具体描述
随书附赠光碟，内含各章节范例资料档，档案皆使用Stata 12建立，建议读者使用Stata 12以上的版本进行练习。
本书特色
•透过Stata的操作，学会统计概念、正确的估计与检定方法。
•内文大量图片说明，配合随书光碟的资料档，从做中学，学习成果再升级。
•本书结合「理论、方法、统计」，让读者能够精准使用时间序列，方法包括：ARIMA、ARCH／GARCH、VAR／Structural VAR、共整合检定、VECM。
•本书适合商科、社学科学、教育、生物医学等领域人士参考使用。
•建议使用Stata 12或更新版本。
著者信息
张绍勋
学历：国立政治大学资讯管理博士
现任：国立彰化师大专任教授
经历：致理技术专任副教授
●研究助理
张任坊
国立海洋大学商船系
张博一
国立台北大学通讯工程学系
图书目录
Chapter 2 时间序列及计量经济之专有名词
Chapter 3 时间序列入门及动态模型
Chapter 4 线性回归模型的再进阶
Chapter 5 单根（Unit Root）检定及随机趋势
Chapter 6 时间序列回归ARIMA
Chapter 7 单变量ARCH-GARCH、多变量MGARCH
Chapter 8 共整合（共同随机趋势）、VECM
Chapter 9 联立回归式：非定态／定态都可分析之VECM
Chapter 10 联立回归式：只限定态才可分析之VAR
Chapter 11 联立回归式：定态之Structural VAR(SVAR)
图书序言
根据产学研的经验法则，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活中的数量关系来说，都是必要的，但各自并非是充分条件。而三者结合起来，就有力量，这种结合便构成了计量经济学，计量经济学系借由统计工具将概念性的经济理论付诸实际的一项学科。
STaTa是一个具有庞大功能的统计软体，其优秀的统计功能远超越SPSS、SAS、LISREL/HLM、jMulti、Gretl、AMOS、LIMDEP及Eviews等软体，STaTa可处理的资料如：(1)横断面研究模型、纵贯面研究模型、纵横面研究模型。(2)单一回归方程式、线性vs非线性回归、工具变数之二阶段回归、似不相关回归、广义结构方程、共整合等联立方程式。(3)可线上直接撷取「美国联邦准备理事会FRED」资料库，大大节省收集样本的时间。(4)(线性/非线性)单变量、多变量横断面/时间序列/panel都可处理。(4)多变量统计分析。(5)流行病学。(6)试题反应理论…等都有最新处理方法。
STaTa同时提供众多(内建vs.外挂)指令，几乎坊间教科书你看得的统计分析，它都可解决。此外，STaTa为了减低电脑使用者对程式设计的忧虑，它亦提供Menu选择表之对应视窗，让你能轻松操作Menu，来进行统计分析。而STaTa提供的longitudinal-data及panel-data线性/非线性回归、单层次/多层次回归、单阶段/二阶段OLS回归…，都是坊间最佳的统计工具。迄今STaTa更是计量经济、财金、社科等领域的最佳统计利器。
有鑑于STaTa分析功能庞大，本书作者分成几册书来进行一系列的介绍，包括：
1. STaTa高等统计分析(适合工商、教育、社学科学、生物医学)。
2. STaTa在财务金融与经济分析的应用(适合商科、社学科学、教育、生物医学)。
3. STaTa在结构方程模型及试题反应理论的应用(适合工商、教育、社学科学、生物医学)。
4. Panel-data回归模型：STaTa在广义时间序列的应用。(适合工商、教育、社学科学、生物医学)。
5. STaTa在生物医学统计分析。(适合商科、社学科学、生物医学)。
其中，有关longitudinal-data各种回归(如AR MA ARIMA、VAR及VECM等)，在作者「总体经济与财务金融：STaTa时间序列分析」一书介绍；panel-data回归则在「Panel-data回归模型」本书来介绍。至于横断面(cross section)回归、动态模型、联立回归式及三阶段等回归，请见作者「STaTa高等统计分析」一书。
此外，研究者如何选择正确的计量方法，包括适当的估计与检定方法、与统计概念等，都是实証研究中很重要的内涵，这也是本书撰写的目的之一。为了让研究者能正确且精准使用时间序列，本书内文尽量结合「理论、方法、统计」，其中，方法包括：ARIMA、ARCH／GARCH、VAR／Structural VAR、共整合检定、ＶＥＣＭ。期望能够对产学界有抛砖引玉的效果。
最后，特感谢全杰科技公司(http://www.softhome.com.tw)，提供STaTa软体，晚学才有机会撰写STaTa一系列的书，以嘉惠学习者。
图书试读
用户评价
