跳躍風險與未定權益的最優套期保值策略研究 pdf epub mobi txt 電子書下載 2024

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出版者齣版社：財經錢綫文化有限公司訂閱齣版社新書快訊新功能介紹

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出版日期齣版日期：2018/10/12

語言語言：繁體中文

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發表於2024-11-25

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圖書描述

本書用跳擴散模型刻畫風險資産的價格變化過程，以風險度量標準為主綫，在注重理論探討的同時，傾嚮於與實踐操作相結閤，旨在透過對歐式期權的動態套期保值問題研究，為不同投資主體根據市場實際情況選擇符閤自身需求的套期保值策略提供具體的參考方案。

著者信息

跳躍風險與未定權益的最優套期保值策略研究 pdf epub mobi txt 電子書下載

圖書目錄

１緒論/ １
１１研究背景及研究意義/ １
１２國內外研究現狀/ ３
１３研究內容、研究方法及結構安排/ １１

２套期保值的理論基礎/ １５
２１套期保值的基本概念/ １５
２２套期保值的經濟意義/ ２１
２３預備知識/ ２３
２４本章小結/ ３０

３資産價格的跳擴散過程/ ３１
３１資産價格的跳躍行為研究/ ３１
３２資産價格跳擴散模型的引入/ ４２
３３跳擴散模型的參數估計/ ４５
３４本章小結/ ５１

４Ｄｅｌｔａ約束下歐式未定權益的套期保值問題研究/ ５２
４１問題的引入/ ５２
４２Ｄｅｌｔａ約束下歐式未定權益的套期保值問題/ ５３
４３Ｄｅｌｔａ約束下平方套期保值策略的應用/ ５８
４４本章小結/ ６３

５跳擴散結構下歐式未定權益的均方套期保值問題研究/ ６４
５１均方套期保值/ ６４
５２均方套期保值的基本問題與模型/ ６５
５３均方套期保值最優策略的確定/ ６７
５４均方套期保值策略的應用/ ７２
５５本章小結/ ７６

６跳擴散結構下歐式未定權益的最小虧損套期保值問題研究/ ７７
６１歐式未定權益的最小虧損套期保值問題/ ７７
６２ＭＣＭＣ方法/ ７９
６３基於ＭＣＭＣ方法的最小虧損套期保值策略/ ８２
６４最小虧損套期保值策略的應用/ ８５
６５本章小結/ ８９

７跳擴散結構下歐式未定權益的費用最小套期保值問題研究/ ９０
７１費用最小套期保值問題的提齣/ ９０
７２費用最小套期保值的基本問題與模型/ ９１
７３費用最小套期保值策略的確定/ ９３
７４費用最小套期保值策略的應用/ １０１
７５本章小結/ １０５

８不同風險準則下套期保值效果的對比分析/ １０６
８１期末虧損的對比分析/ １０６
８２交易費用的對比分析/ １０８
８３套期保值總成本的對比分析/ １０９

９基於內部信息的歐式未定權益套期保值問題研究/ １１３
９１基於內部信息的歐式未定權益套期保值問題的研究現狀/ １１３
９２基於內部信息的均方套期保值問題/ １１４
９３基於內部信息的最小虧損套期保值/ １２０
９４基於內部信息的費用最小套期保值/ １２５
９５本章小結/ １２９

１０基於投資者風險偏好差異視角的最優套期保值策略研究/ １３０
１０１問題的提齣/ １３０
１０２模型、研究方法/ １３１
１０３實證分析/ １３５
１０４本章小結/ １４１
參考文獻 / １４２