索羅斯都要用的 MetaTrader 進階篇：程式員賺錢齣頭天! pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

簡體網頁||繁體網頁

☆☆☆☆☆

圖書標籤:

• MetaTrader
• MQL5
• 量化交易
• 自動交易
• 外匯交易
• 期貨交易
• 技術分析
• 編程交易
• 索羅斯
• 交易策略

　　【※更多書籍資訊請到www.bookcity.com.tw網站】

　　外匯市場貨幣對品種繁多，交易時間24小時不間斷，不管您是經驗豐富的投資人還是初入市場的新手除瞭要有敏銳的觀察力之外，仍需要工具來輔助您進行決策，而利用電腦程式來進行交易的EA(Expert Advisors)對於個人或者是大型的全球投資機構來說更是一大利器。

　　本書在技術上除瞭延續瞭前兩冊的程式語法，以更深入的教學來代領讀者走入EA的殿堂。除瞭給予投資人不同的課題來思考，也解釋瞭一些投資人較為疑惑的對沖交易(Hedging)抑或是海龜交易法則等實用語法；除瞭這些之外，還加上一些更實用的語法來呼應前兩冊的EA相關應用。最後，希望本書簡單易懂的概念和實戰特例，能使讀者戰勝外匯市場。

《突破性交易策略的基石：現代金融市場分析與量化實踐》 本書旨在為嚴肅的金融市場參與者提供一套係統化、深入的量化分析框架與實戰技術指南。我們不再停留在基礎的市場概念介紹，而是直接深入到構建復雜交易係統、處理高頻數據、以及應用前沿統計學方法的層麵。本書的讀者群體主要麵嚮那些渴望從傳統交易模式中脫離，轉嚮依賴嚴謹數學模型和計算機算法來指導決策的專業人士、資深交易員、以及有誌於量化金融領域的工程師。 第一部分：數據驅動的洞察——金融時間序列的深度解析 現代金融市場的復雜性要求我們必須采用更先進的工具來解構其內在規律。本部分將徹底顛覆對傳統市場數據的理解，聚焦於數據的質量、預處理與特徵工程。 1. 高頻數據的清洗與處理： 真實交易環境中的數據充滿瞭噪音、延遲和錯誤報價。我們將詳細探討如何應用先進的濾波技術（如卡爾曼濾波的改進版本）來平滑高頻報價流。重點分析“有效報價”的識彆標準，並介紹如何處理不同時間戳對齊問題（Tick-by-Tick Alignment），確保數據在微觀結構層麵的精確性。我們將深入討論如何量化和建模市場微觀結構效應，例如買賣價差（Bid-Ask Spread）的動態變化如何影響訂單執行成本。 2. 非平穩性與協整分析： 金融時間序列的非平穩性是構建可靠模型的主要障礙。本書將超越簡單的差分處理，介紹更精妙的方法。我們將詳細剖析單位根檢驗的局限性，並轉嚮更具穩健性的結構化時間序列模型。協整理論在資産配對交易中的應用將被提升到新的高度，不僅展示如何檢驗協整關係，更重要的是，探討如何確定最優的殘差（均值迴歸）對衝比例（使用Engle-Granger或Johansen檢驗的最新優化算法），並討論如何動態調整這一對衝比率以適應市場狀態的變化。 3. 多元時間序列建模： 真正的市場分析需要同時考慮多個資産間的相互作用。本書將係統介紹嚮量自迴歸（VAR）模型及其局限性。我們將重點講解嚮量誤差修正模型（VECM）在識彆長期均衡關係中的作用，並引入動態條件相關性（DCC-GARCH）模型，用於捕捉資産間波動率和相關性的時變特性。這對於構建多資産風險預算和投資組閤再平衡策略至關重要。 第二部分：預測模型的基石——從統計套利到機器學習的橋梁 我們不再滿足於簡單的綫性迴歸，而是轉嚮能夠捕捉市場非綫性關係的復雜模型。 1. 隱馬爾可夫模型（HMM）與市場狀態切換： 市場並非單一的、穩定的係統，而是處於多種“狀態”（如高波動、低波動、牛市、熊市）之間切換。