给工程师的第一本理财书：程式金融交易的118个入门关键技巧 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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专业的投资理财，需要金融知识、资料分析与资讯技术等三者的结合。而具备资讯技术的工程师学习金融理财，只欠东风，借由本书提供的金融专业与资料分析的方法，将帮助工程师善用程式工具，来学习投资理财。

　　Python及R语言简单好用，函数工具与套件齐全，延伸应用广泛，并且在统计、图形绘制、网路资料撷取上都很方便。借由本书118个技巧与案例的逐步演练及说明，再加上工程师本身的资讯技能，学习金融科技理财，如获降龙十八掌。

　　在资讯技术逐渐渗入金融领域的同时，传统的交易与理财工具也不断的改变与进化。另外，随着网路的普及，许多的资料与行为数据公开在网路上，可让使用者分析与取用，形成金融科技应用的一个领域。

　　本书的第一章先介绍商品，使你对于市面的商品及其应用有初步的认知，接着第二、三章则介绍资料的取得方式，能将资料载入程式中使用。后续的章节内容继续说明常见的投资商品与应用方式，并加上程式的辅佐应用介绍，最后介绍国内券商的即时报价与下单，可给你基础的金融交易概念。

　　【工程师为何要学习理财？】

　　◎工程师具备资讯技能，能掌握资讯工具进行数据分析，易于进入量化与自动化的理财领域。
　　◎工程师喜欢探索问题，并找出解决方案，透过方法与工具的学习，可找出属于自己的理财方式，并交由程式执行。
　　◎工程师有自己的职能工作，无法像专业操盘手一样，有很多时间盯盘，交给程式辅助判断或是自动执行，是最合适的方式。
 

