具体描述
作者积 20 多年的教学经验，避免繁复的数学，改以口语方式撰写本书，使初 学者能很快地进入期货与选择权领域，并吸收其精华。同时，本书尽量举本土选 择权、期货及结构型商品为例，使读者能透过实际商品而更加了解课程内容。
二、内容丰富
本书内容丰富，包括大部分期货与选择的相关子题，包括，衍生性商品介 绍、选择权的价格、买权卖权等价关系、B-S 定价公式、选择权交易策略、股价指 数选择权及外汇选择权、期货定价、期货交易策略、股价指数期货、外汇期货、 利率期货、台湾期货市场等。另外还包括远期契约、交换契约、蒙地卡罗模拟及 二项式定价法等。
三、金融创新个案
本书第 17 章选取 10 个常见的金融创新商品，并探讨产品推出的背景、对发 行者及投资者的好处及风险、产品损益报酬图形、商品拆解及评价等，使学生能 从产品了解理论的应用。产品包括 TRF、双元外币投资组合、保本型共同基金、 槓桿型与反向型 ETF、牛熊证及展延型牛熊证、可转换公司债、利率连动公司债、 投资型保单、巨灾债券及通货膨胀连动债券等。
四、时事专栏
本书于每章后面选录一篇与正文相关之时事专栏，使读者能经由阅读相关新 闻报导更加了解正文，达到理论和实务相结合之目标。
五、测验题
本书在每一章的习作加附测验题，以帮助初学者釐清观念，也可作为任课老 师考题之用。
六、评价软体
本书附“选择权评价及交易策略软体”，借着此软体读者可以很快地求出认购 权证、股票选择权、指数选择权、外汇选择权、期货选择权之价格，以及隐含波 幅、delta、gamma、vega、theta、rho 等避险参数。另外也可以利用二项式评价法 及蒙地卡罗模拟法求出选择权价格。
七、交易策略绘图
本书所附的软体，包括各种选择权交易策略的损益绘图，读者可以借由此功 能，熟悉选择权的各种交易策略及其损益图形。
著者信息
陈威光
现职：政治大学金融学系教授
经历
•彰化银行行员
•电脑公司销售工程师
•台湾经济研究院初级助理研究员
•成功大学会计研究所财务组副教授
•政治大学金融学系副教授
•FRM证照（金融风险管理师）
研究兴趣
•金融创新商品个案
•衍生性商品
•金融科技
教授课程
•选择权
•衍生性商品
•新金融商品个案分析
•金融科技与商业创新
图书目录
第一节 衍生性商品与风险管理
第二节 衍生性商品的定义与种类
第三节 衍生性商品的特性及功能
第四节 全球衍生性商品交易概况
第五节 金融创新与商品个案
实务专栏：人写错字不能怪笔，金融海啸不能全怪罪衍生性商品
第2章 选择权导论
第一节 选择权的发展沿革
第二节 选择权专有名词介绍
第三节 选择权日常生活实例
第四节 结合选择权的产品实例
实务专栏：结构型商品缺失多 4银行被罚
第3章 选择权的价格及范围
第一节 选择权到期时的价值
第二节 选择权的内含价值与时间价值
第三节 影响选择权价格的因素
第四节 买权及卖权价格范围
实务专栏：衍生性商品集中结算势在必行
第4章 买权卖权等价关系
第一节 买权卖权等价关系
第二节 等价关系的解析
第三节 等价关系的推导
第四节 等价理论与证券的复制
实务专栏：银行 TRF 新业务解禁
第5章 Black-Scholes 选择权定价公式
第一节 B-S 买权公式
第二节 B-S 公式的解析
第三节 B-S 公式中的变数
第四节 变数改变对选择权价格的影响
第五节 隐含波动度与笑状波幅
第六节 波动度指数VIX
实务专栏：修斯和莫顿研究选择权的定价方法获得1997 年诺贝尔经济学奖
第6章 选择权的交易策略
第一节 单一策略
第二节 避险策略
第三节 组合策略
第四节 价差策略
第五节 合成策略
第六节 套利策略
第七节 波动度交易策略
实务专栏：美股暴起暴落 疑蜂涌放空波动率指数惹祸
第7章 股价指数选择权与外汇选择权
第一节 股价指数选择权介绍
第二节 股价指数选择权的功能和价格
第三节 外汇选择权介绍
第四节 台指选择权市场
第五节 认购权证与认售权证
实务专栏：企业操作外汇选择权造成巨额损失
第8章 新奇选择权
第一节 新奇选择权导论
第二节 平均式选择权
第三节 界限选择权
第四节 回顾型选择权
第五节 多因子选择权
