作者简介

杜昭铭（Parkson Dow）

　　专长机械化交易、程式交易。专职金融商品交易32年，港台财经作者，知名部落客。
　　现职Trader&Writer。

　　着有：TradeStation程式交易全攻略（寰宇）
　　程式交易（下册）台湾高手教你MultiCharts速成（香港博颢）

数据金

　　成立XS Club，XQ讲师，PressPlay专栏作者，网路知名当沖客HeroTrader合伙人。

黄建宪

　　国立高雄科技大学金融所毕。
　　目前任职XQ嘉实资讯股份有限公司行销部。
　　XQ全球赢家专业讲师、XS策略雷达专案讲师（PM）。

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图书目录

推荐序
国立高雄科技大学财务金融学院院长林楚雄
嘉实资讯股份有限公司总经理李政霖

作者序
前言认识程式交易
XQ全球赢家，国人自行研发的程式交易策略平台
‧强大的财务资料库
‧容易上手的最大中文化指令

第一章选股池
Bband开闸
强势多头

第二章波段逐势策略
MA轨道
突破均线纠结
Shooting Star_J

第三章股票当沖策略
开盘区间突破(Open Range Breakout,ORB)
尾盘强势股
突破日线平台
突破盘整当沖交易
基本面交易策略
‧定存股

第四章期指当沖策略
八大法则与简单的穿越交叉策略
各式移动平均算法介绍
改良式自适应行均线介绍
泸带：有效提升策略胜率的方法
‧经典通道策略（一）：包络通道
‧ 经典通道策略（二）：布林格通道
‧ 经典通道策略（三）：凯特通道
‧ 经典价格突破策略（一）：ORB
‧经典价格突破策略（二）：CDP
‧经典趋势发现指标介绍：Squeeze
资金管理
‧策略可行评估：破产风险值介绍
‧ 如何寻找策略进场时机：震幅创造获利
‧平注必输：谈马丁与反马丁资金管理策略
‧绩效再交易的Equity Curve Trading
‧资金管理策略：策略连环船

第五章风险管理策略
固定百分比停利停损
回档型移动停利
结语交易心态
与亏损共舞
看待交易的两三事
附录程式总整理

图书序言

推荐序

国立高雄科技大学财务金融学院院长林楚雄教授

　　程式交易是投资者将交易策略写成自动执行买卖交易的程式，以获取投资报酬。程式交易的优点在于借助电脑的快速运算与分析能力，立即回溯测试交易策略的绩效，以做为调整投资策略的判断依据。透过程式交易，投资者除可免除盯盘时间外，还可克服主观判断以及人性弱点，以提高投资的绩效。

　　投资者要能实行程式交易，必须要有好的交易策略以及撰写程式的能力，其中撰写程式常常是程式交易中最大的进入障碍。有鉴于此，高雄科技大学财务金融学院从2015年8月起，进行推展程式语言的教育。《天下》杂志在2016年1月出刊第590期的〈FinTech大冲击〉专刊中，报导高雄第一科大学(现今改名为高雄科技大学)财务金融学院在数位金融教育的努力，是台湾传统商学院中转变最快的学校。2016年2月出刊的《台湾银行家》杂志报导高雄第一科技大学首创财金大数据中心，发展与落实「金融X科技」跨领域的教育。

　　XQ全球赢家是国人自行研发的程式交易策略平台，拥有强大的财务资料库与中文化的指令介面，其中的XS程式交易开发平台，可结合股市筹码与财报分析，提供投资人程式交易的策略开发平台，对于具有财金知识但不熟程式语言的投资者而言，学习XS程式交易是一个好的开端与选择。

　　建宪兄多年来一直致力于程式交易的推广教育，最近完成《XS程式交易炼金术》一书，让不熟程式语言的投资者能很快上手，跨越程式撰写障碍，实践程式交易，其精神令人佩服不已。值此建宪兄推出新书以飨读者之际，献上衷心的祝福。我坚信这本新书的问世，能造福更多程式交易的学习者，让读者轻松学习程式交易的技术与应用，开发属于自己炼金的程式交易策略！

嘉实资讯股份有限公司总经理李政霖

　　台股即将与世界主要市场同步，採取逐笔撮合机制，未来交投热络的股票，价位会快速跳动，多年来大家习惯的看盘、决策方式，会出现翻天覆地的变化，以率先採取逐笔撮合方式的期货市场为例，目前电子单的比例已超过九成，显然当价位急遽跳动之后，投资人势必会更借重电脑的强大运算能力。

　　嘉实资讯自2012年开始，决心在XQ全球赢家平台上，发展一个由国人自行研发的程式交易平台，让投资人可以从挑选标的，交易时机，执行交易到部位管理，都能让电脑来代劳。很高兴这几年有愈来愈多的青年朋友，开始加入程式交易的行列，目前这个平台有4000多个用户，写出了超过100万个交易策略。

　　PARKSON是台湾最早涉足程式交易的创世神之一，他当年所写的《Tradestation程式交易全攻略》是我们这些刚开始学习程式交易的菜鸟，一定要看的教科书，很高兴他愿意採用XQ平台来发展交易策略，也很高兴他愿意把使用心得及使用的语法，写成新的着作，跟大家分享。

　　这本书从选股到波段操作、当沖策略、期指当沖到资金及风险的管理，循序渐进的介绍了不同的程式交易方式及其决策流程，并且不藏私的提供完整的程式码，让我们可以边看边实作，不只给我们鱼，也给我们钓竿。

