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Excel除了是各企业广泛使用的统计应用软体之外，原来还可以当作预测软体。一般人并不知道，妥善使用Excel做预测软体时，可以协助股票报酬率预测、技术分析模拟等等。本书採用Excel作证券投资分析，以股票为分析对象，所进行证券投资的选股(stock-picking)与择时(market timing)。通过对股市巨量历史资料的统计分析，可以筛选和确定出证券投资的对象、数量、买卖时机等。

　　☛ 现代的投资人必需同时具备三大能力：财务金融的知识、量化模型的设计、资讯工具的运用。本书提供投资人学习这三大能力的整合教材。

　　☛ 证券证券投资分析无论是基本面分析或是技术面分析，都需要处理大量的数据。Excel简单易学，非常适合处理大量的数据，因此是一个很适合证券投资分析的工具。

　　☛ 本书分成三篇：Excel入门与进阶、证券投资分析、使用Excel实作证券投资分析。

　　☛ 使用台湾近年来股市的实际资料为范例，即学即用。

作者简介

叶怡成

　　目前任教于淡江大学，开设资料探勘、财务管理等课程。着有「台湾股市何种选股模型行得通？」、「谁都学得会的最强选股公式GVI」、「谁都学得会的算股公式」、「工程经济与财务管理」、「资料探勘：程序与模式─ 使用Excel实作」等专书。

第一篇 Excel入门与进阶

Chapter 01 前言
1.1 投资议题
1.2 金融市场
1.3 投资工具
1.4 证券交易
1.5 证券投资策略
1.6 证券资讯系统
1.7 本书纲要

Chapter 02 Excel 入门1：公式、函数、绘图
2.1 简介
2.2 Excel 资料
2.3 Excel 公式
2.4 Excel 函数
2.5 Excel 绘图

Chapter 03 Excel 入门2：资料处理
3.1 简介
3.2 Excel 资料排序
3.3 Excel 资料筛选
3.4 Excel 资料小计
3.5 Excel 资料验证
3.6 Excel 资料枢纽分析
3.7 Excel 资料汇入

Chapter 04 Excel 进阶1：规划求解
4.1 简介
4.2 Excel 规划求解1：非线性规划无限制最佳化
4.3 Excel 规划求解2：非线性规划限制最佳化
4.4 Excel 规划求解3：线性规划

Chapter 05 Excel 进阶2：机率统计
5.1 前言
5.2 随机变数的叙述统计
5.3 机率分佈型态之性质
5.4 机率分佈参数之估计与测试
5.5 随机变数的相关分析
5.6 随机函数的平均值与变异定理
5.7 回归分析之模型
5.8 回归分析之建模：最小平方法
5.9 回归分析之检定：变异分析
5.10 Excel 的统计函数
5.11 Excel 的机率函数
5.12 Excel 的资料分析工具箱
5.13 Excel 的单回归分析
5.14 Excel 的复回归分析

Chapter 06 Excel 进阶3：Visual Basic Application (VBA)
6.1 简介
6.2 VBA/Excel 互动
6.3 VBA 巨集

Chapter 07 Excel 进阶4：Visual Basic 程式设计
7.1 简介
7.2 程式0：Hello, the World!
7.3 程式1：C=A+B
7.4 程式2：if 逻辑命令
7.5 程式3：for 循环命令（一层）
7.6 程式4：for 循环命令（二层）
7.7 程式5：阵列（一维）：以加总运算为例
7.8 程式6：阵列（二维）：以矩阵乘法为例
7.9 程式7：函数：以平方函数为例

第二篇 证券投资分析

Chapter 08 财务分析的原理
8.1 前言
8.2 金钱的时间价值
8.3 财务报表内容简介
8.4 财务报表内容1：现金流量表
8.5 财务报表内容2：损益表（income statement）
8.6 财务报表内容3：资产负债表（balance sheet）
8.7 财务报表之分析
8.8 财务报表分析1：共同比分析
8.9 财务报表分析2：比率分析
8.10 财务报表分析3：杜邦分析
8.11 Excel 的应用
8.12 结语

Chapter 09 投资的风险与报酬
9.1 前言
9.2 报酬率与风险的计算
9.3 报酬率与风险的历史记录：美国
9.4 报酬率与风险的历史记录：台湾
9.5 Excel 的应用
9.6 结语

