交易所交易基金(ETF)的市场影响与风险管理 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2024

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本书主要围绕中国股票型交易所交易基金（ETF）交易对现货市场的影响展开，从中国股票型ETF对现货市场的价格发现、波动溢出、定价效率、流动性传递等方面进行全面的理论和实证研究。此书从ETF市场现状出发，对ETF交易可能产生的风险进行详细深刻的理论与实证分析，以期能更好地防范金融风险。本书覆盖范围广泛，内容详实，规范分析和实证研究相得益彰。

１　绪论/ １
１. １　研究背景与研究意义/ １
１. ２　国内外文献综述/ ３
１. ２. １　国外研究评述/ ３
１. ２. ２　国内研究评述/ １１
１. ３　本书研究内容及结构安排/ １４

２　ＥＴＦ 概述/ １５
２. １　ＥＴＦ 的定义/ １５
２. １. １　ＥＴＦ 的概念及特点/ １５
２. １. ２　ＥＴＦ 的分类/ １７
２. ２　ＥＴＦ 的交易机制/ １９
２. ３　ＥＴＦ 的交易策略/ ２１

３　全球ＥＴＦ 市场发展概况/ ２４
３. １　全球ＥＴＦ 市场发展现状/ ２４
３. ２　全球ＥＴＦ 市场发展新趋势/ ３０
３. ２. １　槓桿和反向ＥＴＦ (Ｌｅｖｅｒａｇｅｄ ａｎｄ Ｉｎｖｅｒｓｅ ＥＴＦ) / ３０
３. ２. ２　合成ＥＴＦ (Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ ＥＴＦ) / ３３
交易所交易基金的市场影响与风险管理研究
３. ２. ３　聪明贝塔ＥＴＦ (Ｓｍａｒｔ Ｂｅｔａ ＥＴＦ) / ３４

４　中国ＥＴＦ 市场发展概况/ ３７
４. １　中国ＥＴＦ 市场发展现状/ ３７
４. ２　绿色金融与中国ＥＴＦ 市场发展机遇/ ４３

５　中国ＥＴＦ 市场功能分析/ ４５
５. １　中国ＥＴＦ 市场定价效率分析/ ４５
５. １. １　引言/ ４５
５. １. ２　模型建立/ ４７
５. １. ３　实证结果/ ４９
５. １. ４　本节小结/ ５１
５. ２　中国ＥＴＦ 市场价格发现与波动传导研究/ ５２
５. ２. １　引言/ ５２
５. ２. ２　文献综述/ ５２
５. ２. ３　数据选择与描述性统计/ ５５
５. ２. ４　模型与研究方法/ ５７
５. ２. ５　实证结果分析/ ５９
５. ２. ６　本节小结/ ６５
５. ３　ＥＴＦ 与传统指数基金的替代效应分析/ ６５
５. ３. １　引言/ ６５
５. ３. ２　文献综述/ ６７
５. ３. ３　数据说明与变量定义/ ６８
５. ３. ４　实证检验及结果/ ７０
５. ３. ５　本节小结/ ７３
５. ４　市场流动性与ＥＴＦ 资金流关系分析/ ７３
５. ４. １　引言/ ７３
５. ４. ２　文献综述/ ７５
５. ４. ３　变量定义与数据说明/ ７６
５. ４. ４　实证分析/ ７９
５. ４. ５　本节小结/ ８２
附录５. １　跟踪同一指数的传统指数基金与ＥＴＦ 列表/ ８３

６　中国ＥＴＦ 对标的市场的影响分析/ ８６
６. １　ＥＴＦ 对成份股市场的波动溢出效应分析/ ８６
６. １. １　引言/ ８６
６. １. ２　文献综述/ ８７
６. １. ３　模型设计与数据说明/ ８８
６. １. ４　实证结果分析/ ９２
６. １. ５　本节小结/ ９７
６. ２　ＥＴＦ 交易对标的成份股相关性的影响分析/ ９８
６. ２. １　引言/ ９８
６. ２. ２　文献综述/ １００
６. ２. ３　指数基金与市场联动关系分析/ １０２
６. ２. ４　ＥＴＦ 与股票市场相关性分析/ １０３
６. ２. ５　本节小结/ １０６
附录６. １　个股截面风险指标构建/ １０７

７　ＥＴＦ 发展与金融市场稳定/ １１０
７. １　新型ＥＴＦ 产品的潜在风险/ １１０
７. １. １　槓桿和反向ＥＴＦ 的潜在风险/ １１０
７. １. ２　合成ＥＴＦ 的潜在风险/ １１２
７. ２　ＥＴＦ 交易与金融市场脆弱性/ １１６
７. ２. １　引言/ １１６
７. ２. ２　文献综述/ １１７
７. ２. ３　ＥＴＦ 交易的基本模型/ １１８
７. ２. ４　结论与政策含义/ １２７
附录７. １　性质１、５、６ 的证明/ １２８
附录７. ２　羊群行为的概率证明/ １３０

８　主要研究结论与展望/ １３２
８. １　主要研究结论/ １３２
８. ２　展望/ １３４

附录/ １３６
附录１　中国上市ＥＴＦ 基本信息/ １３６
附录２　美国上市的中国Ａ 股ＥＴＦ 列表/ １４３
附录３　中国ＥＴＦ 主要业务规则/ １４７

参考文献/ １５２
 

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