具体描述
模型与意涵并重：本书除了必要的统计基础之详尽推导外，并加强说明模型所隐含的经济意义。
详细步骤示范：作者详列各种分析方法的施行步骤，配合所附之数据资料，在范例中逐步导引读者实际操作软体进行检定、估计、和模型诊断。
研究实例解说：在各章中精选实证文献来解说模型之应用实例，期使读者能与真正的实证研究实务接轨。
介绍热门研究主题：ARMA、门槛回归、多变量 GARCH、向量自我回归、单根与共整合、最大概似法之估计。
本版全新内容：
＊依最新 Eviews 9.5版，更新操作范例
＊新增门槛自我相关模型之实作范例（第4章）
＊增补单根检定自动选择落后期之功能说明示范（第8章）
＊增述使用 AIC、BIC 和 HQC来选择共整合模型的落后期之范例（第9章）
＊全新第10章的进阶研究，详细举例并说明如何运用最大概似法，以利估计软体没有的计量模型。
详细步骤示范：作者详列各种分析方法的施行步骤，配合所附之数据资料，在范例中逐步导引读者实际操作软体进行检定、估计、和模型诊断。
研究实例解说：在各章中精选实证文献来解说模型之应用实例，期使读者能与真正的实证研究实务接轨。
介绍热门研究主题：ARMA、门槛回归、多变量 GARCH、向量自我回归、单根与共整合、最大概似法之估计。
本版全新内容：
＊依最新 Eviews 9.5版，更新操作范例
＊新增门槛自我相关模型之实作范例（第4章）
＊增补单根检定自动选择落后期之功能说明示范（第8章）
＊增述使用 AIC、BIC 和 HQC来选择共整合模型的落后期之范例（第9章）
＊全新第10章的进阶研究，详细举例并说明如何运用最大概似法，以利估计软体没有的计量模型。
著者信息
作者简介
杨奕农
现职
中原大学国际贸易与经营系与研究所副教授
学历
美国犹他州立大学经济学博士（Ph. D. in Economics, Utah State University）
台湾大学农业经济系毕业
研究与教学领域
总体经济学、国际金融、计量经济等课程。
时间序列的实证分析、实验经济、国际金融、网路经济等。
学术成就
研究论文发表在 Journal of International Economics（科技部 A+ 期刊）、Quantative Finance（科技部A- 期刊）、Mathematical Problems in Engineering（SCI 期刊, Impact Factor = 1.383）、人文及社会科学集刊、经济研究、农业经济丛刊、农业与经济、亚太经济管理评论等国内外期刊，并曾获「经济研究」期刊年度最佳论文奖。
杨奕农
现职
中原大学国际贸易与经营系与研究所副教授
学历
美国犹他州立大学经济学博士（Ph. D. in Economics, Utah State University）
台湾大学农业经济系毕业
研究与教学领域
总体经济学、国际金融、计量经济等课程。
时间序列的实证分析、实验经济、国际金融、网路经济等。
学术成就
研究论文发表在 Journal of International Economics（科技部 A+ 期刊）、Quantative Finance（科技部A- 期刊）、Mathematical Problems in Engineering（SCI 期刊, Impact Factor = 1.383）、人文及社会科学集刊、经济研究、农业经济丛刊、农业与经济、亚太经济管理评论等国内外期刊，并曾获「经济研究」期刊年度最佳论文奖。
图书目录
第01章 时间序列分析的基础
1.1 从AR(1) 模型谈起
1.2 时间序列模型之目的与涵义
1.3 蛛网理论、结构式与缩减式
1.4 AR(1) 模型的收歛值和经济长期均衡之关系
1.5 加入误差观念的AR(1) 模型
本章习题
第02章 Box-Jenkins 的ARMA 模型
2.1 先谈谈白噪音 (white noise)
2.2 ARMA(p,q) 模型
2.3 MA 隐含的经济意义
2.4 定态与安定条件
2.5 用ACF 和PACF 判断落后期数
本章习题
附录：ARMA 模型的另一种表示法：落迟运算符号
第03章 ARMA 模型的估计
3.1 估计ARMA 模型的第一步
3.2 ARMA 模型的诊断─Q 统计量和JB 统计量
3.3 如何选择适当的ARMA 模型
本章习题
第04章 结构转变的考量
4.1 结构转变在经济模型和计量模型上之意义
4.2 Chow 的结构转变之检定与估计
4.3 让资料说话的结构转变检定
4.4 门槛式自我相关结构转变模型
本章习题
第05章 自我相关条件异质变异模型
5.1 经济与财务时间序列统计资料之特性
5.2 ARCH/GARCH 基本模型
5.3 未考量ARCH 对模型估计的影响
5.4 找出模型中是否有自我相关异质变异的问题
5.5 估计ARCH/GARCH 模型
5.6 ARCH 模型在财务上之应用─ARCH-M 模型
5.7 GARCH 模型之扩展应用
本章习题
第06章 多变数模型与向量自我回归
6.1 多变数时间序列模型与回归
6.2 多变数模型中残差的问题
6.3 残差含自我相关之处理
6.4 动态时间序列模型
6.5 向量自我回归
本章习题
第07章 多变量GARCH 模型
7.1 多变量GARCH 模型之矩阵基础
7.2 从GARCH(1,1) 到 多变量GARCH(1,1)
7.3 下三角堆叠模型：vech model
7.4 BEKK 模型
7.5 条件相关系数模型：CCC and DCC models
本章习题
附录：Eviews 可估计之多变量 GARCH 对照表
第08章 非定态时间序列模型
8.1 从 Random Walk 模型开始
8.2 RW 模型所隐含的经济涵意
8.3 什么是单根?
