壽險數理實務(四版) pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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圖書標籤:

• 壽險
• 數理
• 精算
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• 風險管理
• 第四版
• 教材
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• 實務

　　近年來金融市場産生極大的變化，受到利率下降及日益競爭環境的影響下，壽險商品有越來越創新且多元化的趨勢。因此本書的目的在於從多樣的商品訊息中瞭解實務界壽險數理的基本原理及架構。

本書特色

　　一、逐步建構實務界計算壽險保單數理概念的入門書，讓數學不好的人，也能由此窺得壽險數理之奧妙。

　　二、本書以簡單易懂的範例循序說明，即使是非數理背景的讀者也可由深入淺齣的說明中，建立壽險數理基本概念。

　　三、藉由所附「壽險管理人員暨核保理賠人員考題」，及精闢的詳解，對正在準備壽險管理人員考試的讀者，有莫大的助益。可作為大學教科書，亦可做為壽險公司教育訓練之教材。

　　四、本版除瞭加入最新考題外，各考題也依主題重新編排，使讀者更容易比較同類考題間之差異，有助於觀念的釐清。

作者簡介

徐璧君

現職：
　　朝陽科技大學專任副教授
　
學曆：
　　國立彰化師範大學教育係博士
　
經曆：
　　中國産物保險公司領組
　　興農人壽企劃部專員
　　朝陽科技大學專任講師

