索羅斯都要用的 MetaTrader 應用篇：程式員賺錢齣頭天! pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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圖書標籤:

• MetaTrader
• MQL4
• MQL5
• 量化交易
• 自動交易
• 外匯交易
• 期貨交易
• 編程
• 金融科技
• 索羅斯

　　EA即Expert Advisors的英文縮寫，中文意思是專傢顧問，一般俗稱智慧交易係統，就是由電腦模擬交易員的下單操作進行機器自動交易的過程。智慧交易係統的工作原理，就是由程式師藉助一門電腦程式設計語言，通過編寫程式交易指令類比人類交易員的行為，進行下單操作實現機器自動進行交易的過程。主要執行過程可分為：盯盤->開倉->再盯盤->平倉，如此迴圈執行的過程。

　　目前支援機器自動交易的平颱，外匯上流行的就是MetaQuotes公司的MT4平颱，在這個平颱中嵌入瞭一種MQL4語言，它提供瞭對伺服器端的資料訪問並可進行交易操作的介麵，程式交易者可以根據自己的交易策略來編寫自己的自動交易係統，從而實現讓機器自動交易，既可以減輕人類的工作量，又可以剋服人類交易中的一此性格弱點。智慧交易係統終將會逐步部分取代人類的手工操作。

　　齣版團隊繼市場反應熱烈的第一冊問世以來，除瞭收到不少讀者的好評之外，也多有詢問相關本係列第二冊的齣版時程，當中我們也特彆針對許多讀者曾經提到，並且也較為深入的議題在本書做說明，期待自動交易同好能隨著我們共同成長。

　　最後，筆者衷心期盼本書簡明的邏輯概念與列舉的實戰特例，能成為未來讀者在成長過程中的一盞明燈。同時也很榮幸能開啓颱灣在外匯自動交易領域中的濫觴，並也承諾將不斷為廣大同好者貢獻己力。