8.4 Dickey-Fuller 的单根检定与衍生之检定
8.5 Panel 单根检定
本章习题
第09章 共整合与误差修正模型
9.1 整合变数
9.2 什么是共整合?
9.3 误差修正模型
9.4 Engle-Granger 共整合检定与估计
9.5 Johansen 共整合检定与估计
9.6 Johansen 共整合加入限制式之检定
本章习题
第10章 进阶专题: 最大概似法应用
10.1 最大概似法的基础观念
10.2 应用一: 牛刀杀鸡─最大概似法估计回归
10.3 应用二: 最大概似法估计AR(1)-ARCH(1)
10.4 应用三: 最大概似法估计Probit 模型
本章习题
第11章 附录 矩阵、向量与特性根
A.1 矩阵和向量之定义与运算
A.2 以矩阵方式表示联立方程式
A.3 特性根与特性方程式
1.1 从AR(1) 模型谈起
1.2 时间序列模型之目的与涵义
1.3 蛛网理论、结构式与缩减式
1.4 AR(1) 模型的收歛值和经济长期均衡之关系
1.5 加入误差观念的AR(1) 模型
本章习题
第02章 Box-Jenkins 的ARMA 模型
2.1 先谈谈白噪音 (white noise)
2.2 ARMA(p,q) 模型
2.3 MA 隐含的经济意义
2.4 定态与安定条件
2.5 用ACF 和PACF 判断落后期数
本章习题
附录：ARMA 模型的另一种表示法：落迟运算符号
第03章 ARMA 模型的估计
3.1 估计ARMA 模型的第一步
3.2 ARMA 模型的诊断─Q 统计量和JB 统计量
3.3 如何选择适当的ARMA 模型
本章习题
第04章 结构转变的考量
4.1 结构转变在经济模型和计量模型上之意义
4.2 Chow 的结构转变之检定与估计
4.3 让资料说话的结构转变检定
4.4 门槛式自我相关结构转变模型
本章习题
第05章 自我相关条件异质变异模型
5.1 经济与财务时间序列统计资料之特性
5.2 ARCH/GARCH 基本模型
5.3 未考量ARCH 对模型估计的影响
5.4 找出模型中是否有自我相关异质变异的问题
5.5 估计ARCH/GARCH 模型
5.6 ARCH 模型在财务上之应用─ARCH-M 模型
5.7 GARCH 模型之扩展应用
本章习题
第06章 多变数模型与向量自我回归
6.1 多变数时间序列模型与回归
6.2 多变数模型中残差的问题
6.3 残差含自我相关之处理
6.4 动态时间序列模型
6.5 向量自我回归
本章习题
第07章 多变量GARCH 模型
7.1 多变量GARCH 模型之矩阵基础
7.2 从GARCH(1,1) 到 多变量GARCH(1,1)
7.3 下三角堆叠模型：vech model
7.4 BEKK 模型
7.5 条件相关系数模型：CCC and DCC models
本章习题
附录：Eviews 可估计之多变量 GARCH 对照表
第08章 非定态时间序列模型
8.1 从 Random Walk 模型开始
8.2 RW 模型所隐含的经济涵意
8.3 什么是单根?
8.4 Dickey-Fuller 的单根检定与衍生之检定
8.5 Panel 单根检定
本章习题
第09章 共整合与误差修正模型
9.1 整合变数
9.2 什么是共整合?
9.3 误差修正模型
9.4 Engle-Granger 共整合检定与估计
9.5 Johansen 共整合检定与估计
9.6 Johansen 共整合加入限制式之检定
本章习题
第10章 进阶专题: 最大概似法应用
10.1 最大概似法的基础观念
10.2 应用一: 牛刀杀鸡─最大概似法估计回归
10.3 应用二: 最大概似法估计AR(1)-ARCH(1)
10.4 应用三: 最大概似法估计Probit 模型
本章习题
第11章 附录 矩阵、向量与特性根
A.1 矩阵和向量之定义与运算
A.2 以矩阵方式表示联立方程式
A.3 特性根与特性方程式
图书序言
图书试读
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