艾略特波浪理论－市场行为的关键 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

图书标签:

• 艾略特波浪理论
• 技术分析
• 金融市场
• 股市
• 投资
• 交易
• 市场行为
• 波浪理论
• 金融分析
• 投资策略

《艾略特波浪理论》于1978年11月问世，这本书在上市之后立刻被视为波浪理论的教科书，并以数十万本销售量登上畅销书排行榜。尽管如此，由于有越来越越多人对书中引人入胜的内容感兴趣，再加上书中成功的预测，使得这本书的销售年年增长，成为华尔街股市的经典。就像波浪理论一样，这本书已经通过了时间的考验。

这个版本再度完整地保留了我们对未来的所有预测，让新读者可以好好看一看佛洛斯特与布雷希特多年以前所做的预测中有哪些是成功，哪些是失败的。投资分析师詹姆斯‧科汶（James W. Cowan）针对这些预测做了以下的表示：「1978年的预测想必是有史以来最了不起的股市预测，就连一些小缺陷都找不到。」

「这本艾略特理论专书是一本具有权威性的杰出作品，我要将此书推荐给所有对波浪理论感兴趣的人。」─李察‧罗素，《道琼理论通讯》

「《今日金银》诚心为此书背书，这是讨论人类经验波浪理论的权威着作，如果你对波浪技术分析感兴趣，这是一本必读的好书。」─《今日金银》

「这本书真是写得太好了！笔调清晰、简明、大胆，本书对初学者或老手而言，都是目前最有用与最容易了解的参考用书。」─威廉‧第尔尼，威灵顿管理公司

「太杰出了…我想不出来还有哪一本阐述艾略特理论的书会比它更好。」─达诺德‧哈波，《企业投资分析》

「这是技术分析师最重要的参考书…提供他们自行分析艾略特波浪时必要的所有具体细节。」─《未来杂志》

「第三章对费波纳奇数列做了有史以来最好的描述，单单这一章便已值回票价。」─詹姆斯‧戴尼士，《戴尼士通讯》

「一生中的三分之一时间都花在这个行业，但是这是我第一次真正了解艾略特，当然此书是我会推荐的第一本艾略特专书。所有布雷希特成功应用的方法都在本书中完整说明。─《专业投资人》

「《艾略特波浪理论》是一本如此重要、迷人、甚至令人震惊的作品，我们确信任何或每位市场的实习生，无论是基本理论者或技术人员，只要处理股票、债券或期货商品，都应该阅读此书。」─美国独立市场调查公司

