給工程師的第一本理財書：程式金融交易的118個入門關鍵技巧 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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專業的投資理財，需要金融知識、資料分析與資訊技術等三者的結閤。而具備資訊技術的工程師學習金融理財，隻欠東風，藉由本書提供的金融專業與資料分析的方法，將幫助工程師善用程式工具，來學習投資理財。

　　Python及R語言簡單好用，函數工具與套件齊全，延伸應用廣泛，並且在統計、圖形繪製、網路資料擷取上都很方便。藉由本書118個技巧與案例的逐步演練及說明，再加上工程師本身的資訊技能，學習金融科技理財，如獲降龍十八掌。

　　在資訊技術逐漸滲入金融領域的同時，傳統的交易與理財工具也不斷的改變與進化。另外，隨著網路的普及，許多的資料與行為數據公開在網路上，可讓使用者分析與取用，形成金融科技應用的一個領域。

　　本書的第一章先介紹商品，使你對於市麵的商品及其應用有初步的認知，接著第二、三章則介紹資料的取得方式，能將資料載入程式中使用。後續的章節內容繼續說明常見的投資商品與應用方式，並加上程式的輔佐應用介紹，最後介紹國內券商的即時報價與下單，可給你基礎的金融交易概念。

　　【工程師為何要學習理財？】

　　◎工程師具備資訊技能，能掌握資訊工具進行數據分析，易於進入量化與自動化的理財領域。
　　◎工程師喜歡探索問題，並找齣解決方案，透過方法與工具的學習，可找齣屬於自己的理財方式，並交由程式執行。
　　◎工程師有自己的職能工作，無法像專業操盤手一樣，有很多時間盯盤，交給程式輔助判斷或是自動執行，是最閤適的方式。
 

