三週学会程式交易：打造你的第一笔自动化交易 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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●熟悉脚本的撰写流程、建立完整进场交易策略、打造专属自动化交易模型的全方位程式交易书籍

　　●嘉实资讯创办人兼总经理李政霖，亲自为投资人量身订做程式交易入门攻略宝典，兼具实用性与参考性

　　●透过程式交易的学习三部曲，打造高效率的学习曲线，完全适合上班族或没空盯盘的投资族群

　　「程式交易学习三部曲」

　　第一阶段：拿来用，看得懂
　　对于完全没有程式语言学习经验，但具备一定投资专业知识的朋友，本书不仅揭露各家语法的优缺点，更协助新手筛选出最适合上手的程式交易语言。

　　第二阶段：拿来改，会改
　　作者将写程式的过程，比拟为一般大众写作文时的起、承、转、合，教你直接从一般交易策略的脚本开始着手，并用投资人直观的操作思维逻辑，一步步调整为最适合自己的策略脚本。

　　第三阶段：直接写，会写
　　本书不只是作为初学者第一本学习程式交易的手册，更是培养专业交易员所该具备的完整投资思维架构。从筛选标的到进出场策略，乃至于作者管理基金时的完整交易决策流程尽列其中；程式不只要写得对，更要实践你的投资思维。
 

作者简介

李政霖

　　【经历】
　　ING银行外汇交易员
　　元大自营部操盘人
　　元大投信研究部经理
　　嘉实资讯创办人

　　【现任】
　　嘉实资讯总经理
 

楔子│人生的第二个薪水袋 008

【基础篇】
chapter1 程式交易简介
014 什么是程式交易
015 程式交易的演化过程
017 为何要选择用程式来交易
019 如何选择要学习的程式语言
chapter2 语法的基本要素
027 写第一支程式
034 叙述与脚本
037 编译
039 回传值及时序的表达方式
050 运算子
053 脚本的其他元素
chapter3 程式的输出功能
060 自订指标
066 触发讯号通知
070 Print
chapter4 准备待运算的数据
078 变数
087 参数
091 GetField
094 GetQuote
chapter5 函数
099 什么是函数
101 内建函数
102 自订函数
109 中文函数
chapter6 流程控制
113 流程图
119 单叙述的选择结构（If...... Then）
122 多叙述的选择结构（Begin...... End）
128 选择结构之多种选择 Switch...... Case
131 回圈
chapter7 脚本的撰写流程
139 脚本的撰写流程
143 勘误
chapter8 回测
146 回测的设定
149 回测的报表
152 回测后的脚本修订

【进阶篇】
chapter9 时序的控制
158 K棒的读取
162 自订指标
163 策略雷达
166 选股
167 频率的语法
170 时间与日期的语法
174 时序常用内建函数
chapter10 常用的函数
183 逻辑函数
186 数学函数
191 统计函数
200 技术分析函数
209 型态相关函数
chapter11 进阶语法
218 跨商品
221 跨频率
226 跨频率的常用函数
231 阵列

【实战篇】
chapter12 大盘分析
241 大盘分析可以使用的栏位
257 大盘多空判断标准
260 大盘仪表板
265 大盘多空对策分数
269 大盘策略的函数化
chapter13 选股机器人
274 选股栏位
293 资料的更新
299 选股结果的输出与验证
301 程式的的除错与数据导出
305 自订选股排行条件
chapter14 自订指标与进出场点
312 自订指标是交易策略的起点
315 自订指标转换成交易策略的方法
321 从股性出发的自订指标
328 打造个股的仪表板
chapter15 程式交易的完整流程
338 交易决策的四大步骤
343 程式自动下单
348 打造自动化的投资决策流程
chapter16 交易策略灵感的来源
359 寻找大涨大跌股票的共同特征
360 从国内外交易高手的书籍，文章中找灵感
362 从系统内建的交易策略中，修改成自己的圣杯
363 从回测、模拟交易及实战中，修正交易策略
chapter17 后语
364 程式交易学习三部曲
365 一颗不怕亏钱又不孤注一掷的心
366 球投到最有把握的那一个地方才挥棒
367 寻找市场上那些非随机发生的现象

附录
369  1 函数宣告资料格式
379  2 勘误常见的语法错误
385  3 回测中逐笔洗价的定义说明
387  4 时间及日期相关函数
397  5 常用的数学函数
401  6 大盘相关栏位
409  7 财务比率计算公式
411  8 大盘仪表板脚本
 

楔子

人生的第二个薪水袋

　　在工厂担任资讯主管的阿德，一早醒来，边看朱芳君播报的非凡晨间新闻，边帮老婆及小孩准备早餐，顺便了解一下昨天晚上欧美市场，有没有出现什么非经济因素造成的重大变数，趁着小孩吃早餐的时候，阿德花了两分钟，检查一下自己电脑里的自动程式交易系统运作是否正常，然后就开车送老婆及小孩上班上学去了。

