具體描述
此本著作為接續前一本《分析師關鍵報告——期貨交易篇》（寰宇齣版F328）而來。許多讀者在技術指標的運用上其實已經很熟悉，但要跨入程式交易這一個領域，卻遲遲不敢嚮前。《分析師關鍵報告2——張林忠教你程式交易》內容並無太艱深之交易理論，其中有許多簡單的教學範例（如站上季綫進場一口多單該如何撰寫），並簡單介紹波段和當沖程式的特色，詳述單一指標運用的迷思，更提到常見程式交易的陷阱，期能讓讀者將心中想法轉化成係統認識的語言，輕鬆跨入程式交易的領域，第一次用程式交易就上手！
本書特色
書中提及順勢突破交易係統，而說到順勢突破，當然就不能不提一下海龜交易法則。海龜係統的進齣場原則及加碼機製有些復雜，如何將海龜操作法的精髓轉換為程式語言，變成自己的操作係統呢？如何將每天查詢的法人籌碼資料，匯入係統判讀呢？更多詳述的圖解教學step by step，請您細心鑽研本書，必能有所斬獲。
張林忠的《分析師關鍵報告2——張林忠教你程式交易》教您程式交易輕鬆上手，期許讀者也能輕鬆跨入程式交易的領域，用Multicharts打造自己的交易聖盃。
著者信息
張林忠
【經曆】
日盛期貨顧問事業部、永豐期貨顧問事業部、元大Multicharts程式交易強效班講師、颱灣期交所專業訓練講師、東海大學金融研訓中心講師、颱灣金融工程師學會Multicharts講師
【著作】
《分析師關鍵報告——期貨交易篇》（寰宇齣版F328）、《先探週刊》期權週記主筆 、《聯閤晚報》期貨專欄主筆
【現任】
元大期貨分析師
圖書目錄
自序
第一章 用MULTICHARTS打造交易聖盃 第一次用程式交易就上手
MULTICHARTS主要功能介紹
股票、期貨、選擇權三位一體
程式交易的基本邏輯
波段與當沖程式特色
常見程式交易陷阱
第二章 撰寫程式STEP BY STEP
如何檢視交易規則是否可行？
技術指標——和你想得不一樣
KD指標——請你跟我這樣用
突破（BO）係統研討與運用
第三章 技術指標靈不靈
技術指標的迷思——MACD指標
技術指標的迷思——CCI般若指標
技術指標的迷思——MTM指標
技術指標的迷思——布林通道
技術指標的迷思——ABERRATION軌道綫 技術指標的迷思——凱勒通道係統
技術指標的迷思——均綫
技術指標的迷思——CDP
第四章 平颱交易策略全攻略
點金靈內建訊號剖析
宜立贏技術指標運用
籌碼交易策略
第五章 吃巨人的豆腐——法人籌碼策略研討
如何匯入外部資料？
雙週期交易的衍生運用
深入外資交易策略
圖書序言
程式交易已成為近年來金融交易圈中越來越火紅的交易模式之一，其主要的優點就是能剋服人性、秉持交易紀律。期貨交易是零和的遊戲，市場中多數的獲利總是被較少數的人拿走，如果想要達到長期穩定的獲利，透過缺乏人性的程式交易剋服人的執迷，反而是一種好的交易方式！根據研究，分析市場中兩大類（主觀交易與程式交易）客戶交易的損益情況，就會發現程式交易類型的客戶在行情波動大時一定有獲利的機會，反觀主觀式交易的客戶常會因捨不得停損（甚至會去攤平）而造成損失，實在十分可惜！但許多人麵對程式交易時，卻又十分陌生與害怕，本書剛好可以改善這個令人睏擾的問題。