當我拿到《STATA在財務金融與經濟分析的應用》這本書時，我心中湧起的，除了對STATA這款強大軟體的期待，更有一份對於如何將其精髓真正融入到財金經濟分析中的渴望。我深知，軟體工具的掌握固然重要，但更關鍵的是如何運用這些工具來解答學術上的難題，並做出有意義的分析。我希望這本書能夠為我提供一個橋梁，將STATA的技術性操作與我對財金經濟理論的理解無縫連接。 書本開篇的介紹，便展現出一種貼近讀者需求的寫作風格。作者並沒有急於展示STATA的各種複雜功能，而是從一個財務金融領域常見的研究困境切入，例如「如何準確評估一項投資的風險？」或是「如何量化貨幣政策對資產價格的影響？」。透過這樣的切入點，我立刻感覺到這本書是為解決實際問題而生的，而不是為了展示軟體本身。 在介紹STATA的基本操作時，作者的筆觸非常細膩，每一個指令、每一個視窗的操作，都配有詳細的步驟和清晰的圖示。更重要的是，作者會解釋這些基本操作背後的邏輯，以及它們在後續更複雜分析中的重要性。我尤其欣賞作者在講解數據導入與管理的章節，因為我深知，數據的質量直接決定了分析的結果，而本書在這一部分提供了非常實用的指導。 讓我眼前一亮的，是書中對各種計量模型介紹的深度與廣度。從基本的線性迴歸，到更複雜的時間序列模型（如ARCH/GARCH模型用於波動率分析），再到面板數據模型（用於跨時間、跨個體的分析），作者都進行了詳盡的闡述。他在講解模型的理論基礎時，會適時引用經典文獻，並將其與STATA的實證操作緊密連結。我感覺，我不僅在學習如何使用STATA，更在深化我對計量經濟學原理的理解。 這本書最讓我感到實用和有價值的，是它大量的財務金融與經濟分析應用範例。作者並沒有止步於理論講解，而是實際展示了如何利用STATA來分析股票市場的異常報酬、如何評估公司財務風險、如何探討貿易開放度對經濟增長的影響等等。這些案例不僅貼近學術研究的前沿，也涵蓋了我工作和學習中可能遇到的實際問題。我能夠跟著書中的範例，親手操作，並從中學習如何將理論知識轉化為實際的數據分析。 書中也提供了許多關於如何進行模型診斷、結果解釋以及穩健性檢驗的指導。這對於我這樣希望提升研究品質的讀者來說，至關重要。作者會教導我如何判斷模型的有效性，如何解釋模型輸出的統計量，以及如何在發現潛在問題時進行調整。這些細節的指導，讓我能夠更自信地進行數據分析，並做出更可靠的結論。 我認為，這本書的價值不僅在於它教授了STATA的技術，更在於它傳授了一種「如何思考」和「如何分析」的方法論。作者鼓勵讀者從實際問題出發，建立分析框架，並最終用數據來支持或反駁學術假設。這種以問題為導向的教學方式，讓我受益匪淺，能夠更好地將STATA應用於解決我感興趣的財務金融與經濟學難題。 讓我印象深刻的是，書中也觸及了一些較為進階的主題，例如內生性問題的處理、工具變數法的應用、以及如何進行時間序列數據的預測。這些內容對於希望在學術研究上取得突破的讀者來說，是非常寶貴的。作者用清晰易懂的方式，將這些複雜的概念進行了解釋，並展示了如何在STATA中實現。 總體而言，《STATA在財務金融與經濟分析的應用》是一本非常全面且實用的指南。它不僅為我打開了STATA這扇通往數據分析世界的大門，更重要的是，它教會了我如何將STATA的強大功能，與財務金融和經濟分析的學術知識融會貫通，以解決實際的研究問題。我會毫不猶豫地將這本書推薦給所有在財金經濟領域學習和工作的夥伴們，它絕對是您不可或缺的學習工具。
评分拿到《STATA在財務金融與經濟分析的應用》這本書，我心中充滿了期待，也帶著一絲小小的壓力。期待的是，STATA作為一個在計量經濟學領域舉足輕重的軟體，我希望透過這本書能夠真正掌握其在財金經濟分析中的應用精髓；壓力則來自於，我擔心這本書會過於學術化，難以將其與我日常的研究工作緊密結合。然而，當我翻開書本，我的擔憂很快就被作者清晰、務實的寫作風格所消解。 書的開篇，作者並沒有急於介紹STATA的指令，而是首先拋出幾個財務金融領域的核心問題，例如「如何評估一家公司的財務健康狀況？」，「如何量化風險事件對股價的影響？」。這種「由問題出發」的引導方式，讓我立刻意識到，這本書的目的不僅僅是教我如何操作STATA，更是教我如何利用STATA來解答實際的學術問題，這讓我對接下來的學習充滿了信心。 在介紹STATA的基本操作時，作者的講解非常細緻，從介面的認識，到數據的輸入、管理、清理，每一步都配有詳盡的圖示和說明。更難得的是，作者會在講解指令的同時，闡述這些操作在財務金融與經濟分析中的意義。例如，在講解數據篩選時，他會說明在進行股票收益分析時，如何精準地篩選出交易日的數據；在講解變數轉換時，他會說明如何計算公司的 ROA、ROE 等財務比率。這種緊密的學科連結，讓我在學習軟體操作的同時，也加深了對財金經濟學概念的理解。 本書對計量經濟學模型的介紹，是我認為最為出彩的部分。作者不僅深入淺出地闡述了各個模型的理論基礎，更重要的是，他詳細展示了如何在STATA中實現這些模型，並且如何解讀模型的輸出結果。從基本的迴歸分析，到時間序列分析中的ARCH/GARCH模型，再到面板數據模型，每一個模型都配有實際的數據範例。