寿险数理实务(四版) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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　　近年来金融市场产生极大的变化，受到利率下降及日益竞争环境的影响下，寿险商品有越来越创新且多元化的趋势。因此本书的目的在于从多样的商品讯息中了解实务界寿险数理的基本原理及架构。

本书特色

　　一、逐步建构实务界计算寿险保单数理概念的入门书，让数学不好的人，也能由此窥得寿险数理之奥妙。

　　二、本书以简单易懂的范例循序说明，即使是非数理背景的读者也可由深入浅出的说明中，建立寿险数理基本概念。

　　三、借由所附「寿险管理人员暨核保理赔人员考题」，及精辟的详解，对正在准备寿险管理人员考试的读者，有莫大的助益。可作为大学教科书，亦可做为寿险公司教育训练之教材。

　　四、本版除了加入最新考题外，各考题也依主题重新编排，使读者更容易比较同类考题间之差异，有助于观念的釐清。

作者简介

徐璧君

现职：
　　朝阳科技大学专任副教授
　
学历：
　　国立彰化师范大学教育系博士
　
经历：
　　中国产物保险公司领组
　　兴农人寿企划部专员
　　朝阳科技大学专任讲师

现代精算理论与实践：风险管理视角下的寿险精算学前沿 本书聚焦于寿险精算领域的前沿理论、最新监管要求以及在复杂市场环境下的实务应用，旨在为精算师、风险管理专业人士以及相关专业学生提供一个全面、深入的学习框架。 第一部分：寿险精算基础与理论革新 本书首先建立坚实的寿险精算学基础，但着重强调从现代风险管理和资本充足性视角出发，对传统模型的批判性继承与发展。 第一章：精算科学的现代范式转型 本章探讨了精算学科如何从传统的“定价与负债估值”模式，转向以“全生命周期风险管理”为核心的现代范式。重点分析了宏观经济不确定性（如低利率环境的长期化、通货膨胀波动）对寿险精算假设（如折现率、费用率、死亡率趋势）的冲击，并引入了随机精算（Stochastic Actuarial Science）作为应对不确定性的核心工具。我们将详细阐述概率论与数理统计在量化长期风险中的应用深度，超越基础的生命表构建，深入到风险因素的模型化和情景分析。 第二章：生命表构建与人口学前沿分析 本章超越了基于历史数据的静态生命表构建，聚焦于如何利用更精细的、多因素的生命模型来反映现代社会的人口动态。内容包括： 1. 多因素死亡率模型（Multi-state/Multi-population Models）： 探讨如何将健康状况（如慢性病负担、生活方式因素）纳入死亡率模型，特别是在特定寿险产品（如长期护理保险、重疾保险）定价中的应用。 2. 死亡率异质性分析（Mortality Heterogeneity）： 引入贝叶斯方法和机器学习技术，以识别和量化投保人群内部的风险差异，实现更加精细化的风险分层定价。 3. 预期寿命趋势的长期预测： 分析全球和特定区域的预期寿命持续增长对寿险准备金和偿付能力要求的深远影响，探讨“长寿风险”的量化方法。 第三章：保险负债的公允价值计量与报告 本书深入研究了国际会计准则（如IFRS 17）和国家监管框架下，寿险负债计量方法的变革。重点在于： 合同服务利润（CSM）的动态管理： 详细解析CSM的计算逻辑、摊销方法及其在利润实现和财务报告中的角色。 风险调整（Risk Adjustment, RA）的精算学基础： 探讨如何科学地确定风险溢价，确保负债计量能够充分反映非金融风险的成本，区分预期和非预期风险的精算处理。 准备金的折现技术： 对比传统精算现值与基于市场一致性原则的公允价值折现方法的差异，分析在非活跃市场中如何选择适当的折现率曲线。 第二部分：风险管理与资本充足性框架 本部分是本书的核心，将精算实践置于现代金融风险管理的大背景下，重点讨论资本配置与风险约束。 