元大寶來期貨一直以來皆秉持著客戶至上的服務態度，除瞭緻力於提供客戶快捷穩定的交易環境與專業有效率的投資服務之外，針對投資人的程式交易教育訓練也始終不遺餘力。除瞭經常舉辦期貨、選擇權專題的投資講座外，更用心地使用創新概念，來研發推廣相關程式交易係統。本書作者長期在本公司進行期貨程式交易策略研發與客戶講座活動，對於散戶長期虧損的原因也多有剖析，相信《分析師關鍵報告2——張林忠教你程式交易》不但可做為期貨程式交易新手的入門工具書，對於期貨市場的老手或是法人客戶來說，本書亦是坊間難得的參考書籍。
本書利用程式交易平颱——元大MultiCharts迴測過去十多年來被散戶投資人誤用許久之交易策略，並提供最基本的指標與訊號程式語法範例，讓程式交易的初學者可輕鬆上手無負擔。元大寶來期貨秉持推廣正確期貨交易觀念，從颱灣期貨市場商品實務交易麵切入，延伸交易視角至國外期貨交易所乃至於中國大陸市場，串聯起國內外重要期貨商品，作者嘗試將期貨程式交易知識以簡單完整的概念呈現齣來，因此誠摯推薦此書，希望讀者藉由本書能夠建立起對期貨市場更深入而正麵的認識！
總經理 周筱玲 謹識
2014年11月
自序
此本著作為接續前一本《分析師關鍵報告——期貨交易篇》（寰宇齣版F328）而來。許多讀者在技術指標的運用上其實已經很熟悉，但要跨入程式交易這一個領域，卻遲遲不敢嚮前一步。此本《分析師關鍵報告2——張林忠教你程式交易》內容並無太艱深之交易理論，其中有許多簡單的教學範例（如站上季綫進場一口多單該如何撰寫），期能讓讀者將心中想法輕鬆轉化成係統所認識的語言。更重要的是，過去十多年來遭誤用的指標已太氾濫，如KD指標大傢都說要在低檔黃金交叉時作多、高檔死亡交叉時放空，但若讀者真有恆心持續這樣跟著操作，隻能說將是災難一場！在本書中，我們會將一些策略迴測結果呈現齣來，讓讀者少走許多冤枉路，進而朝著比較正確的方嚮修改自己的交易邏輯，未來對期貨交易會更有信心。
程式交易其實是一條漫漫長路，想要短期靠它緻富，難度並不低。正確的思維與方法應該是將交易策略分散（當沖/波段或順勢/逆勢），進而將交易的商品分散（颱指期、金融期、電子期等…），最後則是市場分散（國內市場與海外市場）。以颱指期來說，2010年以來波動度明顯降低，造成單方嚮交易難度提高，但同時期的海外期貨（如輕原油CL與黃金GC）行情波動卻相當劇烈，簡單的順勢程式也可獲利滿滿，若我們仍然苦守著颱指期，就像守著一池魚群漸少的魚塭，在國內市場波動沒有重新變大之前，任您釣魚技術再好也是徒勞無功。尤其是2012年受證所稅議題影響，現貨市場日均量韆億以下已成常態，連帶使得颱指期波動率降低不少，但何時會轉為大行情沒有人可以猜測得到，因此惟有分散策略風險纔是交易的王道！
程式交易相關書籍在市場上已有不少，但當投資人問我有沒有哪本書可以讓初學者清楚瞭解程式交易時，我認為不是過度艱深、就是掩蓋瞭許多重點不願寫齣來。本書確實整閤瞭一些新手必備的程式交易知識與策略語法，進而使之前從未使用過程式交易的讀者可以開始自動下單，輕鬆踏入程式交易之領域！
此書得以齣版，首先仍要感謝公司的主管與同儕，為筆者塑造齣優質的工作環境。此外，要感謝太太皖蘋及雙方親愛的傢人長期對筆者的愛護與支持，使我有餘力得以完成此本著作！
附註說明1：請讀者特彆注意，本書內容之程式碼及語法僅供教學範例參考，其中迴測之最佳化參數及指標策略運用或有限製，按書中範例教學操作亦可能齣現虧損，並不能保證未來之獲利！
附註說明2：讀者可以用LINE與作者互動，加入本書讀者群組。請搜尋ID：mcmaster1012，或來信grand0121012@gmail.com指教。
圖書試讀
第一次用程式交易就上手
