技术分析入门：基本原理与实务应用技巧（全新版） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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　　本书综合《图表型态解析在台湾股市应用的诀窍》与《最新技术指标在台湾股市应用的诀窍》两本书的内容重点，以简洁的文字，运用实际案例与图表，阐述技术分析的基本原理与应用技巧，是投资人掌握技术分析工具的最佳入门书籍。

　　作者杜金龙是国内知名的技术分析与基本分析之权威，他特别针对初学者彻底了解技术分析的需求，从实务面着手，结合基本理论，由浅入深地阐述各个主要层面，并且详细解说如何应用在投资实务上。

　　本书内容从阅读股票交易资讯开始，清楚说明走势图的基本绘制原则，进而细述图表型态，以及「价」、「量」、「时间」和「市场宽幅」的计量化技术指标的原理和应用。全书涵盖技术分析的所有基本原理，并辅以大量最新的实际案例加以解说，堪称为学习技术分析的入门宝典。

作者简介

杜金龙

　　民国45年生于台南市

　　学历：
　　成功大学交管系
　　交通大学管理科学研究所毕业

　　经历：
　　永丰余造纸公司投资事业部、经营管理组
　　大华证券公司自营部副总
　　大华证券投资顾问公司总经理、董事长
　　证券投资分析人员考试及格（77年）
　　期货人员考试及格（82年）
　　荣获金彝奖证券及期货杰出人才（87年）

　　现任：凯基证券投资顾问公司董事长

　　着作：
　　《最新技术指标在台湾股市应用的诀窍》（80年出版，91年二版，95年增订版）
　　《基本分析在台湾股市应用的诀窍》（85年出版，91年增订版）
　　《价值分析在台湾股市个股应用的诀窍》（90年出版，99年二版）
　　《图表型态解析在台湾股市应用的诀窍》（91年出版，99年二版）
　　《台股短线实战策略：短线技术分析在台湾股市应用的诀窍》（95年出版，101年二版）
　　《高阶技术分析：在台湾金融市场应用的诀窍》（95年出版）
　　《台股中长线实战策略：中长线技术分析在台湾股市应用的诀窍》（95年出版）
　　《投资学：基础理论、分析、评价与交易实务》（95年出版）
　　《杜金龙教室：20堂投资必修课》（最新版）（101年最新版）
　　《技术分析入门》（102年全新版）

