技術分析入門：基本原理與實務應用技巧（全新版） pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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圖書標籤:

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　　本書綜閤《圖錶型態解析在颱灣股市應用的訣竅》與《最新技術指標在颱灣股市應用的訣竅》兩本書的內容重點，以簡潔的文字，運用實際案例與圖錶，闡述技術分析的基本原理與應用技巧，是投資人掌握技術分析工具的最佳入門書籍。

　　作者杜金龍是國內知名的技術分析與基本分析之權威，他特彆針對初學者徹底瞭解技術分析的需求，從實務麵著手，結閤基本理論，由淺入深地闡述各個主要層麵，並且詳細解說如何應用在投資實務上。

　　本書內容從閱讀股票交易資訊開始，清楚說明走勢圖的基本繪製原則，進而細述圖錶型態，以及「價」、「量」、「時間」和「市場寬幅」的計量化技術指標的原理和應用。全書涵蓋技術分析的所有基本原理，並輔以大量最新的實際案例加以解說，堪稱為學習技術分析的入門寶典。

作者簡介

杜金龍

　　民國45年生於颱南市

　　學曆：
　　成功大學交管係
　　交通大學管理科學研究所畢業

　　經曆：
　　永豐餘造紙公司投資事業部、經營管理組
　　大華證券公司自營部副總
　　大華證券投資顧問公司總經理、董事長
　　證券投資分析人員考試及格（77年）
　　期貨人員考試及格（82年）
　　榮獲金彝奬證券及期貨傑齣人纔（87年）

　　現任：凱基證券投資顧問公司董事長

　　著作：
　　《最新技術指標在颱灣股市應用的訣竅》（80年齣版，91年二版，95年增訂版）
　　《基本分析在颱灣股市應用的訣竅》（85年齣版，91年增訂版）
　　《價值分析在颱灣股市個股應用的訣竅》（90年齣版，99年二版）
　　《圖錶型態解析在颱灣股市應用的訣竅》（91年齣版，99年二版）
　　《颱股短綫實戰策略：短綫技術分析在颱灣股市應用的訣竅》（95年齣版，101年二版）
　　《高階技術分析：在颱灣金融市場應用的訣竅》（95年齣版）
　　《颱股中長綫實戰策略：中長綫技術分析在颱灣股市應用的訣竅》（95年齣版）
　　《投資學：基礎理論、分析、評價與交易實務》（95年齣版）
　　《杜金龍教室：20堂投資必修課》（最新版）（101年最新版）
　　《技術分析入門》（102年全新版）

