無論是牛市還是熊市，「維持紀律」才是股市求財的不二法門，但維持紀律又是非常難做到的事，結果就是多數人最終無法在股票市場上賺到錢。
什麼時候該買，什麼時候該賣，道理很多人都懂，但往往下單時又摻雜了太多當時的心理因素，要怎麼克服這個心理因素呢？就讓自動化交易來幫助會寫程式的你。
技術分析的本質是將市場的走勢進行分類，而量化交易的強大之處，就是能在短短的時間內，進行大量的數據統計，創造更多的收益與機會。
很多人對於交易有一種迷思，期望能找到一個永遠不變的通用獲利策略，然而事實上一個完整的交易系統牽扯到交易策略、資金控管、交易心態，這三個部分缺一不可，每個環節息息相關。
要創造好的交易策略，並不是參考別人的想法，就能產生適合自己的交易策略，而是要充分了解交易策略的脈絡，才能在投資時有良好的交易心態。每個人要依據自己的條件、狀態及環境，來找尋合適的投資方式與適合自己的策略邏輯。
有鑑於此，本書使用Python作為程式開發的語言，其本身語法友善、操作簡單，是切入量化分析的方便工具。本書中的內容包含指標公式說明、圖片解說、範例程式碼及實際操作結果，讀者可執行本書提供的範例程式檔案，也可自行彈性修改。
【精采內容】
✪金融資料的取得
✪技術指標的介紹及計算
✪K線型態的圖片說明
✪金融圖表的繪製
✪交易績效的介紹及計算
✪交易訊號漲跌的統計模組
【目標讀者】
✪想要學習Python來進行程式交易者
✪想要客觀且嚴守紀律來投資者
✪沒時間盯盤但想要自動化投資者
✪想要了解交易規則並學習正確的程式交易者
本書特色
使用Python實作100多種技術分析，掌握量化分析市場趨勢
靈活運用Ta-Lib套件計算技術指標，大幅降低自行開發指標模組的時間成本
✪使用靈活彈性的Python，搭配循序漸進的範例教學
✪收錄Ta-Lib套件的上百種技術指標函數用法，是量化交易者的最佳工具書
✪串接公開金融資料API，透過圖表繪製K線圖，並找出合適的交易時機
具体描述
量化交易的深度探索：从基础到实战的全面指南 书名：量化交易的深度探索：从基础到实战的全面指南 简介： 本书旨在为对量化交易充满热情的专业人士、数据科学家以及金融分析师提供一个全面、深入且实用的学习路径。我们不专注于某一特定工具库或指标的罗列，而是致力于构建一个坚实且灵活的量化交易知识体系，涵盖从数据获取、策略构建、回测验证到风险管理和实盘部署的完整生命周期。 第一部分：量化交易的基石与思维框架 本部分将首先奠定量化交易的理论基础和系统性思维。我们探讨量化交易的本质——如何将金融市场的复杂性抽象为可计算、可验证的数学模型。 第一章：量化思维的建立与市场认知 超越直觉： 剖析传统交易与量化交易的核心区别，强调数据驱动决策的重要性。 市场微观结构（Market Microstructure）导论： 深入理解订单簿（Order Book）的动态、滑点（Slippage）的成因与影响，以及高频交易环境下的延迟效应。 数据类型与时间序列特征： 区分不同频率数据的特性（Tick数据、分钟数据、日线数据），理解金融时间序列的非平稳性、自相关性和异方差性，为后续建模做好准备。 第二章：基础设施与开发环境搭建 一个高效的量化工作流依赖于强大的技术栈。本章将侧重于工具的选择、环境的配置和数据处理的标准流程。 编程语言选择的权衡： 详细对比Python、R以及C++在量化领域中的应用场景和性能考量。 高效数据存储与管理： 探讨使用数据库（如PostgreSQL, TimescaleDB）和高性能文件格式（如Parquet, HDF5）来存储和快速读取大规模历史数据的方法。 云端计算资源的利用： 介绍如何利用AWS、Azure或Google Cloud进行大规模回测和模型训练，实现资源的弹性伸缩。 第二部分：数据处理与特征工程的艺术 在量化交易中，数据是资产，而特征工程则是将原始数据转化为预测信号的关键步骤。本部分将侧重于如何从海量数据中挖掘出具有信息量的因子。 第三章：清洗与标准化——数据的预处理艺术 缺失值与异常值处理： 针对金融数据的特性（如停牌、数据源错误），设计鲁棒的插值和清洗算法。 