驯化黑天鹅-重尾性操作风险的度量精度与管理参数研究 pdf epub mobi txt 电子书下载 2024

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出版者出版社：崧烨文化订阅出版社新书快讯新功能介绍

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出版日期出版日期：2018/08/03

语言语言：繁体中文

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发表于2024-12-03

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图书描述

18世纪之前，欧洲人坚信天鹅都是白色的，从没有人质疑过为什么天鹅不会有其他的颜色。但自从黑天鹅首次在澳洲被发现，并由英国博物学家约翰‧莱瑟姆于1790年将该物种介绍给全世界后，这一基于有限经验和顽固信念的常识就被彻底打破了。野生的黑天鹅并无固定的自然栖息地，它们会根据气候变化做无规则的迁徙。但随着人们对其生活习性和餵养方法的逐渐了解，黑天鹅的命运也于19世纪初走向了两个极端：野生的黑天鹅被作为禽肉，曾一度在纽西兰被狩猎到几近灭绝，而驯化后的黑天鹅则被列为观赏鸟类引入到了世界各国的动物园中。黑天鹅从「不存在」到被发现的故事有着深刻的寓意，即每个领域都有可能普遍存在着罕有发生但却影响深远，事前难以预测但事后又可解释、可掌控的标志性事件。黑天鹅从野生到被猎杀或驯化的故事则有着另外一番意味，即只要能准确地理解这些重大稀有事件，人们是有能力对该类事件进行有效监控和管理的。

　　操作风险已经对金融机构的生存和发展构成了最致命的威胁。本书以黑天鹅事件在金融界的典型体现——操作风险事件——为例，从学术角度探讨了尖端事件的精准识别和度量精度问题，并进一步发现了哪些因素会对黑天鹅事件的监控和管理产生决定性的影响。

著者信息

驯化黑天鹅-重尾性操作风险的度量精度与管理参数研究 pdf epub mobi txt 电子书下载

图书目录

１　绪论/ １
１.１　引言/ １
１.１.１国际背景/ １
１.１.２中国背景 / ３
１.２操作风险概念界定 / ４
１.３操作风险度量的基本方法 / ７
１.３.１基本指标法/ ７
１.３.２标准法/ ８
１.３.３高级计量法/ ９
１.４损失分佈法综述/ １２
１.４.１操作损失数据样本/ １３
１.４.２内外部损失样本共享问题/ １６
１.４.３极值模型法在尾部风险度量中的应用/ １９
１.５操作风险管理研究综述/ ２５
１.５.１国外操作风险管理研究现状/ ２５
１.５.２中国操作风险管理研究现状 / ２７
１.６问题提出和研究意义 / ３０
１.７研究内容与结构 / ３２
１.８主要创新点 / ３３

２操作风险度量偏差的影响因素/ ３５
２.１引言/ ３５
２.２样本异质性对分佈模型的影响/ ３６
２.２.１门槛导致的样本异质性/ ３７
２.２.２除门槛外其他因素导致的样本异质性/ ３９
２.３分佈模型外推导致的偏差/ ４１
２.３.１样本内估计操作风险价值/ ４２
２.３.２样本外估计操作风险价值/ ４３
２.４本章小结/ ４３

３重尾性操作风险度量精度/ ４５
３.１引言/ ４５
３.２Ｐａｒｅｔｏ分佈下操作风险度量的精度/ ４７
３.２.１操作风险度量的精度/ ４８
３.２.２操作风险度量精度及其灵敏度/ ５０
３.２.３结论/ ７０
３.３Ｗｅｉｂｕｌｌ分佈下操作风险度量的精度/ ７１
３.３.１操作风险度量的精度/ ７１
３.３.２操作风险度量精度及其灵敏度/ ７２
３.３.３结论/ ８７
３.４本章小结/ ８８

４重尾性操作风险关键管理参数/ ９０
４.１引言/ ９０
４.２Ｐａｒｅｔｏ分佈下操作风险关键管理参数/ ９２
４.２.１Ｐａｒｅｔｏ分佈下操作风险价值度量/ ９２
４.２.２关键管理参数判别模型/ ９２
４.２.３示例分析/ １００
４.２.４结论/ １０５
４.３Ｗｅｉｂｕｌｌ分佈下操作风险关键管理参数/ １０６
４.３.１Ｗｅｉｂｕｌｌ分佈下操作风险价值度量/ １０６
４.３.２关键管理参数判别模型/ １０７
４.３.３示例分析/ １１７
４.３.４结论/ １２０
４.４本章小结/ １２１

５操作损失强度分佈选择/ １２３
５.１引言/ １２３
５.２操作风险价值度量/ １２４
５.３操作风险价值灵敏度的比较分析/ １２６
５.４本章小结/ １３１

６结束语/ １３２
６.１总结与创新点/ １３２
６.２研究展望/ １３５
参考文献/ １３７