投资组合管理：理论与实战 pdf epub mobi txt 电子书下载 2024

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出版日期出版日期：2016/12/28

语言语言：繁体中文

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发表于2024-04-27

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图书描述

本书深入浅出地介绍许多重要财务课题。从衡量个别资产的特征开始，再讨论如何建立投资组合，进而发展到资本资产定价理论，并绘制丰富的投资组合图形，使读者具体掌握操作技术。此外，本书提供生活化的财务知识，以及详细说明拟定投资决策过程，是一本理论与实务兼具的好书，亦是多种金融证照考试不可或缺的读本。

著者信息

作者简介

王朝仕

　　现职
　　国立台中科技大学企业管理系教授

　　学历
　　国立高雄第一科技大学管理研究所财务金融组博士

　　经历
　　国立台中科技大学企业管理系主任
　　国立台中科技大学附设空中进修学院企业管理科主任
　　国立台中科技大学企业管理系副教授

　　专长领域
　　公司理财

　　学术着作
　　发表论文于台大管理论丛、管理学报、管理评论、管理与系统、中山管理评论等TSSCI期刊，并曾获得管理学报论文奖。

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图书目录

第一篇个别资产

第01章投资组合概论
1.1 建立投资组合的目的
1.2 寻找最适配置方式
1.3 投资组合的建构步骤

第02章个别资产的预期报酬率─机率分配法
2.1 预期报酬率的观念
2.2 以机率分配法衡量预期报酬率
2.3 应用高登模式于衡量不同状况的报酬率
附录2.1 折现的概论
附录2.2 推导高登模式

第03章个别资产的预期报酬率─历史资料法
3.1 以历史资料法衡量预期报酬率
3.2 使用历史资料法的注意事项
3.3 历史资料法与机率分配法的比较
附录3.1 Blume 方程式

第04章个别资产的风险
4.1 风险的基本概念
4.2 衡量个别资产风险—机率分配法
4.3 衡量个别资产风险—历史资料法
4.4 风险的其他课题

第05章个别资产之间的相关性
5.1 相关性的基本概念
5.2 衡量两个资产的相关性—机率分配法
5.3 衡量两个资产的相关性—历史资料法

第二篇投资组合

第06章建构投资组合─两个资产
6.1 投资组合预期报酬率与风险
6.2 投资组合风险的影响因素
6.3 效率投资组合与效率前缘
附录6.1 推导投资组合报酬率标准差
附录6.2 推导最小变异投资组合的投资权重

第07章建构投资组合─两个资产的进阶课题
7.1 效率前缘的再检视
7.2 无风险资产与融资
7.3 F 仕的决策过程Ⅰ—追求效率性的第一步

第08章建构投资组合─多个资产
8.1 纳入三个资产
8.2 纳入N个资产
8.3 纳入N个风险资产与无风险资产

第三篇投资决策与分析

第09章资本市场线
9.1 建立资本市场线
9.2 F 仕的决策过程II—提升效率性
附录9.1 推导资本市场线的效率投资组合权重

第10章证券市场线与资本资产定价模式
10.1 系统风险的衡量指标—贝他系数
10.2 特定资产的系统风险
10.3 建立证券市场线与资本资产定价模式
10.4 F 仕的决策过程III—要求报酬率的决定