好的，这是一份关于《技术分析入门：基本原理与实务应用技巧（全新版）》的图书简介，旨在详细介绍该书未涵盖的主题，并确保内容自然流畅，不带有AI痕迹。 --- 《穿越市场迷雾：深度解析金融衍生品与量化交易策略》 导言：市场的进化与新边疆 金融市场正以前所未有的速度发展，传统的图表分析和基本面研究已不再是把握市场脉搏的唯一工具。本书记载的知识体系，聚焦于现代金融领域中技术分析的延伸与融合——从复杂的衍生品定价模型到前沿的量化交易实践。我们深知，对于那些渴望在波诡云谲的市场中占据主动地位的专业人士和资深投资者而言，仅停留在K线形态和指标研判是远远不够的。本书旨在提供一个坚实的桥梁，连接经典技术分析的理论框架与当代金融工程的尖端应用。 第一部分：金融衍生品的精深构建与风险管理 传统的技术分析主要着眼于股票现货市场的价格行为。然而，随着金融工具的复杂化，理解衍生品市场的内在逻辑成为高阶交易的必要条件。本书将深入剖析期权、期货、掉期等主要衍生品的结构、定价机制及其在市场中的角色。 第一章：期权定价的艺术与科学 我们将摒弃对Black-Scholes-Merton模型的表面理解，转而探讨其背后的随机微积分基础。内容将详述波动率曲面（Volatility Surface）的构建方法，并详细介绍如何利用Greeks（Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho）进行动态的风险敞口管理。重点章节会阐述波动率套利策略，包括日历价差（Calendar Spreads）和蝶式价差（Butterfly Spreads）在高阶对冲中的应用，这些是单纯依赖价格走势分析难以触及的领域。 第二章：期货市场的结构性剖析 期货合约的生命周期管理是实物交割和金融对冲的关键。本书将详细解析远期曲线（Forward Curves）的形状——升水（Contango）和贴水（Backwardation）的成因，及其与库存成本、市场预期之间的复杂关系。我们不只是教授如何看图表判断趋势，而是探讨如何通过分析不同期限合约之间的价差，来预判宏观经济政策或特定商品供应端的结构性变化。此外，跨市场、跨品种的套利机会，如牛市价差（Bull Spreads）和熊市价差（Bear Spreads）的精细化操作，也将作为核心内容被详细展开。 第三章：信用风险与结构化产品 现代金融市场中，信用违约互换（CDS）已成为衡量系统性风险的重要指标。本书将系统介绍CDS的定价模型，并探讨如何将信用风险指标融入到投资组合的构建中。对于结构化产品，如抵押贷款支持证券（MBS）和担保债务凭证（CDO），我们将剖析其分层结构（Tranches）的现金流特性，以及在特定市场压力下，这些产品如何传导风险，这远超传统技术指标的预警能力。 第二部分：量化交易：从策略构建到系统执行 在数据爆炸的时代，人工分析的效率瓶颈日益凸显。量化交易提供了一种系统化、纪律性的交易方法。本书的第二部分是关于如何利用数学、统计学和计算机科学来构建和回测交易系统。 第四章：高频数据分析与特征工程 传统的日线、周线图分析难以捕捉高频市场中的瞬时信息。本章聚焦于毫秒级甚至微秒级数据的处理与分析。我们将介绍如何进行数据的清洗、去噪，并深入探讨特征工程（Feature Engineering）在量化策略中的核心地位，例如构造基于订单簿不平衡（Order Book Imbalance）的先行指标，而非仅仅依赖滞后的移动平均线。 第五章：统计套利与协整模型 统计套利是量化交易中的基石之一，它建立在资产价格的均值回归特性之上。本书将详细介绍协整（Cointegration）的概念及其检验方法，如Engle-Granger检验和Johansen检验。通过识别货币对、股票对或ETF之间的长期稳定关系，我们可以构建配对交易（Pairs Trading）策略。我们不仅会展示如何计算配对的价差，更会详细阐述如何利用卡尔曼滤波（Kalman Filtering）来动态调整头寸比例和最优协整残差的阈值。 第六章：机器学习在预测中的应用进阶 超越简单的线性回归模型，本部分将介绍如何运用更复杂的机器学习模型来处理非线性、高维度的金融数据。内容涵盖支持向量机（SVM）在分类问题中的应用、随机森林（Random Forests）对特征重要性的排序，以及深度学习（如LSTM网络）在时间序列预测中的潜力。重点在于如何避免过拟合（Overfitting），并通过样本内/样本外测试的严谨流程，确保模型在真实交易环境中的稳健性。 第七章：风险平价与最优资产配置 现代投资组合理论（MPT）是资产配置的起点，但本书将更进一步，探讨风险平价（Risk Parity）策略的实际操作。这种方法不以资产回报率作为权重依据，而是力求使不同资产类别对总风险的贡献相等。我们将使用蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation）来评估不同风险平价模型的鲁棒性，并讨论如何纳入非线性风险因子，如尾部风险（Tail Risk）的衡量。 结论：从指标使用者到系统设计者 本书旨在将读者从一个被动的技术分析指标观察者，转变为一个主动的金融系统设计者。它要求学习者不仅要理解“是什么”，更要深究“为什么”以及“如何构建”。在衍生品定价、量化模型构建和系统回测的深度钻研中，读者将获得驾驭现代复杂金融市场的关键能力。这不仅仅是关于预测价格，更是关于理解和管理风险的全面工程学。

第1章
如何阅读股票交易资讯
1.1　看报纸阅读股票交易资讯
1.2　看精业单机
1.3　收集K线的资料管道

第2章
着手画K线图、长条图、○X图
2.1　K线图的画法
2.2　长条图的画法
2.3　○X图的画法

第3章
如何应用K线于个股与大盘
3.1　K线的短线操作法
3.2　五分钟分时走势图
3.3　日K线、週K线、月K线

第4章
简单的趋势线原理与价格型态
4.1　趋势线（涨、跌、盘）
4.2　向上突破缺口与向下跌破缺口
4.3　价格型态1──反转型态
4.4　价格型态2──继续型态