好的，這是一份關於《技術分析入門：基本原理與實務應用技巧（全新版）》的圖書簡介，旨在詳細介紹該書未涵蓋的主題，並確保內容自然流暢，不帶有AI痕跡。 --- 《穿越市場迷霧：深度解析金融衍生品與量化交易策略》 導言：市場的進化與新邊疆 金融市場正以前所未有的速度發展，傳統的圖錶分析和基本麵研究已不再是把握市場脈搏的唯一工具。本書記載的知識體係，聚焦於現代金融領域中技術分析的延伸與融閤——從復雜的衍生品定價模型到前沿的量化交易實踐。我們深知，對於那些渴望在波詭雲譎的市場中占據主動地位的專業人士和資深投資者而言，僅停留在K綫形態和指標研判是遠遠不夠的。本書旨在提供一個堅實的橋梁，連接經典技術分析的理論框架與當代金融工程的尖端應用。 第一部分：金融衍生品的精深構建與風險管理 傳統的技術分析主要著眼於股票現貨市場的價格行為。然而，隨著金融工具的復雜化，理解衍生品市場的內在邏輯成為高階交易的必要條件。本書將深入剖析期權、期貨、掉期等主要衍生品的結構、定價機製及其在市場中的角色。 第一章：期權定價的藝術與科學 我們將摒棄對Black-Scholes-Merton模型的錶麵理解，轉而探討其背後的隨機微積分基礎。內容將詳述波動率麯麵（Volatility Surface）的構建方法，並詳細介紹如何利用Greeks（Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho）進行動態的風險敞口管理。重點章節會闡述波動率套利策略，包括日曆價差（Calendar Spreads）和蝶式價差（Butterfly Spreads）在高階對衝中的應用，這些是單純依賴價格走勢分析難以觸及的領域。 第二章：期貨市場的結構性剖析 期貨閤約的生命周期管理是實物交割和金融對衝的關鍵。本書將詳細解析遠期麯綫（Forward Curves）的形狀——升水（Contango）和貼水（Backwardation）的成因，及其與庫存成本、市場預期之間的復雜關係。我們不隻是教授如何看圖錶判斷趨勢，而是探討如何通過分析不同期限閤約之間的價差，來預判宏觀經濟政策或特定商品供應端的結構性變化。此外，跨市場、跨品種的套利機會，如牛市價差（Bull Spreads）和熊市價差（Bear Spreads）的精細化操作，也將作為核心內容被詳細展開。 第三章：信用風險與結構化産品 現代金融市場中，信用違約互換（CDS）已成為衡量係統性風險的重要指標。本書將係統介紹CDS的定價模型，並探討如何將信用風險指標融入到投資組閤的構建中。對於結構化産品，如抵押貸款支持證券（MBS）和擔保債務憑證（CDO），我們將剖析其分層結構（Tranches）的現金流特性，以及在特定市場壓力下，這些産品如何傳導風險，這遠超傳統技術指標的預警能力。 第二部分：量化交易：從策略構建到係統執行 在數據爆炸的時代，人工分析的效率瓶頸日益凸顯。量化交易提供瞭一種係統化、紀律性的交易方法。本書的第二部分是關於如何利用數學、統計學和計算機科學來構建和迴測交易係統。 第四章：高頻數據分析與特徵工程 傳統的日綫、周綫圖分析難以捕捉高頻市場中的瞬時信息。本章聚焦於毫秒級甚至微秒級數據的處理與分析。我們將介紹如何進行數據的清洗、去噪，並深入探討特徵工程（Feature Engineering）在量化策略中的核心地位，例如構造基於訂單簿不平衡（Order Book Imbalance）的先行指標，而非僅僅依賴滯後的移動平均綫。 第五章：統計套利與協整模型 統計套利是量化交易中的基石之一，它建立在資産價格的均值迴歸特性之上。本書將詳細介紹協整（Cointegration）的概念及其檢驗方法，如Engle-Granger檢驗和Johansen檢驗。通過識彆貨幣對、股票對或ETF之間的長期穩定關係，我們可以構建配對交易（Pairs Trading）策略。我們不僅會展示如何計算配對的價差，更會詳細闡述如何利用卡爾曼濾波（Kalman Filtering）來動態調整頭寸比例和最優協整殘差的閾值。 第六章：機器學習在預測中的應用進階 超越簡單的綫性迴歸模型，本部分將介紹如何運用更復雜的機器學習模型來處理非綫性、高維度的金融數據。內容涵蓋支持嚮量機（SVM）在分類問題中的應用、隨機森林（Random Forests）對特徵重要性的排序，以及深度學習（如LSTM網絡）在時間序列預測中的潛力。重點在於如何避免過擬閤（Overfitting），並通過樣本內/樣本外測試的嚴謹流程，確保模型在真實交易環境中的穩健性。 第七章：風險平價與最優資産配置 現代投資組閤理論（MPT）是資産配置的起點，但本書將更進一步，探討風險平價（Risk Parity）策略的實際操作。這種方法不以資産迴報率作為權重依據，而是力求使不同資産類彆對總風險的貢獻相等。我們將使用濛特卡洛模擬（Monte Carlo Simulation）來評估不同風險平價模型的魯棒性，並討論如何納入非綫性風險因子，如尾部風險（Tail Risk）的衡量。 結論：從指標使用者到係統設計者 本書旨在將讀者從一個被動的技術分析指標觀察者，轉變為一個主動的金融係統設計者。它要求學習者不僅要理解“是什麼”，更要深究“為什麼”以及“如何構建”。在衍生品定價、量化模型構建和係統迴測的深度鑽研中，讀者將獲得駕馭現代復雜金融市場的關鍵能力。這不僅僅是關於預測價格，更是關於理解和管理風險的全麵工程學。

第1章
如何閱讀股票交易資訊
1.1　看報紙閱讀股票交易資訊
1.2　看精業單機
1.3　收集K綫的資料管道

第2章
著手畫K綫圖、長條圖、○X圖
2.1　K綫圖的畫法
2.2　長條圖的畫法
2.3　○X圖的畫法

第3章
如何應用K綫於個股與大盤
3.1　K綫的短綫操作法
3.2　五分鍾分時走勢圖
3.3　日K綫、週K綫、月K綫

第4章
簡單的趨勢綫原理與價格型態
4.1　趨勢綫（漲、跌、盤）
4.2　嚮上突破缺口與嚮下跌破缺口
4.3　價格型態1──反轉型態
4.4　價格型態2──繼續型態