现代投资组合管理与风险控制实务 本书聚焦于构建稳健、适应性强的投资组合，并深入探讨量化风险管理的前沿策略。它并非一本关于基础金融概念的入门读物，而是为具有一定市场经验，渴望将理论模型转化为实际操作的专业人士和高阶投资者量身打造的深度指南。 第一部分：投资组合构建的动态优化与前沿模型 本部分摒弃了传统的静态资产配置方法，转而深入研究如何构建能够应对市场结构性变化和宏观经济波动的动态投资组合。 1. 现代投资组合理论（MPT）的局限性与超越： 详细分析了 Markowitz 模型在实际应用中对正态分布和协方差矩阵稳定性的依赖性。重点探讨了如何通过引入非正态性度量（如偏度、峰度）来修正均方差优化，以更好地适应金融市场中“黑天鹅”事件的常态化。 2. 因子投资的精细化构建与因子挖掘： 本书详述了从经典的三因子（市场、规模、价值）到多因子模型的演进过程。核心内容包括： Smart Beta 策略的深度解析： 不仅仅停留在概念介绍，而是详细展示如何通过技术指标（如波动率加权、流动性加权、信息系数检验）来构建具有持续超额收益潜力的智能贝塔策略。 替代性因子（Alternative Factors）的引入： 探讨了基于另类数据源（如卫星图像、网络情绪、供应链数据）构建的、尚未被市场完全定价的新兴因子，以及如何通过因子正交化技术，确保组合中各因子的独立贡献。 因子拥挤度（Factor Crowding）的量化评估： 提出了评估当前市场对特定因子过度追逐的指标体系，并指导读者在拥挤度过高时，如何及时地进行因子轮动或对冲。 3. 贝叶斯方法在资产配置中的应用： 超越经典的频率派统计方法，本书引入了贝叶斯方法来处理参数估计的不确定性。重点介绍“Black-Litterman模型”的实际操作流程，包括如何将投资者的主观信念（Views）系统地整合到市场均衡预期中，从而生成更具前瞻性和可解释性的最优权重。 4. 机器学习在资产配置中的角色： 探讨了监督学习（如支持向量机、随机森林）和无监督学习（如聚类分析）在识别市场结构和预测资产类别相关性方面的应用。特别强调了时间序列的非线性建模技术，如长短期记忆网络（LSTM）在捕捉长期依赖关系上的优势与局限。 第二部分：量化风险管理的精细化工具与压力测试 本部分是本书的核心，旨在提供一套超越标准差的、多维度的风险度量和压力管理框架，确保在市场剧烈波动时，投资组合的生存能力。 1. 进阶风险度量指标的实战应用： 条件风险价值（CVaR）的优化计算： 详细讲解如何使用线性规划（Linear Programming）而非蒙特卡洛模拟来精确求解给定置信水平下的 CVaR 最优解，从而直接优化尾部风险。 极端风险的建模： 引入跳跃扩散模型（Jump-Diffusion Models）来描述市场突发事件，并展示如何将这些模型集成到期权定价和风险敞口分析中。 贝塔风险与非系统性风险的分离： 介绍如何通过回归分析和残差分解技术，精准分离投资组合中真正由市场系统性风险驱动的部分与由特定持仓带来的“噪音”风险。 2. 动态对冲策略的执行与优化： 本书对各类衍生品工具的对冲应用进行了深入剖析，而非停留在基础的 Delta 对冲概念： 动态 Gamma 风险管理： 针对持有大量期权头寸的场景，详细说明了如何使用期货和现货资产的组合，实现 Gamma 的动态中性，同时最小化交易成本。 波动率套利策略的风险界定： 探讨了波动率微笑（Volatility Skew/Smile）的结构性变化，并指导读者如何建立基于不同到期日和行权价的跨式套利组合，同时监控其 Vanna 和 Charm 风险。 信用风险与利率风险的综合管理： 针对固定收益投资组合，分析了信用利差变动与利率曲线陡峭度变化对组合价值的影响，并指导构建跨市场（利率互换、信用违约互换）的套期保值方案。 3. 压力测试与情景分析的构建： 强调标准化的历史回溯测试已不足以应对未来风险。本书教授读者如何构建具有前瞻性的“假设性情景”： 反事实情景模拟（Counterfactual Scenarios）： 如何设计一个“如果某项关键宏观经济变量（如通胀率、央行政策利率）发生剧烈变化，组合将如何表现”的模拟框架。 系统性风险传导路径分析： 基于网络理论（Network Theory），分析某一金融机构或资产类别违约后，其风险如何通过关联方传染至整个投资组合，并据此调整风险集中度。 第三部分：交易成本、流动性约束与绩效归因 此部分关注从“纸面优化”到“实际执行”的桥梁，解决现实世界中交易摩擦带来的收益侵蚀问题。 1. 交易成本的精确计量与最小化： 超越简单的佣金计算，本书着重于隐性成本的量化： 市场冲击成本模型（Market Impact Models）： 引入如 Almgren-Chriss 模型，指导投资者在不同的市场流动性条件下，确定最优的下单时间间隔（Optimal Trading Horizon），以平衡执行风险和市场冲击成本。 订单流路由优化（Order Flow Routing）： 探讨如何利用多边交易设施（MTF）和暗池（Dark Pools）来最小化订单暴露度，并评估不同路由策略对最终成交价的影响。 2. 流动性风险的动态计量： 在流动性枯竭时，最优的投资组合也可能因无法平仓而失效。本书提供了衡量和管理流动性风险的方法： 流动性折价的内嵌： 如何在资产配置阶段，为流动性差的资产预留额外的风险溢价或降低其权重。 T+N 资金流匹配： 针对需要应对赎回压力的基金，讲解如何构建一个与潜在赎回时间表相匹配的资产流动性梯队。 3. 绩效归因的深度分析： 绩效分析不再局限于分解超额收益的来源，而是深入探究决策质量： 策略执行归因： 将投资组合的净收益明确分解为“资产选择的超额收益”、“市场时机选择的收益”以及“交易执行的损益”，从而精准评估投资团队中不同角色的贡献与不足。 本书的受众是那些已经熟练掌握基础金融知识，致力于构建前沿量化策略，并对风险控制有极致要求的专业人士。内容深度和广度兼具，注重实战模型的构建与参数校准。