《量化交易實戰進階：從策略構建到高頻部署》 導讀：量化交易，不止於工具 在瞬息萬變的金融市場中，單純依靠人腦的分析和反應速度已難以占據優勢。隨著科技的飛速發展，量化交易——利用數學模型、統計學方法和計算機程序進行交易決策——已成為專業投資者和機構的核心競爭力。本書並非一本基礎入門指南，而是麵嚮已經掌握基礎交易知識和初步編程經驗的讀者，旨在深度挖掘量化策略的構建、迴測、優化以及實盤部署中的復雜技術與實踐難點。 本書的核心聚焦於將理論模型轉化為可執行、高效率的交易係統。我們深知，在實際操作中，一個完美的理論模型可能因為延遲、滑點或模型失真而功虧一簣。因此，本書的每一章節都緊密圍繞“實戰”二字展開，力求提供一套嚴謹且可操作的進階知識體係。 第一篇：高級策略的數學建模與數據處理 量化交易的基石在於數據的質量和模型的精妙。本篇將帶領讀者超越簡單的移動平均綫或MACD指標，深入到更復雜的金融時間序列分析。 第一章：金融時間序列的非綫性特性與高級統計工具 我們將首先探討金融數據中普遍存在的自相關性、異方差性以及尖峰厚尾現象。傳統的正態分布假設在極端市場條件下往往失效。因此，本章重點介紹GARCH族模型（如EGARCH, GJR-GARCH）在波動率預測中的應用，以及協整關係（Cointegration）在配對交易策略構建中的重要性。讀者將學習如何使用R或Python中的專業統計庫，對真實市場數據進行嚴格的平穩性檢驗（如ADF、KPSS檢驗），並據此選擇閤適的數學工具。 第二章：機器學習在Alpha因子挖掘中的應用 因子模型是量化投資的骨架。本章不再停留在簡單的因子綫性迴歸，而是深入探討如何利用非綫性模型來發現潛在的Alpha信號。我們將詳細解析決策樹（Decision Trees）、隨機森林（Random Forests）和梯度提升機（Gradient Boosting Machines, GBM）在分類和迴歸任務中的應用。特彆關注特徵工程（Feature Engineering）的藝術，例如如何從高頻數據中提取時間尺度不變的特徵，以及如何利用L1/L2正則化避免模型過擬閤。此外，還會涉及特徵重要性評估，幫助讀者理解模型決策的內在邏輯。 第三章：另類數據源的整閤與清洗 現代量化交易越來越依賴於非傳統數據，如衛星圖像、社交媒體情緒、供應鏈數據等。本章聚焦於如何有效地獲取、清洗和整閤這些“噪音大”的另類數據。我們將討論自然語言處理（NLP）的基礎技術，例如使用詞嵌入（Word Embeddings）技術分析新聞和財報文本的情緒傾嚮。更重要的是，我們會深入探討如何處理數據稀疏性、時間戳對齊問題，以及確保數據源的穩定性和曆史一緻性。 第二篇：策略的穩健性測試與風險控製 一個在曆史數據上錶現優異的策略，在實盤中失敗是常有的事。本篇專注於如何科學地驗證策略的穩健性，避免“數據擬閤陷阱”。 第四章：高級迴測框架與偏差消除 標準的迴測工具往往隱藏著嚴重的偏差。本章詳細剖析前視偏差（Look-Ahead Bias）、幸存者偏差（Survivorship Bias）和樣本內/樣本外（In-Sample/Out-of-Sample）測試的科學劃分。我們將構建一個模塊化的、事件驅動（Event-Driven）的迴測引擎，模擬真實交易環境中的延遲和訂單填充機製。重點介紹濛特卡洛模擬在壓力測試中的應用，用於評估策略在不同市場狀態下的錶現分布。 第五章：投資組閤構建與風險平價模型 從單個策略到完整的投資組閤管理，風險的跨資産分散至關重要。本章從馬科維茨均值-方差優化的局限性齣發，係統介紹現代投資組閤理論的進階概念。我們將詳述風險平價（Risk Parity）和最小方差（Minimum Variance）投資組閤的構建流程，重點講解如何準確估計協方差矩陣（例如使用收縮估計Shrinkage Estimators），以應對高維和低信噪比的金融數據環境。 第六章：高頻策略的延遲優化與微觀結構 對於追求極緻迴報的交易者，高頻交易（HFT）的知識是不可或缺的。本篇探討市場微觀結構（Market Microstructure）對策略執行的影響。我們將分析訂單簿動態、最優執行算法（如VWAP、TWAP的變體）的選擇，以及如何通過優化網絡延遲和硬件配置來獲取執行優勢。這裏將涉及係統編程層麵的考慮，包括如何高效地處理網絡I/O和內存管理。 第三篇：係統部署、監控與迭代 策略的生命周期不僅在於開發，更在於穩定、可靠的運行和持續的進化。 第七章：低延遲係統的架構選擇 本章對比瞭不同技術棧在構建交易係統時的優劣。我們將深入探討異步編程模型（如Python的asyncio、Node.js）在事件驅動架構中的優勢，以及在需要極端速度時，考慮使用C++或Rust進行核心模塊開發的必要性。討論如何設計一個健壯的、支持多交易所連接的中間件。 第八章：實盤交易的監控與故障恢復機製 實盤係統必須具備“自我診斷”能力。本章構建一套全麵的監控儀錶闆（Dashboard），涵蓋實時盈虧、性能指標（如夏普比率、最大迴撤）以及關鍵的係統健康指標（如延遲、API連接狀態）。重點講解如何設計容錯機製（Failover），包括自動斷開連接、自動重啓服務以及在極端情況下如何安全地平倉（Kill Switch）。 第九章：策略的生命周期管理與迭代 市場環境是動態變化的，昨天的Alpha可能就是今天的噪音。本章指導讀者建立一套係統的策略迭代流程。討論漂移檢測（Drift Detection）技術，例如定期重新評估因子錶現和模型穩定性。最後，提供一套嚴格的模型升級流程，確保新策略上綫前經過充分的A/B測試和影子交易（Shadow Trading）。 結語 本書麵嚮那些不滿足於“黑箱”策略，渴望深入理解交易係統底層邏輯的專業人士。通過本書的學習，讀者將能夠構建更具魯棒性、更貼閤市場真實環境的量化交易係統，真正實現從策略構思到高頻部署的全麵飛躍。 目標讀者： 具備中級Python/R編程基礎，熟悉基礎統計學和金融市場知識的量化交易愛好者、金融工程師、私募基金研究員。

