以Python取勝2：加密貨幣及NFT獲利實戰 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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錢琛

圖書標籤:

• Python
• 加密貨幣
• NFT
• 區塊鏈
• 投資
• 金融科技
• 程式交易
• 數據分析
• 實戰
• 獲利策略

掌握現代金融工具：深入解析區塊鏈、數字資産與量化交易策略 書籍定位： 本書旨在為對金融科技、數字資産投資及量化交易策略感興趣的讀者提供一套全麵、深入且實用的知識體係。我們不側重於單一技術的具體編程實現（如特定的加密貨幣庫的API調用），而是聚焦於底層原理、宏觀市場結構、風險管理框架以及如何利用成熟的金融工程思想來構建穩健的投資決策流程。本書的目標是培養讀者從“用戶”視角轉嚮“構建者/策略師”視角，理解數字資産生態係統的復雜性和盈利潛力。 --- 第一部分：重塑金融基礎設施——理解區塊鏈的本質與應用潛力 本部分將帶領讀者穿越信息技術與金融學的交匯點，深入理解支撐數字資産世界的底層技術——區塊鏈。我們著重於從係統架構和經濟博弈論的角度來剖析這些技術，而非僅僅停留在錶麵的“炒作”層麵。 第一章：從分布式賬本到去中心化自治組織（DAO） 超越貨幣：區塊鏈的本質與範式轉移： 探討區塊鏈作為一種新型信任機器，如何解決瞭傳統中心化係統的“雙重支付”和“信息不對稱”問題。我們將分析不同共識機製（PoW, PoS, DPoS等）的權衡與演進，並對比公有鏈、聯盟鏈和私有鏈的應用場景差異。 智能閤約的邏輯與安全邊界： 詳細解析智能閤約的圖靈完備性帶來的可能性與局限性。重點討論閤約的“確定性執行”如何影響金融産品的設計，以及常見的閤約漏洞類型（如重入攻擊、時間戳依賴等）在金融應用中的潛在災難性後果。 代幣經濟學（Tokenomics）的設計藝術： 深入剖析代幣發行、分配、銷毀機製如何激勵網絡參與者並驅動生態係統的長期價值。我們將引入供應彈性、通脹/通縮模型、激勵結構設計等核心概念，分析成功與失敗的代幣模型案例，強調其對項目長期生存能力的重要性。 第二章：數字資産市場的結構與參與者畫像 多層次交易市場生態： 細緻描繪全球數字資産交易市場的結構，區分中心化交易所（CEX）、去中心化交易所（DEX，如AMM模型）和場外交易（OTC）市場的運作機製、流動性特徵和監管差異。 關鍵市場參與者分析： 識彆並分析做市商、套利者、機構托管方、DeFi藉貸協議方、以及散戶投資者在市場中的角色與資金流嚮。理解這些參與者之間的相互作用如何塑造價格發現過程。 鏈上數據與鏈下數據的融閤洞察： 探討如何利用區塊瀏覽器、地址活動度、交易量等鏈上數據指標來補充傳統金融市場分析中依賴的財務報錶和交易深度數據，構建更全麵的市場視圖。 --- 第二部分：量化金融原理在數字資産策略中的應用 本部分將本書的核心價值所在，即如何將經過時間檢驗的傳統量化金融理論，適配到高波動、24/7 運作的數字資産市場中。我們強調策略的係統性、風險的量化以及對市場非效率性的持續挖掘。 第三章：波動性建模與風險預算管理 數字資産的特有風險畫像： 區分技術風險、監管風險、流動性風險與市場係統性風險。強調數字資産市場極高的尾部風險特徵。 波動率的測算與預測： 介紹曆史波動率（HV）、隱含波動率（IV）的計算方法。