好的，根据您的要求，我将为您创作一本名为《市场脉动：量化交易的未来》的图书简介。这份简介将详尽阐述本书将涵盖的内容，绝不提及您提供的原书名，并且力求语言自然、富有洞察力，避免任何技术化或人工智能痕迹的表达。 --- 市场脉动：量化交易的未来 洞悉市场深层结构，驾驭数据洪流 在瞬息万变的全球金融市场中，投资者和交易员们正面临着前所未有的挑战：信息爆炸、算法主导、以及传统分析方法的局限性日益凸显。传统的基于直觉和经验的交易模式，在面对高频交易的冲击和复杂金融衍生品的迷雾时，显得力不从心。本书《市场脉动：量化交易的未来》正是为寻求突破这一瓶颈的专业人士和严肃的学习者而作。它并非对既有理论的简单复述，而是对构建一套严谨、可执行的、以数据为核心的交易系统的深度探索。 本书的核心目标是揭示市场行为背后的统计规律和潜在的结构性弱点，引导读者从“观察者”转变为“设计者”，掌握构建和优化现代量化交易策略的完整框架。我们深知，市场表面上的随机性往往掩盖着可被识别的、重复出现的模式。我们的任务就是运用最前沿的数理工具，将这些潜在的“信号”从“噪音”中剥离出来。 第一部分：量化思维的基石与数据准备 我们首先要奠定坚实的理论基础。本书不会停留于肤浅的介绍，而是深入探讨现代金融计量经济学的核心假设与局限。我们将详细剖析市场效率假说的不同版本及其在现实中的失效点，从而为系统化交易策略的有效性提供理论支撑。 随后，我们将进入数据管理的精细化阶段。在量化交易中，数据的质量决定了策略的上限。本书将详尽介绍如何获取、清洗和预处理多源异构金融数据，包括但不限于：高精度时间序列数据、另类数据（如卫星图像、社交情绪指标）以及跨市场的关联性数据。我们将重点阐述时间序列数据的平稳性检验、异常值处理方法，以及如何构建用于机器学习模型的特征工程，确保输入模型的“原材料”具备最高的信噪比。 第二部分：策略构建与模型选择的精微之道 本篇是本书的实践核心。我们不再满足于简单的移动平均线交叉，而是转向更具预测能力的数学模型。 1. 统计套利与协整关系： 我们将深入研究如何运用恩格尔-格兰杰两步法及约翰森检验来识别跨资产间的长期均衡关系。重点在于，如何构建动态调整的配对交易模型，精确计算套利头寸的风险价值（VaR）和最优头寸规模，以适应市场协整系数的时变性。 2. 因子模型的深化与重构： 在经典的多因子模型基础上，本书将引入高阶矩分析，探讨市场波动率和偏度对资产回报的非线性影响。我们将指导读者如何运用主成分分析（PCA）和因子旋转技术，从海量潜在变量中提取出真正具有跨期稳定性的“纯因子”，并讨论如何避免因子间的冗余与共线性问题。 3. 机器学习在时间序列预测中的应用： 摒弃对“黑箱”模型的盲目崇拜，本书侧重于讲解如何将金融问题的特殊性融入模型设计。我们将详细对比循环神经网络（RNN）、长短期记忆网络（LSTM）以及更为先进的Transformer模型在捕捉长期依赖性方面的优势与劣势。更重要的是，我们讨论因果推断在量化交易中的应用，区分相关性与驱动力，从而构建出更具鲁棒性的预测框架。 第三部分：风险管理、回测的陷阱与实盘部署 一个优秀的策略如果缺乏严谨的风险控制和真实的回测验证，那么它只是一堆纸面上的数字。 1. 模拟环境的构建与偏差规避： 我们将花费大量篇幅，拆解回测中常见的“前视偏差”（Look-ahead Bias）、“幸存者偏差”（Survivorship Bias）以及“过度拟合”（Overfitting）。本书提供了一套严格的验证流程，包括滚动样本回测、蒙特卡洛模拟以及基于信息系数（IC）和信息比率（IR）的评估体系，以确保策略的统计显著性和稳定性。 2. 动态风险预算与头寸管理： 我们探讨超越固定比例的风险分配方法。内容涵盖了基于波动率的凯利准则修正、风险平价（Risk Parity）策略的动态调整，以及在极端市场事件中如何利用期权构造的保护性策略来实时降低凸性风险。 3. 交易成本与延迟的实际影响： 在高频和中频策略中，交易成本可能吞噬掉大部分理论利润。本书将量化地分析滑点（Slippage）、佣金和市场冲击成本，并指导读者如何将这些现实因素嵌入到策略的盈利性判断中，并设计出能够抵抗这些摩擦成本的执行算法。 展望未来：人机协同与市场适应性 最后，本书将探讨量化交易的未来方向——即策略的自适应能力。市场结构和监管环境在不断演变，一个静态的量化系统注定会被淘汰。我们将介绍如何设计“元策略”（Meta-Strategy），用于实时监控当前市场体制（Regime）并自动切换最优的子策略集。 《市场脉动：量化交易的未来》是一本面向未来的操作手册，它要求读者具备扎实的数理背景和对金融市场深刻的理解。它不是一套即买即用的“圣杯”，而是构建一套属于您自己的、经得起时间考验的、具有持续竞争力的量化交易体系的完整蓝图。通过本书的学习，您将掌握驾驭现代金融市场的核心技能，真正理解市场脉动背后的逻辑。

