我如何成为华尔街计量金融家 pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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具体描述

◆本书介绍近20年来计量金融革命背后的一些重要人物，包括他们的出身、扮演的角色、贡献，解释他们的工作内容，以及精彩的事业生涯发展过程，让读者有机会了解这些计量金融专家。

◆计量金融是一种技术，也是一门职业，几乎称不上是工程，绝对不属于科学，但可说是投资产业一门新显学。着名的计量玩家马克．乔西（Mark Joshi）针对计量玩家（quant）下的定义—计量玩家设计与执行数学模型，借以订定衍生性产品的价格，评估其风险，预测其市场走势。优秀的计量金融是一门晓得如何割舍，及如何选择正确工具的艺术。计量专家可说是投资产业当今的主干。目前的金融市场价格波动愈来愈剧烈，许多投资人都希望能够规避市场不确定性质，计量专家带来的金融工程革命，使得人们有机会避免承担不想要的风险。

◆数学模型（mathematical model）是一个公式、方程式、一组方程式或电脑运算方法，试图解释某种关系。爱因斯坦的着名公式：e = mc2就是一种说明能量与质量之间关系的数学模型。计量玩家考虑的模型，基本上是说明金融产品之间的关系。这方面最着名者，为布莱克．休斯（Black-Scholes）选择权订价模型，这个公式说明两种金融交易工具之间的关系。布莱克．休斯模型的发展（1969年到1973年之间），经常被认定为华尔街计量革命创始的诸多因素之一。衍生性产品（derivatives）是计量玩家设计模型的处理对象，这种金融交易工具的价值取决于其他产品的未来价值。衍生性产品涵盖范围很广，但任何有效的定义势必有些含煳。

◆佩里．梅林（Perry Mehring）所说的：「最初，一小撮转行进入新成立之金融学术领域的物理学家、数学家与电脑科学家-----因为华尔街某些大型投资机构急需一些计量技术人才，来支援其精密的投资作业而被吸引。」这一小撮提供人力资源的人，就是计量玩家。本书记载着他们的一些故事。

作者简介

里查．林赛（Richard R.Lindsey）

　　耶鲁大学管理学院的财务金融学教授，开克特集团（Callcott Group, LLC）总裁与执行长，国际财务工程协会（IAFE）主席。林赛博士是加州柏克莱大学财务金融学博士，对于市场微观结构与衍生性证券订价领域有很大的贡献。

Barry Schachter

　　摩尔资本管理公司（Moore Capital Management）计量研究主管，负责风险管理、金融工程与交易分析，也是国际财务工程协会教育委员会顾问与主席。他早期曾经在学术界发展，任职于赛门弗莱赛大学（Simon Fraser University）与杜兰大学（Tulane University）。

　　塞契特博士曾经是专业风险经理人国际协会蓝带小组（Blue Ribbon Panel of the Professional Risk Managers International Association）的成员，目前仍然活跃于该组织。他曾经是《风险杂志》（Journal of Risk）主编，着述包括《智慧型避险基金投资》（Intelligent Hedge Fund Investing）。塞契特博士在康乃尔大学经济系取得硕士与博士学位。

著者信息

图书目录

全球计量金融概述陈琪龙博士
谢辞
导论

第 1 章大卫．连韦伯
第 2 章罗纳．康恩
第 3 章葛雷格．柏曼
第 4 章伊凡．舒曼
第 5 章莱丝丽．拉尔
第 6 章汤玛斯．威尔森
第 7 章奈尔．克莱斯
第 8 章彼得．卡尔
第 9 章马克．安森
第 10 章毕昂．弗雷塞克
第 11 章彼得．杰克尔
第 12 章安德鲁．大卫森
第 13 章安德鲁．魏斯曼
第 14 章克里弗德．艾士尼斯
第 15 章史蒂芬．基尔霍夫
第 16 章朱利安．萧
第 17章史帝夫．亚伦
第 18章马克．克里兹曼
第 19章布鲁斯．亚克布＆肯尼斯．李维
第 20章坦雅．史泰伯乐．贝德尔
第 21章亚伦．马兹
第 22章彼得．穆勒
第 23 章安德鲁．史特杰
第 24 章约翰．马歇尔

註解
撰文者简介

图书序言

导论
首先，所谓的计量玩家（quant），让我们给个定义。着名的计量玩家马克．乔西（Mark Joshi）建议採用下列定义：
计量玩家设计与执行数学模型，借以订定衍生性产品的价格，评估其风险，预测其市场走势1。

这个定义中的某些名词，本身可能也需要有定义。数学模型（mathematical model）是一个公式、方程式、一组方程式或电脑运算方法，试图解释某种关系。爱因斯坦的着名公式：e = mc2就是一种说明能量与质量之间关系的数学模型。

计量玩家考虑的模型，基本上是说明金融产品之间的关系。这方面最着名者，或许是布莱克-休斯（Blace-Scholes）选择权订价模型，这个公式说明两种金融交易工具之间的关系。布莱克-休斯模型的发展（1969年到1973年之间），经常被认定为华尔街计量革命创始的诸多因素之一，但这是过于简化的说法---------------------------。

这些专业人士来自何处呢？对于华尔街来说，学术界是未来计量玩家的培养温床，更明确来说，是那些物理学、数学、工程学，以及金融与经济学（佔少数）研究院的毕业生。绝大部分都拥有博士学位，但不必然如此。最近，关于计量玩家的培养，另有一种趋势，就是针对这方面需要安排的课程，譬如说：计量金融学、金融工程学、运算金融学与数理金融学。

1997年，诺贝尔经济学奖颁发给休斯与莫顿（布莱克当时已经过世，诺贝尔奖从来不颁发给已经过世的人），提到：「他们的方法…创造很多新类型的交易工具，有助于社会更有效管理风险8。」

这种新的思考方式一旦被普遍接受之后，透过某种新方法让人们得以修改其暴露风险或分摊其风险，其中可供发挥的空间，几乎只受限于想像力。当然，提供这些风险转移工具给市场参与者的华尔街业者，也将受益匪浅。整个流程所欠缺的要素，实际上只有一项。

为了满足这种透过金融交易工具而无限控制风险之能力的美梦，真正欠缺的要素，是创造适当数学模型的智识人力资源。如同佩里．梅林（Perry Mehring）所说的：
最初，一小撮转行进入新成立之金融学术领域的物理学家、数学家与电脑科学家…因为华尔街某些大型投资机构，急需一些计量技术人才来支援其精密的投资作业，而被吸引9。

这一小撮提供人力资源的人，就是计量玩家。本书即将记载着他们的故事。