　　到了公司，趁着上班前，透过手机的 app，阿德监控电脑自动交易的运作情况，看到一切正常的灯号，就安心上工了。

　　中午休息的时候，阿德透过手机 app，了解今天程式帮他执行了哪些交易，哪些获利了结？哪些停损出场？又新买了哪些股票？合计到中午为止，电脑帮他赚了多少钱？

　　下班回家后，陪小朋友写完功课之后，打开电脑，查看选股程式挑出的新标的，阿德一档一档地用个股多空仪表板，挑出最近有不同策略，都相继出现买进讯号的股票，他把这些股票放进观察名单里。

　　另外，程式也通知阿德应该要调整在台股的持股水位。这是阿德写的一个台股多空判断程式，这个程式会即时运算各种大盘相关数据，然后根据阿德给的演算逻辑，计算台股的持股比例。

　　睡觉前，阿德再次检查一下美股的自动交易策略执行的情况，并且设好停损及停利的单子，结束人跟电脑合作无间的一天。

　　到了週末，约了几个程式交易圈的同好聚会，有朋友分享了最近财经杂志发表的交易策略，回家后，马上把这个策略写成程式码，并且回测过去十年，依这样的策略是否真的可以赚钱？回测的结果很不错，阿德立马把这个策略放进模拟交易中，让电脑模拟下单一阵子，看看成效，再决定是否拿来进行实战交易。

　　阿德靠着自己会设计交易程式，让电脑在他上班的时候，也为他试着从市场行情的变化中，赚到第二份薪水。

　　有人调查后发现国人心目中理想的退休金额是 1700 万元，如果退休前要存到这个数字，假设是 65 岁退休，那每个月需要存到2.3 万元，这个数字，对大部份的年轻人，都是不能承受之重，于是有的人兼差，有的人作直销，有的人开始学投资，希望找到可以钱赚钱的现代聚宝盆，特别是那些会写程式的理组同学，开始有人学程式交易，想要靠程式赚到人生的第一桶金。

　　这本书的目的，是希望不管会不会写程式，透过这本书的介绍，可以学会用程式语言，建构一个自动化的投资机制，让不管在哪一个行业，除了本业之外，都可以创造另一笔稳定的，由电脑自动执行的投资收益。
 

CH 1 程式交易简介

全球首富巴菲特应该是大家心目中的神，但这二十年来，有一位老兄绩效比他好，这位老兄的名字叫西蒙斯（James Simons），是个差点就拿到诺贝尔奖的数学家。他成立了一家叫文艺复兴科技的公司，管理一个叫大奖章的避险基金，这个基金从 1989 年以来，年化报酬率是 34%（巴菲特是 20%），2008 年次贷危机时，巴菲特亏了 15%，西蒙斯赚了 80%。他的操作哲学是透过电脑的大规模快速运算，寻找金融市场里，在特定情况下，稍纵即逝的高胜率交易机会。这家公司里有超过 70 位拥有数学、物理学与统计学博士学位的量化专家，他们每天做的工作就是建构模型、测试模型及寻找可以在市场中赚到钱的交易策略。

类似文艺复兴这类透过量化决策过程来进行投资的机构，这十多年来，愈来愈多。《机构投资者》旗下出版物《阿尔法》公佈的「2016 年全球收入最高的对沖基金经理」排行榜，前 10 位收入最高的对沖基金经理中，有 8 位被归为量化基金经理。根据统计，2016 年量化基金佔美国股市的成交量已达到 27%，直逼个人投资者 29%的比重，这个数字在 2013 年仅有 14%。2017 年第一季量化基金规模是 9320 亿美金，这数字在 2009 年是 4080 亿美金，更重要的是，在第一季所有私募基金的规模比前一季增加了 56 亿美金，其中投到量化基金的就佔了 49 亿。从这些数据可以发现，在人工智慧迅速发展后，透过程式自动交易的量化交易，是未来市场主流。

台湾自从期交所从 2011 年开放 API 下单之后，程式交易终于合法化；2015 年秋天，台湾证券交易所也开放了 API 下单，允许投资人在经过电脑运算后，所产生的交易指令，把单子自动下到券商去。2015 年是台湾证券市场程式交易元年。

台大资工系林守德教授曾经发表过一张投影片。

在这张投影片里，林教授把人跟电脑间的互动分成三个阶段，最早是电脑提供分析、人类决策，接下来是电脑提供选项让人类挑选；最新的演变则是人类设计决策的程式，让电脑自动作决策。人类设计决策的程式，在投资领域，就是程式交易，这一章，将介绍什么是程式交易？程式交易的优点？以及从那里开始学起。

什么是程式交易

什么是程式交易? 这个名词的英文是由 program 及 trade 这两个单字组合而成。英汉字典里，program 的意思，中文可以翻译成「节目单」，也就是一项一项按照原先排定的先后顺序，一个节目一个节目的依序演出。