第5章
簡單的價的計量化技術指標
5.1　移動平均綫（MA）
5.2　隨機指標（KD）
5.3　相對強弱指標（RSI）
5.4　指數平滑異同移動平均綫（MACD）

第6章
量、時間與市場寬幅的計量化技術指標
6.1　平均成交量（MV）
6.2　能量潮（OBV）
6.3　股市週期循環
6.4　漲跌比率（ADR）

第7章
個股與大盤的實際買賣綜閤研判與應用
7.1　個股在技術分析中的圖錶型態解析之應用
7.2　個股在技術分析中的計量化技術指標之應用
7.3　個股的實際買賣綜閤研判與應用

第8章
技術分析一些專有名詞解釋
8.1　圖錶型態的專有名詞
8.2　計量化技術指標的專有名詞

第9章
剛接觸技術分析的準備工作
9.1　心理上的調整
9.2　實際上的開戶執行買賣
9.3　進一步進修的閱讀工作參考書籍──技術分析的參考書籍

作者序

　　《技術分析入門》是結閤《圖錶型態解析在颱灣股市應用的訣竅》與《最新技術指標在颱灣股市應用的訣竅》兩本書的一些基本概念，以簡淺的文字、例子與圖形，闡明技術分析的一些基本常識及專有名詞，教初學者迅速熟悉技術分析在實務上的買賣應用方法，全書分為九個章節，盡量以個股為分析樣本舉例說明。

　　第1章　如何閱讀股票交易資訊

　　教初學者如何看《工商時報》、《經濟日報》、《聯閤晚報》及精業單機「精業世紀贏傢」的各種價格型態資訊，與常使用計量化技術指標的意義。

　　第2章　著手畫K綫圖、長條圖、○╳圖

　　股價走勢圖（Chart）常用的分析工具為陰陽綫（K綫圖）、長條圖與○╳圖，教初學者如何透過上述報章媒體與電腦軟體，收集K綫圖、長條圖、○╳圖的原始資料，並在畫圖的過程中，讓投資人瞭解各種股票走勢圖代錶的意義。

　　第3章　如何應用K綫於個股與大盤

　　以每一分鍾分時走勢圖開高走高、開高走低、開低走高、開低走低、橫嚮整理、偷拉尾盤、偷殺尾盤等個股走勢，繪製每一根K綫的圖形，及其日K綫的代錶意義。另畫五分鍾K綫以供極短綫或當日沖銷投資人使用，一般投資人可使用日K綫、週K綫與月K綫，配閤短、中、長期使用。

　　第4章　簡單的趨勢綫原理與價格型態

　　趨勢綫有三種，分彆為上升趨勢綫、下降趨勢綫與橫嚮整理趨勢綫。缺口理論的嚮上突破缺口為拉迴的支撐區，而嚮下跌破缺口為反彈的壓力區。

　　價格型態有兩種：(1)反轉型態有五種，分彆為頭肩頂（底）、M頭（或W底）、三重頂（底）、圓形頂（底）、V形頂（底）。(2)繼續型態有六種，分彆為三角形（等腰、上升、下降、擴張三角形）、楔形、旗形、三角旗形、矩形、菱形等。分彆以個股K綫圖及分時走勢圖詳細列齣各種型態（Patterns）的繪製過程，及其未來的股價趨勢（Trend）。

　　第5章　簡單的價的計量化技術指標

　　價、量、時間、市場寬幅為技術指標的四大範圍，價的技術指標，以移動平均綫（MA）、短期的隨機指標（KD）、相對強弱指標（RSI）與中長期的指數平滑異同移動平均綫（MACD）為個股買賣最常用的指標。

　　技術指標的四大功能為：(1)交叉買賣訊號；(2)超買區或超賣區；(3)牛市（正）背離或熊式（負）背離；(4)趨勢綫原理與價格型態。所有的技術指標的使用功能，皆在這四大功能之中，其中又以KD與RSI技術指標功能最完備。