第四章：偿付能力监管体系的演进与精算角色 深入解析当前主流的基于风险的资本（RBC）框架，如中国“三支柱”模式、欧洲的Solvency II框架的精算基础。 风险因子量化： 详细说明寿险公司面临的主要风险（利率风险、承保风险、操作风险、战略风险）的量化模型，特别是对利率风险的敏感性分析（Duration/Convexity分析在负债侧的应用）。 资本要求计算（ORSA/Pillar II）： 阐述内部资本充足性评估（ORSA）流程中精算师的核心职责，如何利用情景测试和压力测试来确定最优资本缓冲。 资本效率与产品设计： 分析不同产品结构（如分红险、万能险、增额终身寿险）对所需资本的影响，指导产品设计向资本节约型发展。 第五章：利率风险与投资端精算协同 在低利率时代，资产与负债的久期匹配是寿险公司生存的关键。本章侧重于资产负债管理（ALM）的精算视角： ALM的动态优化模型： 引入随机过程模型来模拟利率、股票和房地产市场的联合波动，并设计动态再平衡策略。 负债久期与凸性分析： 如何精确计算寿险负债组合（考虑期权特征）的久期和凸性，并将其与资产组合进行匹配。 回购协议与利率衍生品在风险对冲中的应用： 精算师如何与投资团队合作，利用金融工具管理利率和汇率风险。 第六章：承保风险的深度量化与再保险策略 本章专注于量化和管理与死亡率、发病率、费用和续保相关的承保风险。 重叠风险与相关性建模： 分析大流行病、自然灾害等集中风险（Concentration Risk）对寿险组合的影响，如何使用Copula函数等工具对风险因子间的相关性进行建模。 再保险的精算优化： 评估不同类型的再保险合约（比例、溢额、限额）对资本占用、盈利稳定性和风险分散的影响，确定最优的再保险配比。 保证条款的负外部性分析： 深入研究具有潜在高成本的保证条款（如最低保证利率、锁定利率）的风险价值（VaR）和尾部风险敞口。 第三部分：产品创新、定价与技术应用 本书最后一部分探讨了在数字化和定制化趋势下，寿险精算面临的实务挑战与技术前沿。 第七章：复杂寿险产品的定价与盈利能力分析 重点关注传统定期寿险、终身寿险之外的新型或复杂产品。 分红实现机制的精算设计： 详细剖析各种分红实现方式（如英式、美式、港式），评估不同机制对保单持有人利益和公司股东利益的公平性，并进行敏感性测试。 长期护理（LTC）保险的特殊定价挑战： 探讨LTC费率的非线性增长、持续时间依赖性和退保率的复杂性。 盈利路径分析（Profitability Lensing）： 引入基于经济资本（Economic Capital）和预期现金流的综合盈利性分析框架，指导产品定价的战略决策。 第八章：精算建模的技术工具与未来趋势 本章关注精算实务中对数据科学和高性能计算的需求。 计算精算学（Computational Actuarial Science）： 探讨蒙特卡洛模拟在计算复杂负债现值、压力测试中的应用效率优化，包括准蒙特卡洛序列的应用。 数据驱动的精算建模（Data-Driven Actuarial Modeling）： 介绍如何利用大数据和机器学习（如梯度提升树、神经网络）来辅助或替代传统的精算假设制定过程（如死亡率拟合、费用预测）。 模型风险管理（Model Risk Management）： 强调模型假设选择、模型构建过程和实施结果的验证（Validation）对于确保监管合规和财务稳健的重要性。 本书特色： 本书的叙述风格严谨而不失洞察力，大量结合了国际成熟市场的最新监管文件和学术研究成果。它不仅是知识的传授，更是思维的引导，鼓励读者超越公式的表象，深入理解风险的本质，并能将复杂的精算理论转化为可操作的风险管理策略。对于希望在当前高不确定性环境下，实现寿险业务可持续发展的专业人士而言，本书提供了不可或缺的理论深度和实务广度。

第1章 人寿保险的基本概念
第2章 保险费的计算基础
第3章 纯保费之计算
第4章 总保费之计算
第5章 责任准备金之计算
第6章 修正制责任准备金之计算
第7章 不丧失价值之处理

