具体描述
本书主要围绕中国股票型交易所交易基金（ETF）交易对现货市场的影响展开，从中国股票型ETF对现货市场的价格发现、波动溢出、定价效率、流动性传递等方面进行全面的理论和实证研究。此书从ETF市场现状出发，对ETF交易可能产生的风险进行详细深刻的理论与实证分析，以期能更好地防范金融风险。本书覆盖范围广泛，内容详实，规范分析和实证研究相得益彰。
著者信息
图书目录
１ 绪论/ １
１. １ 研究背景与研究意义/ １
１. ２ 国内外文献综述/ ３
１. ２. １ 国外研究评述/ ３
１. ２. ２ 国内研究评述/ １１
１. ３ 本书研究内容及结构安排/ １４
２ ＥＴＦ 概述/ １５
２. １ ＥＴＦ 的定义/ １５
２. １. １ ＥＴＦ 的概念及特点/ １５
２. １. ２ ＥＴＦ 的分类/ １７
２. ２ ＥＴＦ 的交易机制/ １９
２. ３ ＥＴＦ 的交易策略/ ２１
３ 全球ＥＴＦ 市场发展概况/ ２４
３. １ 全球ＥＴＦ 市场发展现状/ ２４
３. ２ 全球ＥＴＦ 市场发展新趋势/ ３０
３. ２. １ 槓桿和反向ＥＴＦ (Ｌｅｖｅｒａｇｅｄ ａｎｄ Ｉｎｖｅｒｓｅ ＥＴＦ) / ３０
３. ２. ２ 合成ＥＴＦ (Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ ＥＴＦ) / ３３
交易所交易基金的市场影响与风险管理研究
３. ２. ３ 聪明贝塔ＥＴＦ (Ｓｍａｒｔ Ｂｅｔａ ＥＴＦ) / ３４
４ 中国ＥＴＦ 市场发展概况/ ３７
４. １ 中国ＥＴＦ 市场发展现状/ ３７
４. ２ 绿色金融与中国ＥＴＦ 市场发展机遇/ ４３
５ 中国ＥＴＦ 市场功能分析/ ４５
５. １ 中国ＥＴＦ 市场定价效率分析/ ４５
５. １. １ 引言/ ４５
５. １. ２ 模型建立/ ４７
５. １. ３ 实证结果/ ４９
５. １. ４ 本节小结/ ５１
５. ２ 中国ＥＴＦ 市场价格发现与波动传导研究/ ５２
５. ２. １ 引言/ ５２
５. ２. ２ 文献综述/ ５２
５. ２. ３ 数据选择与描述性统计/ ５５
５. ２. ４ 模型与研究方法/ ５７
５. ２. ５ 实证结果分析/ ５９
５. ２. ６ 本节小结/ ６５
５. ３ ＥＴＦ 与传统指数基金的替代效应分析/ ６５
５. ３. １ 引言/ ６５
５. ３. ２ 文献综述/ ６７
５. ３. ３ 数据说明与变量定义/ ６８
５. ３. ４ 实证检验及结果/ ７０
５. ３. ５ 本节小结/ ７３
５. ４ 市场流动性与ＥＴＦ 资金流关系分析/ ７３
５. ４. １ 引言/ ７３
５. ４. ２ 文献综述/ ７５
５. ４. ３ 变量定义与数据说明/ ７６
５. ４. ４ 实证分析/ ７９
５. ４. ５ 本节小结/ ８２
附录５. １ 跟踪同一指数的传统指数基金与ＥＴＦ 列表/ ８３
６ 中国ＥＴＦ 对标的市场的影响分析/ ８６
６. １ ＥＴＦ 对成份股市场的波动溢出效应分析/ ８６
６. １. １ 引言/ ８６
６. １. ２ 文献综述/ ８７
６. １. ３ 模型设计与数据说明/ ８８
６. １. ４ 实证结果分析/ ９２
６. １. ５ 本节小结/ ９７
６. ２ ＥＴＦ 交易对标的成份股相关性的影响分析/ ９８
６. ２. １ 引言/ ９８
６. ２. ２ 文献综述/ １００
６. ２. ３ 指数基金与市场联动关系分析/ １０２
６. ２. ４ ＥＴＦ 与股票市场相关性分析/ １０３
６. ２. ５ 本节小结/ １０６
附录６. １ 个股截面风险指标构建/ １０７
７ ＥＴＦ 发展与金融市场稳定/ １１０
７. １ 新型ＥＴＦ 产品的潜在风险/ １１０
７. １. １ 槓桿和反向ＥＴＦ 的潜在风险/ １１０
７. １. ２ 合成ＥＴＦ 的潜在风险/ １１２
７. ２ ＥＴＦ 交易与金融市场脆弱性/ １１６
７. ２. １ 引言/ １１６
７. ２. ２ 文献综述/ １１７
７. ２. ３ ＥＴＦ 交易的基本模型/ １１８
７. ２. ４ 结论与政策含义/ １２７
附录７. １ 性质１、５、６ 的证明/ １２８
附录７. ２ 羊群行为的概率证明/ １３０
８ 主要研究结论与展望/ １３２
８. １ 主要研究结论/ １３２
８. ２ 展望/ １３４
附录/ １３６
