追蹤資料分析：原理與R程式實務 pdf epub mobi txt 電子書下載 2024

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出版者齣版社：雙葉書廊訂閱齣版社新書快訊新功能介紹

翻譯者

出版日期齣版日期：2014/07/11

語言語言：繁體中文

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發表於2024-11-27

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圖書描述

Panel Data是一個越來越受到重視的資料型態，除瞭財經會計之外，一般社會科學對於分析Panel Data的需要也日益增加。本書除瞭介紹標準個體計量使用的Panel Data分析之外，也包括非定態Panel Data的分析，以及近年來相當引人注意的 Large Panel問題。

　　►以資料分析的角度結閤Panel Data的理論和實做：本書多以敘述方式講述理論，另外再輔以簡單的代數，讀者可以很快地掌握這個方法的詮釋，以利進入研究議題。

　　►以相關R程式語言的模組，進行資料的實證分析：除瞭R語言，本書也含有套裝軟體Stata的分析流程，以利讀者使用。

著者信息

作者簡介

何宗武

　　現職
　　世新大學財務金融係教授
　　世新大學數量方法研究暨發展中心主任

　　學曆　美國University of Utah經濟學博士

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圖書目錄

第一部分　追蹤資料之綫性模型

第01章 R 的綫性模式lm()介紹
1.1 估計原理－最小平方法
1.2 單變數綫性迴歸
1.3 連續變數綫性復迴歸
1.4 因子和交互效果
1.5 迴歸診斷
1.6 時間序列迴歸：dynlm()
1.7 綫性重閤檢定

第02章追蹤資料—資料結構與性質
2.1 概說
2.2 基本綫性模式
2.3 R 資料建立

第03章維度N的異質性：單維模型
3.1 固定效果設定
3.2 隨機效果設定

第04章其他主題
4.1 維度T的異質性：雙維模型
4.2 變動係數
4.3 不完整追蹤資料簡介

第05章檢定
5.1 固定效果模型之下個彆效果的統計顯著性
5.2 隨機效果模型之下的個彆效果
5.3 隨機效果vs.固定效果
5.4 序列相關檢定

第06章修正
6.1 具序列相關修正之模型估計
6.2 殘差異質性與穩健共變異數修正

第07章內生性問題
7.1 原理：何謂內生性？
7.2 誤差成分2SLS (EC-2SLS)
7.3 Hausman and Taylor (1981)

第08章動態追蹤資料模型
8.1 原理
8.2 R 實做

第二部分　非定態時間序列與追蹤資料

第09章 R的時間序列分析入門
9.1 時間序列性質
9.2 R的時間序列資料建立與繪圖
9.3 時間序列繪圖
9.4 單筆時間序列性質
9.5 ARMA process
9.6 序列相關與檢定

第10章非定態時間序列之單根檢定

第11章非定態追蹤資料之單根檢定
11.1 原理說明
11.2 R實做

第12章 Large Panel Problems與Peseran (2006)方法
12.1 問題與Peseran(2006)方法原理
12.2 R的實做

附錄1 間斷型變數的Panel Data：Probit/Logit/Poisson
附錄2 實證個案介紹
附錄3 Stata的Panel Data分析