第一篇：艾略特理论

第一章：通论
基本原理
技术层面的详细分析
驱动波
推动波
扩延
未完成的第五波
倾斜三角型
末端倾斜
前端倾斜
修正波
锯齿型
平台型
水平三角型
综合型（双重三波与三重三波）
正统顶点与底点
调和的功能与种类
其他术语
错误的概念与型态

第二章：波浪结构的准则
交替
修正波的深度
第五波发生扩延之后的走势
波的均等
画波浪
画轨道
突破型态
尺规
成交量
正确的波浪面貌
波浪的个别特性
学习基本原理
实际应用

第三章：波浪理论的历史与数学背景
比萨的李奥纳多费波纳奇
费波纳奇数列
黄金比例
黄金分割
黄金矩形
黄金螺旋形
ψ的意义
螺旋形股市中的费波纳奇
波浪理论结构中的费波纳奇数学
ψ与累加成长

第二篇：波浪理论的应用

第四章：比例分析与费波纳奇时间数列
比例分析
回档
驱动波的乘数
修正波的乘数
比例分析的应用
波浪之间的乘数关系
费波纳奇时间数列
班纳理论

第五章：长期波浪与新式综合波
从黑暗时代开始的千年波
1789年至今的超大循环波
从1932年开始的大循环波

第六章：股票与期货商品
个别股票
期货商品
黄金

第七章：股票市场的其他分析方法及其与波浪理论之间的关系
道氏理论
「康卓提耶夫波浪」经济循环
循环
新闻
随机漫步理论
技术分析
「经济分析」法
外生力量

第八章：艾略特如是说
未来十年的股市趋势
自然法则

附录：1982至1983最新的长期预测
术语汇编
发行后记
索引

评分☆☆☆☆☆

我一直认为，投资不仅仅是数字和图表的堆砌，更是一种对人性和心理的博弈。在海量的市场信息和纷繁复杂的经济数据中，我们常常迷失方向，被情绪左右，做出不明智的决策。这本书的书名“艾略特波浪理论－市场行为的关键”，恰恰点出了我一直以来试图寻找的那个“关键”所在。它不仅仅是关于技术指标的介绍，更是关于市场参与者集体心理的洞察。我期望这本书能提供一个系统性的框架，帮助我理解为什么市场会以某种方式波动，而不是另一种。我希望它能揭示那些隐藏在价格图表背后的心理驱动力，让我们看到，每一次市场的上涨或下跌，都可能是一股股集体情绪的体现。例如，当市场普遍乐观时，驱动浪可能会加速上涨；而当恐惧蔓延时，调整浪则可能迅速将价格拖入低谷。这本书会不会像一位经验丰富的心理学家，为我们剖析市场的“内心戏”？我期待书中能深入探讨不同波浪形态所代表的集体心理状态，以及如何通过识别这些形态来预测市场情绪的转变。如果它能帮助我更冷静地面对市场的起伏，摆脱情绪的干扰，做出更理性的投资判断，那么这本书的价值将是无法估量的。我希望能从中学习到如何“读懂”市场，而不是仅仅“看到”市场。

评分☆☆☆☆☆

刚拿到这本书，封面设计简洁大气，书名“艾略特波浪理论－市场行为的关键”就很有吸引力，让人迫不及待想一探究竟。我一直对股票市场是如何运作的感到好奇，尤其是那些看似随机波动的价格背后，是否隐藏着某种规律。坊间流传的各种技术分析方法不计其数，但很多都显得零散且难以融会贯通。艾略特波浪理论这个名字听起来就很有深度，似乎能够提供一个宏观的视角来解读市场的脉搏。我尤其期待书中是否能够提供一些具体的案例分析，毕竟理论的生命力在于其在实践中的应用。如果这本书能够教会我如何识别市场的内在逻辑，理解驱动价格波动的力量，那将是巨大的收获。我设想，书中可能会从艾略特波浪理论的起源讲起，介绍其核心概念，比如驱动浪和调整浪，以及斐波那契数列在其中的作用。然后，它可能会深入剖析不同形态的波浪，例如锯齿形、平台形、三角形等等，并说明它们在市场周期中的意义。最后，希望它能给出如何利用这些波浪来制定交易策略的指导，包括如何设置止损、止盈，以及如何判断波浪的结束和新一轮波浪的开始。总而言之，我对这本书抱有很高的期望，希望能它能成为我理解市场行为的一把金钥匙。