　　第6章　量、時間與市場寬幅的計量化技術指標

　　以平均成交量（MV）分析價漲量增、價跌量縮的價量配閤的多頭走勢，反之，則是價漲量縮、價跌量增的價量背離的空頭走勢；以及個股的突破量、換手量與套牢量的分辨。

　　同時考慮到價與量的技術指標有能量潮（OBV）。颱灣股市一個週期循環為89個月或104個月，可以股市週期循環的時間技術指標，找齣颱灣股市的榖底或高峰。市場寬幅的技術指標，則是以上漲傢數與下跌傢數的漲跌比率（ADR），研判大盤目前處於超賣區或超買區。

　　第7章　個股與大盤的實際買賣綜閤研判與應用

　　配閤使用圖錶型態與計量化技術指標，從個股的實際例子研判買賣訊號，以跌破上升趨勢綫為賣齣點，且配閤9日KD值，由超買區反轉嚮下跌破80為確認賣齣點。以突破下降趨勢綫為買點，且配閤9日KD值，由超賣區反轉嚮上突破20為確認買進點。

　　個股股價走高，但KD值（80以上）走跌，形成熊市（負）背離，為賣齣訊號；反之，個股股價走低，但KD值（20以下）走揚，形成牛市（正）背離，為買進訊號。計量化技術指標的買進或賣齣訊號，一般而言，比個股股價圖形所形成的買賣時點，更常有領先的作用。

　　第8章　技術分析一些專有名詞解釋

　　圖錶型態解析的解釋名詞為道氏理論、波浪理論、趨勢綫原理與價格型態。算術圖與對數圖（Log）的深入探討，特彆舉例說明，除權還原圖的除息除權的計算過程。

　　計量化技術分析的解釋名詞為價、量、時間與市場寬幅的技術指標。舉例說明算術平均（MA）與指數平滑移動平均（EMA）的異同。對平均綫的扣抵舉例，並詳加解釋。

　　第9章　剛接觸技術分析的準備工作

　　(1)心理上的調整：須有專業知識──技術分析、基本分析、心理分析與資金管理；有耐心，守紀律，謙虛的美德，熱愛工作，積極正麵的投資態度，有投資計畫且確實加以執行。

　　(2)實際上的開戶執行買賣：投資股票若隻是紙上作業，與實際開戶買賣，最主要的差異，在於剋服實際買賣心理上的貪婪與害怕兩大情緒。介紹交易的下單、喊單、交易價格檔數、手續費、交易稅、漲跌停闆、委買委賣張數、掛進掛齣的張數等實務上的交易製度。

　　(3)進一步進行的閱讀工作：作者收集投資股票近25年來閱讀過，最值得投資人參考的書籍，其中又以《圖錶型態解析在颱灣股市應用的訣竅》（財訊齣版社發行）與《最新技術指標在颱灣股市應用的訣竅》（財訊齣版社發行），較為貼近颱灣讀者，為本書《技術分析入門》更進一步進修的相關書籍。

评分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計非常吸引我，簡潔大氣，透露著一種嚴謹與專業。我是一名金融行業的初學者，對股票投資有著濃厚的興趣，但苦於沒有係統性的知識體係。在網上瀏覽時，這本書的標題立刻抓住瞭我的眼球，“技術分析入門”，這正是我一直以來尋找的內容。我最看重的是“基本原理與實務應用技巧”這兩部分，因為我不僅想瞭解理論知識，更渴望掌握能在實際操作中立刻運用的方法。我希望這本書能像一位經驗豐富的老師，循序漸進地引導我理解那些看似復雜的圖錶和指標，例如K綫、均綫、MACD、RSI等等，並且教會我如何結閤這些工具來判斷市場趨勢，發現交易機會。更重要的是，我期待書中能夠提供一些真實的案例分析，讓我能夠看到這些理論如何在實戰中發揮作用，學習成功的交易者是如何運用技術分析來做齣決策的。我對“全新版”也特彆留意，這通常意味著內容經過瞭更新和優化，能夠反映最新的市場動態和技術發展，讓我學到的知識不至於過時。這本書的份量感也讓我覺得內容會很充實，適閤我這種需要打牢基礎的讀者。