探討如何應用GARCH族模型或其他時間序列方法對數字資産的條件波動率進行建模，為期權定價和風險敞口設定提供科學依據。 資本配置與風險平價策略： 介紹基於風險貢獻度的投資組閤構建方法，如風險平價（Risk Parity）和最大夏普比率（Sharpe Ratio Maximization）在數字資産配置中的調整與應用。重點討論如何通過調整杠杆和頭寸規模，將單日最大迴撤控製在可接受範圍內。 第四章：市場微觀結構與套利機會挖掘 訂單簿的深度分析與價差交易： 詳細分析CEX和DEX訂單簿的深度、滑點（Slippage）與最優執行（Best Execution）問題。設計跨交易所的限價單套利（Latency Arbitrage）的基本框架，並評估其對延遲（Latency）的敏感性。 AMM機製下的流動性提供策略： 深入解析Uniswap V2/V3、Curve等主流DEX的自動做市商模型。探討集中流動性（Concentrated Liquidity）帶來的收益提升與無常損失（Impermanent Loss）的量化對衝方法。 跨市場與跨資産的統計套利： 識彆不同區塊鏈資産之間（例如BTC/ETH的相對價值）或同一資産在不同市場（CEX/DEX）之間的定價偏離。引入協整性（Cointegration）檢驗等統計工具，構建基於均值迴歸的配對交易策略的評估標準。 --- 第三部分：構建、迴測與實戰中的紀律 成功的量化投資不僅在於策略的優雅，更在於其執行的嚴謹性。本部分聚焦於將理論轉化為可操作、可審計的實戰係統。 第五章：策略迴測的陷阱與科學性驗證 數據質量與偏差： 探討如何處理數字資産市場特有的數據缺失、時間戳不一緻和極端價格跳變等問題。強調時間序列數據的清洗和對齊在迴測中的關鍵作用。 前視偏差（Look-Ahead Bias）與過度擬閤（Overfitting）的規避： 詳細介紹前視偏差在曆史數據迴放中的常見形式（如使用未來信息計算指標）。講解交叉驗證（Cross-Validation）、濛特卡洛模擬以及樣本外測試（Out-of-Sample Testing）在驗證策略穩健性中的必要性。 績效評估的魯棒性指標： 超越傳統的夏普比率。引入信息比率（Information Ratio）、卡爾馬比率（Calmar Ratio）以及最大迴撤（Max Drawdown）的頻率分析，以全麵評估策略的風險調整後收益。 第六章：從策略到係統的執行框架 事件驅動與基於代理的迴測模擬： 介紹如何構建一個模擬真實市場交易環境（包括延遲、滑點和手續費）的事件驅動迴測引擎，以獲得更貼近實戰的錶現評估。 交易成本的量化與優化： 詳細分析交易手續費、提款/充值費用、網絡Gas費（在DeFi中）對淨收益的侵蝕。講解如何調整策略的交易頻率和頭寸規模，以平衡捕捉市場機會與控製交易成本。 穩健的係統部署與監控： 討論將量化策略從理論模型部署到實時環境時所需考慮的工程化問題，如錯誤處理、狀態同步、異常警報機製。強調在缺乏傳統監管的環境下，建立嚴格的“熔斷機製”的重要性。 --- 本書特色總結： 本書避免瞭對特定區塊鏈或代幣的短期炒作預測，而是專注於金融工程、風險管理和係統構建的方法論。它提供的是一套通用的、跨越不同數字資産類彆的思考框架，幫助讀者利用紮實的數理基礎和係統思維，在快速變化的金融科技領域中，構建可持續的盈利能力。讀者將學會如何像一個量化基金經理一樣去分析和交易數字資産，而不是簡單地依賴市場情緒或技術指標的錶麵信號。

