财务风险管理（四版）：工具.衡量与未来发展 pdf epub mobi txt 电子书下载 2024

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出版日期出版日期：2018/07/16

语言语言：繁体中文

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发表于2024-11-15

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图书描述

本书共分四篇十三章，第一篇讨论财务风险的分类、意义、限制、与目的，复习基本的机率与统计概念，讨论现今货币与金融市场主要的交易工具，以及介绍衍生性金融商品之种类与评价。第二篇讨论市场风险的衡量方法，第三篇介绍信用风险与众多的量化模型，第四篇说明巴塞尔协定的沿革、全方位风险管理、新型态风险管理工具等议题。

　　１、广泛而详尽的内容：
　　本版系统性的带领读者了解财务风险管理的精髓与基本工具，进而了解各种风险的衡量模型与方法、资本适足率的计算、新型财务工具指标，还有未来的法规发展与趋势。

　　２、多元的案例与小故事：
　　大幅更新案例，提出新近的风险管理案例与技巧。同时也新增金融科技的讨论，附带许多电脑程式的练习。

　　３、丰富的作业与问题讨论：
　　读者练习后有助于通过财金证照考试。

著者信息

作者简介

陈达新

　　现职
　　国立台北大学企业管理学系教授

　　学历
　　美国密西西比大学财务博士
　　美国威斯康辛大学密尔瓦基校区企管硕士
　　国立台湾大学财务金融学系学士

　　经历
　　国立交通大学资讯财金学系及财务金融研究所合聘副教授
　　淡江大学财务金融学系助理教授、副教授

　　专长领域
　　财务风险管理
　　衍生性金融商品

周恆志

　　现职
　　国立台湾海洋大学航运管理学系教授

　　学历
　　美国加州Golden Gate University企管博士
　　美国纽约圣约翰大学风险管理与保险硕士
　　国立政治大学企业管理研究所硕士
　　国立清华大学数学系学士

　　经历
　　铭传大学财务金融学系助理教授、副教授
　　阳明海运公司独立董事

　　专长领域
　　财务风险管理
　　衍生性金融商品

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图书目录

Part 1 财务风险管理的基础

第01章　财务风险概论
1.1　财务风险管理的来源与意义
1.2　避险与公司价值
1.3　财务风险的种类
1.4　财务风险管理的前提与限制
1.5　财务风险管理工具的演变与未来发展

第02章　财务风险管理的数理基础
2.1　随机过程与机率分配之建立
2.2　基本的叙述统计量
2.3　风险管理常见的分配函数
2.4　信赖机率区间与信赖水准
2.5　蒙地卡罗模拟法
2.6　回归分析
2.7　马克劳林展开式

第03章　货币与金融市场交易工具
3.1　权益型证券：股票
3.2　固定收益证券
3.3　外汇
3.4　商品市场

第04章　风险管理的工具：衍生性金融商品
4.1　功能、特色与重要性
4.2　远期契约与期货
4.3　选择权
4.4　交换合约

PART 2　市场风险的衡量与管理

第05章　市场风险衡量：传统工具vs. VaR
5.1　传统的风险衡量指标与工具
5.2　风险值的定义与特性
5.3　计算的重要参数
5.4　风险值的应用与限制
5.5　预期损失

第06章　风险值的种类以及计算方法（一）
6.1　绝对风险值与相对风险值
6.2　个别风险值与投资组合风险值
6.3　增量风险值与边际风险值
6.4　变异数—共变异数法
6.5　不同信赖水准与评估期间风险值的转换

第07章　风险值的种类以及计算方法（二）
7.1　历史模拟法
7.2　蒙地卡罗模拟法
7.3　回溯测试
7.4　压力测试

PART 3　信用风险的衡量与管理

第08章　信用风险的起因与传统衡量工具
8.1　信用风险的起因与特色
8.2　信用风险的分类与违约回收率估计
8.3　信用事件的定义
8.4　信用风险的构成因素与信用违约估计
8.5　信用评等与历史违约机率
8.6　传统的信用风险衡量技术
8.7　量化的传统信用风险模型
8.8　国家风险

第09章　信用风险计量模型（一）
9.1　莫顿模型
9.2　KMV模型
9.3　信用矩阵模型
9.4　KMV模型与信用矩阵模型的比较
9.5　信用矩阵与风险矩阵的关系

第10章　信用风险计量模型（二）
10.1　缩减式模型
10.2　Kamakura Risk Manager（KRM）模型
10.3　CreditRisk+ 模型
10.4　CreditPortfolio View模型
10.5　信用风险计量模型比较与未来发展趋势

PART 4　财务风险管理的法规环境与未来展望

第11章　巴塞尔资本协定的沿革与规定
11.1　巴塞尔资本协定I
11.2　巴塞尔资本协定II
11.3　巴塞尔资本协定III
11.4　新旧版资本协定之比较

第12章　全方位风险管理
12.1　风险管理不当事件簿
12.2　全方位风险管理系统
12.3　风险整合与经济资本估计
12.4　风险调整后资本报酬率

第13章　新型态风险管理工具
13.1　信用衍生性商品
13.2　波动率指数衍生性商品
13.3　电力衍生性商品
13.4　天气衍生性商品
13.5　巨灾保险衍生性商品