我尤其欣賞書中關於模型診斷和結果解釋的章節，它教會我如何判斷模型的有效性，如何解釋係數的經濟意義，並做出可靠的學術判斷。 讓我印象深刻的，還有書中豐富多樣的財務金融與經濟分析應用案例。作者並沒有局限於單一的領域，而是涵蓋了從公司金融的營運決策，到投資學的資產配置，再到宏觀經濟的政策影響評估等諸多方向。我能夠從這些案例中學習到，如何將STATA的計量工具，應用於解決不同類型的研究問題，並從中獲得啟發。 我非常讚賞書中對於「數據處理」的重視。作者專門用了一章的篇幅來介紹如何高效地處理、清洗和管理數據。這些看似基礎的步驟，卻是進行任何有效數據分析的關鍵。作者用清晰的步驟和範例，教會我如何避免常見的數據處理陷阱，並提高數據分析的效率。 此外，書中也觸及了一些較為進階的主題，例如如何處理內生性問題、如何進行穩健性檢驗、以及如何進行時間序列預測。這些內容對於希望在學術研究上更進一步的讀者來說，是非常寶貴的。作者用清晰易懂的方式，將這些複雜的概念進行了講解，並提供了實際操作的範例。 總而言之，《STATA在財務金融與經濟分析的應用》這本書，是一本兼具學術深度與實務廣度，能夠將STATA的強大功能與財金經濟分析的學科內涵完美結合的優秀著作。它不僅讓我掌握了STATA這一強大的計量軟體，更重要的是，它培養了我運用數據分析來解決財務金融與經濟學難題的能力。我會毫不猶豫地推薦這本書給所有對此領域感興趣的學生、研究人員和專業人士。
评分拿到這本《STATA在財務金融與經濟分析的應用》時，我心中既期待又帶著點懷疑。期待的是STATA作為一個強大的計量軟體，在財務金融和經濟分析領域的潛力，我一直對這個領域充滿興趣，也聽聞過許多學者專家在學術研究中運用STATA的威力。然而，我的疑惑也隨之而來：市面上關於STATA的書籍不少，但很多都偏向理論或程式碼教學，能否真正深入到財務金融與經濟分析的實際應用層面，並且能讓像我這樣非資訊背景的財金系學生也能夠理解並上手，這是我最關心的。 翻開書的第一章，作者的寫作風格就讓我眼前一亮。他並沒有一開始就拋出艱澀的理論或是複雜的指令，而是從一個引人入勝的案例切入，例如如何利用STATA分析股票市場的波動性，或者預測房價走勢。透過真實世界的數據和具體的分析目標，立刻勾起了我的學習興趣。我發現書中的範例不僅貼近實務，而且在解釋每個STATA指令時，都非常仔細地說明了其背後的邏輯和財務金融的涵義，這點對於我這種需要連結軟體操作與學科知識的讀者來說，至關重要。 在後續的章節中，作者循序漸進地介紹了各種常用的計量經濟學模型，並說明如何在STATA中實現。從基本的迴歸分析，到時間序列分析，再到 panel data 的應用，每一個環節的鋪陳都相當紮實。尤其讓我印象深刻的是，書中對於模型假設的檢驗、結果的解讀，以及如何根據分析目的來選擇合適的模型，都給予了詳盡的指導。這不像我過去閱讀過的某些書籍，只停留在「會跑模型」的階段，而是真正教會我「如何思考」與「如何判斷」，這對於我未來在學術研究或是職場上獨立分析數據，絕對是無價的。 讓我驚喜的是，作者並沒有迴避一些較為進階的主題，例如結構變數模型（Structural Equation Modeling, SEM）在財務決策中的應用，或是如何運用STATA進行模擬分析（simulation）來評估風險。這些在一般入門書籍中比較少見，但卻是財務金融研究的前沿。作者將這些複雜的概念，透過清晰的圖示和步驟化的教學，變得相對容易理解。我嘗試著跟著書中的範例，一步步操作，雖然過程中會遇到一些小挑戰，但書中的除錯建議和常見問題解答，都幫助我順利克服，並且在操作的過程中，對於這些進階模型的原理有了更深刻的體會。 除了理論與實操的結合，這本書的另一大特色在於它涵蓋了非常多元的應用場景。從公司財務的績效分析、股價預測，到總體經濟的宏觀指標研究，再到投資組合的優化，幾乎囊括了財務金融與經濟分析領域的常見課題。這意味著，無論你是專注於公司金融、計量經濟學，還是金融市場，都能在這本書中找到與自己研究方向相關的應用範例。我特別欣賞作者在每個案例分析後，都會引導讀者思考，如何將分析結果應用於實際的決策中，這大大提升了這本書的實用價值。 這本書在STRUCTIONAL DESIGN方面也下了不少功夫。書中的程式碼區塊清晰標示，並且附有詳細的註解，讓讀者能夠快速理解每一行指令的功能。圖表的使用也相當恰當，能夠直觀地呈現數據的分布、模型的結果，以及變數之間的關係。此外，作者在每個章節的結尾，都會提供一些額外的閱讀資源和進階練習，這對於那些希望深入學習的讀者來說，是非常寶貴的指引。我經常會被引導去查閱其他的文獻，或是嘗試修改範例中的參數，這讓我的學習過程更加主動和有效。 我認為這本書最獨特的地方，在於它成功地將STATA的強大功能與財務金融、經濟分析的學科知識融為一體，而不是將兩者割裂開來。作者並沒有將STATA僅僅視為一個操作工具，而是將它融入到整個分析的思維流程中。