数据对齐与重采样： 掌握不同金融产品（如期货、现货、期权）之间的时间序列对齐技术，以及如何进行准确的频率转换（例如，从Tick到分钟级别）。 收益率的计算与调整： 区分简单收益率、对数收益率，并深入讨论复权（Adjusted Returns）在长期策略中的重要性。 第四章：特征工程与因子构建的深度实践 本书将跳出教科书式的简单指标，着重于构建复杂、多维度的预测因子。 基于统计学的因子构建： 探索移动平均的交叉、波动率的各种估计方法（如EWMA、GARCH模型），以及形态学特征（如缺口、趋势的斜率）。 信息熵与因子选择： 引入信息熵、互信息等概念，评估不同因子对未来收益的预测能力，并进行因子正交化处理，以减少因子间的冗余性。 文本数据挖掘（NLP for Finance）： 介绍如何利用新闻情绪分析、社交媒体数据挖掘来构建非结构化的情绪因子，并将其纳入量化模型。 第三部分：策略的量化与验证 本部分聚焦于如何将构想转化为可执行的交易策略，并对其进行严谨的回测和统计检验。 第五章：经典量化策略的数学解构 均值回归策略的量化实现： 不仅限于简单的价差模型，而是深入研究协整检验（Cointegration Test）在配对交易中的应用，以及如何处理协整关系的动态变化。 趋势跟踪策略的优化： 探讨自适应参数的趋势指标（如ADX的变体），以及如何结合动量与反转效应构建多周期、多资产的趋势组合。 套利策略的边界： 剖析统计套利、跨市场套利的可行性边界，重点讨论交易成本、流动性和延迟对实现收益的侵蚀。 第六章：严谨的回测与性能评估 一次成功的量化策略建立在扎实的验证之上。本章强调统计学的严谨性。 回测框架的构建与陷阱规避： 详细讲解前视偏差（Look-ahead Bias）、幸存者偏差（Survivorship Bias）等量化回测中的常见错误及其规避方法。 性能指标的深层解读： 除了夏普比率和最大回撤，本书将引入信息系数（IC）、信息比率（IR）、卡尔玛比率（Calmar Ratio）等更精细的风险调整后收益指标。 样本外测试与蒙特卡洛模拟： 介绍如何通过交叉验证、滚动回测和蒙特卡洛随机置换测试，评估策略的稳健性和对特定历史数据的过度拟合程度。 第四部分：风险管理、模型评估与实盘部署 一个策略能否在真实市场中生存，取决于其风险控制能力和部署的可靠性。 第七章：构建多层次的风险管理体系 仓位优化与资本配置： 深入探讨Kelly准则的局限性，转向更稳健的固定分数、分数调整法（Fractional Kelly）和风险平价（Risk Parity）模型进行资金分配。 动态风险预算与压力测试： 如何根据市场波动率和模型信心度动态调整整体投资组合的风险敞口，并进行极端情景下的压力测试。 尾部风险的量化： 使用极值理论（Extreme Value Theory, EVT）来估计和管理极端损失发生的概率。 第八章：从回测到实盘的桥梁 延迟与执行成本的建模： 真实交易环境中的冲击成本（Impact Cost）和滑点的精确估算模型，并将其整合到最终的净收益计算中。 自动化交易系统的架构设计： 探讨事件驱动（Event-Driven）与基于调度的（Schedule-Based）交易系统的设计哲学，以及高可用性（High Availability）的实现。 实时监控与容错机制： 建立关键性能指标（KPI）的实时仪表板，以及在系统出现异常时如何安全地停止交易（Circuit Breakers）。 本书提供的不仅是技术手册，更是一套完整的、经受市场检验的量化交易方法论，旨在帮助读者构建出具有长期竞争力的交易系统。
著者信息
作者簡介
劉承彥
專注於金融大數據分析、金融科技交易系統建置，先前任職於金融科技公司經理，專注於專案管理、演算法開發與資料庫管理，擁有多年程式交易與教學授課之經驗。目前於多個單位擔任職訓講師，並在多所學校中擔任業師，講授Python基礎、大數據分析以及程式交易相關課程。
【臉書粉絲團專頁】Cheng’s交易－程式交易：
m.facebook.com/Chengs-交易程式交易-102821925763783/?notif_id=1653914617124341¬if_t=aymt_simplified_make_page_post&ref=notif
