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本书在书中详述的从西元1996年以后，晚近二十年以来，全球金融体系财务风险管理的变革与演进，从巴赛尔协定开始介绍，同时包含之后发展出来的Basel II和Basel III，也包含晚近的Basel第三点五代的演进历程，并简单介绍金融机构在会计与稽核制度的衡量调整与转变。

　　财务风险管理主要包含市场风险（Market Risk）、信用风险（Credit Risk）和作业风险（Operational Risk），其中市场风险偏重于可交易与可做为避险工具的金融商品价格风险，作业风险则为交易对手的违约风险，作业风险则是包含人为疏失、流程错误与系统失误所产生的风险与损失，作业风险中包含晚近热门的企业风险管理（Enterprise Risk Management），讨论的是如何在企业内进行内稽内控来降低公司作业流程中产生的各类财务风险。

　　金融机构包含大型综合银行、保险公司和其他金融中介与资产管理公司，本书针对银行的财务风险管理，有特别专章介绍，同时针对晚近金融市场中各类的衍生性金融商品工具，以及其如何进行相对应的财务风险管理进行介绍。在书末，也提出目前业界始终在发展的整合性风险管理议题，以供读者参考。
 

作者简介

戴允强

　　学历
　　国立台湾大学博士后研究人员
　　国立台湾大学商学博士
　　国立交通大学理学硕士
　　辅仁大学商学与理学双学士
    
　　经历
　　曾在国内各大专院校担任专兼任讲师和兼任助理教授
　　曾在富邦人寿负责网路保险销售大数据分析工作

　　专长
　　财务风险管理、财务赛局、财务经济学、财务计量学、统计学习和行为财务应用    

 

第01章　财务工程与金融创新的新挑战
财务工程与金融创新
财务风险管理与LTCM事件介绍（西元2000年六月）
财务风险管理的新视野（西元2014年一月）
资产定价、财务计量与行为财务学对于财务风险管理的影响（西元2014年六月）
巴赛尔协定对于全球金融机构的影响

第02章　巴赛尔协定与国际银行的资本准备与管理
谈国际银行的资本与风险管理：从Basel I、Basel II到Basel III
浅谈Dodd-Frank Act与相关欧美金融法规的目标
信用风险评估与第二代巴赛尔协定（Basel II）
市场风险评估与第二代巴赛尔协定（Basel II）
作业风险评估与第二代巴赛尔协定（Basel II）
在第二代巴赛尔协定下的资本组成与监理
浅谈银行财务风险管理模型与背后的隐含意义
巴赛尔协定与全球金融机构-金融资产担保债券与或有可转换债券的运用

第03章　财务风险管理工具
固定收益商品评价：信用分析
固定收益商品评价：流动性分析
固定收益商品评价：利率的期间结构与波动性的影响
固定收益商品评价：具有选择权附加的债券评价
固定收益商品评价：MBS与ABS简介
固定收益商品评价：MBS与ABS的评价
衍生性金融商品评价：远期契约与期货的评价
衍生性金融商品评价：选择权的评价 I
衍生性金融商品评价：选择权的评价 II
衍生性金融商品评价；交换契约的评价
利率与信用衍生性商品在财务风险管理上的应用
另类商品与避险基金投资的运用与管理

第04章　银行风险管理
银行风险管理（Banking Risk Management）初探－借贷帐户与交易帐户
银行风险管理（Banking Risk Management）初探－科学与艺术
银行风险管理（Banking Risk Management）初探－巴赛尔协议
银行在风险管理上的角色与功能 I
银行在风险管理上的角色与功能 II
浅谈银行贷款与其信用风险
银行风险管理与公司治理简介

第05章　银行的流动性风险
银行流动性风险管理的再研讨
金融机构与其相关的金融系统风险
浅谈Copula函数与相关风险评估应用

第06章　财务风险管理的其他议题
西元2007到2008年间欧美金融风暴的回顾与探讨
美国油气产业新发展与金融交易审查（Transaction Flaws detection）
谈美欧的金融系统风险 I
谈美欧的金融系统风险 II
谈美欧的金融系统风险 III

第07章　市场风险的管理
浅谈企业汇率风险管理
汇率风险（Foreign Exchange Rate Risk）初探 I
汇率风险（Foreign Exchange Rate Risk）初探 II
利率风险（Interest Rate Risk）初探 I
利率风险（Interest Rate Risk）初探 II
利率风险（Interest Rate Risk）初探 III
股权与原物料投资的市场风险（Equity and Commodity market Risk）初探
市场风险衡量（The measurement of market risk）初探 I
市场风险衡量（The measurement of market risk）初探 II
金融机构的金融交易风险管理初探
金融机构的市场风险初探总结

第08章　信用风险的管理
信用风险评估初探 I
信用风险评估初探 II
信用风险评估初探 III
信用风险衡量初探 I
信用风险衡量初探 II
投资组合的信用风险管理初探 I
投资组合的信用风险管理初探 II
金融机构信用风险的巴赛尔法则（Basel Rules）初探 I
金融机构信用风险的巴赛尔法则（Basel Rules）初探 II
金融机构信用风险的巴赛尔法则（Basel Rules）初探 III
常用信用风险模型的简易介绍

第09章　作业风险的管理
金融机构的作业风险初探 I－管理与架构
金融机构的作业风险初探 II－损失与风险的自我评估
金融机构的作业风险初探 III－情境分析，KRIs，作业风险资本准备的估算
作业风险与企业风险管理

第10章　整合性的财务风险管理
金融机构的整合性风险管理（Integrated Risk Management）初探 I
金融机构的整合性风险管理（Integrated Risk Management）初探 II
财务风险管理目前的新挑战
财务风险管理在不同产业的运用与分析
财务风险管理上在风险计算上的不可整合性假说

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