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●熟悉脚本的撰写流程、建立完整进场交易策略、打造专属自动化交易模型的全方位程式交易书籍

　　●嘉实资讯创办人兼总经理李政霖，亲自为投资人量身订做程式交易入门攻略宝典，兼具实用性与参考性

　　●透过程式交易的学习三部曲，打造高效率的学习曲线，完全适合上班族或没空盯盘的投资族群

　　「程式交易学习三部曲」

　　第一阶段：拿来用，看得懂
　　对于完全没有程式语言学习经验，但具备一定投资专业知识的朋友，本书不仅揭露各家语法的优缺点，更协助新手筛选出最适合上手的程式交易语言。

　　第二阶段：拿来改，会改
　　作者将写程式的过程，比拟为一般大众写作文时的起、承、转、合，教你直接从一般交易策略的脚本开始着手，并用投资人直观的操作思维逻辑，一步步调整为最适合自己的策略脚本。

　　第三阶段：直接写，会写
　　本书不只是作为初学者第一本学习程式交易的手册，更是培养专业交易员所该具备的完整投资思维架构。从筛选标的到进出场策略，乃至于作者管理基金时的完整交易决策流程尽列其中；程式不只要写得对，更要实践你的投资思维。
 

作者简介

李政霖

　　【经历】
　　ING银行外汇交易员
　　元大自营部操盘人
　　元大投信研究部经理
　　嘉实资讯创办人

　　【现任】
　　嘉实资讯总经理
 

楔子│人生的第二个薪水袋 008

【基础篇】
chapter1 程式交易简介
014 什么是程式交易
015 程式交易的演化过程
017 为何要选择用程式来交易
019 如何选择要学习的程式语言
chapter2 语法的基本要素
027 写第一支程式
034 叙述与脚本
037 编译
039 回传值及时序的表达方式
050 运算子
053 脚本的其他元素
chapter3 程式的输出功能
060 自订指标
066 触发讯号通知
070 Print
chapter4 准备待运算的数据
078 变数
087 参数
091 GetField
094 GetQuote
chapter5 函数
099 什么是函数
101 内建函数
102 自订函数
109 中文函数
chapter6 流程控制
113 流程图
119 单叙述的选择结构（If...... Then）
122 多叙述的选择结构（Begin...... End）
128 选择结构之多种选择 Switch...... Case
131 回圈
chapter7 脚本的撰写流程
139 脚本的撰写流程
143 勘误
chapter8 回测
146 回测的设定
149 回测的报表
152 回测后的脚本修订

【进阶篇】
chapter9 时序的控制
158 K棒的读取
162 自订指标
163 策略雷达
166 选股
167 频率的语法
170 时间与日期的语法
174 时序常用内建函数
chapter10 常用的函数
183 逻辑函数
186 数学函数
191 统计函数
200 技术分析函数
209 型态相关函数
chapter11 进阶语法
218 跨商品
221 跨频率
226 跨频率的常用函数
231 阵列

【实战篇】
chapter12 大盘分析
241 大盘分析可以使用的栏位
257 大盘多空判断标准
260 大盘仪表板
265 大盘多空对策分数
269 大盘策略的函数化
chapter13 选股机器人
274 选股栏位
293 资料的更新
299 选股结果的输出与验证
301 程式的的除错与数据导出
305 自订选股排行条件
chapter14 自订指标与进出场点
312 自订指标是交易策略的起点
315 自订指标转换成交易策略的方法
321 从股性出发的自订指标
328 打造个股的仪表板
chapter15 程式交易的完整流程
338 交易决策的四大步骤
343 程式自动下单
348 打造自动化的投资决策流程
chapter16 交易策略灵感的来源
359 寻找大涨大跌股票的共同特征
360 从国内外交易高手的书籍，文章中找灵感
362 从系统内建的交易策略中，修改成自己的圣杯
363 从回测、模拟交易及实战中，修正交易策略
chapter17 后语
364 程式交易学习三部曲
365 一颗不怕亏钱又不孤注一掷的心
366 球投到最有把握的那一个地方才挥棒
367 寻找市场上那些非随机发生的现象

附录
369  1 函数宣告资料格式
379  2 勘误常见的语法错误
385  3 回测中逐笔洗价的定义说明
387  4 时间及日期相关函数
397  5 常用的数学函数
401  6 大盘相关栏位
409  7 财务比率计算公式
411  8 大盘仪表板脚本
 

CH 1 程式交易简介

全球首富巴菲特应该是大家心目中的神，但这二十年来，有一位老兄绩效比他好，这位老兄的名字叫西蒙斯（James Simons），是个差点就拿到诺贝尔奖的数学家。他成立了一家叫文艺复兴科技的公司，管理一个叫大奖章的避险基金，这个基金从 1989 年以来，年化报酬率是 34%（巴菲特是 20%），2008 年次贷危机时，巴菲特亏了 15%，西蒙斯赚了 80%。他的操作哲学是透过电脑的大规模快速运算，寻找金融市场里，在特定情况下，稍纵即逝的高胜率交易机会。这家公司里有超过 70 位拥有数学、物理学与统计学博士学位的量化专家，他们每天做的工作就是建构模型、测试模型及寻找可以在市场中赚到钱的交易策略。

类似文艺复兴这类透过量化决策过程来进行投资的机构，这十多年来，愈来愈多。《机构投资者》旗下出版物《阿尔法》公佈的「2016 年全球收入最高的对沖基金经理」排行榜，前 10 位收入最高的对沖基金经理中，有 8 位被归为量化基金经理。根据统计，2016 年量化基金佔美国股市的成交量已达到 27%，直逼个人投资者 29%的比重，这个数字在 2013 年仅有 14%。2017 年第一季量化基金规模是 9320 亿美金，这数字在 2009 年是 4080 亿美金，更重要的是，在第一季所有私募基金的规模比前一季增加了 56 亿美金，其中投到量化基金的就佔了 49 亿。从这些数据可以发现，在人工智慧迅速发展后，透过程式自动交易的量化交易，是未来市场主流。

台湾自从期交所从 2011 年开放 API 下单之后，程式交易终于合法化；2015 年秋天，台湾证券交易所也开放了 API 下单，允许投资人在经过电脑运算后，所产生的交易指令，把单子自动下到券商去。2015 年是台湾证券市场程式交易元年。

台大资工系林守德教授曾经发表过一张投影片。

在这张投影片里，林教授把人跟电脑间的互动分成三个阶段，最早是电脑提供分析、人类决策，接下来是电脑提供选项让人类挑选；最新的演变则是人类设计决策的程式，让电脑自动作决策。人类设计决策的程式，在投资领域，就是程式交易，这一章，将介绍什么是程式交易？程式交易的优点？以及从那里开始学起。

什么是程式交易

什么是程式交易? 这个名词的英文是由 program 及 trade 这两个单字组合而成。英汉字典里，program 的意思，中文可以翻译成「节目单」，也就是一项一项按照原先排定的先后顺序，一个节目一个节目的依序演出。

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