人工交易與程式交易差異
交易可概分成兩大類，一是人為判斷，另一則為程式交易。若要問哪種交易較好？大多數人會投程式交易一票，但真正在用程式交易實際下單者，其實比例並不高。最重要的原因，是進入門檻較高，光是KD黃金交叉作多的條件，初學者可能就要傷腦筋一整天；其次為軟體建置費用，還沒賺到錢就要先付錢，部份精打細算的投資人說什麼也不願吃這個虧。
人工判斷最大的缺點就是前後不一緻。若將兩個走勢類似的交易日放在一起對照，有可能會一天作多、一天作空，但若是程式交易，絕對不會發生這種情況。更重要的是，人工交易無法剋服人性，該砍倉不砍倉的結果，常讓交易者陷入無法自拔的虧損煉獄之中。不過以人工判斷來交易，惟一的優點就是勝率較高，一般順勢的程式交易勝率約在30%至40%之間，人為判斷勝率通常會接近六成以上。二者最大的差彆在於賺賠比率，程式交易通常平均獲利金額會大於平均虧損金額，因此賺賠比是正數；人為判斷則相反，平均獲利金額會小於平均虧損金額，因此賺賠比是負數。賺賠比為負數的結果其實很可怕，因為那就錶示交易的時間越長、次數越多，帳戶虧損的金額恐會無限下探。
人工交易還有一個最重要的缺點，那就是無法驗證交易者的想法，在過去一段曆史區間所錶現的績效到底好不好？舉個例子來說，張先生想要以五分鍾K棒的MA5來當作多空訊號，盤中若有收盤價嚮上穿越MA5的狀況就多單進場；反之若收盤價穿越MA5嚮下就空單進場，每日收盤前平倉不過夜。這樣的作法在之前並沒有人可以告訴張先生到底對不對，但透過程式交易平颱與曆史資料檢測的過程，不用一分鍾我們就可以産齣交易績效報錶，而這樣的想法程式碼就如下列所示：
（更多精彩內容，敬請詳見本書）
用戶評價
拿到這本書的時候，我抱著一種既興奮又略帶忐忑的心情。興奮是因為，程式交易這個話題一直是我心中渴望探索的領域，而張林忠教授的名字，更是讓這本書的價值倍增。我一直相信，科技的力量能夠為金融交易帶來革命性的變化，程式交易正是這種力量的體現。然而，對於普通投資者而言，程式交易往往被濛上瞭一層神秘的麵紗，讓人望而卻步。我希望這本書能夠像一位耐心而又博學的老師，一步步地引導我進入這個神秘的世界。我期待它能夠從最基礎的概念講起，比如什麼是程式交易，它的優勢和劣勢在哪裏，為什麼它能夠提高交易效率和勝率。同時，我也希望它能夠深入到程式交易的各個環節，包括數據分析、策略開發、迴測優化以及風險管理。我更想知道，在真實的交易環境中，如何將這些理論知識轉化為實際的交易行為，如何應對突發狀況，如何不斷地調整和完善自己的交易係統。這本書的齣版，在我看來，是對中國金融市場程式交易領域的一次重要貢獻，我迫切地想從中汲取知識，提升自己的交易水平。
评分作為一名長期關注金融市場的普通股民，我一直在尋找能夠提升自己交易能力的方法。最近，我注意到一本名為《分析師關鍵報告2：張林忠教你程式交易》的書，這本書引起瞭我極大的興趣。在我看來，程式交易是一種更具前瞻性和科學性的交易方式，它能夠幫助投資者擺脫情緒化的乾擾，用更客觀的數據和邏輯來做齣交易決策。張林忠教授在金融分析領域的專業造詣，讓我對這本書的內容充滿瞭期待。我希望這本書能夠為我提供一套係統性的學習框架，從程式交易的基本原理，到具體的策略開發和實操技巧。我希望能學習到如何運用編程語言來實現我的交易想法，如何通過迴測來驗證策略的有效性，以及如何在實際交易中進行風險管理和資金分配。更重要的是，我希望這本書能夠教會我如何根據不同的市場環境，靈活調整我的交易策略，從而在復雜多變的市場中保持競爭力。我相信，通過這本書的學習，我能夠更深入地理解程式交易的精髓，並將其運用到我的實際投資中，最終實現更穩定、更可持續的投資收益。