他會教導讀者如何從一個實際問題出發，思考需要哪些數據，選擇哪些模型，以及如何利用STATA來實現這些步驟，並最終解釋結果。這種「以問題為導向」的教學方式，對於我這樣希望能培養獨立分析能力的學習者來說，是極為寶貴的。 在閱讀的過程中，我感覺作者彷彿是一位經驗豐富的導師，他不僅傳授了「如何做」，更傳授了「為什麼這麼做」。例如，在討論模型選擇時，他會詳細解釋不同模型的優缺點，以及在何種情況下應該選擇哪一種模型，並且會舉例說明錯誤的模型選擇可能導致的偏差。這種深入的討論，讓我能夠更深刻地理解計量經濟學的原理，並且在面對實際數據時，能夠做出更明智的判斷。這遠遠超出了我對一本技術類書籍的預期。 值得一提的是，書中也討論了一些與數據處理相關的技巧，例如如何讀取不同格式的數據、如何進行數據清洗和轉換，以及如何創建新的變數。這些看似基礎的步驟，卻是進行任何數據分析的關鍵。作者用非常清晰的步驟和範例，教會我如何在STATA中有效地進行這些數據準備工作，這大大節省了我之後實際操作的時間，也避免了很多不必要的錯誤。對於初學者來說，這是非常貼心和實用的部分。 總而言之，《STATA在財務金融與經濟分析的應用》這本書，絕對是我近年來在財金領域閱讀過最令人印象深刻的一本。它不僅是一本STATA的教學手冊，更是一本將計量方法與實際應用巧妙結合的寶典。我強烈推薦給所有對財務金融與經濟分析感興趣的學生、研究人員，以及需要運用數據進行決策的專業人士。它將幫助你打下堅實的計量分析基礎，並讓你能夠自信地運用STATA來探索數據的奧秘，解決實際問題。
评分當初會被這本《STATA在財務金融與經濟分析的應用》吸引，主要是因為我在財金領域的研究中，經常會遇到需要處理大量數據並進行複雜模型分析的情況。過去我習慣使用Excel，但隨著研究的深入，我發現Excel在處理大規模數據和運行進階計量模型時，顯得力不從心。STATA的名聲在外，但對於我這樣習慣了操作界面的使用者來說，學習一門新的軟體，尤其是指令導向的軟體，總是需要一些勇氣和決心。我希望能找到一本能夠讓我快速上手，並且能將STATA的強大功能與我的研究需求緊密結合的書籍。 打開這本書，映入眼簾的是流暢的文字和清晰的排版，立刻消除了我對學習新軟體的些許焦慮。作者並沒有一開始就堆砌專業術語，而是從一個貼近實際研究的場景切入，例如如何利用STATA來分析上市公司的財務報表，找出影響獲利能力的關鍵因素，或是如何探討貨幣政策對股市的影響。這種「由果溯因」的引導方式，讓我能夠快速理解學習STATA的目的，以及它能在財務金融和經濟分析領域扮演何種角色。 在介紹STATA的基本操作和常用指令時，作者的講解非常細緻，甚至連一些基礎的數據輸入、變數管理、數據篩選等操作，都給予了清晰的步驟說明。我尤其欣賞書中對於每個指令的解釋，都會搭配相應的財務金融或經濟學概念，讓我能夠理解這個指令在學科上的意義，而不僅僅是死記硬背程式碼。這讓我感覺，我不是在學習一個陌生的軟體，而是在用一個強大的工具來深化我對財金經濟學的理解。 書中對各種經典計量模型，如OLS、GLS、時間序列模型（ARIMA、GARCH）、面板資料模型（固定效果、隨機效果）的介紹，都相當深入且貼近應用。作者不僅講解了模型的理論基礎，更詳細地示範了如何在STATA中實現這些模型，並且如何解讀模型的輸出結果。我特別喜歡書中關於模型診斷的部分，例如殘差分析、異質性檢驗、共線性診斷等，這些都是在實際研究中非常關鍵的步驟，能夠幫助我們確保模型的有效性和可靠性。 讓我感到驚喜的是，這本書還涵蓋了一些在財務金融學中非常重要的進階應用，例如事件研究法（event study）的實證操作，如何利用STATA來分析特定事件（如公司併重組、政策變動）對股價或企業績效的影響；還有資產定價模型的實證檢驗，如何運用CAPM、APT等模型來解釋資產收益的風險因子。這些主題在我的研究中經常會遇到，而這本書提供了非常實用的操作指南，讓我可以順利地將理論知識轉化為實際的數據分析。 這本書的另一個優點在於其案例的多樣性。作者並沒有局限於單一的應用領域，而是涵蓋了從微觀的公司財務分析，到宏觀的經濟政策評估。例如，書中就如何利用STATA分析企業的融資決策、股利政策，以及如何探討通貨膨脹、失業率等宏觀經濟變數對金融市場的影響。這種廣泛的應用範例，讓我能夠從不同角度理解STATA的威力，並且能夠將學到的知識應用於更廣泛的研究問題。 此外，作者在書中也分享了許多寶貴的實務經驗和技巧，例如如何處理缺失值、如何進行穩健性檢驗，以及如何將STATA的分析結果視覺化，製作出專業的圖表。這些細節上的指導，對於提升研究的品質和專業度非常有幫助。我感覺，這本書不僅是教授STATA的操作，更是在傳授一套嚴謹的數據分析方法論。 我特別讚賞書中對「如何提問」與「如何解釋」的強調。作者鼓勵讀者從實際問題出發，思考需要什麼樣的數據和分析方法，並且在得出結果後，能夠用清晰、有邏輯的方式來解釋這些結果，並與學術理論或實際情況相連結。這使得學習過程不再是單純的技術訓練，而是對思維能力的全面提升。 從我個人的學習體驗來看，這本《STATA在財務金融與經濟分析的應用》是一本非常扎實且具有實用價值的書籍。它成功地將STATA的強大計量功能，與財務金融和經濟分析的理論知識無縫結合，並且透過豐富的實例，讓讀者能夠快速上手並深入應用。對於任何希望在財金經濟領域進行深入數據分析的讀者來說，這本書都將是一個不可或缺的得力助手。