1交易資料與規則
1.1市場資料
1.2交易規則
1.3結算規則
1.4查看市場訊息的程式

2程式設計規則
2.1主圖和副圖
2.2資料類型
2.3程式類型
2.4流程圖
2.5常用內置命令的使用

3自訂指標編寫
3.1兩個必須掌握的命令
3.2自訂指標調用
3.3一個簡單的自訂指標範例

4編寫Scripts
逐個的平倉顯然損失太大，就利用“Scripts”撰寫快速且自動執行交易的腳本程式。讓程式第一時間幫你完成逐個平倉任務。

5編寫Include檔
5.1建立一個庫檔
5.2調用庫文件

6DLL程式設計
6.1DLL概述
6.2編寫DLL程式
6.3編寫調用DLL的MQL4程式
6.4總結

7關於API
7.1什麼是API 7.2MT4的API
7.3使用API的意義

8檔操作
8.1新建和打開文件
8.2文件操作命令一覽錶

9EA反編譯概述
9.1規範程式
9.2調整優化代碼
9.3畫齣流程圖
9.4不主張反編譯

10常見問題解答
10.1EA相關
10.2指標相關
10.3測試相關
10.4其他

11User32.dll函數清單
善用User32.dll函數，可讓EA功能更加強大，錶現形式更加豐富。

附錄
彈齣消息框
鰐魚三綫+Force
MACD與補倉
圖形化迴顧曆史交易
顯示市場訊息
iCustom用法範例
顯示交叉信號
指標-十字星蠟燭連綫
mqh檔案範例
常用自定義函數

评分☆☆☆☆☆

這本《索羅斯都要用的 MetaTrader 應用篇：程式員賺錢齣頭天!》，光是書名就充滿瞭「誘惑力」，讓我在颱灣這個相對保守的金融市場中，眼睛為之一亮。我是一位從小就對數字敏感，也對金融市場充滿好奇的年輕人。雖然我還沒有實際投入很多資金，但一直以來，我都在尋找一個能夠讓我更專業、更有效率地參與市場的方式。程式交易，一直是我認為未來金融趨勢的重要一環，而MetaTrader又是目前最主流的交易平颱之一。 「索羅斯都要用」這幾個字，對我來說，代錶的是一種「緻勝的思維模式」。索羅斯之所以能夠成為一代傳奇，絕對不是偶然，而是他能夠運用一套科學、邏輯、且能夠被量化的方法來進行交易。程式交易，正是將這種「科學、邏輯、量化」的精神，落實到實際操作中最直接的方式。我希望這本書能透過程式應用的角度，解析齣這種「索羅斯式的交易邏輯」，讓我們這些渴望學習的後輩，能夠有一個明確的方嚮和模仿的對象，而不是盲目地跟風。 「程式員賺錢齣頭天」這句口號，更是打中瞭我這個世代年輕人的痛點！我們往往擁有不錯的程式設計能力，但卻可能受限於傳統產業的薪資結構，難以實現財務自由。如果這本書能教導我們，如何將所學的程式技能，與高潛力的金融交易市場結閤，創造齣屬於自己的被動收入，那絕對是實現人生價值、改變階級的絕佳途徑。我期待書中能提供一些具體的「賺錢」思路，並且讓我知道，成為一個成功的「程式交易員」需要具備哪些關鍵能力。 我非常看重書中的「應用篇」這部分。我希望它能夠具體展示如何利用MetaTrader的MQL語言，去實現一些實際的交易策略。例如，如何寫齣一個能夠自動偵測市場趨勢並進場的程式？如何設定條件單，讓程式在達到特定價格或指標時，自動執行買賣操作？我希望書中能提供一些「實操性」極強的範例，並且有詳細的程式碼講解，讓我能夠理解，並且能夠自己動手修改和測試。我期待它能帶我走齣一條從「理論」到「實踐」的道路。 更讓我期待的是，如果書中能夠探討一些關於「交易心理學」與「程式交易」的結閤。即使是程式交易，背後仍然需要人為的設定和決策。如何設計一個程式，能夠剋服人性的弱點，例如貪婪和恐懼？如何在高波動的市場中，讓程式保持冷靜和理性？如果書中能提供一些這方麵的見解，並且指導我們如何透過程式設計來輔助我們剋服交易中的心理障礙，那這本書對於我們這些想要在交易市場中穩定獲利的颱灣讀者來說，將會是一本真正能夠「改變人生」的寶典。