現代投資組閤管理與風險控製實務 本書聚焦於構建穩健、適應性強的投資組閤，並深入探討量化風險管理的前沿策略。它並非一本關於基礎金融概念的入門讀物，而是為具有一定市場經驗，渴望將理論模型轉化為實際操作的專業人士和高階投資者量身打造的深度指南。 第一部分：投資組閤構建的動態優化與前沿模型 本部分摒棄瞭傳統的靜態資産配置方法，轉而深入研究如何構建能夠應對市場結構性變化和宏觀經濟波動的動態投資組閤。 1. 現代投資組閤理論（MPT）的局限性與超越： 詳細分析瞭 Markowitz 模型在實際應用中對正態分布和協方差矩陣穩定性的依賴性。重點探討瞭如何通過引入非正態性度量（如偏度、峰度）來修正均方差優化，以更好地適應金融市場中“黑天鵝”事件的常態化。 2. 因子投資的精細化構建與因子挖掘： 本書詳述瞭從經典的三因子（市場、規模、價值）到多因子模型的演進過程。核心內容包括： Smart Beta 策略的深度解析： 不僅僅停留在概念介紹，而是詳細展示如何通過技術指標（如波動率加權、流動性加權、信息係數檢驗）來構建具有持續超額收益潛力的智能貝塔策略。 替代性因子（Alternative Factors）的引入： 探討瞭基於另類數據源（如衛星圖像、網絡情緒、供應鏈數據）構建的、尚未被市場完全定價的新興因子，以及如何通過因子正交化技術，確保組閤中各因子的獨立貢獻。 因子擁擠度（Factor Crowding）的量化評估： 提齣瞭評估當前市場對特定因子過度追逐的指標體係，並指導讀者在擁擠度過高時，如何及時地進行因子輪動或對衝。 3. 貝葉斯方法在資産配置中的應用： 超越經典的頻率派統計方法，本書引入瞭貝葉斯方法來處理參數估計的不確定性。重點介紹“Black-Litterman模型”的實際操作流程，包括如何將投資者的主觀信念（Views）係統地整閤到市場均衡預期中，從而生成更具前瞻性和可解釋性的最優權重。 4. 機器學習在資産配置中的角色： 探討瞭監督學習（如支持嚮量機、隨機森林）和無監督學習（如聚類分析）在識彆市場結構和預測資産類彆相關性方麵的應用。特彆強調瞭時間序列的非綫性建模技術，如長短期記憶網絡（LSTM）在捕捉長期依賴關係上的優勢與局限。 第二部分：量化風險管理的精細化工具與壓力測試 本部分是本書的核心，旨在提供一套超越標準差的、多維度的風險度量和壓力管理框架，確保在市場劇烈波動時，投資組閤的生存能力。 1. 進階風險度量指標的實戰應用： 條件風險價值（CVaR）的優化計算： 詳細講解如何使用綫性規劃（Linear Programming）而非濛特卡洛模擬來精確求解給定置信水平下的 CVaR 最優解，從而直接優化尾部風險。 極端風險的建模： 引入跳躍擴散模型（Jump-Diffusion Models）來描述市場突發事件，並展示如何將這些模型集成到期權定價和風險敞口分析中。 貝塔風險與非係統性風險的分離： 介紹如何通過迴歸分析和殘差分解技術，精準分離投資組閤中真正由市場係統性風險驅動的部分與由特定持倉帶來的“噪音”風險。 2. 動態對衝策略的執行與優化： 本書對各類衍生品工具的對衝應用進行瞭深入剖析，而非停留在基礎的 Delta 對衝概念： 動態 Gamma 風險管理： 針對持有大量期權頭寸的場景，詳細說明瞭如何使用期貨和現貨資産的組閤，實現 Gamma 的動態中性，同時最小化交易成本。 波動率套利策略的風險界定： 探討瞭波動率微笑（Volatility Skew/Smile）的結構性變化，並指導讀者如何建立基於不同到期日和行權價的跨式套利組閤，同時監控其 Vanna 和 Charm 風險。 信用風險與利率風險的綜閤管理： 針對固定收益投資組閤，分析瞭信用利差變動與利率麯綫陡峭度變化對組閤價值的影響，並指導構建跨市場（利率互換、信用違約互換）的套期保值方案。 3. 壓力測試與情景分析的構建： 強調標準化的曆史迴溯測試已不足以應對未來風險。本書教授讀者如何構建具有前瞻性的“假設性情景”： 反事實情景模擬（Counterfactual Scenarios）： 如何設計一個“如果某項關鍵宏觀經濟變量（如通脹率、央行政策利率）發生劇烈變化，組閤將如何錶現”的模擬框架。 係統性風險傳導路徑分析： 基於網絡理論（Network Theory），分析某一金融機構或資産類彆違約後，其風險如何通過關聯方傳染至整個投資組閤，並據此調整風險集中度。 第三部分：交易成本、流動性約束與績效歸因 此部分關注從“紙麵優化”到“實際執行”的橋梁，解決現實世界中交易摩擦帶來的收益侵蝕問題。 1. 交易成本的精確計量與最小化： 超越簡單的傭金計算，本書著重於隱性成本的量化： 市場衝擊成本模型（Market Impact Models）： 引入如 Almgren-Chriss 模型，指導投資者在不同的市場流動性條件下，確定最優的下單時間間隔（Optimal Trading Horizon），以平衡執行風險和市場衝擊成本。 訂單流路由優化（Order Flow Routing）： 探討如何利用多邊交易設施（MTF）和暗池（Dark Pools）來最小化訂單暴露度，並評估不同路由策略對最終成交價的影響。 2. 流動性風險的動態計量： 在流動性枯竭時，最優的投資組閤也可能因無法平倉而失效。本書提供瞭衡量和管理流動性風險的方法： 流動性摺價的內嵌： 如何在資産配置階段，為流動性差的資産預留額外的風險溢價或降低其權重。 T+N 資金流匹配： 針對需要應對贖迴壓力的基金，講解如何構建一個與潛在贖迴時間錶相匹配的資産流動性梯隊。 3. 績效歸因的深度分析： 績效分析不再局限於分解超額收益的來源，而是深入探究決策質量： 策略執行歸因： 將投資組閤的淨收益明確分解為“資産選擇的超額收益”、“市場時機選擇的收益”以及“交易執行的損益”，從而精準評估投資團隊中不同角色的貢獻與不足。 本書的受眾是那些已經熟練掌握基礎金融知識，緻力於構建前沿量化策略，並對風險控製有極緻要求的專業人士。內容深度和廣度兼具，注重實戰模型的構建與參數校準。

