馴化黑天鵝-重尾性操作風險的度量精度與管理參數研究 pdf epub mobi txt 電子書下載 2024

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出版者齣版社：崧燁文化訂閱齣版社新書快訊新功能介紹

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出版日期齣版日期：2018/08/03

語言語言：繁體中文

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發表於2024-05-08

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圖書描述

18世紀之前，歐洲人堅信天鵝都是白色的，從沒有人質疑過為什麼天鵝不會有其他的顔色。但自從黑天鵝首次在澳洲被發現，並由英國博物學傢約翰‧萊瑟姆於1790年將該物種介紹給全世界後，這一基於有限經驗和頑固信念的常識就被徹底打破瞭。野生的黑天鵝並無固定的自然棲息地，它們會根據氣候變化做無規則的遷徙。但隨著人們對其生活習性和餵養方法的逐漸瞭解，黑天鵝的命運也於19世紀初走嚮瞭兩個極端：野生的黑天鵝被作為禽肉，曾一度在紐西蘭被狩獵到幾近滅絕，而馴化後的黑天鵝則被列為觀賞鳥類引入到瞭世界各國的動物園中。黑天鵝從「不存在」到被發現的故事有著深刻的寓意，即每個領域都有可能普遍存在著罕有發生但卻影響深遠，事前難以預測但事後又可解釋、可掌控的標誌性事件。黑天鵝從野生到被獵殺或馴化的故事則有著另外一番意味，即隻要能準確地理解這些重大稀有事件，人們是有能力對該類事件進行有效監控和管理的。

　　操作風險已經對金融機構的生存和發展構成瞭最緻命的威脅。本書以黑天鵝事件在金融界的典型體現——操作風險事件——為例，從學術角度探討瞭尖端事件的精準識彆和度量精度問題，並進一步發現瞭哪些因素會對黑天鵝事件的監控和管理産生決定性的影響。

著者信息

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圖書目錄

１　緒論/ １
１.１　引言/ １
１.１.１國際背景/ １
１.１.２中國背景 / ３
１.２操作風險概念界定 / ４
１.３操作風險度量的基本方法 / ７
１.３.１基本指標法/ ７
１.３.２標準法/ ８
１.３.３高級計量法/ ９
１.４損失分佈法綜述/ １２
１.４.１操作損失數據樣本/ １３
１.４.２內外部損失樣本共享問題/ １６
１.４.３極值模型法在尾部風險度量中的應用/ １９
１.５操作風險管理研究綜述/ ２５
１.５.１國外操作風險管理研究現狀/ ２５
１.５.２中國操作風險管理研究現狀 / ２７
１.６問題提齣和研究意義 / ３０
１.７研究內容與結構 / ３２
１.８主要創新點 / ３３

２操作風險度量偏差的影響因素/ ３５
２.１引言/ ３５
２.２樣本異質性對分佈模型的影響/ ３６
２.２.１門檻導緻的樣本異質性/ ３７
２.２.２除門檻外其他因素導緻的樣本異質性/ ３９
２.３分佈模型外推導緻的偏差/ ４１
２.３.１樣本內估計操作風險價值/ ４２
２.３.２樣本外估計操作風險價值/ ４３
２.４本章小結/ ４３

３重尾性操作風險度量精度/ ４５
３.１引言/ ４５
３.２Ｐａｒｅｔｏ分佈下操作風險度量的精度/ ４７
３.２.１操作風險度量的精度/ ４８
３.２.２操作風險度量精度及其靈敏度/ ５０
３.２.３結論/ ７０
３.３Ｗｅｉｂｕｌｌ分佈下操作風險度量的精度/ ７１
３.３.１操作風險度量的精度/ ７１
３.３.２操作風險度量精度及其靈敏度/ ７２
３.３.３結論/ ８７
３.４本章小結/ ８８

４重尾性操作風險關鍵管理參數/ ９０
４.１引言/ ９０
４.２Ｐａｒｅｔｏ分佈下操作風險關鍵管理參數/ ９２
４.２.１Ｐａｒｅｔｏ分佈下操作風險價值度量/ ９２
４.２.２關鍵管理參數判彆模型/ ９２
４.２.３示例分析/ １００
４.２.４結論/ １０５
４.３Ｗｅｉｂｕｌｌ分佈下操作風險關鍵管理參數/ １０６
４.３.１Ｗｅｉｂｕｌｌ分佈下操作風險價值度量/ １０６
４.３.２關鍵管理參數判彆模型/ １０７
４.３.３示例分析/ １１７
４.３.４結論/ １２０
４.４本章小結/ １２１

５操作損失強度分佈選擇/ １２３
５.１引言/ １２３
５.２操作風險價值度量/ １２４
５.３操作風險價值靈敏度的比較分析/ １２６
５.４本章小結/ １３１

６結束語/ １３２
６.１總結與創新點/ １３２
６.２研究展望/ １３５
參考文獻/ １３７