评分☆☆☆☆☆

这本书真是太厚实了！拿到手的时候，沉甸甸的感觉就让人知道这绝对是一本内容扎实的专业书籍。翻开目录，密密麻麻的章节标题，看得我眼花缭乱。感觉每一章都像是一个独立的世界，里面充满了各种复杂的公式和符号，第一次接触寿险数理的同学可能会觉得有点望而生畏。不过，当我开始认真阅读的时候，发现作者的讲解虽然严谨，但逻辑性很强，循序渐进。尤其是对于一些核心的概念，比如精算模型、风险准备金的计算等等，作者都做了非常详尽的阐述，并且配有大量的例题，帮助我们理解理论是如何应用于实际的。我个人觉得，这本书最适合那些已经有一定数学基础，并且真心想要深入了解寿险精算原理的读者。它不是一本可以轻松“读完”的书，而更像是一本需要反复研读、思考、甚至动手演算的工具书。虽然我的阅读进度还有点慢，但每次合上书本，总感觉自己对寿险数理的理解又更深了一层，这种充实感是其他很多轻松读物无法给予的。

评分☆☆☆☆☆

这本书对我来说，更像是一份宝贵的“精神食粮”。我平时的工作内容并非直接接触寿险数理，但作为一名对金融领域充满好奇心的业余爱好者，我一直对保险的底层逻辑很感兴趣。这本书恰好满足了我的求知欲。它没有那种华而不实的辞藻，也没有为了吸引眼球而进行的过度简化。作者用一种非常沉静、客观的笔触，层层剥茧地揭示了寿险数理的奥秘。我尤其欣赏作者对于每一个公式的推导过程都给出了清晰的解释，并且会追溯其背后的思想渊源。虽然有些部分的数学推导对于我来说仍然是挑战，但我努力去理解其中的逻辑和精髓。阅读这本书的过程，更像是一场思维的锻炼，让我学会了如何严谨地思考问题，如何用数学的语言来描述和分析复杂的现象。每一次阅读，都像是在进行一次智力上的“健身”。

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧设计我相当喜欢，硬壳封面，纸张质量也很好，拿在手里有分量感。阅读体验上，最大的感受就是它的“深度”。作者在处理每一个知识点时，都做得非常透彻，不会仅仅停留在表面。对于像我这样的初学者来说，有时候会觉得信息量有点大，需要反复阅读和消化。但是，这种“啃硬骨头”的过程，恰恰是最能提升能力的时候。我特别喜欢作者在书中穿插的那些历史背景和发展演变，这让我能够更好地理解这些数理模型是如何一步步形成的，以及它们在不同历史时期的意义。这本书让我明白，寿险数理并非是冰冷僵硬的数字游戏，它背后蕴含着对生命价值的深刻理解和对未来风险的审慎考量。每次阅读，都让我对保险这个行业有了更深的敬意。

评分☆☆☆☆☆

作为一名在寿险行业摸爬滚打多年的老兵，我见过不少关于保险的书籍，但真正能够让我眼前一亮的并不多。这本书，确实让我耳目一新。它在保持传统数理精髓的基础上，对一些前沿的寿险理论和实践进行了深入的探讨。我特别关注了其中关于“大数据在寿险定价中的应用”这一章节，作者不仅介绍了基本原理，还列举了一些实际案例，这对于我们这些需要不断跟进行业发展的人来说，简直是雪中送炭。书中的一些分析角度和解决问题的思路，都让我受益匪浅。虽然这本书的内容密度很大，需要投入大量的时间和精力去消化，但这本书的价值绝对是物超所值的。它不仅仅是一本教材，更像是一本行业内的“百科全书”，能够帮助我们更全面、更深入地理解寿险数理的广阔天地。

评分☆☆☆☆☆

说实话，当初买这本书，是抱着解决实际工作中的一些疑惑的目的。我们在做产品设计的时候，经常会遇到一些数据分析的瓶颈，或者需要对某些条款的精算基础有一个更清晰的认识。这本书的出现，就像是给我打开了一扇新的大门。它不仅仅是理论的堆砌，更重要的是，作者在很多章节都融入了行业内的实际应用场景，比如不同类型寿险产品的定价方法，以及如何根据市场变化进行策略调整。这一点对我来说非常有价值。我特别喜欢其中关于“现金流折现模型”的讲解，它把原本抽象的计算过程，通过生动的案例，变得易于理解。虽然我还没有完全掌握所有章节的内容，但光是学习了其中的一部分，就已经让我能够更自信地去分析和解释一些复杂的精算报告了。我还会继续深入研究下去，希望这本书能帮助我在职业生涯中更上一层楼。