第5章
简单的价的计量化技术指标
5.1　移动平均线（MA）
5.2　随机指标（KD）
5.3　相对强弱指标（RSI）
5.4　指数平滑异同移动平均线（MACD）

第6章
量、时间与市场宽幅的计量化技术指标
6.1　平均成交量（MV）
6.2　能量潮（OBV）
6.3　股市週期循环
6.4　涨跌比率（ADR）

第7章
个股与大盘的实际买卖综合研判与应用
7.1　个股在技术分析中的图表型态解析之应用
7.2　个股在技术分析中的计量化技术指标之应用
7.3　个股的实际买卖综合研判与应用

第8章
技术分析一些专有名词解释
8.1　图表型态的专有名词
8.2　计量化技术指标的专有名词

第9章
刚接触技术分析的准备工作
9.1　心理上的调整
9.2　实际上的开户执行买卖
9.3　进一步进修的阅读工作参考书籍──技术分析的参考书籍

作者序

　　《技术分析入门》是结合《图表型态解析在台湾股市应用的诀窍》与《最新技术指标在台湾股市应用的诀窍》两本书的一些基本概念，以简浅的文字、例子与图形，阐明技术分析的一些基本常识及专有名词，教初学者迅速熟悉技术分析在实务上的买卖应用方法，全书分为九个章节，尽量以个股为分析样本举例说明。

　　第1章　如何阅读股票交易资讯

　　教初学者如何看《工商时报》、《经济日报》、《联合晚报》及精业单机「精业世纪赢家」的各种价格型态资讯，与常使用计量化技术指标的意义。

　　第2章　着手画K线图、长条图、○╳图

　　股价走势图（Chart）常用的分析工具为阴阳线（K线图）、长条图与○╳图，教初学者如何透过上述报章媒体与电脑软体，收集K线图、长条图、○╳图的原始资料，并在画图的过程中，让投资人了解各种股票走势图代表的意义。

　　第3章　如何应用K线于个股与大盘

　　以每一分钟分时走势图开高走高、开高走低、开低走高、开低走低、横向整理、偷拉尾盘、偷杀尾盘等个股走势，绘制每一根K线的图形，及其日K线的代表意义。另画五分钟K线以供极短线或当日沖销投资人使用，一般投资人可使用日K线、週K线与月K线，配合短、中、长期使用。

　　第4章　简单的趋势线原理与价格型态

　　趋势线有三种，分别为上升趋势线、下降趋势线与横向整理趋势线。缺口理论的向上突破缺口为拉回的支撑区，而向下跌破缺口为反弹的压力区。

　　价格型态有两种：(1)反转型态有五种，分别为头肩顶（底）、M头（或W底）、三重顶（底）、圆形顶（底）、V形顶（底）。(2)继续型态有六种，分别为三角形（等腰、上升、下降、扩张三角形）、楔形、旗形、三角旗形、矩形、菱形等。分别以个股K线图及分时走势图详细列出各种型态（Patterns）的绘制过程，及其未来的股价趋势（Trend）。

　　第5章　简单的价的计量化技术指标

　　价、量、时间、市场宽幅为技术指标的四大范围，价的技术指标，以移动平均线（MA）、短期的随机指标（KD）、相对强弱指标（RSI）与中长期的指数平滑异同移动平均线（MACD）为个股买卖最常用的指标。

　　技术指标的四大功能为：(1)交叉买卖讯号；(2)超买区或超卖区；(3)牛市（正）背离或熊式（负）背离；(4)趋势线原理与价格型态。所有的技术指标的使用功能，皆在这四大功能之中，其中又以KD与RSI技术指标功能最完备。