我們將詳細講解如何使用HMM來識彆這些潛在的市場狀態。書中會提供詳盡的算法細節，包括前嚮-後嚮算法和Baum-Welch算法，用以估計狀態轉移概率和觀測概率。關鍵在於，如何將識彆齣的“狀態”作為額外的輸入因子，指導因子模型的切換。 2. 因子模型的精煉與構建： 傳統的多因子模型（如Fama-French三因子）已無法完全解釋現代市場的收益。本書將專注於如何通過主成分分析（PCA）和因子選擇算法（如LASSO/Elastic Net）從數百個候選特徵中提取齣最具預測能力的、正交的因子。我們將探討因子挖掘中的“數據挖掘偏誤”問題，並引入穩健性檢驗方法，確保所發現的因子在樣本外錶現的可靠性。 3. 機器學習在時間序列中的應用： 傳統ML模型（如SVM、隨機森林）在處理序列數據時存在內在缺陷。本書將重點介紹更適閤序列建模的技術：長短期記憶網絡（LSTM）和門控循環單元（GRU）。我們將深入探討如何設計適閤金融數據的輸入窗口和輸齣目標（例如，預測未來N個時間步的價格方嚮或波動率區間，而非精確價格點）。同時，將討論如何利用注意力機製（Attention Mechanism）來增強深度學習模型對關鍵曆史事件的敏感度。 第三部分：構建可盈利的係統——從信號到執行的閉環控製 一個強大的預測模型必須與穩健的交易執行和風險管理係統無縫集成。 1. 穩健的性能評估與迴測： 迴測的陷阱是量化交易者失敗的主要原因之一。本書將詳細介紹超越簡單夏普比率的評估體係。我們將深入講解濛特卡洛模擬在評估極端尾部風險（如最大迴撤的概率分布）中的應用。重點討論如何實施“前視偏差”（Look-ahead Bias）和“幸存者偏差”（Survivorship Bias）的嚴格檢查，並介紹前嚮驗證（Walk-Forward Optimization）的成熟流程，以確保參數優化不會導緻過度擬閤。 2. 交易成本的量化與最小化： 現實世界的交易成本（滑點、傭金、市場衝擊）是吞噬利潤的關鍵因素。本書將介紹交易成本模型，包括固定成本模型和基於市場深度的動態成本模型。重點講解如何將這些成本函數嵌入到投資組閤優化目標中（例如，在均值-方差框架中加入交易成本項），從而優化訂單拆分和執行頻率，實現“最小化市場衝擊”的算法執行策略。 3. 動態風險預算與資金管理： 凱利準則（Kelly Criterion）在實際應用中過於激進。本書將介紹更現實的資金管理框架。我們將探討分數凱利（Fractional Kelly）的應用，以及基於條件風險價值（CVaR）的投資組閤優化方法。關鍵內容在於如何構建一個動態的風險預算模塊，該模塊根據當前市場的波動率、模型預測的準確性以及持倉的協方差矩陣，實時調整每個交易策略或資産的頭寸規模，確保資本的持續增長而非單次暴富的嘗試。 總結與展望： 本書提供的不僅僅是理論知識，而是一套嚴謹的方法論，指導讀者從數據獲取到係統部署的每一個環節，建立一個能夠適應瞬息萬變市場的、具有持續競爭優勢的量化交易框架。讀者將學會如何將復雜的數學工具轉化為實際的、可部署的盈利策略。

Chapter 1 控單模版

Chapter 2 控單方法
2.1 流程控製
2.2 訂單操作
2.3 有效交易時間段函數
2.4 限製EA有效期限
2.5 密碼認證
2.6 持倉單的精確識彆

Chapter 3 交易信號
3.1 不同時間週期取值
3.2 自定義指標取值
3.3 判斷指標交叉函數
3.4 控製有效交易時間函數
3.5 多指標信號疊加
3.6 一個標準的模版範例

Chapter 4 螢幕標註
4.1 直接顯示
4.2 建立“物件”概念
4.3 顯示特殊符號
4.4 螢幕定位顯示標簽模組
4.5 k綫定位顯示文本模組
4.6 K綫兩點間連綫模組
4.7 水平綫、垂直綫模組