Chapter 01　認識投資商品
技巧1 【觀念】理財與投資
技巧2 【觀念】投資以外的理財方式
技巧3 【觀念】交易所與券商
技巧4 【觀念】颱灣的三大交易所
技巧5 【觀念】颱灣的券商
技巧6 【觀念】常見的投資陷阱
技巧7 【觀念】常見的交易與投資誤區
技巧8 【分析】認識自己的個性與風險承受能力
技巧9 【觀念】瞭解常見的投資商品
技巧10 【觀念】現貨與期貨
技巧11 【觀念】選擇權的含義與最早的用途
技巧12 【觀念】對沖的含義與應用
技巧13 【觀念】避險的含義與用途
技巧14 【風控】避險的設定與作法
技巧15 【觀念】認識衍生性金融商品
技巧16 【觀念】瞭解外匯交易與外匯保證金
技巧17 【觀念】槓桿與保證金
技巧18 【風控】齣入金的意義與風險
技巧19 【風控】停損的概念
技巧20 【風控】停損的設定與作法

Chapter 02　金融資料的取得
技巧21 【觀念】有哪些類型的金融資訊
技巧22 【觀念】提供免費金融資訊的網站
技巧23 【觀念】免費資料常見的資料型態
技巧24 【觀念】時間段的開高低收量（K綫）
技巧25 【觀念】Tick資料的意義
技巧26 【觀念】證交所的報價資料格式
技巧27 【分析】證交所資料的簡易分析
技巧28 【觀念】期交所的資料格式
技巧29 【分析】期交所資料的簡易分析
技巧30 【操作】下載免費的期交所Tick資料
技巧31 【觀念】集中市場與非集中市場
技巧32 【觀念】外匯資料的種類
技巧33 【操作】下載免費的外匯Tick資料
技巧34 【分析】解讀外匯資料的內容

Chapter 03　善用程式工具
技巧35 【觀念】挑選適用的程式語言
技巧36 【程式】瞭解Python的基本操作、內建函數
技巧37 【程式】瞭解R語言的基本語法
技巧38 【程式】瞭解Python的邏輯判斷、迴圈
技巧39 【程式】瞭解R語言的邏輯判斷、迴圈
技巧40 【程式】使用R語言取得公開日資訊
技巧41 【程式】使用Python讀取固定欄位的檔案
技巧42 【程式】使用R語言讀取固定欄位的檔案
技巧43 【程式】使用Python讀取資料庫的內容
技巧44 【程式】使用R語言讀取資料庫的內容
技巧45 【程式】使用Python進行欄位的運算
技巧46 【程式】使用R語言進行欄位的運算

Chapter 04　定存與基金試算
技巧47 【觀念】颱灣的存放款利率查詢
技巧48 【觀念】定期存款與定期儲蓄存款的差異
技巧49 【觀念】機動利率與固定利率的差異
技巧50 【程式】擷取網站上各銀行的存款利率
技巧51 【程式】將網站上各銀行的存款利率進行排序
技巧52 【程式】進行颱幣定存的試算
技巧53 【觀念】各地利率與定存資料
技巧54 【觀念】在颱灣進行外匯定存
技巧55 【程式】外匯存款利率與外匯匯率的取用
技巧56 【觀念】何謂基金？如何購買？有哪些基金公司？
技巧57 【程式】抓取網站上的基金報酬率
技巧58 【程式】分析基金的收益

Chapter 05　股票投資與程式分析
技巧59 【觀念】股票是什麼？如何評斷股票價值？
技巧60 【觀念】如何買賣股票？
技巧61 【觀念】股票與期貨的撮閤方式差異
技巧62 【觀念】何謂股票放空？如何放空股票？
技巧63 【觀念】何謂股票當沖？如何做當沖？
技巧64 【觀念】何謂除權息？
技巧65 【程式】根據日資料繪製摺綫圖錶
技巧66 【程式】根據日資料繪製K綫圖錶
技巧67 【觀念】日資料常用的指標分析
技巧68 【程式】根據日資料計算常見指標
技巧69 【程式】根據日資料繪製技術分析圖錶
技巧70 【程式】根據日資料進行簡易的策略迴測
技巧71 【程式】颱灣股票一籃子股票篩選
技巧72 【觀念】股票的逐筆成交資料
技巧73 【觀念】由逐筆成交資料進行策略分析

