首都經濟貿易大學“雙一流”建設重要核心課程教材。
《固定收益證券》係統介紹瞭固定收益證券的基本概念、市場的規則，以及固定收益證券的估值定價、風險收益特徵、價格敏感性及風險測度與控製等。書中特別加入固定收益證券投資組閤策略的設計等內容，並對我國國債市場和可轉債市場進行討論，更具實操性；同時，數學公式均列示詳細的推導和計算過程，推理簡捷易懂。四位作者是首都經貿大學金融學院固定收益課程建設組的核心成員，有多年教授“固定收益證券”課程的經驗豐富。
《固定收益證券》內容精煉，知識體係完整，邏輯清晰，理論分析透徹，案例具有代錶性和典型性，是一本易讀、好用的本土教材。可作為金融學本科生、碩士生教材，也可供專業人士參考。
具體描述
著者信息
王德河，首都經濟貿易大學金融學院副教授，中國期貨業協會命題專傢，主編北京市高等教育精品教材《金融學》，以及《衍生金融工具》等。
李新，首都經濟貿易大學金融學院教授、證券期貨研究所所長，曾任全國人大《證券法》修改小組專傢組成員、北京國際金融學會理事，齣版《投資學》《公司金融》等教材。
徐新擴，首都經濟貿易大學金融學院副教授，曾獲首都經濟貿易大學“高水準學術論文獎”榮譽稱號，並多次獲得首都經濟貿易大學金融學院“科研標兵”榮譽稱號，齣版《綠色消費信貸》等著作。
趙大萍，首都經濟貿易大學金融學院副教授、金融學院副院長，曾獲第十九屆中國管理科學學術年會優秀論文獎。
李新，首都經濟貿易大學金融學院教授、證券期貨研究所所長，曾任全國人大《證券法》修改小組專傢組成員、北京國際金融學會理事，齣版《投資學》《公司金融》等教材。
徐新擴，首都經濟貿易大學金融學院副教授，曾獲首都經濟貿易大學“高水準學術論文獎”榮譽稱號，並多次獲得首都經濟貿易大學金融學院“科研標兵”榮譽稱號，齣版《綠色消費信貸》等著作。
趙大萍，首都經濟貿易大學金融學院副教授、金融學院副院長，曾獲第十九屆中國管理科學學術年會優秀論文獎。
圖書目錄
第一章 固定收益證券及其市場概述//1
第一節 固定收益證券的概念及範圍//1
第二節 固定收益證券的風險//6
第三節 債券市場//10
第四節 債券的發行//12
第五節 債券的交易形式//16
第六節 外國固定收益證券種類//18
本章小結//22
習題//23
第二章 債券的價值//24
第一節 貨幣的利息及利率//24
第二節 一些基本計算//26
第三節 債券理論價格的計算//32
第四節 複雜情況下債券的理論價格//36
第五節 債券交易的報價和計算//40
本章小結//43
習題//44
第三章 債券的收益率//46
第一節 收益率及債券投資效益的衡量//46
第二節 債券組閤的收益率及持有期收益率//53
第三節 債券的總收益分析//56
第四節 債券的總收益率//59
第五節 債券組閤業績的衡量//62
本章小結//66
習題//67
第四章 債券價格的利率敏感性分析//69
第一節 債券價格波動的特點//69
第二節 債券價格波動性的衡量 I———基點價值與價格變化的收益率//75
第三節 債券價格波動性的衡量 II———久期//78
第四節 凸性//88
第五節 債券久期和凸性的近似計算//92
第六節 在險價值與利率風險管理//94
本章小結//94
習題//95
第五章 利率的期限結構//96
第一節 利率的風險結構與期限結構//96
第二節 即期利率與遠期利率//98
第三節 利率期限結構理論//100
第四節 即期收益率麯線的構建//104
第五節 利用收益率麯線正確計算債券價值//109
第六節 互換收益率麯線//111
第七節 考慮利率非均衡變化下的久期//112
本章小結//115
習題//116
第六章 利率模型//118
第一節 均衡模型:單因素模型//118
第二節 無套利模型//120
第三節 二叉樹模型及無套利定價分析方法//124
第四節 風險中性定價//127
第五節 多期的無套利定價//130
本章小結//132
習題//133
第七章 嵌期權債券//135
第一節 嵌期權債券概述//135
第二節 可贖迴債券分析//136
第三節 嵌期權債券的定價模型//140
第四節 期權調整利差//146
本章小結//154
習題//155
第八章 資產證券化//157
第一節 資產證券化概述//157
第二節 住房抵押貸款轉付證券//163
第三節 住房抵押擔保貸款證券//169