评分☆☆☆☆☆

這本《索羅斯都要用的 MetaTrader 應用篇：程式員賺錢齣頭天!》，光聽書名就讓人覺得一股「硬核」氣息撲麵而來！在颱灣，我們總是說「齣頭天」，這本書把這個願望，直接連結到瞭「索羅斯」這個金融巨擘，還有「MetaTrader」這個交易軟體，以及「程式員」這個職業，這樣的組閤，簡直就是為想在金融市場闖齣一片天地的颱灣讀者量身打造的！我本身對程式交易一直很好奇，但總覺得門檻很高，也不知道從何下手，所以這本書的齣現，讓我看到瞭一絲曙光。 「索羅斯都要用」這幾個字，對我來說，是一種「目標設定」的啟示。索羅斯之所以能成為傳奇，必然有他一套非常嚴謹、係統化、而且能夠被複製的交易方法。而程式交易，正是將這種「方法論」轉化為「可執行程式」的最佳工具。我希望這本書能夠帶我們窺探到，索羅斯那種「以終為始」的交易思維，並且將這種思維，轉化為能夠在MetaTrader平颱上運行的程式碼。這就像是學武功，有瞭頂尖高手的「招式」和「心法」，我們纔能事半功倍。 「程式員賺錢齣頭天」這個副標題，更是直接點燃瞭我心中那份對「財務自由」的渴望。在颱灣，很多唸資訊相關科係的年輕人，畢業後卻麵臨著低薪的睏境。如果能透過這本書，學會如何將自己的程式能力，與潛力無限的金融交易市場結閤，創造齣額外的收入，甚至是以此為創業的起點，那絕對是實現人生價值、擺脫「薪貧」的絕佳機會。我期待書中能提供一些「實際可行」的賺錢方法，而不是空泛的理論。 我特別期待書中關於「應用篇」的內容。我希望它能深入講解如何在MetaTrader平颱上，利用MQL語言開發各種交易工具和策略。例如，如何編寫一個能夠自動監測市場價格波動，並發齣交易訊號的程式？如何設定程式在滿足特定條件時，自動執行掛單、止損、止盈等操作？我希望書中能提供一些「範例程式碼」，並且有非常詳盡的解釋，讓我能夠理解程式的邏輯，並且能夠舉一反三，開發齣屬於自己的交易程式。 最重要的是，我希望這本書能提供一個「完整的交易係統」的架構。程式交易不僅僅是寫程式，它還涉及到策略的選擇、參數的優化、風險的管理，以及交易心理的調適。我希望書中能引導我們，如何建立一個從策略研發、程式撰寫、數據迴測、實盤運行，到風險控製的完整閉環。如果書中能提供一些「實戰經驗」的分享，例如如何避免常見的程式交易陷阱，以及如何在不同的市場環境下調整策略，那這本書對於我們這些想要在程式交易領域「齣頭天」的颱灣讀者來說，將會是一本真正能夠指引迷津的「聖經」。

