具体描述
本书论述统计套利的历史，描述了从八０年代开始，这项策略自摩根史坦利诞生的第一天，一直到考验重重的二十一世纪初期；本书也诠释了统计套利如何运作的方式，以及为什么管用的原因。作者根据自己的研究结果，以及八年来操作统计套利避险基金的经验，写成本书，对于统计套利二十余年的发展，作了完整的回顾。
2000年之后，统计套利在市场中可说是历经了一场，非常具有戏剧性的动态变化过程。虽然时局艰困，但由于在演算法交易方面的发展，因此又再度为统计套利的复甦，带来了一股新希望。股价的动态变化，似乎浮现出新的价格支撑模式，而且某些旧的模式，好像也重新恢复了效用。这对于敏锐的统计套利者来说，等于又出现了很多可获利的机会。
本书充满了许多创新的讯息与专家的忠告；不论是想要对这个领域有整体看法的个人投资者，或者是希望对模型化、风险管理以及如何应用这项策略，想要得到更关键而深入见解的机构投资人来说，本书所包含的重要分析，极具吸引力。
本书特色
介绍配对交易（pairs trading）的概念，并详细说明其主要特性。
针对一般的投资组合，简要叙述了几个正式的统计模型——从最基本的加权移动平均，到复杂的动态因素分析等等，说明了这几个流行的时间序列模型。
在进行反转交易时，对于可利用机会的大小，如何进行量化，本书提出了重要说明。
在2000年时，统计套利方法受到了重重的挑战，而2002至2004年期间，统计套利的报酬更出现灾难性的下跌，本书对于这些问题背后可能的原因，进行了特性上的描述。
说明在技术进步的发展下，统计套利如何透过演算法交易的方式而出现了复甦的迹象
本书为实际模型的建立，提供有价值而深入的见解。
作者简介
ANDREW POLE
专攻计量交易策略与风险管理，目前是 TIG 顾问公司LLC（纽约註册的投资顾问公司）的总经理（Managing Director）。 本书是作者的研究成果，以及八年来操作统计套利避险基金所得来的丰富经验。 Pole 也是《应用贝斯定理预测与时间序列分析》(Applied Bayesian Forecasting and Time Series Analysis)这本书的合着者之一。
著者信息
图书目录
前言
谢辞
译序
第1章 决战蒙地卡罗
第2章 统计套利
第3章 结构化的模型
第4章 反转定律
第5章 高斯分布不是反转现象之神
第6章 股票与股票之间的价差波动率
第7章 反转机会的量化
第8章 诺贝尔难题
第9章 挑战重重
第10章 黑盒子现身
第11章 统计套利的再起
图书序言
图书试读
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