Chapter 01　认识投资商品
技巧1 【观念】理财与投资
技巧2 【观念】投资以外的理财方式
技巧3 【观念】交易所与券商
技巧4 【观念】台湾的三大交易所
技巧5 【观念】台湾的券商
技巧6 【观念】常见的投资陷阱
技巧7 【观念】常见的交易与投资误区
技巧8 【分析】认识自己的个性与风险承受能力
技巧9 【观念】了解常见的投资商品
技巧10 【观念】现货与期货
技巧11 【观念】选择权的含义与最早的用途
技巧12 【观念】对沖的含义与应用
技巧13 【观念】避险的含义与用途
技巧14 【风控】避险的设定与作法
技巧15 【观念】认识衍生性金融商品
技巧16 【观念】了解外汇交易与外汇保证金
技巧17 【观念】槓桿与保证金
技巧18 【风控】出入金的意义与风险
技巧19 【风控】停损的概念
技巧20 【风控】停损的设定与作法

Chapter 02　金融资料的取得
技巧21 【观念】有哪些类型的金融资讯
技巧22 【观念】提供免费金融资讯的网站
技巧23 【观念】免费资料常见的资料型态
技巧24 【观念】时间段的开高低收量（K线）
技巧25 【观念】Tick资料的意义
技巧26 【观念】证交所的报价资料格式
技巧27 【分析】证交所资料的简易分析
技巧28 【观念】期交所的资料格式
技巧29 【分析】期交所资料的简易分析
技巧30 【操作】下载免费的期交所Tick资料
技巧31 【观念】集中市场与非集中市场
技巧32 【观念】外汇资料的种类
技巧33 【操作】下载免费的外汇Tick资料
技巧34 【分析】解读外汇资料的内容

Chapter 03　善用程式工具
技巧35 【观念】挑选适用的程式语言
技巧36 【程式】了解Python的基本操作、内建函数
技巧37 【程式】了解R语言的基本语法
技巧38 【程式】了解Python的逻辑判断、回圈
技巧39 【程式】了解R语言的逻辑判断、回圈
技巧40 【程式】使用R语言取得公开日资讯
技巧41 【程式】使用Python读取固定栏位的档案
技巧42 【程式】使用R语言读取固定栏位的档案
技巧43 【程式】使用Python读取资料库的内容
技巧44 【程式】使用R语言读取资料库的内容
技巧45 【程式】使用Python进行栏位的运算
技巧46 【程式】使用R语言进行栏位的运算

Chapter 04　定存与基金试算
技巧47 【观念】台湾的存放款利率查询
技巧48 【观念】定期存款与定期储蓄存款的差异
技巧49 【观念】机动利率与固定利率的差异
技巧50 【程式】撷取网站上各银行的存款利率
技巧51 【程式】将网站上各银行的存款利率进行排序
技巧52 【程式】进行台币定存的试算
技巧53 【观念】各地利率与定存资料
技巧54 【观念】在台湾进行外汇定存
技巧55 【程式】外汇存款利率与外汇汇率的取用
技巧56 【观念】何谓基金？如何购买？有哪些基金公司？
技巧57 【程式】抓取网站上的基金报酬率
技巧58 【程式】分析基金的收益

Chapter 05　股票投资与程式分析
技巧59 【观念】股票是什么？如何评断股票价值？
技巧60 【观念】如何买卖股票？
技巧61 【观念】股票与期货的撮合方式差异
技巧62 【观念】何谓股票放空？如何放空股票？
技巧63 【观念】何谓股票当沖？如何做当沖？
技巧64 【观念】何谓除权息？
技巧65 【程式】根据日资料绘制折线图表
技巧66 【程式】根据日资料绘制K线图表
技巧67 【观念】日资料常用的指标分析
技巧68 【程式】根据日资料计算常见指标
技巧69 【程式】根据日资料绘制技术分析图表
技巧70 【程式】根据日资料进行简易的策略回测
技巧71 【程式】台湾股票一篮子股票筛选
技巧72 【观念】股票的逐笔成交资料
技巧73 【观念】由逐笔成交资料进行策略分析