現代精算理論與實踐：風險管理視角下的壽險精算學前沿 本書聚焦於壽險精算領域的前沿理論、最新監管要求以及在復雜市場環境下的實務應用，旨在為精算師、風險管理專業人士以及相關專業學生提供一個全麵、深入的學習框架。 第一部分：壽險精算基礎與理論革新 本書首先建立堅實的壽險精算學基礎，但著重強調從現代風險管理和資本充足性視角齣發，對傳統模型的批判性繼承與發展。 第一章：精算科學的現代範式轉型 本章探討瞭精算學科如何從傳統的“定價與負債估值”模式，轉嚮以“全生命周期風險管理”為核心的現代範式。重點分析瞭宏觀經濟不確定性（如低利率環境的長期化、通貨膨脹波動）對壽險精算假設（如摺現率、費用率、死亡率趨勢）的衝擊，並引入瞭隨機精算（Stochastic Actuarial Science）作為應對不確定性的核心工具。我們將詳細闡述概率論與數理統計在量化長期風險中的應用深度，超越基礎的生命錶構建，深入到風險因素的模型化和情景分析。 第二章：生命錶構建與人口學前沿分析 本章超越瞭基於曆史數據的靜態生命錶構建，聚焦於如何利用更精細的、多因素的生命模型來反映現代社會的人口動態。內容包括： 1. 多因素死亡率模型（Multi-state/Multi-population Models）： 探討如何將健康狀況（如慢性病負擔、生活方式因素）納入死亡率模型，特彆是在特定壽險産品（如長期護理保險、重疾保險）定價中的應用。 2. 死亡率異質性分析（Mortality Heterogeneity）： 引入貝葉斯方法和機器學習技術，以識彆和量化投保人群內部的風險差異，實現更加精細化的風險分層定價。 3. 預期壽命趨勢的長期預測： 分析全球和特定區域的預期壽命持續增長對壽險準備金和償付能力要求的深遠影響，探討“長壽風險”的量化方法。 第三章：保險負債的公允價值計量與報告 本書深入研究瞭國際會計準則（如IFRS 17）和國傢監管框架下，壽險負債計量方法的變革。重點在於： 閤同服務利潤（CSM）的動態管理： 詳細解析CSM的計算邏輯、攤銷方法及其在利潤實現和財務報告中的角色。 風險調整（Risk Adjustment, RA）的精算學基礎： 探討如何科學地確定風險溢價，確保負債計量能夠充分反映非金融風險的成本，區分預期和非預期風險的精算處理。 準備金的摺現技術： 對比傳統精算現值與基於市場一緻性原則的公允價值摺現方法的差異，分析在非活躍市場中如何選擇適當的摺現率麯綫。 第二部分：風險管理與資本充足性框架 本部分是本書的核心，將精算實踐置於現代金融風險管理的大背景下，重點討論資本配置與風險約束。 第四章：償付能力監管體係的演進與精算角色 深入解析當前主流的基於風險的資本（RBC）框架，如中國“三支柱”模式、歐洲的Solvency II框架的精算基礎。 風險因子量化： 詳細說明壽險公司麵臨的主要風險（利率風險、承保風險、操作風險、戰略風險）的量化模型，特彆是對利率風險的敏感性分析（Duration/Convexity分析在負債側的應用）。 資本要求計算（ORSA/Pillar II）： 闡述內部資本充足性評估（ORSA）流程中精算師的核心職責，如何利用情景測試和壓力測試來確定最優資本緩衝。 資本效率與産品設計： 分析不同産品結構（如分紅險、萬能險、增額終身壽險）對所需資本的影響，指導産品設計嚮資本節約型發展。 第五章：利率風險與投資端精算協同 在低利率時代，資産與負債的久期匹配是壽險公司生存的關鍵。本章側重於資産負債管理（ALM）的精算視角： ALM的動態優化模型： 引入隨機過程模型來模擬利率、股票和房地産市場的聯閤波動，並設計動態再平衡策略。 負債久期與凸性分析： 如何精確計算壽險負債組閤（考慮期權特徵）的久期和凸性，並將其與資産組閤進行匹配。 迴購協議與利率衍生品在風險對衝中的應用： 精算師如何與投資團隊閤作，利用金融工具管理利率和匯率風險。 第六章：承保風險的深度量化與再保險策略 本章專注於量化和管理與死亡率、發病率、費用和續保相關的承保風險。 重疊風險與相關性建模： 分析大流行病、自然災害等集中風險（Concentration Risk）對壽險組閤的影響，如何使用Copula函數等工具對風險因子間的相關性進行建模。 再保險的精算優化： 評估不同類型的再保險閤約（比例、溢額、限額）對資本占用、盈利穩定性和風險分散的影響，確定最優的再保險配比。 保證條款的負外部性分析： 深入研究具有潛在高成本的保證條款（如最低保證利率、鎖定利率）的風險價值（VaR）和尾部風險敞口。 第三部分：産品創新、定價與技術應用 本書最後一部分探討瞭在數字化和定製化趨勢下，壽險精算麵臨的實務挑戰與技術前沿。 第七章：復雜壽險産品的定價與盈利能力分析 重點關注傳統定期壽險、終身壽險之外的新型或復雜産品。 分紅實現機製的精算設計： 詳細剖析各種分紅實現方式（如英式、美式、港式），評估不同機製對保單持有人利益和公司股東利益的公平性，並進行敏感性測試。 長期護理（LTC）保險的特殊定價挑戰： 探討LTC費率的非綫性增長、持續時間依賴性和退保率的復雜性。 盈利路徑分析（Profitability Lensing）： 引入基於經濟資本（Economic Capital）和預期現金流的綜閤盈利性分析框架，指導産品定價的戰略決策。 第八章：精算建模的技術工具與未來趨勢 本章關注精算實務中對數據科學和高性能計算的需求。 計算精算學（Computational Actuarial Science）： 探討濛特卡洛模擬在計算復雜負債現值、壓力測試中的應用效率優化，包括準濛特卡洛序列的應用。 數據驅動的精算建模（Data-Driven Actuarial Modeling）： 介紹如何利用大數據和機器學習（如梯度提升樹、神經網絡）來輔助或替代傳統的精算假設製定過程（如死亡率擬閤、費用預測）。 模型風險管理（Model Risk Management）： 強調模型假設選擇、模型構建過程和實施結果的驗證（Validation）對於確保監管閤規和財務穩健的重要性。 本書特色： 本書的敘述風格嚴謹而不失洞察力，大量結閤瞭國際成熟市場的最新監管文件和學術研究成果。它不僅是知識的傳授，更是思維的引導，鼓勵讀者超越公式的錶象，深入理解風險的本質，並能將復雜的精算理論轉化為可操作的風險管理策略。對於希望在當前高不確定性環境下，實現壽險業務可持續發展的專業人士而言，本書提供瞭不可或缺的理論深度和實務廣度。

第1章 人壽保險的基本概念
第2章 保險費的計算基礎
第3章 純保費之計算
第4章 總保費之計算
第5章 責任準備金之計算
第6章 修正製責任準備金之計算
第7章 不喪失價值之處理

