具體描述
作者積 20 多年的教學經驗，避免繁復的數學，改以口語方式撰寫本書，使初 學者能很快地進入期貨與選擇權領域，並吸收其精華。同時，本書盡量舉本土選 擇權、期貨及結構型商品為例，使讀者能透過實際商品而更加瞭解課程內容。
二、內容豐富
本書內容豐富，包括大部分期貨與選擇的相關子題，包括，衍生性商品介 紹、選擇權的價格、買權賣權等價關係、B-S 定價公式、選擇權交易策略、股價指 數選擇權及外匯選擇權、期貨定價、期貨交易策略、股價指數期貨、外匯期貨、 利率期貨、颱灣期貨市場等。另外還包括遠期契約、交換契約、濛地卡羅模擬及 二項式定價法等。
三、金融創新個案
本書第 17 章選取 10 個常見的金融創新商品，並探討産品推齣的背景、對發 行者及投資者的好處及風險、産品損益報酬圖形、商品拆解及評價等，使學生能 從産品瞭解理論的應用。産品包括 TRF、雙元外幣投資組閤、保本型共同基金、 槓桿型與反嚮型 ETF、牛熊證及展延型牛熊證、可轉換公司債、利率連動公司債、 投資型保單、巨災債券及通貨膨脹連動債券等。
四、時事專欄
本書於每章後麵選錄一篇與正文相關之時事專欄，使讀者能經由閱讀相關新 聞報導更加瞭解正文，達到理論和實務相結閤之目標。
五、測驗題
本書在每一章的習作加附測驗題，以幫助初學者釐清觀念，也可作為任課老 師考題之用。
六、評價軟體
本書附“選擇權評價及交易策略軟體”，藉著此軟體讀者可以很快地求齣認購 權證、股票選擇權、指數選擇權、外匯選擇權、期貨選擇權之價格，以及隱含波 幅、delta、gamma、vega、theta、rho 等避險參數。另外也可以利用二項式評價法 及濛地卡羅模擬法求齣選擇權價格。
七、交易策略繪圖
本書所附的軟體，包括各種選擇權交易策略的損益繪圖，讀者可以藉由此功 能，熟悉選擇權的各種交易策略及其損益圖形。
著者信息
陳威光
現職：政治大學金融學係教授
經曆
•彰化銀行行員
•電腦公司銷售工程師
•颱灣經濟研究院初級助理研究員
•成功大學會計研究所財務組副教授
•政治大學金融學係副教授
•FRM證照（金融風險管理師）
研究興趣
•金融創新商品個案
•衍生性商品
•金融科技
教授課程
•選擇權
•衍生性商品
•新金融商品個案分析
•金融科技與商業創新
圖書目錄
第一節 衍生性商品與風險管理
第二節 衍生性商品的定義與種類
第三節 衍生性商品的特性及功能
第四節 全球衍生性商品交易概況
第五節 金融創新與商品個案
實務專欄：人寫錯字不能怪筆，金融海嘯不能全怪罪衍生性商品
第2章 選擇權導論
第一節 選擇權的發展沿革
第二節 選擇權專有名詞介紹
第三節 選擇權日常生活實例
第四節 結閤選擇權的産品實例
實務專欄：結構型商品缺失多 4銀行被罰
第3章 選擇權的價格及範圍
第一節 選擇權到期時的價值
第二節 選擇權的內含價值與時間價值
第三節 影響選擇權價格的因素
第四節 買權及賣權價格範圍
實務專欄：衍生性商品集中結算勢在必行
第4章 買權賣權等價關係
第一節 買權賣權等價關係
第二節 等價關係的解析
第三節 等價關係的推導
第四節 等價理論與證券的復製
實務專欄：銀行 TRF 新業務解禁
第5章 Black-Scholes 選擇權定價公式
第一節 B-S 買權公式
第二節 B-S 公式的解析
第三節 B-S 公式中的變數
第四節 變數改變對選擇權價格的影響
第五節 隱含波動度與笑狀波幅
第六節 波動度指數VIX
實務專欄：修斯和莫頓研究選擇權的定價方法獲得1997 年諾貝爾經濟學奬
第6章 選擇權的交易策略
第一節 單一策略
第二節 避險策略
第三節 組閤策略
第四節 價差策略
第五節 閤成策略
第六節 套利策略
第七節 波動度交易策略
實務專欄：美股暴起暴落 疑蜂湧放空波動率指數惹禍
第7章 股價指數選擇權與外匯選擇權
第一節 股價指數選擇權介紹
第二節 股價指數選擇權的功能和價格
第三節 外匯選擇權介紹
第四節 颱指選擇權市場
第五節 認購權證與認售權證
實務專欄：企業操作外匯選擇權造成巨額損失
第8章 新奇選擇權
第一節 新奇選擇權導論
第二節 平均式選擇權
第三節 界限選擇權
第四節 迴顧型選擇權
第五節 多因子選擇權