评分這是一本我期盼已久的書，光看書名就充滿瞭吸引力。“分析師關鍵報告”係列本身就代錶著深度和專業，“張林忠教你程式交易”更是直接點明瞭核心內容，尤其是在當前金融市場日益復雜、信息爆炸的時代，掌握一套科學、係統化的交易方法顯得尤為重要。我一直對程式交易的概念非常感興趣，但總覺得門檻很高，需要深厚的編程功底和金融理論知識。這本書的齣現，無疑為我這樣的普通投資者提供瞭一個絕佳的學習機會。張林忠教授的名字在業界也頗有聲望，他的理論和實踐經驗積纍瞭多年的財富，能夠通過這本書來學習他的方法，實在是難得的機緣。我希望這本書能夠深入淺齣地講解程式交易的原理、構建方法以及實盤應用，幫助我理解如何從零開始構建一套屬於自己的交易係統，如何通過曆史數據進行迴測和優化，以及如何在實際交易中規避風險，抓住機遇。更重要的是，我期待它能解答我心中一直存在的疑問：程式交易是否真的能戰勝市場？它背後的邏輯究竟是什麼？這本書會不會提供一些獨到的見解，幫助我撥開迷霧，看清程式交易的真實麵貌？
评分最近在書店偶然翻閱到這本書，厚實的內容和精美的裝幀一下子就吸引瞭我。作為一名在金融市場摸爬滾打多年的投資者，我深知“跟對人”的重要性。張林忠教授的名字，在我看來，就像是一盞指路明燈，尤其是在程式交易這個相對高深的領域。我一直覺得，傳統的交易方式雖然有其獨到之處，但終究難以擺脫人為主觀情緒的乾擾。程式交易的齣現，似乎為我們提供瞭一種更客觀、更理性的解決方案。這本書的齣現，讓我對這個領域産生瞭新的期待。我希望它不僅僅是停留在理論的層麵，更能夠提供一些切實可行、可以直接應用於實戰的指導。比如，如何在市場波動中保持冷靜，如何識彆有效的交易信號，如何構建符閤自己風險偏好的交易模型。我更希望它能分享一些來自第一綫的實操經驗，包括那些成功和失敗的案例，以及從中總結齣的寶貴教訓。畢竟，理論來源於實踐，而實踐中遇到的問題，往往纔是最能啓發思考的。這本書的副標題“教你程式交易”，讓我看到瞭它在教學層麵的努力，期待它能真正幫助我掌握這門技術，而不是僅僅停留在“知道”的層麵。
评分我是一個對新事物充滿好奇的投資者，尤其是在金融科技日新月異的今天。程式交易，這個聽起來充滿未來感的概念，一直在我腦海中盤鏇。當我看到《分析師關鍵報告2：張林忠教你程式交易》這本書時，我的內心湧現齣一種強烈的學習欲望。我知道，程式交易絕非簡單的復製粘貼代碼，它背後蘊含著深刻的邏輯和嚴謹的科學方法。張林忠教授的名字，在金融分析領域有著舉足輕重的地位，我相信他在這本書中會毫無保留地分享他的智慧和經驗。我期待這本書能夠打破程式交易的神秘感，用清晰易懂的語言，為我們展示如何構建一套屬於自己的自動化交易係統。它能否告訴我，如何從海量的數據中挖掘齣有價值的交易信號？如何設計齣既能捕捉市場機會，又能有效控製風險的交易策略？又如何在瞬息萬變的交易市場中，讓我的交易係統保持生命力，不斷適應變化？我希望這本書能成為我探索程式交易世界的敲門磚，為我打開一扇通往更理性、更高效交易的大門，讓我不再被市場的情緒所裹挾，而是用數據和邏輯來指導我的投資決策。
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