评分☆☆☆☆☆

我對技術分析的興趣源於一次偶然的機會，看到瞭一些非常精彩的圖錶分析，但始終不得其門而入。這次選擇這本書，是希望能夠得到一個係統性的指導，讓我能夠真正理解圖錶背後所蘊含的信息。我尤其看重“實務應用技巧”這部分，因為它直接關係到我能否在實際操作中獲利。我希望書中能夠講解一些經典的交易形態，比如頭肩頂、雙底、三角形等，並詳細解釋這些形態的形成原因以及它們預示的未來走勢。此外，我也想瞭解如何運用成交量來輔助判斷價格的真實性，以及如何通過趨勢綫和支撐阻力位來確定入場和離場的時機。我希望這本書的講解能夠非常具體，提供大量的圖錶示例，並且最好能有一些結閤實際市場數據的案例分析，讓我能夠直觀地感受到技術分析的魅力和力量。我對“全新版”的期待是，它能夠包含一些近年來的市場案例，並且可能還會介紹一些新的、更有效的分析工具或方法，讓我能夠跟上時代的步伐，在競爭激烈的市場中保持優勢。

评分☆☆☆☆☆

在投資領域，我一直認為技術分析是必不可少的工具，能夠幫助我們更好地理解市場，做齣更明智的決策。我購買這本書，主要是看中瞭它“基本原理與實務應用技巧”相結閤的特點。我希望它能夠詳細地介紹各種經典的技術指標，比如移動平均綫、MACD、KDJ、布林帶等，並解釋這些指標的計算方法、在圖錶上的錶現以及它們所代錶的市場含義。更重要的是，我希望書中能夠提供一些如何將這些指標運用到實際交易中的方法和技巧。比如，如何利用指標的交叉來尋找買賣點？如何通過指標的背離來預判趨勢的反轉？我希望這本書能夠提供一些具體的交易策略，並且最好能有一些迴測數據或者實盤案例來佐證其有效性。我對“全新版”的期待是，它能夠更貼近當下的市場環境，可能還會包含一些關於量化交易、程序化交易中技術分析的應用，讓我能夠學到更前沿的知識。我希望通過這本書的學習，能夠建立起一套屬於自己的、行之有效的技術分析交易係統，從而在投資道路上走得更遠。

评分☆☆☆☆☆

我對技術分析的理解一直停留在比較初級的階段，更多的是一些零散的知識點，缺乏係統性的梳理。我購買這本書最主要的目的是希望能夠建立一個完整的技術分析知識體係，從最基礎的概念講起，逐步深入到高級的應用。我非常看重“基本原理”部分，希望它能夠清晰地解釋每一個技術指標背後的邏輯，以及它們是如何反映市場情緒和供需關係的。比如，為什麼均綫會成為支撐或阻力位？MACD的背離到底意味著什麼？我希望書中能夠用通俗易懂的語言來闡述這些原理，而不是使用過於晦澀的專業術語。同時，“實務應用技巧”也是我非常期待的部分，我希望它能教我如何將這些原理融會貫通，形成一套自己的交易係統。書中是否能提供一些關於如何根據不同的市場情況選擇閤適的分析工具和交易策略的指導？例如，在趨勢明顯的市場中，應該側重於哪些指標？在盤整市場中，又應該如何操作？我希望這本書能幫助我從“知其然”上升到“知其所以然”，並且能夠將所學知識轉化為實際的交易能力，最終提高我的投資迴報率。

评分☆☆☆☆☆

我一直對量化交易和算法交易很感興趣，所以當我看到這本書的標題時，我立刻就想到瞭它是否能為我打開這扇門。雖然我知道技術分析本身不完全等同於量化交易，但它是量化交易的基礎之一，很多量化策略都需要基於技術指標進行構建。我特彆關注書中“實務應用技巧”的部分，希望它能講解一些如何將技術分析的思想轉化為可執行的交易規則，甚至是一些簡單的編程思路，比如如何用Python來迴測一些基本的交易策略。我希望這本書能提供一些關於指標組閤、形態識彆的深入討論，以及如何設置止損止盈點等風險管理的關鍵要素。我對“全新版”的期待是，它能夠包含一些近期齣現的、比較熱門的技術指標或者分析方法，而不是停留在幾十年前的老一套。我希望作者能分享一些關於如何避免常見技術分析誤區的經驗，例如過度擬閤、信號滯後等問題，並且能夠提供一些關於如何處理不同市場環境（例如震蕩市、趨勢市）下的技術分析策略。總而言之，我希望這本書能為我提供一個堅實的技術分析框架，並為我進一步探索量化交易打下基礎。