第六節 其他新奇選擇權
實務專欄：颱灣第一檔颱指連動債—茂矽股價指數連動公司債
第9章 期貨導論
第一節 期貨的發展沿革
第二節 全球主要期貨商品概況
第三節 期貨契約的種類
第四節 期貨專有名詞介紹
實務專欄：波動度期貨：另一種避險工具
第10章 期貨的定價
第一節 持有成本理論
第二節 持有成本理論的修正
第三節 預期理論
第四節 期貨的基差和價差
實務專欄：颱指期逆價差 擴至29點
第11章 期貨的交易策略
第一節 投機策略
第二節 避險策略
第三節 最適期貨避險數量
第四節 價差策略
第五節 套利策略
實務專欄：避險基金將會是下一個金融風暴的主角嗎？
第12章 股價指數期貨
第一節 股價指數期貨介紹
第二節 股價指數期貨的應用及價格
第三節 股價指數期貨造成的災難
第四節 颱灣期貨市場
實務專欄：從期貨看現貨 外資期權雙布多
第13章 外匯期貨與利率期貨
第一節 外匯期貨介紹
第二節 外匯期貨的應用及價格
第三節 利率期貨介紹
第四節 利率期貨的價格
實務專欄：由美國聯邦基金利率期貨價格 預測 FED 升息的機率
第14章 遠期契約
第一節 遠期契約介紹
第二節 遠期外匯的功能及價格
第三節 無本金交割遠期外匯
第四節 遠期利率協定
實務專欄：颱美利差擴大 今年壽險獲利一大變數是遠期外匯
第15章 交換契約
第一節 交換契約介紹
第二節 利率交換
第三節 貨幣交換
第四節 商品交換
第五節 權益交換
第六節 信用違約交換
實務專欄：CDS、CDO 被認為是2008 年金融海嘯的幫兇
第16章 二項式及濛地卡羅定價法
第一節 二項式定價法
第二節 二項式兩期定價法
第三節 二項式美式選擇權定價法
第四節 濛地卡羅定價法
第五節 二項式及濛地卡羅法實例
實務專欄：濛地卡羅模擬法名稱的由來
第17章 金融創新商品個案
第一節 目標可贖迴遠期契約 TRF 個案
第二節 投資型外幣存款個案
第三節 保本型共同基金個案
第四節 槓桿型與反嚮型 ETF 個案
第五節 牛熊證及展延型牛熊證個案
第六節 可轉換公司債個案
第七節 利率連動公司債個案
第八節 投資型保單個案
第九節 巨災債券個案
第十節 通貨膨脹連動債券個案
選擇權評價及交易策略軟體 2.2 版使用說明
圖書序言
圖書試讀
用戶評價
這本書的標題，《期貨與選擇權:金融創新個案》，讓我想到瞭那些在金融史上留下深刻印記的創新時刻，以及那些被譽為“金融魔術師”的交易者們。我一直對金融市場的“幕後故事”非常著迷，尤其是那些通過巧妙運用金融工具來創造巨大價值，或者規避巨大風險的案例。我希望這本書能夠帶領我走進這些故事的核心。我期待能夠看到一些跨越時空的經典案例，例如早期期貨市場的建立，或者期權交易的裏程碑事件，它們是如何改變瞭當時的金融格局？同時，我也希望能夠瞭解到近期的一些具有代錶性的金融創新案例，例如那些與新興技術（如區塊鏈、人工智能）相結閤的衍生品，它們又將如何塑造未來的金融市場？作者在書中是否會深入分析這些案例背後的商業邏輯、風險管理策略以及市場影響？我希望能夠從這些案例中學習到，金融創新是如何産生的，它需要具備哪些條件，又會麵臨哪些挑戰。更重要的是，我希望能夠理解，在這些創新背後，是如何運用期貨和期權這兩個核心工具來構建復雜的金融産品和交易策略的。這本書，對我而言，將是打開一扇理解金融市場演進和金融創新思維的大門，讓我能夠更深刻地認識到金融衍生品在現代經濟中的重要地位。
评分一本期貨與期權的書，光看名字就讓人感覺既有深度又充滿挑戰，仿佛打開瞭一扇通往復雜金融世界的大門。這本書的齣現，對於我這樣渴望在金融市場中尋求更高層次理解的讀者來說，無疑是雪中送炭。想象一下，在閱讀的過程中，我將跟隨作者的筆觸，逐一解構那些令人眼花繚亂的金融衍生品，理解它們如何在瞬息萬變的全球經濟中發揮作用，又是如何被聰明的交易者們用來規避風險、捕捉收益。我期待書中能夠深入淺齣地講解期貨和期權的基本原理，從最基礎的概念入手，比如什麼是保證金交易，什麼是期權的時間價值，什麼是行權價對策略的影響。更重要的是，我希望這本書能夠通過大量的實際案例，將這些抽象的概念具象化。那些真實發生在金融市場上的故事，那些成功與失敗的交易，將是最好的教科書。我希望能看到那些經典的對衝操作，那些利用期權進行杠杆投資的案例，甚至是那些因為對風險認識不足而付齣沉重代價的警示。我期待能從這些案例中學習到分析市場、評估風險、製定交易策略的真知灼見，從而提升自己的金融素養，不至於在真實的交易環境中“盲人摸象”，而是能有理有據地做齣判斷。這本書，我相信將成為我投資道路上的一位良師益友，指引我穿越迷霧，走嚮更清晰的財富增長之路。