郭永舜
專注於金融交易策略開發與大數據量化分析，在金融與證券投資有七年的實務經驗，主要搭配程式語言做自動化程式交易，曾擔任高雄盃金融程式交易競賽評分人員、協助投資顧問公司開發自動化交易策略，以及開發模組化策略程式。
劉承彥
專注於金融大數據分析、金融科技交易系統建置，先前任職於金融科技公司經理，專注於專案管理、演算法開發與資料庫管理，擁有多年程式交易與教學授課之經驗。目前於多個單位擔任職訓講師，並在多所學校中擔任業師，講授Python基礎、大數據分析以及程式交易相關課程。
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郭永舜
專注於金融交易策略開發與大數據量化分析，在金融與證券投資有七年的實務經驗，主要搭配程式語言做自動化程式交易，曾擔任高雄盃金融程式交易競賽評分人員、協助投資顧問公司開發自動化交易策略，以及開發模組化策略程式。
图书目录
|CHAPTER 01| Python基礎介紹
技巧1 【觀念】Python安裝介紹
技巧2 【觀念】基本變數型態介紹
技巧3 【觀念】基本運算以及數學函數介紹
技巧4 【觀念】字串處理介紹
技巧5 【觀念】序列型態介紹
技巧6 【觀念】判斷式結構介紹
技巧7 【觀念】迴圈式結構介紹
技巧8 【觀念】序列推導式的延伸應用
技巧9 【觀念】建立函數的方法
技巧10 【觀念】建立類別的方法
技巧11 【觀念】建立函式庫並取用
技巧12 【觀念】文字檔處理介紹
技巧13 【觀念】Python異常處理的應用
技巧14 【觀念】使用Python的外掛套件
技巧15 【觀念】時間套件的應用觀念
|CHAPTER 02| 金融資料分析
技巧16 【觀念】金融資料量化分析介紹
技巧17 【觀念】證券商品介紹
技巧18 【觀念】證券交易制度
技巧19 【觀念】證券交易方式
技巧20 【觀念】交易所揭示資訊介紹
技巧21 【觀念】金融K線介紹
技巧22 【觀念】技術分析介紹
技巧23 【觀念】技術指標的本質探討
技巧24 【觀念】pandas套件應用介紹
技巧25 【觀念】yfinance公開資料套件介紹
技巧26 【觀念】mplfinance繪圖套件介紹
技巧27 【觀念】mplfinance主副圖繪製技巧
技巧28 【觀念】talib技術分析套件安裝
技巧29 【觀念】talib技術分析套件介紹
技巧30 【觀念】技術分析套件架構
|CHAPTER 03| 重疊研究（Over Studies）
技巧31 【指標】移動平均線（MA）
技巧32 【指標】簡單移動平均線（SMA）
技巧33 【指標】指數移動平均線（EMA）
技巧34 【指標】加權移動平均線（WMA）
技巧35 【指標】雙指數移動平均線（DEMA）
技巧36 【指標】三次指數移動平均線（TEMA）
技巧37 【指標】三角移動平均線（TRIMA）
技巧38 【指標】考夫曼自適應移動平均線（KAMA）
技巧39 【指標】可變週期移動平均線（MAVP）
技巧40 【指標】布林通道（BBANDS）
技巧41 【指標】拋物線轉向（SAR）
技巧42 【指標】週期中點（MIDPOINT）
技巧43 【指標】週期中點價格（MIDPRICE）
|CHAPTER 04| 動量指標（Momentum Indicators）
技巧44 【指標】相對強弱指標（RSI）
技巧45 【指標】隨機指標（STOCH）
技巧46 【指標】隨機快速指標（STOCHF）
技巧47 【指標】隨機相對強弱指標（STOCHRSI）
技巧48 【指標】指數平滑異同移動平均線（MACD）
技巧49 【指標】三重指數平滑移動平均指標（TRIX）
技巧50 【指標】威廉指標（WILLR）
技巧51 【指標】趨向指標（DMI）
技巧52 【指標】平均趨向指標（ADX）
技巧53 【指標】平均趨向指標評估（ADXR）
技巧54 【指標】絕對價格震盪指標（APO）
技巧55 【指標】阿隆指標（AROON）
技巧56 【指標】阿隆震盪指標（AROONOSC）
技巧57 【指標】順勢指標（CCI）
技巧58 【指標】錢德動量震盪指標（CMO）