评分拿到《STATA在財務金融與經濟分析的應用》這本書時，我最大的期待，就是它能否真正將STATA這個強大的軟體，與我所關心的財務金融與經濟分析領域的實際應用，緊密地連結起來。我曾嘗試過一些STATA的入門書籍，但往往在看完後，總覺得離實際研究還有一定的距離。我希望這本書能夠填補這個空白，提供一套系統化的學習路徑，讓我可以將理論知識與軟體操作無縫結合。 從書本的開頭，作者就展現了一種非常貼近實際研究需求的寫作風格。他沒有直接進入枯燥的指令講解，而是從一個個具體的財務金融或經濟學問題出發，例如「如何量化影響房價的因素？」，「如何評估一家公司的市場風險？」。透過這樣的方式，我立刻意識到，學習STATA的目的是為了解決這些實際問題，而非僅僅掌握軟體本身。 在介紹STATA的基本指令和操作時，作者的講解非常細緻入微，即使是初學者也能夠輕鬆跟隨。他不僅提供了清晰的程式碼範例，更重要的是，他逐一解釋了每個指令背後的學科含義，以及它們在財務金融與經濟分析中的應用場景。這種將軟體操作與學科知識相結合的方式，讓我感覺我不是在學習一個冰冷的工具，而是在用一個強大的武器來深入理解財金經濟學的原理。 書中對各種計量經濟學模型的介紹，是其一大亮點。從基礎的OLS迴歸，到時間序列的ARIMA模型，再到面板數據模型，作者都進行了深入淺出的講解。他不僅闡述了模型的理論基礎，更重要的是，他詳細展示了如何在STATA中實現這些模型，並且如何解讀模型的輸出結果。我尤其欣賞書中關於模型診斷和結果解釋的部分，這讓我能夠更審慎地評估分析的可靠性。 本書的另一個顯著優勢，在於其豐富的實務案例。作者涵蓋了從公司金融、投資學到宏觀經濟學等諸多領域，提供了大量實際應用範例。例如，書中就如何利用STATA分析股票市場的波動性、如何評估貨幣政策對經濟增長的影響、如何進行資產組合優化等，都給出了具體的指導。這些案例讓我能夠快速將學到的知識應用於實際研究，並從中獲得啟發。 我非常讚賞書中對於「數據處理」的重視。作者專門用了一章的篇幅來介紹如何高效地處理、清洗和管理數據。這些看似基礎的步驟，卻是進行任何有效數據分析的關鍵。作者用清晰的步驟和範例，教會我如何避免常見的數據處理陷阱，並提高數據分析的效率。 此外，書中也涵蓋了一些進階的主題，例如如何處理內生性問題、如何進行穩健性檢驗、以及如何進行時間序列預測。這些內容對於希望在學術研究上更進一步的讀者來說，是非常寶貴的。作者用清晰易懂的方式，將這些複雜的概念進行了講解，並提供了實際操作的範例。 總結而言，《STATA在財務金融與經濟分析的應用》這本書，是一本兼具深度與廣度，理論與實務並重的優秀著作。它不僅讓我掌握了STATA這一強大的計量軟體，更重要的是，它培養了我運用數據分析來解決財務金融與經濟學難題的能力。我會毫不猶豫地推薦這本書給所有對此領域感興趣的學生、研究人員和專業人士。
评分我一直認為，在財務金融與經濟分析這個領域，掌握一門強大的計量軟體是必不可少的。STATA，這個名字我聽聞已久，也知道它在學術界和業界都享有盛譽。但是，我一直對如何將STATA的強大功能，真正應用到我所感興趣的研究領域，感到有些茫然。市面上關於STATA的書籍不少，但我總覺得它們要麼太偏向程式設計，要麼理論性太強，很難將其與我實際遇到的研究問題連結起來。正因如此，當我看到《STATA在財務金融與經濟分析的應用》這本書時，我感到眼前一亮，充滿了期待。 這本書的第一印象，就是它的結構非常清晰，而且內容組織得極有條理。作者並沒有一開始就丟出複雜的指令，而是循序漸進地引導讀者。從STATA的基礎介面介紹，到資料的匯入與管理，再到基本的統計圖表繪製，每一步都講解得非常細緻，並且配有清晰的截圖。這對於像我這樣剛接觸STATA的使用者來說，極大地降低了學習門檻，讓我有信心能夠一步步跟隨。 令我驚喜的是，書中對每個STATA指令的講解，都會深入連結到財務金融與經濟分析的學科背景。例如，在介紹迴歸分析時，作者不僅講解了OLS的原理，更重要的是，他展示了如何利用STATA來檢驗迴歸模型的各種假設，如常態性、同質性、獨立性等，並解釋了這些假設的違反可能對財務金融分析結果造成的影響。這種將軟體操作與學科理論緊密結合的方式，讓我感覺我不是在學習一個冰冷的程式，而是在用一個強大的工具來解決實際的學術問題。 在後續的章節中，本書涵蓋了大量在財務金融與經濟分析中非常重要的計量模型，例如時間序列分析（ARIMA、ARCH/GARCH模型）、面板數據分析（固定效應、隨機效應模型）、聯立方程模型等。