　　第6章　量、时间与市场宽幅的计量化技术指标

　　以平均成交量（MV）分析价涨量增、价跌量缩的价量配合的多头走势，反之，则是价涨量缩、价跌量增的价量背离的空头走势；以及个股的突破量、换手量与套牢量的分辨。

　　同时考虑到价与量的技术指标有能量潮（OBV）。台湾股市一个週期循环为89个月或104个月，可以股市週期循环的时间技术指标，找出台湾股市的谷底或高峰。市场宽幅的技术指标，则是以上涨家数与下跌家数的涨跌比率（ADR），研判大盘目前处于超卖区或超买区。

　　第7章　个股与大盘的实际买卖综合研判与应用

　　配合使用图表型态与计量化技术指标，从个股的实际例子研判买卖讯号，以跌破上升趋势线为卖出点，且配合9日KD值，由超买区反转向下跌破80为确认卖出点。以突破下降趋势线为买点，且配合9日KD值，由超卖区反转向上突破20为确认买进点。

　　个股股价走高，但KD值（80以上）走跌，形成熊市（负）背离，为卖出讯号；反之，个股股价走低，但KD值（20以下）走扬，形成牛市（正）背离，为买进讯号。计量化技术指标的买进或卖出讯号，一般而言，比个股股价图形所形成的买卖时点，更常有领先的作用。

　　第8章　技术分析一些专有名词解释

　　图表型态解析的解释名词为道氏理论、波浪理论、趋势线原理与价格型态。算术图与对数图（Log）的深入探讨，特别举例说明，除权还原图的除息除权的计算过程。

　　计量化技术分析的解释名词为价、量、时间与市场宽幅的技术指标。举例说明算术平均（MA）与指数平滑移动平均（EMA）的异同。对平均线的扣抵举例，并详加解释。

　　第9章　刚接触技术分析的准备工作

　　(1)心理上的调整：须有专业知识──技术分析、基本分析、心理分析与资金管理；有耐心，守纪律，谦虚的美德，热爱工作，积极正面的投资态度，有投资计画且确实加以执行。

　　(2)实际上的开户执行买卖：投资股票若只是纸上作业，与实际开户买卖，最主要的差异，在于克服实际买卖心理上的贪婪与害怕两大情绪。介绍交易的下单、喊单、交易价格档数、手续费、交易税、涨跌停板、委买委卖张数、挂进挂出的张数等实务上的交易制度。

　　(3)进一步进行的阅读工作：作者收集投资股票近25年来阅读过，最值得投资人参考的书籍，其中又以《图表型态解析在台湾股市应用的诀窍》（财讯出版社发行）与《最新技术指标在台湾股市应用的诀窍》（财讯出版社发行），较为贴近台湾读者，为本书《技术分析入门》更进一步进修的相关书籍。

评分☆☆☆☆☆

在投资领域，我一直认为技术分析是必不可少的工具，能够帮助我们更好地理解市场，做出更明智的决策。我购买这本书，主要是看中了它“基本原理与实务应用技巧”相结合的特点。我希望它能够详细地介绍各种经典的技术指标，比如移动平均线、MACD、KDJ、布林带等，并解释这些指标的计算方法、在图表上的表现以及它们所代表的市场含义。更重要的是，我希望书中能够提供一些如何将这些指标运用到实际交易中的方法和技巧。比如，如何利用指标的交叉来寻找买卖点？如何通过指标的背离来预判趋势的反转？我希望这本书能够提供一些具体的交易策略，并且最好能有一些回测数据或者实盘案例来佐证其有效性。我对“全新版”的期待是，它能够更贴近当下的市场环境，可能还会包含一些关于量化交易、程序化交易中技术分析的应用，让我能够学到更前沿的知识。我希望通过这本书的学习，能够建立起一套属于自己的、行之有效的技术分析交易系统，从而在投资道路上走得更远。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计非常吸引我，简洁大气，透露着一种严谨与专业。我是一名金融行业的初学者，对股票投资有着浓厚的兴趣，但苦于没有系统性的知识体系。在网上浏览时，这本书的标题立刻抓住了我的眼球，“技术分析入门”，这正是我一直以来寻找的内容。我最看重的是“基本原理与实务应用技巧”这两部分，因为我不仅想了解理论知识，更渴望掌握能在实际操作中立刻运用的方法。我希望这本书能像一位经验丰富的老师，循序渐进地引导我理解那些看似复杂的图表和指标，例如K线、均线、MACD、RSI等等，并且教会我如何结合这些工具来判断市场趋势，发现交易机会。更重要的是，我期待书中能够提供一些真实的案例分析，让我能够看到这些理论如何在实战中发挥作用，学习成功的交易者是如何运用技术分析来做出决策的。我对“全新版”也特别留意，这通常意味着内容经过了更新和优化，能够反映最新的市场动态和技术发展，让我学到的知识不至于过时。这本书的份量感也让我觉得内容会很充实，适合我这种需要打牢基础的读者。

