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本书特色

　　有用的策略为什么不自己赚？
　　➢  那是因为我的目的不在赚钱，人生有许多更有意义的事要做。

　　被说出来的策略还有用吗？
　　➢  有用的。如果市场够大，说出来也没关系。价值型投资法、多角化投资法、长期投资法，这些投资方法简单又有用，完全不怕被人知道。Ｈ模型也是。

　　投资策略总是模稜两可，不知如何执行？
　　➢  不确定和风险是两回事。完全不能估计是不确定，有机率可遵循是风险。高风险高报酬、低风险低报酬，操作完全有公式可遵循。

　　数学不好，不懂投资怎么办？
　　➢  要学。本书尽力求通俗，读者有任何困难欢迎到作者的ＦＢ粉丝专页「程式交易Alex Huang」发问。

　　「吾未闻枉己而正人者也，况辱己以正天下者乎？」不能面对自己，就没有办法做好事情。只有透过数学与逻辑，才能忠实面对自己与环境的关系，诉诸各种花俏的投资心法，不能量化统计，就是逃避卸责之道。

　　程式交易的殿堂无比深遂，期望能以本书协助读者正确地踩入第一步，并展示切实获利的方法，照亮前方的康庄大道。
 

作者简介

黄正传，CFA

　　台大机械工程系
　　台大国企所财务工程组
　　证券分析人员（分析师）
　　美国特许财务分析师（ＣＦＡ）
　　兼具财务与理工知识，希望借由本书可以搭起两个领域的桥樑。
　　Facebook粉丝专页─「程式交易Alex Huang」hwww.facebook.com/AlgorithmTrading/
 

序

01 期货市场
期货就是「未来的买卖契约」
现货价格才是对期货最重要的资讯
什么是槓桿倍数？
期货是最安全的金融商品 .

02 量指标
价、量、时的分析
杜金龙先生的量、价、时分析
计算均价与均量
画量价时序图
带有平滑线的XY 散佈图
调整资料长度
变更座标轴高点低
歪腰邮筒
量指标
搜寻并使用Excel 内建函数
期货涨跌与多空（有陷阱）
交易口数与交易成本
一倍槓桿操作
资金、槓桿与口数
小心陷阱
不能看同时指标，只能看先行指标
槓桿倍数的利与弊
期货做多策略与结算
把公式复制到资料起始位置
建立结算日的资料
结算日前后的期货涨跌
一路做多策略的真实绩效
以量指标操作期货
合併多空方向与口数
结算日与期货操作
善用槓桿（水能载舟，亦能覆舟）
设定槓桿为变数
运算列表
健全的做法只使用一半槓桿
解析均量函数与参数
将计算均量的参数设为变数
加入IF 函式排除资料不足的问题
修正运算列表，分析均量参数

03 价差指标
谁在吃我豆腐？
茫然的经验
期货与现货之间
价差对指数现货没有预测能力
计算价差
以价差为指标操作「指数」
价差与月报酬率
筛出结算日资料
绘出价差与「指数」月报酬率的关系
太好了，价差没有预测能力
股市和经济，就像主人与狗？
期货与股市才是主人与狗的关系
绘出价差与「期货」月报酬率的关系
以价差指标操作期货
多说无益，自己看
交易成本仅是九牛一毛
循环参照
年复合报酬率
以价差指标操作期货的惊人绩效
资金的历史成长轨迹
对数纵座标

04 投资组合
降低风险，还能提高获利
运算列表分析投资组合
投资组合与槓桿倍数
非正期望值不应纳入投资组合
不求大胜，而求连胜
固定口数可视为极低槓桿倍数
量指标与价差指标的投资组合
设定量指标与价差指标的权重
一倍槓桿，不同权重
提升槓桿倍数
再怎么好的策略，槓桿都有极限
面对CFA Institute 的质疑
年度绩效分析
计算各年度损益的总和
不同权重在各年度的绩效
使用公式设定格式化的条件
计算不同权重的年绩效平均值与标准差
使用公式来决定要格式化哪些储存格

05 Ｈ指标
价格发现的错误
「远离家园」与巴菲特
投机者创造了流动性
「商品期货」具有价格发现的功能
「金融期货」没有价格发现的功能
市场接受新观念需要时间
H 指标
掺在一起做Ｈ指标
＄L＄1 指标再进化
科学与艺术
微调H 指标
濑尿牛丸中间的洞
多重格式化条件
过度配适
变数太多，效果不会更好
一次函数趋势线
多项式函数趋势线
资料量够才能增加变数
H 指标无过度配适问题
岁岁月月年年
分成年度与月份加总
关于除权息

06 Ｈ模型
H 模型与涨跌的关系
少数特例扭转统计值
小样本分析
反价差操作可大获利，并降低损失
H 模型的每日获利期望值约10 点
混淆矩阵（Confusion Matrix）
什么是混淆矩阵？
条件机率
H 模型的混淆矩阵
真阳性率与伪阳性率
停损的伪阳率是0，但真阳性率也是0
H 模型的资讯熵
热力熵
马克士威的精灵
资讯熵
H 模型的资讯熵
凯利方程式
凯利方程式的假设
证明凯利方程式
股市凯利方程式
夏普指标
计算单日报酬率
计算夏普指标
H 指标的最佳参数
停损是错的
计算最大回档率（MDD ）
MDD 图形
统计最大回档率
用MDD 停损，错的
以MDD 区分样本的标准差（Hard）
结论
用槓桿倍数才能控制风险
A 后记

 

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高手叫我不要教的H模型：两个指标，百倍获利 电子书 下载 mobi epub pdf txt 2024

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