统计套利 pdf epub mobi txt 电子书下载 2024

图书介绍

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著者

出版者出版社：寰宇订阅出版社新书快讯新功能介绍

翻译者译者：蓝子轩

出版日期出版日期：2009/01/20

语言语言：繁体中文

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发表于2024-11-17

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图书描述

　　本书论述统计套利的历史，描述了从八０年代开始，这项策略自摩根史坦利诞生的第一天，一直到考验重重的二十一世纪初期；本书也诠释了统计套利如何运作的方式，以及为什么管用的原因。作者根据自己的研究结果，以及八年来操作统计套利避险基金的经验，写成本书，对于统计套利二十余年的发展，作了完整的回顾。

　　2000年之后，统计套利在市场中可说是历经了一场，非常具有戏剧性的动态变化过程。虽然时局艰困，但由于在演算法交易方面的发展，因此又再度为统计套利的复甦，带来了一股新希望。股价的动态变化，似乎浮现出新的价格支撑模式，而且某些旧的模式，好像也重新恢复了效用。这对于敏锐的统计套利者来说，等于又出现了很多可获利的机会。

　　本书充满了许多创新的讯息与专家的忠告；不论是想要对这个领域有整体看法的个人投资者，或者是希望对模型化、风险管理以及如何应用这项策略，想要得到更关键而深入见解的机构投资人来说，本书所包含的重要分析，极具吸引力。

本书特色

　　介绍配对交易（pairs trading）的概念，并详细说明其主要特性。

　　针对一般的投资组合，简要叙述了几个正式的统计模型——从最基本的加权移动平均，到复杂的动态因素分析等等，说明了这几个流行的时间序列模型。

　　在进行反转交易时，对于可利用机会的大小，如何进行量化，本书提出了重要说明。

　　在2000年时，统计套利方法受到了重重的挑战，而2002至2004年期间，统计套利的报酬更出现灾难性的下跌，本书对于这些问题背后可能的原因，进行了特性上的描述。

　　说明在技术进步的发展下，统计套利如何透过演算法交易的方式而出现了复甦的迹象

　　本书为实际模型的建立，提供有价值而深入的见解。

作者简介

ANDREW POLE

　　专攻计量交易策略与风险管理，目前是 TIG 顾问公司LLC（纽约註册的投资顾问公司）的总经理（Managing Director）。本书是作者的研究成果，以及八年来操作统计套利避险基金所得来的丰富经验。 Pole 也是《应用贝斯定理预测与时间序列分析》(Applied Bayesian Forecasting and Time Series Analysis)这本书的合着者之一。