作者不僅對這些模型的理論基礎進行了簡要介紹，更重要的是，他詳細演示了如何在STATA中實現這些模型，並且如何解讀其輸出結果。我尤其欣賞書中關於模型診斷和結果解釋的部分，它教會我如何從STATA的輸出中提取有用的信息，並做出有意義的學術判斷。 讓我印象深刻的還有書中豐富多樣的實務案例。作者並沒有局限於某個特定的子領域，而是涵蓋了公司金融、投資學、宏觀經濟學等諸多方向。例如，書中就如何利用STATA分析影響股價的因素，如何評估風險管理的有效性，如何探討貨幣政策對經濟增長的影響等，都提供了非常具體的範例。這讓我能夠從不同的角度，學習STATA在實際研究中的應用，並且能夠觸類旁通，將學到的方法應用於我感興趣的研究問題。 這本書的另一大優點，在於它對於數據處理和管理的重視。作者花了專門的章節來介紹如何高效地處理和管理數據，包括數據的清洗、轉換、合併、分割等。這些看似基礎的步驟，卻是進行任何有效數據分析的基石。作者用非常清晰的步驟和範例，教會我如何避免常見的數據處理錯誤，並提高數據分析的效率。 我特別讚賞書中關於「如何提問」與「如何解讀」的哲學。作者鼓勵讀者從實際問題出發，思考需要哪些數據和分析方法，並且在得出結果後，能夠用清晰、有邏輯的方式來解釋這些結果，並與相關的學術理論進行對話。這使得學習過程不再是單純的技術訓練，而是對思維能力的全面提升。 總結來說，《STATA在財務金融與經濟分析的應用》這本書，是一本兼具深度與廣度，理論與實務並重的優秀著作。它不僅能夠幫助我快速掌握STATA這一強大的計量軟體，更重要的是，它能夠引導我如何將STATA應用於解決財務金融與經濟分析中的實際問題，並培養我嚴謹的學術研究思維。我強烈推薦這本書給所有在相關領域的學習者與研究者，它絕對會是您學術道路上的得力助手。
评分當我第一次接觸到《STATA在財務金融與經濟分析的應用》這本書時，心中就燃起了一股強烈的學習動力。我一直深知STATA在計量經濟學領域的強大實力，但苦於缺乏系統性的指導，無法將其真正運用於財務金融與經濟分析的實際研究中。我希望這本書能像一座橋樑，將我與STATA的應用技巧，以及我對財金經濟學理論的理解，緊密連接起來。 從書本的開篇，作者就展現出一種非常貼近學術研究需求的寫作風格。他並非直接拋出枯燥的指令，而是從一個個引人入勝的財務金融與經濟學問題切入，例如「如何量化市場預期對股價的影響？」、「如何評估貨幣政策的傳導效應？」。這種「由問題出發」的講解方式，立刻勾起了我的學習興趣，讓我明確了學習STATA的目標，以及它在實際應用中的價值。 在介紹STATA的基本操作與常用指令時，作者的講解非常細緻入微，即使是初學者也能夠輕鬆跟隨。他不僅提供了清晰的程式碼範例，更重要的是，他逐一解釋了每個指令背後的學科含義，以及它們在財務金融與經濟分析中的應用場景。例如，在講解數據處理的指令時，作者會詳細說明如何進行數據清洗、變數轉換，並解釋這些操作對於後續模型分析的重要性。這讓我感覺，我不是在機械地記憶指令，而是在理解它們如何服務於學術研究。 書中對於各種計量經濟學模型的介紹，也讓我印象深刻。從基礎的迴歸分析，到更進階的時間序列模型（如ARCH/GARCH模型用於波動率分析），再到面板數據模型，作者都進行了深入淺出的講解。他不僅闡述了模型的理論假設，更重要的是，他詳細演示了如何在STATA中實現這些模型，並且如何解讀模型的輸出結果，包括係數的經濟意義、統計顯著性、模型擬合優度等。這使我能夠更深入地理解模型的內涵，並對分析結果做出更為審慎的判斷。 令我欣喜的是，本書涵蓋了非常廣泛的財務金融與經濟分析應用範例。從公司財務的績效分析、股價預測，到總體經濟的宏觀指標研究、政策評估，再到投資組合的優化、風險管理等，幾乎囊括了該領域的常見課題。我能夠從這些案例中學習到，如何將STATA的計量工具，應用於解決不同類型的研究問題，並從中汲取靈感。 我特別讚賞書中關於「模型診斷」和「結果解釋」的內容。作者花了大量的篇幅來教導讀者如何評估模型的有效性，如何檢驗模型的假設，以及如何清晰、有邏輯地解釋分析結果。這對於提升研究的嚴謹性和說服力，起到了至關重要的作用。我感覺，這本書不僅教會我「如何做」，更教會我「為何這樣做」，以及「如何讓別人理解」。 此外，書中也涉及了一些進階的統計方法，例如如何處理內生性問題、如何進行穩健性檢驗、以及如何利用STATA進行模擬分析。這些內容對於希望在學術研究上更進一步的讀者來說，是非常寶貴的。作者用清晰易懂的方式，將這些複雜的概念進行了講解，並提供了實際操作的範例。 總之，《STATA在財務金融與經濟分析的應用》這本書，是一本兼具深度與廣度，理論與實務並重的優秀教材。它不僅讓我掌握了STATA這一強大的計量軟體，更重要的是，它培養了我運用數據分析來解決財務金融與經濟學難題的能力。我會毫不猶豫地推薦這本書給所有對此領域感興趣的學生、研究人員和專業人士。