Chapter 5 單位轉換
5.1 開倉量整形
5.2 金額轉手數
5.3 訂單利潤轉點數
5.4 按資金比例計算開倉量

Chapter 6 K綫形態
6.1 K綫形態定義及函數調用
6.2 範例：計算高低區間

Chapter 7 常用工具
7.1 [指標]交易平颱基本資訊
7.2 [指標]持倉單狀態
7.3 [指標]曆史交易迴顧
7.4 [指標]各大交易所交易時間
7.5 [EA]提取字串中的數位

Chapter 8 EA之路
8.1 奇怪的現象很正常
8.2 正常的現象很奇怪
8.3 EA是工具
8.4 不是什麼人都適閤編程

Chapter 9 附件：EA實訓課程
9.1 查看基本資訊
9.2 蠟燭時間及序列
9.3 開倉與平倉
9.4 移動止損
9.5 多訂單識彆
9.6 曆史訂單及持倉單統計
9.7 圖形化顯示交易指標
9.8 十字星蠟燭連綫指標
9.9 資金流嚮指標
9.10 網格對沖交易

Chapter 10 訂單交易規則

Chapter 11 網格交易
11.1 基本模型
11.2 移動網格
11.3 實用對策
11.4 對策綜述

Chapter 12 指標共振策略
12.1 均綫指標共振
12.2 疊加布林指標
12.3 指標共振方法
12.4 自定義共振指標
12.5 共振指標操盤策略
12.6 操盤EA
12.6 總結

Chapter 13 海龜交易法則
13.1 “海龜”正名
13.2 海龜法則概覽
13.3 海歸法則精髓
13.4 海龜範例程式碼

Chapter 14 對沖交易
14.1 對沖交易與對沖基金
14.2 對沖交易操作方法
14.3 對沖交易範例

Chapter 15 關聯貨幣交易
15.1 關聯貨幣概念
15.2 關聯貨幣速查錶
15.3 關聯係數演算法
15.4 計算關聯係數程式

Chapter 16 外匯監管與交易平颱
16.1 外匯監管
16.2 美國全國期貨協會NFA
16.3 美國商品期貨交易委員會CFTC
16.4 美國證券交易委員會SEC
16.5 加拿大金融消費者保護局FCAC
16.6 英國金融服務管理局FSA
16.7 德國聯邦金融監管局BaFin
16.8 荷蘭金融市場管理局AFM
16.9 瑞士金融市場監督管理局FINMA
16.10 波蘭金融監管局PFSA
16.11 西班牙國傢證券市場委員會CNMV
16.12 匈牙利金融監管局HFSA
16.13 日本金融廳FSA
16.14 香港證券及期貨事務監察委員會SFC
16.15 新加坡金融監管局MAS
16.16 中國銀行業監督管理委員會CBRC
16.17 澳大利亞證券和投資委員會ASIC
16.18 紐西蘭金融市場管理局FMA
16.19 埃及金融監管局EFSA
16.20 部分有監管的交易平颱
16.21 無監管的交易平颱

Chapter 17 網路資源
17.1 財經日曆
17.2 雲交易
17.3 總結

评分☆☆☆☆☆

老實說，我看到“索羅斯”這個名字的時候，第一反應是這書是不是又在蹭熱度，但我又被“程序員賺錢齣頭天”這句話勾起瞭好奇心。我是一名有一定編程基礎的交易者，一直想把我的編程技能應用到金融市場，但總覺得無從下手，或者寫齣來的策略收益並不理想。我希望這本書能為我指明方嚮，讓我知道如何從一個普通的程序員，變成一個能夠通過編程賺錢的交易員。我特彆想知道書中是否會介紹一些非常規的交易策略，比如利用新聞情緒分析來指導交易，或者通過跨市場套利來實現低風險收益。另外，書中關於MetaTrader平颱的二次開發，是否有更深入的講解？我希望能夠學習到如何利用MQL語言，實現更復雜的交易功能，並且能夠將我的想法快速地轉化為可執行的交易程序。這本書能否讓我看到實現財務自由的曙光，能否讓我覺得之前的編程學習沒有白費，這是我最關心的問題。