Chapter 06　期货与程式交易
技巧74 【观念】何谓期货？
技巧75 【观念】期货与现货之间的关系
技巧76 【观念】如何进行期货买卖
技巧77 【观念】如何计算期货部位的损益
技巧78 【观念】期货交易的风险评估
技巧79 【观念】远期商品的避险含义
技巧80 【观念】何谓期货当沖？要如何做当沖？
技巧81 【观念】常用的日内资料指标分析
技巧82 【观念】移动平均指标与含义
技巧83 【程式】计算价格MA（移动平均）指标
技巧84 【程式】计算每分钟累积量
技巧85 【程式】计算量MA（移动平均）指标
技巧86 【观念】委託档的意义与用法
技巧87 【观念】上下五档的含义与量能变化
技巧88 【观念】了解内外盘的含义
技巧89 【程式】计算内外盘总量
技巧90 【操作】安装Python绘图套件
技巧91 【操作】安装R绘图套件
技巧92 【程式】根据日内资料绘制折线图表
技巧93 【观念】交易策略的建构（回测）
技巧94 【程式】定时买卖策略
技巧95 【程式】价格停损停利
技巧96 【程式】顺势交易策略
技巧97 【程式】MA穿越策略

Chapter 07　选择权的套利机会
技巧98 【观念】何谓选择权？
技巧99 【观念】如何进行选择权买卖？
技巧100 【观念】选择权商品契约规格
技巧101 【观念】选择权的交易成本
技巧102 【观念】何谓价平、价内、价外？
技巧103 【观念】选择权与标的之恆等公式
技巧104 【程式】计算单一履约价的套利机会
技巧105 【程式】计算全部履约价的套利机会

Chapter 08　认识外汇保证金
技巧106 【观念】认识外汇与外汇保证金交易
技巧107 【观念】外汇商品种类
技巧108 【观念】出入金方式与风险
技巧109 【观念】了解外汇报价的格式
技巧110 【程式】绘制外汇折线图表
技巧111 【程式】绘制外汇K线图表
技巧112 【程式】固定时间进出场
技巧113 【程式】顺势交易策略

Chapter 09　即时报价与下单函数
技巧114 【观念】即时交易的架构
技巧115 【观念】何谓即时报价？
技巧116 【观念】何谓下单函数？
技巧117 【程式】国内券商取得报价
技巧118 【程式】国内券商的下单串接

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我一直觉得，我们工程师虽然逻辑思维强，但面对金融市场这种复杂多变的系统时，还是显得有些力不从心。尤其是那些“感性”的交易，或者依赖于“直觉”的判断，对我们来说简直是天方夜谭。所以，《给工程师的第一本理财书：程式金融交易的118个入门关键技巧》这本书的出现，对我而言，简直就是一场及时雨。书名中的“程式金融交易”这几个字，直接点燃了我内心深处的兴趣。我一直以来都在思考，如何将我每天面对的代码和算法，与理财投资相结合。难道只能靠别人告诉你“买什么，卖什么”吗？不，我觉得我们工程师有能力，也有必要去理解和构建属于自己的交易系统。这本书的“118个入门关键技巧”，听起来非常有条理，而且“入门”和“关键”这两个词，预示着它不会是那种深奥到让人望而却步的理论，而是真正能够指导我们实践的干货。我希望这本书能够带领我，一步一步地走进程式交易的世界，让我能够用工程师的严谨和数据驱动的方式，来驾驭金融市场，做出更明智的投资决策。