Chapter 06　期貨與程式交易
技巧74 【觀念】何謂期貨？
技巧75 【觀念】期貨與現貨之間的關係
技巧76 【觀念】如何進行期貨買賣
技巧77 【觀念】如何計算期貨部位的損益
技巧78 【觀念】期貨交易的風險評估
技巧79 【觀念】遠期商品的避險含義
技巧80 【觀念】何謂期貨當沖？要如何做當沖？
技巧81 【觀念】常用的日內資料指標分析
技巧82 【觀念】移動平均指標與含義
技巧83 【程式】計算價格MA（移動平均）指標
技巧84 【程式】計算每分鍾纍積量
技巧85 【程式】計算量MA（移動平均）指標
技巧86 【觀念】委託檔的意義與用法
技巧87 【觀念】上下五檔的含義與量能變化
技巧88 【觀念】瞭解內外盤的含義
技巧89 【程式】計算內外盤總量
技巧90 【操作】安裝Python繪圖套件
技巧91 【操作】安裝R繪圖套件
技巧92 【程式】根據日內資料繪製摺綫圖錶
技巧93 【觀念】交易策略的建構（迴測）
技巧94 【程式】定時買賣策略
技巧95 【程式】價格停損停利
技巧96 【程式】順勢交易策略
技巧97 【程式】MA穿越策略

Chapter 07　選擇權的套利機會
技巧98 【觀念】何謂選擇權？
技巧99 【觀念】如何進行選擇權買賣？
技巧100 【觀念】選擇權商品契約規格
技巧101 【觀念】選擇權的交易成本
技巧102 【觀念】何謂價平、價內、價外？
技巧103 【觀念】選擇權與標的之恆等公式
技巧104 【程式】計算單一履約價的套利機會
技巧105 【程式】計算全部履約價的套利機會

Chapter 08　認識外匯保證金
技巧106 【觀念】認識外匯與外匯保證金交易
技巧107 【觀念】外匯商品種類
技巧108 【觀念】齣入金方式與風險
技巧109 【觀念】瞭解外匯報價的格式
技巧110 【程式】繪製外匯摺綫圖錶
技巧111 【程式】繪製外匯K綫圖錶
技巧112 【程式】固定時間進齣場
技巧113 【程式】順勢交易策略

Chapter 09　即時報價與下單函數
技巧114 【觀念】即時交易的架構
技巧115 【觀念】何謂即時報價？
技巧116 【觀念】何謂下單函數？
技巧117 【程式】國內券商取得報價
技巧118 【程式】國內券商的下單串接

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坦白說，市麵上關於理財的書籍琳琅滿目，但很多都偏嚮於宏觀經濟分析，或者是純粹的投資心得分享，對於我這樣一個每天埋頭於代碼和邏輯的工程師來說，常常感到難以消化，甚至覺得有些遙遠。直到我偶然間看到瞭《給工程師的第一本理財書：程式金融交易的118個入門關鍵技巧》，我的注意力纔被牢牢吸引住。這本書的標題就非常精準地抓住瞭我的需求——“給工程師”，這讓我立刻産生瞭一種親近感，仿佛作者就是我的同行，能理解我的思維方式和睏惑。而“程式金融交易”這個方嚮，更是讓我眼前一亮。我一直相信，工程師的嚴謹邏輯和自動化思維，在金融領域有著巨大的潛力。我渴望找到一種方式，能夠將我所擅長的編程技能，與財富增長的目標結閤起來。這本書提齣的“118個入門關鍵技巧”，聽起來像是一份非常實用的操作指南，我期待它能夠幫助我打破對金融市場的神秘感，讓我能夠用一種更科學、更係統的方法，來構建屬於自己的投資策略，而不是盲目跟風。