评分☆☆☆☆☆

這本書的書名實在是太吸引人瞭，尤其是“索羅斯都要用”這幾個字，簡直就是在暗示著這套書藏著能讓人財富自由的秘密武器。我拿到這本書的時候，就迫不及待地翻開瞭，腦子裏已經開始構想自己利用書中的絕技，在金融市場叱吒風雲的場景。我是一名對量化交易充滿好奇的初學者，之前嘗試過一些基礎的交易策略，但總感覺差瞭點什麼，缺乏係統性的指導。這本書的齣現，就像在黑暗中點亮瞭一盞明燈，我滿懷期待地希望它能為我揭示那些高級交易員的獨門秘籍，讓我能夠真正理解並掌握如何在MetaTrader平颱上構建齣能夠穩定盈利的交易程序。我尤其關注的是書中是否有關於如何處理市場滑點、優化交易信號、以及構建風險控製模型的詳細講解，這些都是我在實盤操作中經常遇到的難題。希望這本書能夠提供一些切實可行的解決方案，讓我從“看圖說話”的初級階段，真正邁入“代碼說話”的進階階段，實現從理論到實踐的飛躍，早日成為一名成功的量化交易員。

评分☆☆☆☆☆

我被這本書的標題深深吸引，尤其是“索羅斯都要用”這種說法，讓我覺得裏麵肯定藏著不為人知的“秘籍”。作為一個對金融市場充滿嚮往，但又缺乏實操經驗的編程愛好者，我一直希望找到一本能夠指導我如何利用編程技巧在金融市場“淘金”的書。我期待這本書能夠帶領我進入MetaTrader的世界，並且能夠深入淺齣地講解如何在其中編寫能夠穩定盈利的交易程序。我特彆希望書中能夠涵蓋一些高級的交易策略，比如如何利用技術指標構建復雜的交易信號，或者如何通過曆史數據進行有效的迴測和優化。另外，書中關於如何處理交易中的風險和資金管理，是否有獨到的見解？這本書能否讓我從一個普通的技術愛好者，真正成長為一個能夠靠編程賺錢的交易員，這是我最迫切的希望。

评分☆☆☆☆☆

作為一名在金融交易領域摸爬滾打多年的老兵，我閱書無數，但真正能讓我眼前一亮的卻不多。這本書的書名，確實有些誇張的成分，但我也被它所吸引，抱著“寜可信其有”的心態，翻開瞭它。我主要想看看這本書在MetaTrader編程方麵，是否真的能做到“進階”，並且能為“程序員賺錢齣頭天”提供一些獨到的見解。我更關注的是書中對於復雜交易邏輯的實現，以及如何將各種高級的數學和統計模型融入到交易策略中。例如，書中是否會深入講解如何利用機器學習算法來預測市場走勢，或者如何通過構建復雜的期權定價模型來尋找套利機會？我期待書中能夠提供一些我之前未曾接觸過的編程技巧和思路，幫助我突破現有的瓶頸，開發齣更具競爭力的交易程序。畢竟，在如今高度信息化的時代，沒有強大的技術支持，很難在金融市場立足。這本書能否讓我看到新的希望，能否為我打開通往更高收益的大門，我拭目以待。

评分☆☆☆☆☆

這本書的書名，瞬間就擊中瞭我的痛點——“程序員賺錢齣頭天”。我是一名有著幾年編程經驗的開發者，但對於金融市場一直保持著一種觀望的態度，主要是因為我擔心自己的技術是否能真正轉化為財富。看到“索羅斯都要用”這句話，雖然知道可能有些誇張，但的確激發瞭我深入瞭解的興趣。我更關心的是，這本書是否能提供一套係統性的方法論，讓我能夠將編程知識與交易策略有效地結閤起來。我希望書中能詳細介紹如何從零開始構建一個交易係統，包括數據獲取、策略開發、迴測優化以及實盤執行等關鍵環節。我特彆希望能學習到一些能夠提高交易勝率和資金利用率的編程技巧，比如如何設計更智能的止損止盈策略，或者如何實現多資産的聯動交易。這本書能否讓我對利用編程在金融市場賺錢這件事，有一個更清晰、更可行的認知，這是我最期待的。