评分作為一名對金融市場有著濃厚興趣但又缺乏係統性知識的投資者，我一直覺得期貨和期權是金融領域裏最神秘莫測的部分。它們的名字聽起來就充滿瞭專業性和高門檻，讓人望而生畏。所以，當看到《期貨與選擇權:金融創新個案》這本書時，我的第一反應就是，這可能是我打破認知壁壘、真正理解這些衍生品的機會。我非常期待這本書能以一種非常接地氣的方式，將復雜的概念變得易於理解。我希望它不會充斥著過多的術語和復雜的數學公式，而是能夠用生動的語言，配閤豐富的圖錶和案例，來解釋期貨和期權的運作機製。比如，它是否會從一個普通投資者可能遇到的實際問題齣發，例如如何對衝股票投資的風險，或者如何利用小額資金博取高收益，然後引齣期貨和期權的應用？我特彆想瞭解，在不同的市場環境下，這些工具是如何被運用的。在牛市中，它們會發揮怎樣的作用？在熊市中，它們又能提供哪些保護？又或者在波動性劇烈的市場中，如何利用它們來捕捉機會？書中的“個案”二字，更是讓我充滿期待，我希望看到的是真實的交易場景，是交易員們在麵對市場波動時，是如何運用期貨和期權來製定和執行策略的，是他們是如何分析信息，做齣決策的。通過這些鮮活的案例，我希望能學習到實戰的經驗，而不隻是紙上談兵。
评分當看到《期貨與選擇權:金融創新個案》這個書名時，我的腦海裏立刻浮現齣那些活躍在國際金融舞颱上的身影，以及那些聽起來高深莫測的交易策略。我一直相信，在這個信息爆炸的時代，知識就是力量，而對於金融市場來說，掌握先進的金融工具和策略，更是提升競爭力的關鍵。我非常期待這本書能夠幫助我揭開期貨和期權的麵紗，讓我理解它們不僅僅是簡單的金融産品，更是能夠實現復雜金融目標的強大工具。我希望書中能夠詳細介紹一些具體的“金融創新個案”，這些案例應該涵蓋不同的市場，不同的風險偏好，以及不同的投資目標。例如，我希望能看到企業如何利用期貨來鎖定大宗商品價格，如何規避匯率風險，以及如何利用期權來設計具有特定收益特徵的投資組閤。更重要的是，我希望能從這些案例中學習到，交易者是如何分析市場趨勢，評估潛在風險，並製定齣最優的交易策略的。這本書，對我來說，不僅僅是一次知識的學習，更是一次思維的訓練。我希望通過閱讀這些案例，能夠培養齣更敏銳的市場洞察力，更理性的風險管理意識，以及更具創造性的交易思維，從而在未來的投資實踐中，能夠更遊刃有餘地應對市場的變化，實現自己的財富增值目標。
评分這本書的名字“期貨與選擇權:金融創新個案”，光是“金融創新”這幾個字就足以勾起我的好奇心。在如今這個日新月異的金融時代，創新是永恒的主題，而衍生品無疑是金融創新最活躍的領域之一。我一直對那些能夠驅動市場、改變遊戲規則的金融産品充滿興趣，而期貨和期權正是其中的佼佼者。我迫切地想知道，這本書將如何呈現這些金融工具的“創新”之處。它是否會深入探討那些劃時代的金融閤約是如何被設計齣來的？例如，最初的股指期貨是如何誕生的，它又如何改變瞭股票市場的交易模式？期權閤約又是如何從最初的簡單形式發展齣如此多樣的策略，滿足不同投資者的需求？我特彆希望書中能有關於一些令人拍案叫絕的金融工程案例，那些能夠體現智慧和創意的金融産品設計，它們是如何解決市場痛點，創造新的價值的。不僅僅是理論上的介紹，更重要的是，我希望這本書能夠展示這些創新是如何在實際的金融市場中被應用和檢驗的，那些案例背後的邏輯是什麼，又是如何帶來預期的結果。瞭解這些“金融創新”的來龍去脈，對於我理解整個金融體係的演進，以及把握未來的發展趨勢，無疑具有重要的意義。它將幫助我不再僅僅是市場的一個被動參與者，而是能夠更主動地理解和駕馭這個復雜而充滿活力的金融世界。
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