本章小結//175
習題//176
第九章 利率衍生品//178
第一節 利率遠期//178
第二節 利率期貨//182
第三節 利率互換//193
第四節 利率期權//201
本章小結//205
習題//206
第十章 債券投資組閤管理//207
第一節 債券投資管理基本步驟//207
第二節 消極的債券組閤管理//212
第三節 積極的債券組閤管理//226
本章小結//233
習題//233
第十一章 課程思政:中國債券市場的改革與發展//235
第一節 中國債券總體分析//235
第二節 中國的利率債與信用債//255
第三節 中國債券市場重點問題//265
本章小結//285
第一節 固定收益證券的概念及範圍//1
第二節 固定收益證券的風險//6
第三節 債券市場//10
第四節 債券的發行//12
第五節 債券的交易形式//16
第六節 外國固定收益證券種類//18
本章小結//22
習題//23
第二章 債券的價值//24
第一節 貨幣的利息及利率//24
第二節 一些基本計算//26
第三節 債券理論價格的計算//32
第四節 複雜情況下債券的理論價格//36
第五節 債券交易的報價和計算//40
本章小結//43
習題//44
第三章 債券的收益率//46
第一節 收益率及債券投資效益的衡量//46
第二節 債券組閤的收益率及持有期收益率//53
第三節 債券的總收益分析//56
第四節 債券的總收益率//59
第五節 債券組閤業績的衡量//62
本章小結//66
習題//67
第四章 債券價格的利率敏感性分析//69
第一節 債券價格波動的特點//69
第二節 債券價格波動性的衡量 I———基點價值與價格變化的收益率//75
第三節 債券價格波動性的衡量 II———久期//78
第四節 凸性//88
第五節 債券久期和凸性的近似計算//92
第六節 在險價值與利率風險管理//94
本章小結//94
習題//95
第五章 利率的期限結構//96
第一節 利率的風險結構與期限結構//96
第二節 即期利率與遠期利率//98
第三節 利率期限結構理論//100
第四節 即期收益率麯線的構建//104
第五節 利用收益率麯線正確計算債券價值//109
第六節 互換收益率麯線//111
第七節 考慮利率非均衡變化下的久期//112
本章小結//115
習題//116
第六章 利率模型//118
第一節 均衡模型:單因素模型//118
第二節 無套利模型//120
第三節 二叉樹模型及無套利定價分析方法//124
第四節 風險中性定價//127
第五節 多期的無套利定價//130
本章小結//132
習題//133
第七章 嵌期權債券//135
第一節 嵌期權債券概述//135
第二節 可贖迴債券分析//136
第三節 嵌期權債券的定價模型//140
第四節 期權調整利差//146
本章小結//154
習題//155
第八章 資產證券化//157
第一節 資產證券化概述//157
第二節 住房抵押貸款轉付證券//163
第三節 住房抵押擔保貸款證券//169
本章小結//175
習題//176
第九章 利率衍生品//178
第一節 利率遠期//178
第二節 利率期貨//182
第三節 利率互換//193
第四節 利率期權//201
本章小結//205
習題//206
第十章 債券投資組閤管理//207
第一節 債券投資管理基本步驟//207
第二節 消極的債券組閤管理//212
第三節 積極的債券組閤管理//226
本章小結//233
習題//233
第十一章 課程思政:中國債券市場的改革與發展//235
第一節 中國債券總體分析//235
第二節 中國的利率債與信用債//255
第三節 中國債券市場重點問題//265
本章小結//285
圖書序言
圖書試讀
用戶評價
相關圖書
本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息，本站不存儲任何數據與內容，任何內容與數據均與本站無關，如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度，google,bing,sogou 等
© 2025 ttbooks.qciss.net All Rights Reserved. 小特书站 版權所有