技巧59 【指標】資金流向指標（MFI）
技巧60 【指標】動量（MOM）
技巧61 【指標】價格震盪百分比（PPO）
技巧62 【指標】變動率（ROC）
技巧63 【指標】終極波動指標（ULTOSC）
|CHAPTER 05| 量能指標（Volume Indicators）
技巧64 【指標】累積 / 派發線（AD）
技巧65 【指標】蔡金震盪指標（ADOSC）
技巧66 【指標】能量潮指標（OBV）
|CHAPTER 06| 波動率指標（Volatility Indicators）
技巧67 【指標】真實波動幅度（TRANGE）
技巧68 【指標】真實波動幅度均值（ATR）
技巧69 【指標】正規化真實波動幅度均值（NATR）
|CHAPTER 07| 價格轉換（Price Transform）
技巧70 【指標】平均價格（AVGPRICE）
技巧71 【指標】中位數價格（MEDPRICE）
技巧72 【指標】典型價格（TYPPRICE）
技巧73 【指標】加權收盤價（WCLPRICE）
|CHAPTER 08| 型態識別（Pattern Recognition）
技巧74 【指標】雙鴉（CDL2CROWS）
技巧75 【指標】三烏鴉（CDL3BLACKCROWS）
技巧76 【指標】內困三日上升 / 下降（CDL3INSIDE）
技巧77 【指標】三線打擊（CDL3LINESTRIKE）
技巧78 【指標】外側三日上升 / 下降（CDL3OUTSIDE）
技巧79 【指標】南方三星（CDL3STARSINSOUTH）
技巧80 【指標】三白兵（CDL3WHITESOLDIERS）
技巧81 【指標】棄嬰（CDLABANDONEDBABY）
技巧82 【指標】大敵當前（CDLADVANCEBLOCK）
技巧83 【指標】捉腰帶線（CDLBELTHOLD）
技巧84 【指標】脫離（CDLBREAKAWAY）
技巧85 【指標】收盤缺影線（CDLCLOSINGMARUBOZU）
技巧86 【指標】藏嬰吞沒（CDLCONCEALBABYSWALL）
技巧87 【指標】反擊線（CDLCOUNTERATTACK）
技巧88 【指標】烏雲壓頂（CDLDARKCLOUDCOVER）
技巧89 【指標】十字（CDLDOJI）
技巧90 【指標】十字星（CDLDOJISTAR）
技巧91 【指標】蜻蜓十字 / T形十字（CDLDRAGONFLYDOJI）
技巧92 【指標】吞噬模式（CDLENGULFING）
技巧93 【指標】十字暮星（CDLEVENINGDOJISTAR）
技巧94 【指標】暮星（CDLEVENINGSTAR）
技巧95 【指標】向上 / 下跳空並列陽線（CDLGAPSIDESIDEWHITE）
技巧96 【指標】墓碑十字 / 倒T十字（CDLGRAVESTONEDOJI）
技巧97 【指標】錘頭（CDLHAMMER）
技巧98 【指標】上吊線（CDLHANGINGMAN）
技巧99 【指標】母子線（CDLHARAMI）
技巧100 【指標】十字孕線（CDLHARAMICROSS）
技巧101 【指標】風高浪大線（CDLHIGHWAVE）
技巧102 【指標】陷阱（CDLHIKKAKE）
技巧103 【指標】修正陷阱（CDLHIKKAKEMOD）
技巧104 【指標】家鴿（CDLHOMINGPIGEON）
技巧105 【指標】三胞胎烏鴉（CDLIDENTICAL3CROWS）
技巧106 【指標】頸內線（CDLINNECK）
技巧107 【指標】倒錘頭（CDLINVERTEDHAMMER）
技巧108 【指標】反衝型態（CDLKICKING）
技巧109 【指標】由較長缺影線決定的反衝型態（CDLKICKINGBYLENGTH）
技巧110 【指標】梯底（CDLLADDERBOTTOM）
技巧111 【指標】長腳十字（CDLLONGLEGGEDDOJI）
技巧112 【指標】長蠟燭（CDLLONGLINE）
技巧113 【指標】光頭光腳 / 缺影線（CDLMARUBOZU）
技巧114 【指標】相同低價（CDLMATCHINGLOW）