评分☆☆☆☆☆

对于一个对金融市场抱有浓厚兴趣，但又常常感到力不从心的新手来说，一本能够梳理清晰、提供 actionable insights 的书籍至关重要。我的目标是能够理解市场的“语言”，而“艾略特波浪理论－市场行为的关键”这个书名，让我看到了希望。从书名来看，它似乎不仅仅是理论的介绍，更强调了“关键”二字，暗示着它能够提供解决实际问题的方案。我希望这本书能够从最基础的概念入手，用清晰易懂的语言解释艾略特波浪理论的逻辑，例如，波浪的定义、编号规则、以及不同类型波浪的特性。我尤其关注书中是否会提供一些图例，来直观地展示各种波浪形态，并且最好能结合真实的 K 线图来讲解。如果书中有提到如何区分“驱动浪”和“调整浪”，以及如何判断波浪的完成和转折点，那将是非常实用的。我也很想知道，在实际交易中，如何将艾略特波浪理论与其他分析工具相结合，比如交易量、支撑阻力位等，来提高交易的胜率。这本书如果能帮助我建立起一套完整的分析和交易体系，让我不再盲目跟风，而是能够有自己的判断和决策依据，那绝对是一本值得反复研读的宝藏。

评分☆☆☆☆☆

长期以来，我一直对市场中那些周期性的波动现象感到着迷。价格似乎总是在重复着某种模式，而我却难以准确捕捉。这本书的名字——“艾略特波浪理论－市场行为的关键”——精准地触及了我研究的痛点。“关键”二字，让我看到了希望，仿佛它能揭示隐藏在市场表象之下的深层运行逻辑。我期盼这本书能够深入浅出地解析艾略特波浪理论的核心框架，包括其对市场驱动力的定义，以及如何通过识别不同性质的波浪来理解市场的内在动能。我尤其希望书中能够详细阐述驱动浪和调整浪的识别技巧，以及如何在复杂的价格走势中找到清晰的波浪结构。对于斐波那契数列在波浪理论中的作用，我也充满了好奇，希望书中能够提供具体的应用方法，例如如何利用斐波那契比率来预测波浪的延伸和反转。这本书如果能够教会我如何运用艾略特波浪理论来预测市场的中长期趋势，并且提供一些实用的交易策略，那将对我提升投资决策的精准度有着莫大的帮助。我渴望从中获得一种全局性的视野，能够理解市场的宏观走向，而不是被短期的噪音所迷惑。

评分☆☆☆☆☆

在股市的浩瀚海洋中，每个人都渴望找到一盏指引方向的灯塔，一本能够揭示市场奥秘的宝典。“艾略特波浪理论－市场行为的关键”这个书名，无疑拥有这样的魔力。它不仅仅是一个理论的名称，更是一种承诺，承诺揭示市场行为的内在规律。我迫切希望这本书能够提供一套系统性的方法论，让我能够跳出日常价格波动的迷雾，看到市场运作的宏观图景。我期待书中能够详细介绍艾略特波浪理论的每一个组成部分，从最基本的驱动浪到复杂的调整浪，以及它们之间是如何相互作用、构成市场的整体脉冲。我希望能从中学习到识别不同波浪形态的精髓，例如，三角形的形成过程和含义，以及平台形态在牛市和熊市中的不同解读。更重要的是，我希望这本书能提供一些实用的交易指南，如何根据波浪的形态来判断入场点和出场点，如何规避风险，以及如何结合其他技术指标来提升交易的成功率。如果这本书能够帮助我建立起一种对市场更深刻的理解，让我能够以一种更加自信和有策略的方式参与到市场中，那它将是我投资生涯中一笔宝贵的财富。