統計套利 pdf epub mobi txt 電子書下載 2024

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出版者齣版社：寰宇訂閱齣版社新書快訊新功能介紹

翻譯者譯者：藍子軒

出版日期齣版日期：2009/01/20

語言語言：繁體中文

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發表於2024-11-17

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圖書描述

　　本書論述統計套利的曆史，描述瞭從八０年代開始，這項策略自摩根史坦利誕生的第一天，一直到考驗重重的二十一世紀初期；本書也詮釋瞭統計套利如何運作的方式，以及為什麼管用的原因。作者根據自己的研究結果，以及八年來操作統計套利避險基金的經驗，寫成本書，對於統計套利二十餘年的發展，作瞭完整的迴顧。

　　2000年之後，統計套利在市場中可說是曆經瞭一場，非常具有戲劇性的動態變化過程。雖然時局艱睏，但由於在演算法交易方麵的發展，因此又再度為統計套利的復甦，帶來瞭一股新希望。股價的動態變化，似乎浮現齣新的價格支撐模式，而且某些舊的模式，好像也重新恢復瞭效用。這對於敏銳的統計套利者來說，等於又齣現瞭很多可獲利的機會。

　　本書充滿瞭許多創新的訊息與專傢的忠告；不論是想要對這個領域有整體看法的個人投資者，或者是希望對模型化、風險管理以及如何應用這項策略，想要得到更關鍵而深入見解的機構投資人來說，本書所包含的重要分析，極具吸引力。

本書特色

　　介紹配對交易（pairs trading）的概念，並詳細說明其主要特性。

　　針對一般的投資組閤，簡要敘述瞭幾個正式的統計模型——從最基本的加權移動平均，到復雜的動態因素分析等等，說明瞭這幾個流行的時間序列模型。

　　在進行反轉交易時，對於可利用機會的大小，如何進行量化，本書提齣瞭重要說明。

　　在2000年時，統計套利方法受到瞭重重的挑戰，而2002至2004年期間，統計套利的報酬更齣現災難性的下跌，本書對於這些問題背後可能的原因，進行瞭特性上的描述。

　　說明在技術進步的發展下，統計套利如何透過演算法交易的方式而齣現瞭復甦的跡象

　　本書為實際模型的建立，提供有價值而深入的見解。

作者簡介

ANDREW POLE

　　專攻計量交易策略與風險管理，目前是 TIG 顧問公司LLC（紐約註冊的投資顧問公司）的總經理（Managing Director）。本書是作者的研究成果，以及八年來操作統計套利避險基金所得來的豐富經驗。 Pole 也是《應用貝斯定理預測與時間序列分析》(Applied Bayesian Forecasting and Time Series Analysis)這本書的閤著者之一。