技巧115 【指標】鋪墊（CDLMATHOLD）
技巧116 【指標】十字晨星（CDLMORNINGDOJISTAR）
技巧117 【指標】晨星（CDLMORNINGSTAR）
技巧118 【指標】頸上線（CDLONNECK）
技巧119 【指標】刺透（CDLPIERCING）
技巧120 【指標】黃包車伕（CDLRICKSHAWMAN）
技巧121 【指標】上升 / 下降三法（CDLRISEFALL3METHODS）
技巧122 【指標】分離線（CDLSEPARATINGLINES）
技巧123 【指標】射擊之星（CDLSHOOTINGSTAR）
技巧124 【指標】短蠟燭（CDLSHORTLINE）
技巧125 【指標】紡錘（CDLSPINNINGTOP）
技巧126 【指標】停頓（CDLSTALLEDPATTERN）
技巧127 【指標】條形三明治（CDLSTICKSANDWICH）
技巧128 【指標】探水竿（CDLTAKURI）
技巧129 【指標】跳空並列陰陽線（CDLTASUKIGAP）
技巧130 【指標】插入（CDLTHRUSTING）
技巧131 【指標】三星（CDLTRISTAR）
技巧132 【指標】奇特三河床（CDLUNIQUE3RIVER）
技巧133 【指標】向上跳空雙烏鴉（CDLUPSIDEGAP2CROWS）
技巧134 【指標】上升 / 下降跳空三法（CDLXSIDEGAP3METHODS）
|CHAPTER 09| 綜合指標應用
技巧135 【指標】設定交易訊號函式庫
技巧136 【指標】評估指標精準度
技巧137 【指標】計算績效KPI
技巧138 【指標】建構綜合指標交易策略（基礎）
技巧139 【指標】建構綜合指標交易策略（進階）
技巧1 【觀念】Python安裝介紹
技巧2 【觀念】基本變數型態介紹
技巧3 【觀念】基本運算以及數學函數介紹
技巧4 【觀念】字串處理介紹
技巧5 【觀念】序列型態介紹
技巧6 【觀念】判斷式結構介紹
技巧7 【觀念】迴圈式結構介紹
技巧8 【觀念】序列推導式的延伸應用
技巧9 【觀念】建立函數的方法
技巧10 【觀念】建立類別的方法
技巧11 【觀念】建立函式庫並取用
技巧12 【觀念】文字檔處理介紹
技巧13 【觀念】Python異常處理的應用
技巧14 【觀念】使用Python的外掛套件
技巧15 【觀念】時間套件的應用觀念
|CHAPTER 02| 金融資料分析
技巧16 【觀念】金融資料量化分析介紹
技巧17 【觀念】證券商品介紹
技巧18 【觀念】證券交易制度
技巧19 【觀念】證券交易方式
技巧20 【觀念】交易所揭示資訊介紹
技巧21 【觀念】金融K線介紹
技巧22 【觀念】技術分析介紹
技巧23 【觀念】技術指標的本質探討
技巧24 【觀念】pandas套件應用介紹
技巧25 【觀念】yfinance公開資料套件介紹
技巧26 【觀念】mplfinance繪圖套件介紹
技巧27 【觀念】mplfinance主副圖繪製技巧
技巧28 【觀念】talib技術分析套件安裝
技巧29 【觀念】talib技術分析套件介紹
技巧30 【觀念】技術分析套件架構
|CHAPTER 03| 重疊研究（Over Studies）
技巧31 【指標】移動平均線（MA）
技巧32 【指標】簡單移動平均線（SMA）
技巧33 【指標】指數移動平均線（EMA）
技巧34 【指標】加權移動平均線（WMA）
技巧35 【指標】雙指數移動平均線（DEMA）
技巧36 【指標】三次指數移動平均線（TEMA）
技巧37 【指標】三角移動平均線（TRIMA）
技巧38 【指標】考夫曼自適應移動平均線（KAMA）
技巧39 【指標】可變週期移動平均線（MAVP）
技巧40 【指標】布林通道（BBANDS）
技巧41 【指標】拋物線轉向（SAR）
技巧42 【指標】週期中點（MIDPOINT）
技巧43 【指標】週期中點價格（MIDPRICE）
|CHAPTER 04| 動量指標（Momentum Indicators）
技巧44 【指標】相對強弱指標（RSI）
技巧45 【指標】隨機指標（STOCH）