评分在財務金融與經濟分析領域，數據是我的眼睛，而STATA，則是我手裡的利劍。然而，長久以來，我總覺得自己在使用這把劍時，似乎還未能完全發揮其潛力。市面上關於STATA的書籍琳瑯滿目，但我總覺得它們要麼過於偏向程式語言，要麼與我實際的研究需求總隔著一層。直到我翻開《STATA在財務金融與經濟分析的應用》，我才真正感受到，一本好的教學書，能夠將複雜的工具與學科知識，完美地融合在一起。 書的開篇，作者就以一個極具挑戰性的財金經濟學研究問題作為切入點，例如「如何利用STATA來預測宏觀經濟的潛在增長率？」或者「如何量化新興市場的風險溢價？」。這種由實際研究問題引導學習STATA的方式，讓我立刻感受到這本書的獨特性和實用性。它讓我明白，STATA不僅僅是一個軟體，更是一個強大的思想實驗工具。 在講解STATA的基本操作時，作者的筆觸非常細膩，從數據的導入、清理、轉換，到變數的管理，每一個步驟都配有清晰的圖示和詳細的說明。更重要的是，他會在講解指令的同時，連結到實際的財金經濟分析場景。例如，在介紹數據篩選的指令時，他會說明在進行股票收益分析時，如何排除交易日之外的數據；在介紹數據合併時，他會說明如何將公司財務報表與宏觀經濟數據結合。這種結合，讓我能夠將軟體操作，與學科的邏輯思考緊密連結。 本書對計量經濟學模型的介紹，我認為非常紮實且具有學術嚴謹性。從經典的OLS迴歸，到時間序列分析中的ARIMA、GARCH模型，再到面板數據模型，作者都進行了深入的闡述。他不僅講解了模型的理論基礎，更重要的是，他詳細展示了如何在STATA中實現這些模型，並對模型的輸出結果進行了深入的解讀。我尤其欣賞書中關於模型診斷和結果解釋的部分，它教會我如何判斷模型的有效性，如何解釋係數的經濟意義，並做出可靠的學術判斷。 讓我眼前一亮的，是書中涵蓋的豐富多樣的財務金融與經濟分析應用範例。作者並沒有局限於某個特定的子領域，而是涵蓋了從公司金融的股利政策、資本結構，到投資學的資產定價、風險管理，再到宏觀經濟的貨幣政策、財政政策影響等諸多方向。這些案例不僅貼近學術研究的前沿，也涵蓋了我工作和學習中可能遇到的實際問題。我能夠跟著書中的範例，親手操作，並從中學習如何將理論知識轉化為實際的數據分析。 這本書最寶貴的一點，在於它能夠將STATA的強大計量功能，與財務金融和經濟分析的學術內涵緊密結合。它並非一本純粹的軟體操作手冊，而是透過軟體工具，來引導讀者更深入地理解和應用學科知識。這讓我在學習的過程中，能夠不斷地加深對財金經濟學的理解，並且能夠將理論與實踐緊密地結合起來。 我認為，這本書的價值不僅在於它教授了STATA的技術，更在於它傳授了一種「如何思考」和「如何分析」的方法論。作者鼓勵讀者從實際問題出發，建立分析框架，並最終用數據來支持或反駁學術假設。這種以問題為導向的教學方式，讓我受益匪淺，能夠更好地將STATA應用於解決我感興趣的財務金融與經濟學難題。 總體而言，《STATA在財務金融與經濟分析的應用》這本書，為我提供了一個非常系統化、實用化的學習路徑。它不僅讓我掌握了STATA這一強大的計量軟體，更重要的是，它培養了我運用數據來分析和解決財務金融與經濟問題的能力。我會毫不猶豫地將這本書推薦給所有在財金經濟領域學習和工作的夥伴們，它絕對是您學術和職業生涯中的一份寶貴財富。
评分當我翻開《STATA在財務金融與經濟分析的應用》這本書時，我帶著一股既期待又有點忐忑的心情。期待的是，STATA作為一個在計量經濟學領域舉足輕重的軟體，我希望透過這本書能真正掌握其精髓；而忐忑，則是因為我擔心這本書會過於偏向理論，或是過於艱澀難懂，讓我難以將其與實際的財金經濟分析工作結合。然而，我的擔憂很快就被書本的內容所打消。 書的開頭，作者並沒有直接切入複雜的指令，而是以幾個引人入勝的財務金融與經濟學問題作為引子，例如「如何量化市場風險對公司股價的影響？」、「如何分析貨幣政策的傳導機制？」。這種「由問題出發」的講解方式，立刻勾起了我的學習興趣，讓我明確了學習STATA的目標，以及它在實際應用中的價值。 在介紹STATA的基本操作與常用指令時，作者的講解非常系統且詳盡。他不僅提供了清晰的程式碼範例，更重要的是，他逐一解釋了每個指令背後的邏輯，以及它在財務金融與經濟分析中的學科意義。例如，在講解數據處理的指令時，作者會詳細說明如何進行數據清洗、變數轉換，並解釋這些操作對於後續模型分析的重要性。這讓我感覺，我不是在機械地記憶指令，而是在理解它們如何服務於學術研究。 書中對於各種計量經濟學模型的介紹，也讓我印象深刻。從基礎的迴歸分析，到更進階的時間序列模型（如GARCH模型），再到面板數據模型，作者都進行了深入淺出的講解。他不僅闡述了模型的理論假設，更重要的是，他詳細演示了如何在STATA中實現這些模型，並且如何解讀模型的輸出結果，包括係數的經濟意義、統計顯著性、模型擬合優度等。這使我能夠更深入地理解模型的內涵，並對分析結果做出更為審慎的判斷。 令我欣喜的是，本書涵蓋了非常廣泛的財務金融與經濟分析應用範例。