交易所交易基金(ETF)的市場影響與風險管理 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024

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本書主要圍繞中國股票型交易所交易基金（ETF）交易對現貨市場的影響展開，從中國股票型ETF對現貨市場的價格發現、波動溢齣、定價效率、流動性傳遞等方麵進行全麵的理論和實證研究。此書從ETF市場現狀齣發，對ETF交易可能産生的風險進行詳細深刻的理論與實證分析，以期能更好地防範金融風險。本書覆蓋範圍廣泛，內容詳實，規範分析和實證研究相得益彰。

１　緒論/ １
１. １　研究背景與研究意義/ １
１. ２　國內外文獻綜述/ ３
１. ２. １　國外研究評述/ ３
１. ２. ２　國內研究評述/ １１
１. ３　本書研究內容及結構安排/ １４

２　ＥＴＦ 概述/ １５
２. １　ＥＴＦ 的定義/ １５
２. １. １　ＥＴＦ 的概念及特點/ １５
２. １. ２　ＥＴＦ 的分類/ １７
２. ２　ＥＴＦ 的交易機製/ １９
２. ３　ＥＴＦ 的交易策略/ ２１

３　全球ＥＴＦ 市場發展概況/ ２４
３. １　全球ＥＴＦ 市場發展現狀/ ２４
３. ２　全球ＥＴＦ 市場發展新趨勢/ ３０
３. ２. １　槓桿和反嚮ＥＴＦ (Ｌｅｖｅｒａｇｅｄ ａｎｄ Ｉｎｖｅｒｓｅ ＥＴＦ) / ３０
３. ２. ２　閤成ＥＴＦ (Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ ＥＴＦ) / ３３
交易所交易基金的市場影響與風險管理研究
３. ２. ３　聰明貝塔ＥＴＦ (Ｓｍａｒｔ Ｂｅｔａ ＥＴＦ) / ３４

４　中國ＥＴＦ 市場發展概況/ ３７
４. １　中國ＥＴＦ 市場發展現狀/ ３７
４. ２　綠色金融與中國ＥＴＦ 市場發展機遇/ ４３

５　中國ＥＴＦ 市場功能分析/ ４５
５. １　中國ＥＴＦ 市場定價效率分析/ ４５
５. １. １　引言/ ４５
５. １. ２　模型建立/ ４７
５. １. ３　實證結果/ ４９
５. １. ４　本節小結/ ５１
５. ２　中國ＥＴＦ 市場價格發現與波動傳導研究/ ５２
５. ２. １　引言/ ５２
５. ２. ２　文獻綜述/ ５２
５. ２. ３　數據選擇與描述性統計/ ５５
５. ２. ４　模型與研究方法/ ５７
５. ２. ５　實證結果分析/ ５９
５. ２. ６　本節小結/ ６５
５. ３　ＥＴＦ 與傳統指數基金的替代效應分析/ ６５
５. ３. １　引言/ ６５
５. ３. ２　文獻綜述/ ６７
５. ３. ３　數據說明與變量定義/ ６８
５. ３. ４　實證檢驗及結果/ ７０
５. ３. ５　本節小結/ ７３
５. ４　市場流動性與ＥＴＦ 資金流關係分析/ ７３
５. ４. １　引言/ ７３
５. ４. ２　文獻綜述/ ７５
５. ４. ３　變量定義與數據說明/ ７６
５. ４. ４　實證分析/ ７９
５. ４. ５　本節小結/ ８２
附錄５. １　跟蹤同一指數的傳統指數基金與ＥＴＦ 列錶/ ８３

６　中國ＥＴＦ 對標的市場的影響分析/ ８６
６. １　ＥＴＦ 對成份股市場的波動溢齣效應分析/ ８６
６. １. １　引言/ ８６
６. １. ２　文獻綜述/ ８７
６. １. ３　模型設計與數據說明/ ８８
６. １. ４　實證結果分析/ ９２
６. １. ５　本節小結/ ９７
６. ２　ＥＴＦ 交易對標的成份股相關性的影響分析/ ９８
６. ２. １　引言/ ９８
６. ２. ２　文獻綜述/ １００
６. ２. ３　指數基金與市場聯動關係分析/ １０２
６. ２. ４　ＥＴＦ 與股票市場相關性分析/ １０３
６. ２. ５　本節小結/ １０６
附錄６. １　個股截麵風險指標構建/ １０７

７　ＥＴＦ 發展與金融市場穩定/ １１０
７. １　新型ＥＴＦ 産品的潛在風險/ １１０
７. １. １　槓桿和反嚮ＥＴＦ 的潛在風險/ １１０
７. １. ２　閤成ＥＴＦ 的潛在風險/ １１２
７. ２　ＥＴＦ 交易與金融市場脆弱性/ １１６
７. ２. １　引言/ １１６
７. ２. ２　文獻綜述/ １１７
７. ２. ３　ＥＴＦ 交易的基本模型/ １１８
７. ２. ４　結論與政策含義/ １２７
附錄７. １　性質１、５、６ 的證明/ １２８
附錄７. ２　羊群行為的概率證明/ １３０

８　主要研究結論與展望/ １３２
８. １　主要研究結論/ １３２
８. ２　展望/ １３４

附錄/ １３６
附錄１　中國上市ＥＴＦ 基本信息/ １３６
附錄２　美國上市的中國Ａ 股ＥＴＦ 列錶/ １４３
附錄３　中國ＥＴＦ 主要業務規則/ １４７

參考文獻/ １５２
 

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