附录１ 中国上市ＥＴＦ 基本信息/ １３６
附录２ 美国上市的中国Ａ 股ＥＴＦ 列表/ １４３
附录３ 中国ＥＴＦ 主要业务规则/ １４７
参考文献/ １５２
１. １ 研究背景与研究意义/ １
１. ２ 国内外文献综述/ ３
１. ２. １ 国外研究评述/ ３
１. ２. ２ 国内研究评述/ １１
１. ３ 本书研究内容及结构安排/ １４
２ ＥＴＦ 概述/ １５
２. １ ＥＴＦ 的定义/ １５
２. １. １ ＥＴＦ 的概念及特点/ １５
２. １. ２ ＥＴＦ 的分类/ １７
２. ２ ＥＴＦ 的交易机制/ １９
２. ３ ＥＴＦ 的交易策略/ ２１
３ 全球ＥＴＦ 市场发展概况/ ２４
３. １ 全球ＥＴＦ 市场发展现状/ ２４
３. ２ 全球ＥＴＦ 市场发展新趋势/ ３０
３. ２. １ 槓桿和反向ＥＴＦ (Ｌｅｖｅｒａｇｅｄ ａｎｄ Ｉｎｖｅｒｓｅ ＥＴＦ) / ３０
３. ２. ２ 合成ＥＴＦ (Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ ＥＴＦ) / ３３
交易所交易基金的市场影响与风险管理研究
３. ２. ３ 聪明贝塔ＥＴＦ (Ｓｍａｒｔ Ｂｅｔａ ＥＴＦ) / ３４
４ 中国ＥＴＦ 市场发展概况/ ３７
４. １ 中国ＥＴＦ 市场发展现状/ ３７
４. ２ 绿色金融与中国ＥＴＦ 市场发展机遇/ ４３
５ 中国ＥＴＦ 市场功能分析/ ４５
５. １ 中国ＥＴＦ 市场定价效率分析/ ４５
５. １. １ 引言/ ４５
５. １. ２ 模型建立/ ４７
５. １. ３ 实证结果/ ４９
５. １. ４ 本节小结/ ５１
５. ２ 中国ＥＴＦ 市场价格发现与波动传导研究/ ５２
５. ２. １ 引言/ ５２
５. ２. ２ 文献综述/ ５２
５. ２. ３ 数据选择与描述性统计/ ５５
５. ２. ４ 模型与研究方法/ ５７
５. ２. ５ 实证结果分析/ ５９
５. ２. ６ 本节小结/ ６５
５. ３ ＥＴＦ 与传统指数基金的替代效应分析/ ６５
５. ３. １ 引言/ ６５
５. ３. ２ 文献综述/ ６７
５. ３. ３ 数据说明与变量定义/ ６８
５. ３. ４ 实证检验及结果/ ７０
５. ３. ５ 本节小结/ ７３
５. ４ 市场流动性与ＥＴＦ 资金流关系分析/ ７３
５. ４. １ 引言/ ７３
５. ４. ２ 文献综述/ ７５
５. ４. ３ 变量定义与数据说明/ ７６
５. ４. ４ 实证分析/ ７９
５. ４. ５ 本节小结/ ８２
附录５. １ 跟踪同一指数的传统指数基金与ＥＴＦ 列表/ ８３
６ 中国ＥＴＦ 对标的市场的影响分析/ ８６
６. １ ＥＴＦ 对成份股市场的波动溢出效应分析/ ８６
６. １. １ 引言/ ８６
６. １. ２ 文献综述/ ８７
６. １. ３ 模型设计与数据说明/ ８８
６. １. ４ 实证结果分析/ ９２
６. １. ５ 本节小结/ ９７
６. ２ ＥＴＦ 交易对标的成份股相关性的影响分析/ ９８
６. ２. １ 引言/ ９８
６. ２. ２ 文献综述/ １００
６. ２. ３ 指数基金与市场联动关系分析/ １０２
６. ２. ４ ＥＴＦ 与股票市场相关性分析/ １０３
６. ２. ５ 本节小结/ １０６
附录６. １ 个股截面风险指标构建/ １０７
７ ＥＴＦ 发展与金融市场稳定/ １１０
７. １ 新型ＥＴＦ 产品的潜在风险/ １１０
７. １. １ 槓桿和反向ＥＴＦ 的潜在风险/ １１０
７. １. ２ 合成ＥＴＦ 的潜在风险/ １１２
７. ２ ＥＴＦ 交易与金融市场脆弱性/ １１６
７. ２. １ 引言/ １１６
７. ２. ２ 文献综述/ １１７
７. ２. ３ ＥＴＦ 交易的基本模型/ １１８
７. ２. ４ 结论与政策含义/ １２７
附录７. １ 性质１、５、６ 的证明/ １２８
附录７. ２ 羊群行为的概率证明/ １３０
８ 主要研究结论与展望/ １３２
８. １ 主要研究结论/ １３２
８. ２ 展望/ １３４
附录/ １３６
附录１ 中国上市ＥＴＦ 基本信息/ １３６
附录２ 美国上市的中国Ａ 股ＥＴＦ 列表/ １４３
附录３ 中国ＥＴＦ 主要业务规则/ １４７
参考文献/ １５２
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