评分☆☆☆☆☆

我一直对量化交易和算法交易很感兴趣，所以当我看到这本书的标题时，我立刻就想到了它是否能为我打开这扇门。虽然我知道技术分析本身不完全等同于量化交易，但它是量化交易的基础之一，很多量化策略都需要基于技术指标进行构建。我特别关注书中“实务应用技巧”的部分，希望它能讲解一些如何将技术分析的思想转化为可执行的交易规则，甚至是一些简单的编程思路，比如如何用Python来回测一些基本的交易策略。我希望这本书能提供一些关于指标组合、形态识别的深入讨论，以及如何设置止损止盈点等风险管理的关键要素。我对“全新版”的期待是，它能够包含一些近期出现的、比较热门的技术指标或者分析方法，而不是停留在几十年前的老一套。我希望作者能分享一些关于如何避免常见技术分析误区的经验，例如过度拟合、信号滞后等问题，并且能够提供一些关于如何处理不同市场环境（例如震荡市、趋势市）下的技术分析策略。总而言之，我希望这本书能为我提供一个坚实的技术分析框架，并为我进一步探索量化交易打下基础。

评分☆☆☆☆☆

我对技术分析的理解一直停留在比较初级的阶段，更多的是一些零散的知识点，缺乏系统性的梳理。我购买这本书最主要的目的是希望能够建立一个完整的技术分析知识体系，从最基础的概念讲起，逐步深入到高级的应用。我非常看重“基本原理”部分，希望它能够清晰地解释每一个技术指标背后的逻辑，以及它们是如何反映市场情绪和供需关系的。比如，为什么均线会成为支撑或阻力位？MACD的背离到底意味着什么？我希望书中能够用通俗易懂的语言来阐述这些原理，而不是使用过于晦涩的专业术语。同时，“实务应用技巧”也是我非常期待的部分，我希望它能教我如何将这些原理融会贯通，形成一套自己的交易系统。书中是否能提供一些关于如何根据不同的市场情况选择合适的分析工具和交易策略的指导？例如，在趋势明显的市场中，应该侧重于哪些指标？在盘整市场中，又应该如何操作？我希望这本书能帮助我从“知其然”上升到“知其所以然”，并且能够将所学知识转化为实际的交易能力，最终提高我的投资回报率。

评分☆☆☆☆☆

我对技术分析的兴趣源于一次偶然的机会，看到了一些非常精彩的图表分析，但始终不得其门而入。这次选择这本书，是希望能够得到一个系统性的指导，让我能够真正理解图表背后所蕴含的信息。我尤其看重“实务应用技巧”这部分，因为它直接关系到我能否在实际操作中获利。我希望书中能够讲解一些经典的交易形态，比如头肩顶、双底、三角形等，并详细解释这些形态的形成原因以及它们预示的未来走势。此外，我也想了解如何运用成交量来辅助判断价格的真实性，以及如何通过趋势线和支撑阻力位来确定入场和离场的时机。我希望这本书的讲解能够非常具体，提供大量的图表示例，并且最好能有一些结合实际市场数据的案例分析，让我能够直观地感受到技术分析的魅力和力量。我对“全新版”的期待是，它能够包含一些近年来的市场案例，并且可能还会介绍一些新的、更有效的分析工具或方法，让我能够跟上时代的步伐，在竞争激烈的市场中保持优势。