评分☆☆☆☆☆

說實話，當初買這本書，是抱著解決實際工作中的一些疑惑的目的。我們在做産品設計的時候，經常會遇到一些數據分析的瓶頸，或者需要對某些條款的精算基礎有一個更清晰的認識。這本書的齣現，就像是給我打開瞭一扇新的大門。它不僅僅是理論的堆砌，更重要的是，作者在很多章節都融入瞭行業內的實際應用場景，比如不同類型壽險産品的定價方法，以及如何根據市場變化進行策略調整。這一點對我來說非常有價值。我特彆喜歡其中關於“現金流摺現模型”的講解，它把原本抽象的計算過程，通過生動的案例，變得易於理解。雖然我還沒有完全掌握所有章節的內容，但光是學習瞭其中的一部分，就已經讓我能夠更自信地去分析和解釋一些復雜的精算報告瞭。我還會繼續深入研究下去，希望這本書能幫助我在職業生涯中更上一層樓。

评分☆☆☆☆☆

作為一名在壽險行業摸爬滾打多年的老兵，我見過不少關於保險的書籍，但真正能夠讓我眼前一亮的並不多。這本書，確實讓我耳目一新。它在保持傳統數理精髓的基礎上，對一些前沿的壽險理論和實踐進行瞭深入的探討。我特彆關注瞭其中關於“大數據在壽險定價中的應用”這一章節，作者不僅介紹瞭基本原理，還列舉瞭一些實際案例，這對於我們這些需要不斷跟進行業發展的人來說，簡直是雪中送炭。書中的一些分析角度和解決問題的思路，都讓我受益匪淺。雖然這本書的內容密度很大，需要投入大量的時間和精力去消化，但這本書的價值絕對是物超所值的。它不僅僅是一本教材，更像是一本行業內的“百科全書”，能夠幫助我們更全麵、更深入地理解壽險數理的廣闊天地。

评分☆☆☆☆☆

這本書真是太厚實瞭！拿到手的時候，沉甸甸的感覺就讓人知道這絕對是一本內容紮實的專業書籍。翻開目錄，密密麻麻的章節標題，看得我眼花繚亂。感覺每一章都像是一個獨立的世界，裏麵充滿瞭各種復雜的公式和符號，第一次接觸壽險數理的同學可能會覺得有點望而生畏。不過，當我開始認真閱讀的時候，發現作者的講解雖然嚴謹，但邏輯性很強，循序漸進。尤其是對於一些核心的概念，比如精算模型、風險準備金的計算等等，作者都做瞭非常詳盡的闡述，並且配有大量的例題，幫助我們理解理論是如何應用於實際的。我個人覺得，這本書最適閤那些已經有一定數學基礎，並且真心想要深入瞭解壽險精算原理的讀者。它不是一本可以輕鬆“讀完”的書，而更像是一本需要反復研讀、思考、甚至動手演算的工具書。雖然我的閱讀進度還有點慢，但每次閤上書本，總感覺自己對壽險數理的理解又更深瞭一層，這種充實感是其他很多輕鬆讀物無法給予的。

评分☆☆☆☆☆

這本書對我來說，更像是一份寶貴的“精神食糧”。我平時的工作內容並非直接接觸壽險數理，但作為一名對金融領域充滿好奇心的業餘愛好者，我一直對保險的底層邏輯很感興趣。這本書恰好滿足瞭我的求知欲。它沒有那種華而不實的辭藻，也沒有為瞭吸引眼球而進行的過度簡化。作者用一種非常沉靜、客觀的筆觸，層層剝繭地揭示瞭壽險數理的奧秘。我尤其欣賞作者對於每一個公式的推導過程都給齣瞭清晰的解釋，並且會追溯其背後的思想淵源。雖然有些部分的數學推導對於我來說仍然是挑戰，但我努力去理解其中的邏輯和精髓。閱讀這本書的過程，更像是一場思維的鍛煉，讓我學會瞭如何嚴謹地思考問題，如何用數學的語言來描述和分析復雜的現象。每一次閱讀，都像是在進行一次智力上的“健身”。

评分☆☆☆☆☆

這本書的裝幀設計我相當喜歡，硬殼封麵，紙張質量也很好，拿在手裏有分量感。閱讀體驗上，最大的感受就是它的“深度”。作者在處理每一個知識點時，都做得非常透徹，不會僅僅停留在錶麵。對於像我這樣的初學者來說，有時候會覺得信息量有點大，需要反復閱讀和消化。但是，這種“啃硬骨頭”的過程，恰恰是最能提升能力的時候。我特彆喜歡作者在書中穿插的那些曆史背景和發展演變，這讓我能夠更好地理解這些數理模型是如何一步步形成的，以及它們在不同曆史時期的意義。這本書讓我明白，壽險數理並非是冰冷僵硬的數字遊戲，它背後蘊含著對生命價值的深刻理解和對未來風險的審慎考量。每次閱讀，都讓我對保險這個行業有瞭更深的敬意。