评分☆☆☆☆☆

哇！看到這本書名《索羅斯都要用的 MetaTrader 應用篇：程式員賺錢齣頭天!》就覺得熱血沸騰！身為一個長期關注金融市場，又對程式交易有點心動的颱灣小資族，這種「大師級」的秘笈總讓人忍不住想一探究竟。書名直接點齣MetaTrader，這可是外匯和CFD交易的絕對主力，身邊很多有在操作的朋友都在用，但大部分都隻是基礎操作，真正能把她玩齣花樣來，靠程式寫齣自動交易的，真的少之又少。 「索羅斯都要用」這幾個字，根本就是詐騙集團的標配啊！不過，仔細想想，索羅斯之所以能成為索羅斯，絕對不是靠運氣，而是有係統、有紀律的操作，而程式交易正是實現這種係統性、紀律性操作的最佳途徑。如果這本書真的能帶我們窺探到一些類似索羅斯那樣的交易邏輯，並且轉化成可執行的程式碼，那絕對是價值連城！想想看，不用再盯盤盯到眼冒金星，不用再被情緒左右做齣錯誤決策，而是讓程式代你執行，這聽起來多麼美妙。 而且「程式員賺錢齣頭天」這個副標題，更是戳中瞭許多人的痛點。很多唸資訊相關科係的，畢業後卻陷入低薪循環，或是做著自己不感興趣的工作，如果能將自己擅長的程式能力，結閤到前景看好的金融交易領域，那絕對是實現財富自由、人生逆襲的絕佳機會。想想看，未來不用再看老闆臉色，而是自己當自己的老闆，用程式創造被動收入，這聽起來就像是網路小說裡的主角劇本，如果這本書真的能提供這樣的方法論和實操指南，那絕對是改變人生的神作！ 我最期待的，是書中能不能提供一些實際的範例程式碼，而且是那種「可以直接複製貼上，稍微修改就能用的」程度。我知道程式交易的眉角很多，每個人的交易風格、風險承受能力都不同，不可能有一套程式適閤所有人。但如果書中有提供一些基礎的、經典的交易策略，例如移動平均線交叉、RSI超買超賣、或是布林通道突破等等，並且將這些策略用MQL語言（MetaTrader的腳本語言）寫齣來，再解釋清楚每一段程式碼的意義，這樣我們這些程式新手，或者說對MQL不熟悉的交易者，就能有個好的起點。 最後，我希望這本書不要隻是紙上談兵，或者講一些聽起來很厲害但實際上難以實現的理論。畢竟，程式交易最關鍵的還是「實戰」。如果書中能包含一些迴測數據、實際交易的案例分析，甚至是一些關於如何優化程式、如何管理風險的建議，那絕對會大大增加這本書的實用性。我真的很想知道，到底該如何設定參數，纔能讓一個程式在市場上穩健獲利，而不是變成「賠錢機器」。期待這本書能給我們這些渴望透過程式交易改變命運的颱灣讀者，一條清晰的道路！

评分☆☆☆☆☆

這本《索羅斯都要用的 MetaTrader 應用篇：程式員賺錢齣頭天!》，光是聽到書名就覺得一股強烈的「目標導嚮」撲麵而來！我是一位在傳統行業工作多年，看著物價飛漲，薪水卻原地踏步的颱灣上班族。一直以來，我對金融投資都有濃厚興趣，但礙於時間和專業知識的不足，始終無法真正深入。偶然間看到這本書的介紹，那種結閤「大師級思維」和「程式化交易」的概念，瞬間點燃瞭我內心的渴望。 「索羅斯都要用」這幾個字，在我看來，並非字麵上的「索羅斯本人正在用」，而更像是一種「效仿」的意涵。意思是說，如果你想達到索羅斯那樣的交易成就，你就必須掌握他那樣的係統化、紀律化、並且能夠被量化的交易思維。而程式交易，正是將這種高難度的交易思維，轉化為具體、可執行的工具的最佳途徑。我常常在想，為什麼有些交易者能夠長期獲利，而我卻經常賠多賺少？問題很可能就齣在我缺乏一套嚴謹的交易係統，而程式交易，正好能幫助我建立並執行這樣一套係統。 「程式員賺錢齣頭天」這個副標題，更是觸動瞭我心中最柔軟也最實際的一塊。在颱灣，許多優秀的資訊人纔，卻可能受限於產業結構，無法在薪資待遇上獲得與其纔能相符的迴報。如果這本書能提供一條融閤程式技能與金融市場的發展路徑，讓這些程式人纔有機會將他們的專業知識，轉化為實際的財富，那絕對是為他們開啟瞭一扇新的大門。我希望書中能揭示，如何將看似複雜的交易邏輯，透過程式碼簡化並自動化，讓「程式」成為我們賺取被動收入的得力助手。 我對於書中關於「應用篇」的內容特別感興趣。我期待它能深入探討MetaTrader平颱在程式交易中的各種可能性，而不是僅僅停留在介紹平颱功能。例如，如何利用MQL語言開發各種技術指標、自訂交易訊號，甚至是建立一個完整的 EA（Expert Advisor，智慧交易係統）。我希望書中能提供一些具體的程式範例，並且詳細解釋這些範例的運作原理，以及如何在實際交易中應用這些程式。我希望它能引導我從「使用者」轉變為「創造者」。 最後，我希望這本書能提供一個更為全麵性的視野，而不僅僅是單純的程式教學。例如，如何進行有效的歷史數據迴測，以驗證程式交易策略的有效性？如何評估程式交易的風險，並製定相應的風險管理計畫？以及，當市場環境發生變化時，如何調整和優化我們的程式交易係統？如果書中能包含這些關於「策略思維」和「風險控管」的指導，那這本書對於一個渴望透過程式交易取得長期穩定收益的颱灣讀者來說，將會是無價之寶。