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坦白说，市面上关于理财的书籍琳琅满目，但很多都偏向于宏观经济分析，或者是纯粹的投资心得分享，对于我这样一个每天埋头于代码和逻辑的工程师来说，常常感到难以消化，甚至觉得有些遥远。直到我偶然间看到了《给工程师的第一本理财书：程式金融交易的118个入门关键技巧》，我的注意力才被牢牢吸引住。这本书的标题就非常精准地抓住了我的需求——“给工程师”，这让我立刻产生了一种亲近感，仿佛作者就是我的同行，能理解我的思维方式和困惑。而“程式金融交易”这个方向，更是让我眼前一亮。我一直相信，工程师的严谨逻辑和自动化思维，在金融领域有着巨大的潜力。我渴望找到一种方式，能够将我所擅长的编程技能，与财富增长的目标结合起来。这本书提出的“118个入门关键技巧”，听起来像是一份非常实用的操作指南，我期待它能够帮助我打破对金融市场的神秘感，让我能够用一种更科学、更系统的方法，来构建属于自己的投资策略，而不是盲目跟风。

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这本书的出现，简直就像是为我这种整天跟代码打交道的工程师，量身定做的！我一直觉得理财这块儿，好像跟我的世界没什么交集，不是记账就是买基金，总觉得少了点什么。直到我看到这本书名，眼睛都亮了。《给工程师的第一本理财书：程式金融交易的118个入门关键技巧》，这不就是我一直在找的吗？工程师的逻辑思维，加上金融交易的实操技巧，听起来就让人热血沸腾。我平常最喜欢的就是自动化，所以“程式金融交易”这几个字，简直就是一语道破天机。我常常在想，能不能把我的编程技能用在理财上，而不是只为了工作而写代码？这本书给了我一个非常具体的方向，感觉像是在茫茫大海中看到了灯塔。里面的“118个入门关键技巧”，听起来数量不少，但“入门”两个字又让我觉得不会太难，而且“关键技巧”说明都是精华，不是那些空泛的理论。我迫不及待想知道，到底有哪些技巧能让我这个理工男，也能在金融市场里玩得转，甚至创造一些属于自己的“小确幸”。我希望它能打破我对理财的刻板印象，让我看到一个更具逻辑、更可控的理财世界。

评分☆☆☆☆☆

过去，我对于理财的理解，大多停留在“省吃俭用”、“定期定额购买基金”这种比较传统的概念上。虽然知道金融市场能带来更高的回报，但一来觉得风险太高，二来觉得自己缺乏相关的知识和技能，所以一直不太敢深入。直到我无意中看到了《给工程师的第一本理财书：程式金融交易的118个入门关键技巧》这本书，我才仿佛打开了新世界的大门。尤其是“程式金融交易”这个部分，立刻吸引了我，因为我本身就是工程师，对编程和算法并不陌生，一直觉得这些能力也许能应用到理财上，而不是仅仅停留在工作的层面。这本书的出现，让我觉得自己的编程技能终于有了更广阔的应用场景，不再只是为了解决工作上的问题，而是可以用来优化我的个人财富。我非常期待这本书能提供一些具体的、可操作的技巧，让我能够利用工程师的逻辑思维和数据分析能力，来参与金融交易，甚至能够自动化一些交易过程，降低人为情绪的干扰，从而更有效地管理我的财务，让我的财富稳步增长。

评分☆☆☆☆☆

说实话，我一直对理财这件事挺头疼的。我承认自己是个比较务实的人，对数字和逻辑比较敏感，但金融市场那些花里胡哨的图表和各种术语，常常让我觉得云里雾里。每次听到别人谈论股票、期权、外汇，我都感觉自己像个局外人，完全听不懂他们在说什么。所以，当我在书店看到《给工程师的第一本理财书：程式金融交易的118个入门关键技巧》时，我简直就像捡到了宝藏一样。这本书的名字就戳中了我的痛点——“给工程师”，这让我觉得作者一定能理解我们这类人的思维模式，并且会用一种我们能理解的方式来解释复杂的金融概念。而且，“程式金融交易”这个方向，更是让我眼前一亮。我一直相信，科技的力量可以改变很多事情，包括理财。如果能用代码来辅助我做出更理性的投资决策，而不是凭感觉或者道听途说，那该有多棒啊！我非常期待这本书能够提供一套系统性的方法论，让我能够将我已有的工程思维和编程技能，有效地应用于金融交易中，从而在这个充满不确定性的市场中，找到属于自己的一片天地。