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　　一、浅显易读
　　作者积 20 多年的教学经验，避免繁复的数学，改以口语方式撰写本书，使初 学者能很快地进入期货与选择权领域，并吸收其精华。同时，本书尽量举本土选 择权、期货及结构型商品为例，使读者能透过实际商品而更加了解课程内容。

　　二、内容丰富
　　本书内容丰富，包括大部分期货与选择的相关子题，包括，衍生性商品介 绍、选择权的价格、买权卖权等价关系、B-S 定价公式、选择权交易策略、股价指 数选择权及外汇选择权、期货定价、期货交易策略、股价指数期货、外汇期货、 利率期货、台湾期货市场等。另外还包括远期契约、交换契约、蒙地卡罗模拟及 二项式定价法等。

　　三、金融创新个案
　　本书第 17 章选取 10 个常见的金融创新商品，并探讨产品推出的背景、对发 行者及投资者的好处及风险、产品损益报酬图形、商品拆解及评价等，使学生能 从产品了解理论的应用。产品包括 TRF、双元外币投资组合、保本型共同基金、 槓桿型与反向型 ETF、牛熊证及展延型牛熊证、可转换公司债、利率连动公司债、 投资型保单、巨灾债券及通货膨胀连动债券等。
 
　　四、时事专栏
　　本书于每章后面选录一篇与正文相关之时事专栏，使读者能经由阅读相关新 闻报导更加了解正文，达到理论和实务相结合之目标。

　　五、测验题
　　本书在每一章的习作加附测验题，以帮助初学者釐清观念，也可作为任课老 师考题之用。

　　六、评价软体
　　本书附“选择权评价及交易策略软体”，借着此软体读者可以很快地求出认购 权证、股票选择权、指数选择权、外汇选择权、期货选择权之价格，以及隐含波 幅、delta、gamma、vega、theta、rho 等避险参数。另外也可以利用二项式评价法 及蒙地卡罗模拟法求出选择权价格。

　　七、交易策略绘图
　　本书所附的软体，包括各种选择权交易策略的损益绘图，读者可以借由此功 能，熟悉选择权的各种交易策略及其损益图形。
 

作者简介

陈威光

　　现职：政治大学金融学系教授

　　经历
　　•彰化银行行员
　　•电脑公司销售工程师
　　•台湾经济研究院初级助理研究员
　　•成功大学会计研究所财务组副教授
　　•政治大学金融学系副教授
　　•FRM证照（金融风险管理师）

　　研究兴趣
　　•金融创新商品个案
　　•衍生性商品
　　•金融科技

　　教授课程
　　•选择权
　　•衍生性商品
　　•新金融商品个案分析
　　•金融科技与商业创新
 

第1章    衍生性商品导论
第一节 衍生性商品与风险管理
第二节 衍生性商品的定义与种类
第三节 衍生性商品的特性及功能
第四节 全球衍生性商品交易概况
第五节 金融创新与商品个案
实务专栏：人写错字不能怪笔，金融海啸不能全怪罪衍生性商品

第2章 选择权导论
第一节 选择权的发展沿革
第二节 选择权专有名词介绍
第三节 选择权日常生活实例
第四节 结合选择权的产品实例
实务专栏：结构型商品缺失多　4银行被罚

第3章 选择权的价格及范围
第一节 选择权到期时的价值
第二节 选择权的内含价值与时间价值
第三节 影响选择权价格的因素
第四节 买权及卖权价格范围
实务专栏：衍生性商品集中结算势在必行

第4章 买权卖权等价关系
第一节 买权卖权等价关系
第二节 等价关系的解析
第三节 等价关系的推导
第四节 等价理论与证券的复制
实务专栏：银行 TRF 新业务解禁

第5章 Black-Scholes 选择权定价公式
第一节 B-S 买权公式
第二节 B-S 公式的解析
第三节 B-S 公式中的变数
第四节 变数改变对选择权价格的影响
第五节 隐含波动度与笑状波幅
第六节 波动度指数VIX
实务专栏：修斯和莫顿研究选择权的定价方法获得1997 年诺贝尔经济学奖

第6章 选择权的交易策略
第一节 单一策略
第二节 避险策略
第三节 组合策略
第四节 价差策略
第五节 合成策略
第六节 套利策略
第七节 波动度交易策略
实务专栏：美股暴起暴落 疑蜂涌放空波动率指数惹祸

第7章 股价指数选择权与外汇选择权
第一节 股价指数选择权介绍
第二节 股价指数选择权的功能和价格
第三节 外汇选择权介绍
第四节 台指选择权市场
第五节 认购权证与认售权证
实务专栏：企业操作外汇选择权造成巨额损失

第8章 新奇选择权
第一节 新奇选择权导论
第二节 平均式选择权
第三节 界限选择权
第四节 回顾型选择权
第五节 多因子选择权
第六节 其他新奇选择权
实务专栏：台湾第一档台指连动债—茂硅股价指数连动公司债

第9章 期货导论
第一节 期货的发展沿革
第二节 全球主要期货商品概况
第三节 期货契约的种类
第四节 期货专有名词介绍
实务专栏：波动度期货：另一种避险工具

第10章 期货的定价
第一节 持有成本理论
第二节 持有成本理论的修正
第三节 预期理论
第四节 期货的基差和价差
实务专栏：台指期逆价差 扩至29点

第11章 期货的交易策略
第一节 投机策略
第二节 避险策略
第三节 最适期货避险数量
第四节 价差策略
第五节 套利策略
实务专栏：避险基金将会是下一个金融风暴的主角吗？

第12章 股价指数期货
第一节    股价指数期货介绍
第二节    股价指数期货的应用及价格
第三节    股价指数期货造成的灾难
第四节    台湾期货市场
实务专栏：从期货看现货 外资期权双布多

第13章 外汇期货与利率期货
第一节 外汇期货介绍
第二节 外汇期货的应用及价格
第三节 利率期货介绍
第四节 利率期货的价格
实务专栏：由美国联邦基金利率期货价格 预测 FED 升息的机率

第14章 远期契约
第一节 远期契约介绍
第二节 远期外汇的功能及价格
第三节 无本金交割远期外汇
第四节 远期利率协定
实务专栏：台美利差扩大 今年寿险获利一大变数是远期外汇

第15章 交换契约
第一节 交换契约介绍
第二节 利率交换
第三节 货币交换
第四节 商品交换
第五节 权益交换
第六节 信用违约交换
实务专栏：CDS、CDO 被认为是2008 年金融海啸的帮兇

第16章 二项式及蒙地卡罗定价法
第一节 二项式定价法
第二节 二项式两期定价法
第三节 二项式美式选择权定价法
第四节 蒙地卡罗定价法
第五节 二项式及蒙地卡罗法实例
实务专栏：蒙地卡罗模拟法名称的由来

第17章 金融创新商品个案
第一节 目标可赎回远期契约 TRF 个案
第二节 投资型外币存款个案
第三节 保本型共同基金个案
第四节 槓桿型与反向型 ETF 个案
第五节 牛熊证及展延型牛熊证个案
第六节 可转换公司债个案
第七节 利率连动公司债个案
第八节 投资型保单个案
第九节 巨灾债券个案
第十节 通货膨胀连动债券个案

选择权评价及交易策略软体 2.2 版使用说明
 

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