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說實話，我一直對理財這件事挺頭疼的。我承認自己是個比較務實的人，對數字和邏輯比較敏感，但金融市場那些花裏鬍哨的圖錶和各種術語，常常讓我覺得雲裏霧裏。每次聽到彆人談論股票、期權、外匯，我都感覺自己像個局外人，完全聽不懂他們在說什麼。所以，當我在書店看到《給工程師的第一本理財書：程式金融交易的118個入門關鍵技巧》時，我簡直就像撿到瞭寶藏一樣。這本書的名字就戳中瞭我的痛點——“給工程師”，這讓我覺得作者一定能理解我們這類人的思維模式，並且會用一種我們能理解的方式來解釋復雜的金融概念。而且，“程式金融交易”這個方嚮，更是讓我眼前一亮。我一直相信，科技的力量可以改變很多事情，包括理財。如果能用代碼來輔助我做齣更理性的投資決策，而不是憑感覺或者道聽途說，那該有多棒啊！我非常期待這本書能夠提供一套係統性的方法論，讓我能夠將我已有的工程思維和編程技能，有效地應用於金融交易中，從而在這個充滿不確定性的市場中，找到屬於自己的一片天地。

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我一直覺得，我們工程師雖然邏輯思維強，但麵對金融市場這種復雜多變的係統時，還是顯得有些力不從心。尤其是那些“感性”的交易，或者依賴於“直覺”的判斷，對我們來說簡直是天方夜譚。所以，《給工程師的第一本理財書：程式金融交易的118個入門關鍵技巧》這本書的齣現，對我而言，簡直就是一場及時雨。書名中的“程式金融交易”這幾個字，直接點燃瞭我內心深處的興趣。我一直以來都在思考，如何將我每天麵對的代碼和算法，與理財投資相結閤。難道隻能靠彆人告訴你“買什麼，賣什麼”嗎？不，我覺得我們工程師有能力，也有必要去理解和構建屬於自己的交易係統。這本書的“118個入門關鍵技巧”，聽起來非常有條理，而且“入門”和“關鍵”這兩個詞，預示著它不會是那種深奧到讓人望而卻步的理論，而是真正能夠指導我們實踐的乾貨。我希望這本書能夠帶領我，一步一步地走進程式交易的世界，讓我能夠用工程師的嚴謹和數據驅動的方式，來駕馭金融市場，做齣更明智的投資決策。

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過去，我對於理財的理解，大多停留在“省吃儉用”、“定期定額購買基金”這種比較傳統的概念上。雖然知道金融市場能帶來更高的迴報，但一來覺得風險太高，二來覺得自己缺乏相關的知識和技能，所以一直不太敢深入。直到我無意中看到瞭《給工程師的第一本理財書：程式金融交易的118個入門關鍵技巧》這本書，我纔仿佛打開瞭新世界的大門。尤其是“程式金融交易”這個部分，立刻吸引瞭我，因為我本身就是工程師，對編程和算法並不陌生，一直覺得這些能力也許能應用到理財上，而不是僅僅停留在工作的層麵。這本書的齣現，讓我覺得自己的編程技能終於有瞭更廣闊的應用場景，不再隻是為瞭解決工作上的問題，而是可以用來優化我的個人財富。我非常期待這本書能提供一些具體的、可操作的技巧，讓我能夠利用工程師的邏輯思維和數據分析能力，來參與金融交易，甚至能夠自動化一些交易過程，降低人為情緒的乾擾，從而更有效地管理我的財務，讓我的財富穩步增長。

评分☆☆☆☆☆

這本書的齣現，簡直就像是為我這種整天跟代碼打交道的工程師，量身定做的！我一直覺得理財這塊兒，好像跟我的世界沒什麼交集，不是記賬就是買基金，總覺得少瞭點什麼。直到我看到這本書名，眼睛都亮瞭。《給工程師的第一本理財書：程式金融交易的118個入門關鍵技巧》，這不就是我一直在找的嗎？工程師的邏輯思維，加上金融交易的實操技巧，聽起來就讓人熱血沸騰。我平常最喜歡的就是自動化，所以“程式金融交易”這幾個字，簡直就是一語道破天機。我常常在想，能不能把我的編程技能用在理財上，而不是隻為瞭工作而寫代碼？這本書給瞭我一個非常具體的方嚮，感覺像是在茫茫大海中看到瞭燈塔。裏麵的“118個入門關鍵技巧”，聽起來數量不少，但“入門”兩個字又讓我覺得不會太難，而且“關鍵技巧”說明都是精華，不是那些空泛的理論。我迫不及待想知道，到底有哪些技巧能讓我這個理工男，也能在金融市場裏玩得轉，甚至創造一些屬於自己的“小確幸”。我希望它能打破我對理財的刻闆印象，讓我看到一個更具邏輯、更可控的理財世界。