第六节 其他新奇选择权
实务专栏：台湾第一档台指连动债—茂硅股价指数连动公司债
第9章 期货导论
第一节 期货的发展沿革
第二节 全球主要期货商品概况
第三节 期货契约的种类
第四节 期货专有名词介绍
实务专栏：波动度期货：另一种避险工具
第10章 期货的定价
第一节 持有成本理论
第二节 持有成本理论的修正
第三节 预期理论
第四节 期货的基差和价差
实务专栏：台指期逆价差 扩至29点
第11章 期货的交易策略
第一节 投机策略
第二节 避险策略
第三节 最适期货避险数量
第四节 价差策略
第五节 套利策略
实务专栏：避险基金将会是下一个金融风暴的主角吗？
第12章 股价指数期货
第一节 股价指数期货介绍
第二节 股价指数期货的应用及价格
第三节 股价指数期货造成的灾难
第四节 台湾期货市场
实务专栏：从期货看现货 外资期权双布多
第13章 外汇期货与利率期货
第一节 外汇期货介绍
第二节 外汇期货的应用及价格
第三节 利率期货介绍
第四节 利率期货的价格
实务专栏：由美国联邦基金利率期货价格 预测 FED 升息的机率
第14章 远期契约
第一节 远期契约介绍
第二节 远期外汇的功能及价格
第三节 无本金交割远期外汇
第四节 远期利率协定
实务专栏：台美利差扩大 今年寿险获利一大变数是远期外汇
第15章 交换契约
第一节 交换契约介绍
第二节 利率交换
第三节 货币交换
第四节 商品交换
第五节 权益交换
第六节 信用违约交换
实务专栏：CDS、CDO 被认为是2008 年金融海啸的帮兇
第16章 二项式及蒙地卡罗定价法
第一节 二项式定价法
第二节 二项式两期定价法
第三节 二项式美式选择权定价法
第四节 蒙地卡罗定价法
第五节 二项式及蒙地卡罗法实例
实务专栏：蒙地卡罗模拟法名称的由来
第17章 金融创新商品个案
第一节 目标可赎回远期契约 TRF 个案
第二节 投资型外币存款个案
第三节 保本型共同基金个案
第四节 槓桿型与反向型 ETF 个案
第五节 牛熊证及展延型牛熊证个案
第六节 可转换公司债个案
第七节 利率连动公司债个案
第八节 投资型保单个案
第九节 巨灾债券个案
第十节 通货膨胀连动债券个案
选择权评价及交易策略软体 2.2 版使用说明
图书序言
图书试读
用户评价
当看到《期货与选择权:金融创新个案》这个书名时，我的脑海里立刻浮现出那些活跃在国际金融舞台上的身影，以及那些听起来高深莫测的交易策略。我一直相信，在这个信息爆炸的时代，知识就是力量，而对于金融市场来说，掌握先进的金融工具和策略，更是提升竞争力的关键。我非常期待这本书能够帮助我揭开期货和期权的面纱，让我理解它们不仅仅是简单的金融产品，更是能够实现复杂金融目标的强大工具。我希望书中能够详细介绍一些具体的“金融创新个案”，这些案例应该涵盖不同的市场，不同的风险偏好，以及不同的投资目标。例如，我希望能看到企业如何利用期货来锁定大宗商品价格，如何规避汇率风险，以及如何利用期权来设计具有特定收益特征的投资组合。更重要的是，我希望能从这些案例中学习到，交易者是如何分析市场趋势，评估潜在风险，并制定出最优的交易策略的。这本书，对我来说，不仅仅是一次知识的学习，更是一次思维的训练。我希望通过阅读这些案例，能够培养出更敏锐的市场洞察力，更理性的风险管理意识，以及更具创造性的交易思维，从而在未来的投资实践中，能够更游刃有余地应对市场的变化，实现自己的财富增值目标。
评分这本书的名字“期货与选择权:金融创新个案”，光是“金融创新”这几个字就足以勾起我的好奇心。在如今这个日新月异的金融时代，创新是永恒的主题，而衍生品无疑是金融创新最活跃的领域之一。我一直对那些能够驱动市场、改变游戏规则的金融产品充满兴趣，而期货和期权正是其中的佼佼者。我迫切地想知道，这本书将如何呈现这些金融工具的“创新”之处。它是否会深入探讨那些划时代的金融合约是如何被设计出来的？例如，最初的股指期货是如何诞生的，它又如何改变了股票市场的交易模式？期权合约又是如何从最初的简单形式发展出如此多样的策略，满足不同投资者的需求？我特别希望书中能有关于一些令人拍案叫绝的金融工程案例，那些能够体现智慧和创意的金融产品设计，它们是如何解决市场痛点，创造新的价值的。不仅仅是理论上的介绍，更重要的是，我希望这本书能够展示这些创新是如何在实际的金融市场中被应用和检验的，那些案例背后的逻辑是什么，又是如何带来预期的结果。了解这些“金融创新”的来龙去脉，对于我理解整个金融体系的演进，以及把握未来的发展趋势，无疑具有重要的意义。它将帮助我不再仅仅是市场的一个被动参与者，而是能够更主动地理解和驾驭这个复杂而充满活力的金融世界。