　　我很荣幸有机会跟大家介绍这本书，在提升台湾整体投资能力的路上，需要大家无私的分享与交流，PARKSON是值得我们学习与效法的程式交易先行者。

前言

认识程式交易

　　推广程式交易的厂商用了许多商业广告的语词，把程式交易形容成迈向交易获利的捷径，投资人所有失败的理由，都可以在这里获得救赎；甚至用印钞机，或是股市提款机来暗示程式交易可以轻而易举得到巨大获利。但这些诱惑的形容词对长期使用程式交易的笔者而言，精确与速度才是使用它的真正原因。

　　所谓程式交易，跟其他的交易方式并无不同。都不会是解决交易问题的唯一万灵丹或圣杯。因为程式交易是一项结合性的技术交易方式，集合了传统交易分析技术知识与程式写作能力。就理论来说，要在程式交易市场成功，必须比一般交易方式具备更多知识；这绝非是一般推广用词所形容的，可以被快速养成的一种轻松盈利方式。因为如果交易心理素质不够坚强，最终你可以拔掉插头，结束终结这场亏损梦魇的；你也不可能放心的自己出游，放任电脑在家胡作非为，因为没人可以保证，你的ADSL不会掉线，家里不会突然被停电，以及这世上没有任何策略的绩效可以直线一路走上天。

　　对一位初入门的交易者来说，透过学习设计程式交易策略，绝对可以提升在市场的获利能力，以及交易心理素质。因为在设计过程中，可以将自己多年来熟悉的交易策略重新量化与逻辑化；从而会发现许多一直不曾发现的错误交易逻辑，以及无法顺利被量化的交易条件，这就是程式交易的照妖镜功能，让你看到原始策略自以为是的缺点，同时也是在开发中获得的最大红利，当然，前题是克服了这些问题。

　　量化是明确订定交易条件的过程，清理灰色的进出场条件区块。比如：「如果当趋势明显转强」，这种条件表示方式就是所谓的灰色条件。在实际交易中，很难被确认的状态；不过当它被改成：「如果收盘价大于20日收盘平均价」，取代明显转强的字眼，就显得精确多了。让每一次决策判断都是同样的条件基础，这是交易成功非常重要的条件之一。而逻辑化则协助统一完整的交易流程，明确指定当条件完成时，所需执行的所有交易动作，从进场到出场、停损与获利到资金部位管理一气呵成。

　　为什么笔者强调程式交易是一面照妖镜？因为当你完成上述过程，并且顺利的将程式编写完成上线之后；会看到以往许多不曾了解的细部资讯，这是程式交易设计过程，带来的交易教育红利。以往投资人只是在心中掂算着这个策略，常常自认这是一个完美的策略；但程式执行下来，也许与心中的想像有极大落差。因为投资人几乎不可能逐笔计算，每一年、甚至是每十年的所有交易讯号。但是透过电脑程式的检视动作，就很容易完成。这些客观的资料结果，绝对可以帮助改善策略，让它更加完善。过去笔者常写文章讨论一个现象：其实人们眼睛所见并不可靠。当指标交叉对应到上端的Ｋ线，都有可能不在同一个位置。这些在程式交易策略平台被标示的正确买卖点，会让交易者看到事实真相。换言之，就是笔者常说：程式交易是我的交易老师的原因。

　　事实上到目前为止，程式策略设计仍无法完美转换许多复杂的交易策略方式，比如：交易图形辨识是它力有未逮的部分；但这是缺点，也是优点。它强迫投资人运用更简单的眼光与思维设计策略；推升自己的交易方式，达到更接近K.I.S.S(Keep It Simple And Stupid)的目的。

　　当投资人得到的这把「简单化」的钥匙，便可看到真正的程式交易获利优势。借由电脑快速的计算与执行，帮助我们精准执行所有策略，由此得到格式化的交易结果。从这项结果可以收集许多量化的执行绩效分析

图书试读

开盘区间突破(Open Range Breakout,ORB)

ORB是一种很常见的当沖策略，Open就是指开盘，它的交易方式是取开盘一段特定期间内的高、低点作为区间，至于要取多久期间则看使用者的交易策略，有的人取15分、30分、60分，突破此区间则作多，跌破此区间则作空，图3-1是取开盘15分钟的ORB。图中的区间是突破100作多，跌破98作空，这是基本型的例子；衍伸型的例子会有加入许多个人条件，比如：突破此区间后回档不破此区间高点则作多，跌破此区间反弹不过此区间低点则作空，开盘要爆量…等。

图3-1      ORB 15分范例图

这一节先介绍如何设计开盘后15分钟ORB程式：
if barfreq<>＂Min＂ or barinterval<> 1 then raiseruntimeerror(＂Sorry，本脚本只适用于1分钟线＂);
variable:barcount(0),H15(0),L15(0);

if date <> date[1] then barcount=1 else barcount+=1;

if barcount = 15 then //目前为时间上已来到了AM09:15:00
begin
   H15 = highest(high,15);//前15分钟的最高价
   L15 = lowest(low,15);//前15分钟的最低价
end;

condition1=false;
if close > H15 then
begin
        condition1 = true;
        retmsg = ＂Long＂; //ORB买进讯号
end;

condition2=false;
if close < L15>begin
        condition2 = true;
        retmsg = ＂Short＂; //ORB放空讯号
end;

ifbarcount>=16 and (condition1 or condition2) then ret=1;