评分☆☆☆☆☆

我是一名在校学生，一直对科技和金融交叉的领域充满好奇，但又苦于没有一个明确的入口。《三週学会程式交易：打造你的第一笔自动化交易》这本书恰好满足了我这个需求。它没有使用太多晦涩难懂的学术术语，而是用一种非常亲切的语言，将程式交易这个概念变得触手可及。书中提供的各种小例子，让我能够一边阅读一边动手实践，这种学习体验是传统的教科书所无法比拟的。我尤其欣赏书中关于“风险管理”的章节，作者并没有回避这一重要的环节，而是深入浅出地讲解了在自动化交易中如何控制风险，这让我意识到，成功交易不仅仅是找到一个赚钱的策略，更重要的是如何保护自己的本金。通过这本书，我不仅学会了如何编写简单的交易脚本，更重要的是，我开始建立起一种系统性的交易思维，学会了如何去分析市场，如何去评估一个策略的优劣。这本书为我打开了通往金融科技领域的一扇新大门，我迫不及待地想继续探索下去。

评分☆☆☆☆☆

这本书就像是为我量身定做的，我一直对量化交易很感兴趣，但总觉得门槛很高，那些专业术语和复杂的模型让我望而却步。直到我偶然发现了《三週学会程式交易：打造你的第一笔自动化交易》。坦白说，最初我抱持着怀疑的态度，毕竟“三週学会”听起来有点过于乐观。然而，事实证明我的担忧是多余的。作者的讲解方式非常清晰易懂，循序渐进，一点点地将复杂的概念分解开来，让我能够一步一步地跟上。最让我惊喜的是，书中并没有一上来就抛出大量高深的数学公式，而是从最基础的编程语言和交易理念入手，让我这个零基础的读者也能快速入门。书中提供的实操案例非常丰富，每一个步骤都讲解得细致入微，让我感觉自己真的在亲手构建一个交易系统。而且，作者很注重理论与实践的结合，不仅仅是教你如何写代码，更重要的是让你理解“为什么”要这样做，以及如何去评估一个交易策略的好坏。这本书彻底打消了我之前对程式交易的畏惧感，让我看到了自动化交易的无限可能，也激发了我更深入学习的动力。

评分☆☆☆☆☆

作为一个已经有一定编程基础，但对金融交易知之甚少的人来说，《三週学会程式交易：打造你的第一笔自动化交易》这本书起到了一个绝佳的桥梁作用。它并没有假设我拥有深厚的金融知识，而是从头开始，用一种非常“接地气”的方式介绍量化交易的核心概念。书中关于如何选择合适的编程语言、如何处理金融数据的技巧、以及构建一个基础交易逻辑的思路，都写得非常到位。我特别喜欢作者在书中关于“数据清洗”和“回测”部分的讲解。这些看似枯燥的步骤，在作者的笔下却变得生动有趣，而且我能深刻理解它们在构建一个稳定有效的交易系统中的重要性。更重要的是，这本书让我明白，程式交易并非遥不可及，它更像是一门结合了逻辑思维、编程技能和市场洞察的艺术。通过书中的指导，我开始尝试着将自己的一些交易想法通过代码实现，并进行初步的回测，这整个过程让我感到无比的兴奋和成就感。这本书不仅仅是一本技术指南，更是一次思维模式的启迪，让我看到了金融市场中数据驱动决策的强大力量。

评分☆☆☆☆☆

作为一名工作多年的金融从业者，我一直对“程式交易”抱有浓厚的兴趣，但碍于时间精力有限，总觉得没有机会系统学习。直到我翻阅《三週学会程式交易：打造你的第一笔自动化交易》，我才发现，原来系统地掌握这项技能并非遥不可及。《三週学会程式交易：打造你的第一笔自动化交易》这本书的结构设计非常合理，它并非贪多求全，而是聚焦于构建一个可执行的自动化交易系统所需的关键要素。从基础的编程环境搭建，到交易信号的生成，再到策略的回测和优化，每一步都衔接得非常自然。作者在书中强调的“实战性”让我印象深刻，他并没有过多地停留在理论层面，而是提供了大量的代码示例和实际操作指导，让读者能够立即将所学知识应用到实践中。我特别赞赏书中关于“如何避免过度拟合”的讨论，这对于任何一个想要在量化交易领域有所建树的人来说，都是至关重要的。这本书为我提供了一个清晰的学习路径，让我能够在短时间内对程式交易有一个全面的认识，并初步构建起自己的交易系统。

评分☆☆☆☆☆

我一直觉得“程式交易”听起来很神秘，好像是少数专业人士才能掌握的技能。《三週学会程式交易：打造你的第一笔自动化交易》这本书彻底颠覆了我的这种看法。作者用一种非常平易近人的方式，将复杂的程式交易过程拆解成一个个可管理的步骤，让我这个对编程和金融都不是很了解的人，也能轻松跟上。书中从最基础的Python语言入门讲起，然后逐步引入金融数据处理、交易策略的逻辑构建，再到最后的自动化执行。我最喜欢的是书中关于“数据分析”和“信号生成”的章节，作者通过一些生动的例子，让我理解了如何从海量的数据中提取有价值的信息，并转化为可执行的交易信号。而且，书中提供的很多代码片段，可以直接拿来修改和使用，这大大降低了学习的门槛。这本书就像是一位经验丰富的向导，带领我一步一步地走进了程式交易的世界，让我不再对自动化交易感到畏惧，而是充满了尝试的信心和动力。