评分一本期货与期权的书，光看名字就让人感觉既有深度又充满挑战，仿佛打开了一扇通往复杂金融世界的大门。这本书的出现，对于我这样渴望在金融市场中寻求更高层次理解的读者来说，无疑是雪中送炭。想象一下，在阅读的过程中，我将跟随作者的笔触，逐一解构那些令人眼花缭乱的金融衍生品，理解它们如何在瞬息万变的全球经济中发挥作用，又是如何被聪明的交易者们用来规避风险、捕捉收益。我期待书中能够深入浅出地讲解期货和期权的基本原理，从最基础的概念入手，比如什么是保证金交易，什么是期权的时间价值，什么是行权价对策略的影响。更重要的是，我希望这本书能够通过大量的实际案例，将这些抽象的概念具象化。那些真实发生在金融市场上的故事，那些成功与失败的交易，将是最好的教科书。我希望能看到那些经典的对冲操作，那些利用期权进行杠杆投资的案例，甚至是那些因为对风险认识不足而付出沉重代价的警示。我期待能从这些案例中学习到分析市场、评估风险、制定交易策略的真知灼见，从而提升自己的金融素养，不至于在真实的交易环境中“盲人摸象”，而是能有理有据地做出判断。这本书，我相信将成为我投资道路上的一位良师益友，指引我穿越迷雾，走向更清晰的财富增长之路。
评分这本书的标题，《期货与选择权:金融创新个案》，让我想到了那些在金融史上留下深刻印记的创新时刻，以及那些被誉为“金融魔术师”的交易者们。我一直对金融市场的“幕后故事”非常着迷，尤其是那些通过巧妙运用金融工具来创造巨大价值，或者规避巨大风险的案例。我希望这本书能够带领我走进这些故事的核心。我期待能够看到一些跨越时空的经典案例，例如早期期货市场的建立，或者期权交易的里程碑事件，它们是如何改变了当时的金融格局？同时，我也希望能够了解到近期的一些具有代表性的金融创新案例，例如那些与新兴技术（如区块链、人工智能）相结合的衍生品，它们又将如何塑造未来的金融市场？作者在书中是否会深入分析这些案例背后的商业逻辑、风险管理策略以及市场影响？我希望能够从这些案例中学习到，金融创新是如何产生的，它需要具备哪些条件，又会面临哪些挑战。更重要的是，我希望能够理解，在这些创新背后，是如何运用期货和期权这两个核心工具来构建复杂的金融产品和交易策略的。这本书，对我而言，将是打开一扇理解金融市场演进和金融创新思维的大门，让我能够更深刻地认识到金融衍生品在现代经济中的重要地位。
评分作为一名对金融市场有着浓厚兴趣但又缺乏系统性知识的投资者，我一直觉得期货和期权是金融领域里最神秘莫测的部分。它们的名字听起来就充满了专业性和高门槛，让人望而生畏。所以，当看到《期货与选择权:金融创新个案》这本书时，我的第一反应就是，这可能是我打破认知壁垒、真正理解这些衍生品的机会。我非常期待这本书能以一种非常接地气的方式，将复杂的概念变得易于理解。我希望它不会充斥着过多的术语和复杂的数学公式，而是能够用生动的语言，配合丰富的图表和案例，来解释期货和期权的运作机制。比如，它是否会从一个普通投资者可能遇到的实际问题出发，例如如何对冲股票投资的风险，或者如何利用小额资金博取高收益，然后引出期货和期权的应用？我特别想了解，在不同的市场环境下，这些工具是如何被运用的。在牛市中，它们会发挥怎样的作用？在熊市中，它们又能提供哪些保护？又或者在波动性剧烈的市场中，如何利用它们来捕捉机会？书中的“个案”二字，更是让我充满期待，我希望看到的是真实的交易场景，是交易员们在面对市场波动时，是如何运用期货和期权来制定和执行策略的，是他们是如何分析信息，做出决策的。通过这些鲜活的案例，我希望能学习到实战的经验，而不只是纸上谈兵。
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