追踪资料分析：原理与R程式实务 pdf epub mobi txt 电子书下载 2024

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出版日期出版日期：2014/07/11

语言语言：繁体中文

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发表于2024-05-13

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图书描述

Panel Data是一个越来越受到重视的资料型态，除了财经会计之外，一般社会科学对于分析Panel Data的需要也日益增加。本书除了介绍标准个体计量使用的Panel Data分析之外，也包括非定态Panel Data的分析，以及近年来相当引人注意的 Large Panel问题。

　　►以资料分析的角度结合Panel Data的理论和实做：本书多以叙述方式讲述理论，另外再辅以简单的代数，读者可以很快地掌握这个方法的诠释，以利进入研究议题。

　　►以相关R程式语言的模组，进行资料的实证分析：除了R语言，本书也含有套装软体Stata的分析流程，以利读者使用。

著者信息

作者简介

何宗武

　　现职
　　世新大学财务金融系教授
　　世新大学数量方法研究暨发展中心主任

　　学历　美国University of Utah经济学博士

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图书目录

第一部分　追踪资料之线性模型

第01章 R 的线性模式lm()介绍
1.1 估计原理－最小平方法
1.2 单变数线性回归
1.3 连续变数线性复回归
1.4 因子和交互效果
1.5 回归诊断
1.6 时间序列回归：dynlm()
1.7 线性重合检定

第02章追踪资料—资料结构与性质
2.1 概说
2.2 基本线性模式
2.3 R 资料建立

第03章维度N的异质性：单维模型
3.1 固定效果设定
3.2 随机效果设定

第04章其他主题
4.1 维度T的异质性：双维模型
4.2 变动系数
4.3 不完整追踪资料简介

第05章检定
5.1 固定效果模型之下个别效果的统计显着性
5.2 随机效果模型之下的个别效果
5.3 随机效果vs.固定效果
5.4 序列相关检定

第06章修正
6.1 具序列相关修正之模型估计
6.2 残差异质性与稳健共变异数修正

第07章内生性问题
7.1 原理：何谓内生性？
7.2 误差成分2SLS (EC-2SLS)
7.3 Hausman and Taylor (1981)

第08章动态追踪资料模型
8.1 原理
8.2 R 实做

第二部分　非定态时间序列与追踪资料

第09章 R的时间序列分析入门
9.1 时间序列性质
9.2 R的时间序列资料建立与绘图
9.3 时间序列绘图
9.4 单笔时间序列性质
9.5 ARMA process
9.6 序列相关与检定

第10章非定态时间序列之单根检定

第11章非定态追踪资料之单根检定
11.1 原理说明
11.2 R实做

第12章 Large Panel Problems与Peseran (2006)方法
12.1 问题与Peseran(2006)方法原理
12.2 R的实做

附录1 间断型变数的Panel Data：Probit/Logit/Poisson
附录2 实证个案介绍
附录3 Stata的Panel Data分析