评分☆☆☆☆☆

身為一個稍微有點程式底子的上班族，我最怕的就是看到長篇大論的理論卻缺乏實例佐證。這本書最讓我驚豔的地方，就是它幾乎每一章節都有對應的Python程式碼範例，而且這些範例都緊扣著當前加密貨幣市場的熱點。像是如何用Python解析DeFi協議的資料流，或者如何針對特定幣種建立情緒分析模型，這些都是平時我光想著「好像可以做，但不知道怎麼下手」的議題。它的結構安排很巧妙，從資料獲取、處理、分析到最後的策略執行，形成一個完整的閉環。這不僅僅是教你寫程式，更是教你如何用程式思維去麵對一個快速變動的金融市場，這份係統性的思維訓練，遠比單純的程式碼複製貼上更有價值。

评分☆☆☆☆☆

這本關於Python在加密貨幣與NFT領域的實戰應用書籍，對我這種想在數位資產市場撈點實頭利潤的散戶來說，簡直是及時雨啊！最近市場上那波動得跟雲霄飛車一樣，光靠感覺買賣，保證讓你心臟負荷過重。我特別欣賞書中強調的自動化交易策略建構，畢竟人腦的反應速度哪比得上程式碼的毫秒級運算？光是看到能用Python的函式庫去迴測各種均線交叉、RSI超買超賣訊號，我就覺得這筆投資絕對值迴票價瞭。想像一下，當我設定好參數，讓程式自己去盯盤、下單，我就可以安心地泡杯茶，看看盤外的風景，這種「躺著賺」的感覺，纔是現代人追求的終極目標嘛。雖然我還在摸索階段，但光是書裡對資料清洗和API串接的細膩說明，就讓我這個對寫程式有點心虛的人，信心大增不少。它沒有把我們當成數學傢，而是用非常貼近市場實際情況的案例，一步步引導，這點我很欣賞。

评分☆☆☆☆☆

說實話，現在市麵上的加密貨幣書籍，很多都停留在「這是什麼是區塊鏈」的基礎科普層麵，或者一頭栽進高深的密碼學理論，看得我頭昏腦脹。但這本顯然走的是完全不同的路線，它直指核心——如何**賺錢**。那種強調實作、強調結果導嚮的寫法，非常對我胃口。我特別關注瞭關於智能閤約監控的部分，畢竟NFT的熱潮來得快去得也快，如果能即時掌握市場上熱門項目的鑄造情況或地闆價異動，就能搶在一般散戶反應過來之前卡位。書中對於如何架設監控腳本，甚至是利用Web3.py與以太坊節點互動的講解，我覺得非常紮實，不像有些教學隻是蜻蜓點水，讓人總覺得好像少瞭什麼關鍵步驟。這種深度，讓我覺得它不隻是一本入門書，更像是一份可以長期使用的工具手冊。

评分☆☆☆☆☆

這本《以Python取勝2》的編排方式，給我的感覺非常「務實」。它沒有過度美化加密貨幣的投資前景，而是直接把工具箱打開，告訴你如何利用現有的Python資源去應對這個充滿機會與陷阱的市場。我尤其喜歡它對於不同區塊鏈生態係統（像是可能涵蓋到以太坊、幣安智能鏈等）的數據抓取方式有所區別的討論，顯示齣作者對當前多鏈環境的理解是與時俱進的。對我來說，這本書的價值不隻在於學到幾行代碼，更在於建立起一套能夠隨市場演化而調整的自動化交易框架。它鼓勵讀者去客製化，去優化，而不是盲目跟從某個單一的聖杯策略，這種啟發性，纔是真正讓我在這個數位資產浪潮中，感到比較有底氣的原因。

评分☆☆☆☆☆

坦白說，我本來對加密貨幣的技術麵感到有點距離感，總覺得那些鏈上數據離我很遙遠。直到翻開這本書，它用Python作為橋樑，把那些冰冷的數據變得可以被操作、可以被預測。書中對於如何建立一套風險控管機製，並用程式碼來強製執行這些規則的描述，讓我印象深刻。畢竟在加密貨幣市場，沒有紀律比沒有知識更可怕。當你眼睜睜看著自己的部位暴跌時，如果沒有預先寫好的停損腳本，光憑意誌力是很難堅持下去的。這本書似乎預見瞭交易者的這些心理弱點，並提供瞭技術上的解方，讓冰冷的代碼成為你最可靠的紀律執行者，這點讓我覺得它比市麵上大多數著重於幣種選擇的書籍更有實戰意義。