跳跃风险与未定权益的最优套期保值策略研究 pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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具体描述

本书用跳扩散模型刻画风险资产的价格变化过程，以风险度量标准为主线，在注重理论探讨的同时，倾向于与实践操作相结合，旨在透过对欧式期权的动态套期保值问题研究，为不同投资主体根据市场实际情况选择符合自身需求的套期保值策略提供具体的参考方案。

著者信息

图书目录

１绪论/ １
１１研究背景及研究意义/ １
１２国内外研究现状/ ３
１３研究内容、研究方法及结构安排/ １１

２套期保值的理论基础/ １５
２１套期保值的基本概念/ １５
２２套期保值的经济意义/ ２１
２３预备知识/ ２３
２４本章小结/ ３０

３资产价格的跳扩散过程/ ３１
３１资产价格的跳跃行为研究/ ３１
３２资产价格跳扩散模型的引入/ ４２
３３跳扩散模型的参数估计/ ４５
３４本章小结/ ５１

４Ｄｅｌｔａ约束下欧式未定权益的套期保值问题研究/ ５２
４１问题的引入/ ５２
４２Ｄｅｌｔａ约束下欧式未定权益的套期保值问题/ ５３
４３Ｄｅｌｔａ约束下平方套期保值策略的应用/ ５８
４４本章小结/ ６３

５跳扩散结构下欧式未定权益的均方套期保值问题研究/ ６４
５１均方套期保值/ ６４
５２均方套期保值的基本问题与模型/ ６５
５３均方套期保值最优策略的确定/ ６７
５４均方套期保值策略的应用/ ７２
５５本章小结/ ７６

６跳扩散结构下欧式未定权益的最小亏损套期保值问题研究/ ７７
６１欧式未定权益的最小亏损套期保值问题/ ７７
６２ＭＣＭＣ方法/ ７９
６３基于ＭＣＭＣ方法的最小亏损套期保值策略/ ８２
６４最小亏损套期保值策略的应用/ ８５
６５本章小结/ ８９

７跳扩散结构下欧式未定权益的费用最小套期保值问题研究/ ９０
７１费用最小套期保值问题的提出/ ９０
７２费用最小套期保值的基本问题与模型/ ９１
７３费用最小套期保值策略的确定/ ９３
７４费用最小套期保值策略的应用/ １０１
７５本章小结/ １０５

８不同风险准则下套期保值效果的对比分析/ １０６
８１期末亏损的对比分析/ １０６
８２交易费用的对比分析/ １０８
８３套期保值总成本的对比分析/ １０９

９基于内部信息的欧式未定权益套期保值问题研究/ １１３
９１基于内部信息的欧式未定权益套期保值问题的研究现状/ １１３
９２基于内部信息的均方套期保值问题/ １１４
９３基于内部信息的最小亏损套期保值/ １２０
９４基于内部信息的费用最小套期保值/ １２５
９５本章小结/ １２９

１０基于投资者风险偏好差异视角的最优套期保值策略研究/ １３０
１０１问题的提出/ １３０
１０２模型、研究方法/ １３１
１０３实证分析/ １３５
１０４本章小结/ １４１
参考文献 / １４２