评分☆☆☆☆☆

這本《索羅斯都要用的 MetaTrader 應用篇：程式員賺錢齣頭天!》的光是書名就讓我眼睛一亮，身為一個在外匯市場摸爬滾打瞭幾年，卻總覺得卡在瓶頸的颱灣散戶，這種強調「程式應用」和「賺錢齣頭天」的標語，簡直就是為我量身打造的！我一直都知道程式交易的潛力，看過許多國外的論壇、影片，裡麵動輒幾百萬、上韆萬的交易機器人，聽起來就很誘人。但問題來瞭，那些東西往往門檻太高，或是語言不通，根本無從下手。 「索羅斯都要用」這幾個字，雖然聽起來有點浮誇，但它傳達瞭一個核心概念：即使是頂級的交易者，也一定有他們一套係統化的、可複製的策略。而程式交易，正是將這種係統化、可複製性發揮到極緻的工具。我不是要變成索羅斯，但如果能從書中學到一些能幫助我更理性、更有效率地進行交易的程式邏輯，那對我來說已經是莫大的收穫瞭。我常常在交易中因為情緒失控而追高殺低，事後迴想都覺得自己像個傻瓜。如果有瞭程式的輔助，至少可以約束自己，執行預設好的交易計畫。 「程式員賺錢齣頭天」這句話，說實話，也是我這種對未來感到迷茫的人的一線希望。身邊很多朋友都在做著朝九晚五的工作，薪水不多，壓力卻很大。如果真的能透過學習程式交易，把一份興趣變成一份收入，甚至是一份可觀的收入，那絕對是人生的大翻身。我不需要一夜緻富，但如果能有一種方式，讓我在不影響本職工作的情況下，又能為自己創造額外的財富，那這本書就值迴票價瞭。 我特別好奇的是，書中對於「程式員」這個定位，會不會真的有程式設計的基礎教學，還是直接切入MetaTrader的MQL語言？我本身是文科背景，雖然對電腦不陌生，但要從零開始學程式，可能會有點吃力。如果書中能有循序漸進的引導，例如從最基礎的MQL語法開始，然後逐步講解如何將一些簡單的交易邏輯轉化成程式碼，那對我這樣的「程式新手」會非常友善。我希望它不是那種看瞭半天還是「霧煞煞」的艱澀理論。 更重要的是，我希望這本書能提供一些「接地氣」的實操建議。例如，如何在颱灣的市場環境中使用MetaTrader進行交易？有哪些常見的陷阱需要避免？如何設定閤理的止損止盈點？以及，如何在眾多外匯交易商中選擇一傢可靠的平颱？如果書中能涵蓋這些實務層麵的問題，並且提供一些實際操作的流程或範例，那對我這樣想要將理論付諸實踐的讀者來說，絕對是一份寶貴的指南。