從公司財務的績效分析、股價預測，到總體經濟的宏觀指標研究、政策評估，再到投資組合的優化、風險管理等，幾乎囊括了該領域的常見課題。我能夠從這些案例中學習到，如何將STATA的計量工具，應用於解決不同類型的研究問題，並從中汲取靈感。 我特別讚賞書中關於「模型診斷」和「結果解釋」的內容。作者花了大量的篇幅來教導讀者如何評估模型的有效性，如何檢驗模型的假設，以及如何清晰、有邏輯地解釋分析結果。這對於提升研究的嚴謹性和說服力，起到了至關重要的作用。我感覺，這本書不僅教會我「如何做」，更教會我「為何這樣做」，以及「如何讓別人理解」。 此外，書中也涉及了一些進階的統計方法，例如如何處理內生性問題、如何進行穩健性檢驗、以及如何利用STATA進行模擬分析。這些內容對於希望在學術研究上更進一步的讀者來說，是非常寶貴的。作者用清晰易懂的方式，將這些複雜的概念進行了講解，並提供了實際操作的範例。 總之，《STATA在財務金融與經濟分析的應用》這本書，是一本集知識性、實用性、和前瞻性於一身的優秀教材。它不僅讓我掌握了STATA這一強大的計量軟體，更重要的是，它培養了我運用數據分析來解決財務金融與經濟學難題的能力。我會毫無保留地推薦這本書給所有對此領域感興趣的學生、研究人員和專業人士。
评分在學術研究的道路上，我一直渴望能夠掌握一套強大的數據分析工具，以便能夠更深入地探索財務金融與經濟學的奧秘。STATA作為計量經濟學領域的佼佼者，自然是我關注的焦點。然而，市面上關於STATA的書籍種類繁多，要找到一本既能涵蓋學術理論，又能兼顧實際操作，並且特別針對財務金融與經濟分析應用，這著實是一項挑戰。當我拿到《STATA在財務金融與經濟分析的應用》時，心中充滿了期待，希望能藉此開啟我更具深度的計量分析之旅。 從書本的開頭，我便被作者獨特的敘事方式所吸引。他並非直接拋出枯燥的指令，而是藉由一個引人入勝的財務金融案例，比如分析企業併購對股價的影響，或是評估新型金融商品的風險，來引導讀者進入STATA的世界。這種「情境式」的教學法，讓我在學習之初就能感受到STATA在解決實際問題上的強大潛力，也激發了我進一步探索的動力。 書中對於STATA基本指令的講解，我認為非常到位。作者不僅提供了清晰的程式碼範例，更重要的是，他逐一解釋了每個指令背後的邏輯，以及它在財務金融與經濟分析中的應用場景。例如，在介紹數據處理指令時，作者會詳細說明如何透過STATA來清洗、合併、轉換數據，並且會連結到實際研究中可能遇到的數據問題。這讓我在學習軟體操作的同時，也能夠反思和加強自己在數據處理方面的基本功。 讓我印象深刻的是，書中對於各類計量經濟學模型的介紹，都貫穿了嚴謹的學術思維。作者在講解模型的原理、假設時，會引用經典的計量經濟學文獻，並說明這些模型在財務金融和經濟分析中的適用性。更重要的是，他詳細演示了如何在STATA中實現這些模型，並針對模型的輸出結果進行深入解讀，包括係數的經濟意義、統計顯著性、擬合優度等。這讓我能夠不僅「會用」STATA，更能「懂」STATA，並能對分析結果做出批判性的評估。 這本書涵蓋的應用範疇也非常廣泛，這正是我所需要的。從公司財務的層面，例如股權結構對公司價值的影響、高管薪酬與績效的關係；到金融市場的層面，例如波動率模型的應用、期權定價的實證研究；再到宏觀經濟的層面，例如財政政策對經濟增長的影響、國際貿易對匯率的衝擊。作者透過大量的實例，展示了STATA在這些不同領域中的強大應用能力，讓我可以將學到的知識，靈活地應用於我感興趣的研究方向。 在閱讀過程中，我特別讚賞書中關於「模型選擇」與「結果解釋」的詳細討論。作者不僅介紹了如何使用STATA來運行各種模型，更重要的是，他引導讀者思考，在不同的研究問題下，應該如何選擇最合適的模型，以及如何根據模型的輸出結果，來闡述研究發現，並與相關的學術理論進行對話。這種教學方式，大大提升了我獨立進行研究的能力。 此外，書中也提供了一些進階的主題，例如內生性問題的處理、工具變數法的應用，以及時間序列數據的處理技巧。這些內容對於進行更具挑戰性的學術研究來說，是非常有價值的。作者用清晰的語言和具體的範例，將這些複雜的概念變得更容易理解，並且能夠在STATA中進行實操。 我認為這本書最寶貴的一點，在於它能夠將STATA的強大計量功能，與財務金融和經濟分析的學術內涵緊密結合。它並非一本純粹的軟體操作手冊，而是透過軟體工具，來引導讀者更深入地理解和應用學科知識。這讓我在學習的過程中，能夠不斷地加深對財金經濟學的理解，並且能夠將理論與實踐緊密地結合起來。 總體而言，《STATA在財務金融與經濟分析的應用》這本書，為我提供了一個非常系統化、實用化的學習路徑。它不僅讓我掌握了STATA這一強大的計量軟體，更重要的是，它培養了我運用數據來分析和解決財務金融與經濟問題的能力。我強烈推薦這本書給所有在財金經濟領域求學或工作的讀者，它絕對會是您學術和職業生涯中的一份寶貴財富。
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