技巧46 【指標】隨機快速指標（STOCHF）
技巧47 【指標】隨機相對強弱指標（STOCHRSI）
技巧48 【指標】指數平滑異同移動平均線（MACD）
技巧49 【指標】三重指數平滑移動平均指標（TRIX）
技巧50 【指標】威廉指標（WILLR）
技巧51 【指標】趨向指標（DMI）
技巧52 【指標】平均趨向指標（ADX）
技巧53 【指標】平均趨向指標評估（ADXR）
技巧54 【指標】絕對價格震盪指標（APO）
技巧55 【指標】阿隆指標（AROON）
技巧56 【指標】阿隆震盪指標（AROONOSC）
技巧57 【指標】順勢指標（CCI）
技巧58 【指標】錢德動量震盪指標（CMO）
技巧59 【指標】資金流向指標（MFI）
技巧60 【指標】動量（MOM）
技巧61 【指標】價格震盪百分比（PPO）
技巧62 【指標】變動率（ROC）
技巧63 【指標】終極波動指標（ULTOSC）
|CHAPTER 05| 量能指標（Volume Indicators）
技巧64 【指標】累積 / 派發線（AD）
技巧65 【指標】蔡金震盪指標（ADOSC）
技巧66 【指標】能量潮指標（OBV）
|CHAPTER 06| 波動率指標（Volatility Indicators）
技巧67 【指標】真實波動幅度（TRANGE）
技巧68 【指標】真實波動幅度均值（ATR）
技巧69 【指標】正規化真實波動幅度均值（NATR）
|CHAPTER 07| 價格轉換（Price Transform）
技巧70 【指標】平均價格（AVGPRICE）
技巧71 【指標】中位數價格（MEDPRICE）
技巧72 【指標】典型價格（TYPPRICE）
技巧73 【指標】加權收盤價（WCLPRICE）
|CHAPTER 08| 型態識別（Pattern Recognition）
技巧74 【指標】雙鴉（CDL2CROWS）
技巧75 【指標】三烏鴉（CDL3BLACKCROWS）
技巧76 【指標】內困三日上升 / 下降（CDL3INSIDE）
技巧77 【指標】三線打擊（CDL3LINESTRIKE）
技巧78 【指標】外側三日上升 / 下降（CDL3OUTSIDE）
技巧79 【指標】南方三星（CDL3STARSINSOUTH）
技巧80 【指標】三白兵（CDL3WHITESOLDIERS）
技巧81 【指標】棄嬰（CDLABANDONEDBABY）
技巧82 【指標】大敵當前（CDLADVANCEBLOCK）
技巧83 【指標】捉腰帶線（CDLBELTHOLD）
技巧84 【指標】脫離（CDLBREAKAWAY）
技巧85 【指標】收盤缺影線（CDLCLOSINGMARUBOZU）
技巧86 【指標】藏嬰吞沒（CDLCONCEALBABYSWALL）
技巧87 【指標】反擊線（CDLCOUNTERATTACK）
技巧88 【指標】烏雲壓頂（CDLDARKCLOUDCOVER）
技巧89 【指標】十字（CDLDOJI）
技巧90 【指標】十字星（CDLDOJISTAR）
技巧91 【指標】蜻蜓十字 / T形十字（CDLDRAGONFLYDOJI）
技巧92 【指標】吞噬模式（CDLENGULFING）
技巧93 【指標】十字暮星（CDLEVENINGDOJISTAR）
技巧94 【指標】暮星（CDLEVENINGSTAR）
技巧95 【指標】向上 / 下跳空並列陽線（CDLGAPSIDESIDEWHITE）
技巧96 【指標】墓碑十字 / 倒T十字（CDLGRAVESTONEDOJI）
技巧97 【指標】錘頭（CDLHAMMER）
技巧98 【指標】上吊線（CDLHANGINGMAN）
技巧99 【指標】母子線（CDLHARAMI）
技巧100 【指標】十字孕線（CDLHARAMICROSS）
技巧101 【指標】風高浪大線（CDLHIGHWAVE）
技巧102 【指標】陷阱（CDLHIKKAKE）
技巧103 【指標】修正陷阱（CDLHIKKAKEMOD）
技巧104 【指標】家鴿（CDLHOMINGPIGEON）
技巧105 【指標】三胞胎烏鴉（CDLIDENTICAL3CROWS）