Chapter 10 投资的多元分散与资产定价
10.1 前言
10.2 系统性风险与非系统性风险：单一资产
10.3 系统性风险与非系统性风险：多个资产
10.4 一个风险资产性资产搭配无风险资产的投资组合
10.5 二个风险资产性资产的投资组合
10.6 二个风险资产性资产搭配无风险资产的投资组合
10.7 多个风险资产性资产的投资组合
10.8 多个风险资产性资产搭配无风险资产的投资组合
10.9 资本资产定价模型CAPM
10.10 套利定价理论（Arbitrage Pricing Theory）
10.11 定价模型的实证
10.12 Excel 的应用
10.13 结语

Chapter 11 效率市场假说与实证
11.1 前言
11.2 效率市场的层级：弱式、半强式、强式
11.3 效率市场的意义
11.4 效率市场的考量
11.5 效率市场假说的实证：弱式
11.6 效率市场假说的实证：半强式
11.7 效率市场假说的实证：强式
11.8 效率市场假说实证的解释
11.9 投资人的行为：行为财务学的观察
11.10 投资人的行为：决策论
11.11 Excel 的应用
11.12 结语

Chapter 12 证券投资的横断面分析：选股
12.1 前言
12.2 权益证券价值之本质
12.3 权益证券之价值投资策略
12.4 股价评价法1：资产净值评价法（资产基础法）
12.5 股价评价法2：收益折现评价法（收益基础法）
12.6 股价评价法3：成长价值评价法
12.7 股价评价法4：市场比值评价法
12.8 选股方法1：条件筛选法
12.9 选股方法2：评分筛选法
12.10 选股方法3：评分排序法
12.11 选股方法的实证总结
12.12 Excel 的应用
12.13 结语

Chapter 13 证券投资的纵断面分析：择时
13.1 前言
13.2 技术分析的观点：价量的振盪与趋势
13.3 摆盪系统经典方法：布林带
13.4 顺势系统经典方法：移动平均线
13.5 技术分析的实证（一）：台湾（价格移动平均线）
13.6 技术分析的实证（二）：台湾（成交量移动平均线）
13.7 技术分析的实证（三）：世界各国
13.8 技术分析的实证总结
13.9 Excel 的应用
13.10 结语

Chapter 14 投资的评价与归因
14.1 前言
14.2 投资绩效的评估：五种指标
14.3 资产配置的归因
14.4 选股与择时的归因
14.5 Excel 的应用
14.6 结语

第三篇 使用Excel作证券投资分析

Chapter 15 网路上的证券投资分析资源
15.1 前言
15.2 Yahoo! 奇摩股市
15.3 线上选股系统：Yahoo! 的Stock Screener
15.4 线上择时系统：Yahoo! 的Charts
15.5 每季财报资料下载：公开资讯观测站
15.6 市场交易资料下载：台湾证券交易所官网
15.7 结语

Chapter 16 选股系统之设计：直接法
16.1 前言
16.2 选股系统使用的选股因子
16.3 评分筛选系统之设计：二维切块法
16.4 评分筛选系统之设计：三维切块法
16.5 评分排序系统之设计：单因子排序法
16.6 评分排序系统之设计：多因子排序法
16.7 评分排序系统之设计：单因子排序法（分季）
16.8 结语

Chapter 17 选股系统之设计：间接法
17.1 前言
17.2 相关分析
17.3 线性回归
17.4 评分排序系统之设计：线性回归预测法
17.5 评分排序系统之设计：t 统计量权重法

Chapter 18 择时系统之设计：初探
18.1 前言
18.2 择时系统使用的因子：价格、成交量
18.3 择时的因子的预测能力分析：价格、成交量分析
18.4 择时的因子的预测能力分析：价量组合分析
18.5 结语

Chapter 19 择时系统之设计：回测
19.1 前言
19.2 条件门槛系统之设计：价格移动平均
19.3 条件门槛系统之设计：成交量移动平均
19.4 条件门槛系统之设计：价量移动平均
19.5 条件门槛系统之设计：价量移动平均─多期间
19.6 条件门槛系统之设计：价量移动平均─多期间─移动波动
19.7 评分门槛系统之设计：价量移动平均─移动波动
19.8 结语

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