技巧106 【指標】頸內線（CDLINNECK）
技巧107 【指標】倒錘頭（CDLINVERTEDHAMMER）
技巧108 【指標】反衝型態（CDLKICKING）
技巧109 【指標】由較長缺影線決定的反衝型態（CDLKICKINGBYLENGTH）
技巧110 【指標】梯底（CDLLADDERBOTTOM）
技巧111 【指標】長腳十字（CDLLONGLEGGEDDOJI）
技巧112 【指標】長蠟燭（CDLLONGLINE）
技巧113 【指標】光頭光腳 / 缺影線（CDLMARUBOZU）
技巧114 【指標】相同低價（CDLMATCHINGLOW）
技巧115 【指標】鋪墊（CDLMATHOLD）
技巧116 【指標】十字晨星（CDLMORNINGDOJISTAR）
技巧117 【指標】晨星（CDLMORNINGSTAR）
技巧118 【指標】頸上線（CDLONNECK）
技巧119 【指標】刺透（CDLPIERCING）
技巧120 【指標】黃包車伕（CDLRICKSHAWMAN）
技巧121 【指標】上升 / 下降三法（CDLRISEFALL3METHODS）
技巧122 【指標】分離線（CDLSEPARATINGLINES）
技巧123 【指標】射擊之星（CDLSHOOTINGSTAR）
技巧124 【指標】短蠟燭（CDLSHORTLINE）
技巧125 【指標】紡錘（CDLSPINNINGTOP）
技巧126 【指標】停頓（CDLSTALLEDPATTERN）
技巧127 【指標】條形三明治（CDLSTICKSANDWICH）
技巧128 【指標】探水竿（CDLTAKURI）
技巧129 【指標】跳空並列陰陽線（CDLTASUKIGAP）
技巧130 【指標】插入（CDLTHRUSTING）
技巧131 【指標】三星（CDLTRISTAR）
技巧132 【指標】奇特三河床（CDLUNIQUE3RIVER）
技巧133 【指標】向上跳空雙烏鴉（CDLUPSIDEGAP2CROWS）
技巧134 【指標】上升 / 下降跳空三法（CDLXSIDEGAP3METHODS）
|CHAPTER 09| 綜合指標應用
技巧135 【指標】設定交易訊號函式庫
技巧136 【指標】評估指標精準度
技巧137 【指標】計算績效KPI
技巧138 【指標】建構綜合指標交易策略（基礎）
技巧139 【指標】建構綜合指標交易策略（進階）
图书序言
- ISBN：9786263331792
- 規格：平裝 / 384頁 / 17 x 23 x 2.01 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
- 出版地：台灣
- 本書分類：電腦資訊> 程式設計/APP開發> Python
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閱讀這本書的過程，讓我對技術分析的哲學層面有了更深層的理解。很多初學者會被各種花俏的指標名稱搞得眼花撩亂，認為指標越多越好。然而，這本書的精髓在於「取捨」與「組合」，也就是如何從眾多的可能性中，挑選出最能反映當前市場結構的關鍵訊號。書中對於「市場狀態的識別」這一塊著墨很深，它教導讀者如何透過幾個核心指標的表現，快速判斷市場處於盤整、趨勢啟動、還是趨勢衰竭階段，進而決定該使用哪一套策略模組。這對於避免在不適合的市場狀態下執行策略導致虧損，有著決定性的作用。舉例來說，在整理盤中，趨勢指標的訊號會變得非常不可靠，此時如何透過波動率指標來優化進出場點，書中提供了非常多實用的「應急」技巧。這種由宏觀市場狀態反推微觀指標應用的思維方式，遠遠超越了一般只停留在「KD金叉買入，死叉賣出」的初階操作指南。這本書更像是引導你建立一套完整的「市場感知系統」，而非僅僅是一個指標計算器，對於想要建立穩健量化模型的交易者，這份深度思考絕對是極大的啟發。
评分身為一個從美股轉戰台股量化領域的工程師，我對於工具的效能和程式碼的乾淨度非常講究。這本關於 Ta-Lib 應用的書籍，完美地滿足了我對於技術層面的要求。它清楚地展示了如何利用 Python 的高效能特性，去處理大量的歷史資料並即時計算這些複雜的指標，這一點在處理盤中即時數據時尤為重要。我特別欣賞作者在說明每個指標技巧時，所附帶的程式碼片段都相當精簡且符合現代 Python 的編寫習慣，這大大降低了我們實際部署策略時的除錯難度。更重要的是，它並不只是教你怎麼寫出能跑的程式，而是引導你思考，面對「不同頻率」的數據（例如日線、小時線、分鐘線），應該如何調整這些指標的參數組合以適應市場的「多時間尺度特性」。這在我們台灣市場，尤其是在處理高頻交易或極短線波段時，是一個至關重要的能力。這本書讓我意識到，技術指標並非一成不變的定式，而是需要根據當前市場的「環境氣候」來靈活調整的工具箱。整體來說，它是一本技術深度與實用性兼具的優秀作品，對於想將純技術知識轉化為可執行代碼的讀者來說，是不可或缺的參考寶典。
评分這套關於 Ta-Lib 應用的技巧集，最讓我驚艷的是它在「個性化策略建構」上的指導力度。在台灣這樣一個相對分散且多樣化的市場環境中，一個放諸四海皆準的完美策略是不存在的。這本書很務實地提供了「模組化」的思路，將139種技巧視為樂高積木，讓讀者可以根據自己的風險偏好和標的特性進行堆疊組合。我個人特別喜歡它在處理「異象訊號」時的處理邏輯，例如當某些指標開始發出矛盾訊號時，書中提供的幾種驗證流程，可以有效地過濾掉假訊號，這對於維持策略的長期穩定性至關重要。而且，書中的範例大多是建立在對基本技術概念有一定掌握的基礎上，它並沒有浪費篇幅去解釋什麼是 RSI 或布林通道，而是直接進入到如何利用它們的「組合變化」來挖掘潛在的阿爾法。這對於已經有一定基礎，渴望突破瓶頸的進階交易者來說，無疑是打了通任督二脈。總體而言，這本書提供的不是答案，而是一套強大的「提問與驗證框架」，讓讀者能夠在複雜的量化交易世界中，持續不斷地優化和進化自己的交易系統，是一本極具價值的實戰工具書。
评分說真的，剛開始翻開這本書的時候，心裡其實有點忐忑，畢竟技術指標的應用，很多時候都是「過度擬合」的重災區。但這本關於 Python 結合 Ta-Lib 的教材，給了我一個非常清新的感受。它並不是那種只列出公式然後要你照抄的呆板教材，而是真正從「訊號生成」到「策略回測」的整個流程都涵蓋進去了。我個人最感興趣的是其中對於指標參數優化的探討，這部分常常是初學者最容易忽略，卻也是決定策略生死存亡的關鍵。書中對於不同市場結構下，哪些指標組合表現更佳的分析，非常細膩。舉例來說，在台股波動劇烈的時期，單純的 MACD 可能會產生過多的雜訊，但如果搭配上書中提到的某幾種平均線或動能指標進行交叉驗證，訊號的品質馬上就提升了一個層次。這種由淺入深的引導，讓我們不再是盲目地相信某個單一指標的「聖杯」效應，而是學會去建構一個更具韌性的決策系統。對於已經有點基礎，但總覺得策略績效卡在某個瓶頸的投資人來說，這本書絕對能提供那臨門一腳的靈感與方法論，絕對是教科書級的參考資料，值得反覆研讀其中的應用範例。
评分這本書的出版真是及時雨，對於我們這些在台灣金融市場摸爬滾打的量化交易愛好者來說，簡直是挖到寶了！老實說，坊間關於技術指標的書籍多如牛毛，但真正能將複雜的數學模型與實際交易策略緊密結合的，卻是鳳毛麟角。尤其當我們提到 Ta-Lib 這麼強大的函式庫，如果只是停留在單純的指標計算層面，那就太可惜了。這本著作的厲害之處，在於它不只是教你怎麼呼叫函數，而是深入探討了這139個指標背後所代表的市場意義，以及如何巧妙地將它們組合成一組「實戰」的交易邏輯。想像一下，當你在處理台股的盤後數據，需要快速篩選出符合特定波動率與趨勢條件的標的時，如果能熟練運用書中提到的組合策略，那效率絕對是翻倍的。我特別欣賞作者那種務實的態度，沒有過度渲染快速致富的幻想，而是著重於如何在每一次的訊號中，去優化停損和停利點的設定，這對於風險控管極為重視的台灣交易者來說，是無價的經驗傳承。總而言之，這不只是一本工具書，更像是一位資深交易員在你身邊手把手帶領你從基礎概念晉升到進階應用的實戰手冊，值得所有認真對待量化交易的朋友入手一冊細細品味。
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