XS程式交易炼金术

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具体描述

著者信息

作者简介

杜昭铭(Parkson Dow)


  专长机械化交易、程式交易。专职金融商品交易32年,港台财经作者,知名部落客。
  现职Trader&Writer。

  着有:TradeStation程式交易全攻略(寰宇)
  程式交易(下册)台湾高手教你MultiCharts速成(香港博颢)

数据金

  成立XS Club,XQ讲师,PressPlay专栏作者,网路知名当沖客HeroTrader合伙人。       

黄建宪

  国立高雄科技大学金融所毕。
  目前任职XQ嘉实资讯股份有限公司行销部。
  XQ全球赢家专业讲师、XS策略雷达专案讲师(PM)。

 

图书目录

推荐序
国立高雄科技大学财务金融学院院长  林楚雄
嘉实资讯股份有限公司总经理  李政霖

作者序
前言  认识程式交易
XQ全球赢家,国人自行研发的程式交易策略平台
‧强大的财务资料库
‧容易上手的最大中文化指令

第一章  选股池
Bband开闸
强势多头

第二章  波段逐势策略
MA轨道
突破均线纠结
Shooting Star_J

第三章  股票当沖策略
开盘区间突破(Open Range Breakout,ORB)  
尾盘强势股
突破日线平台
突破盘整当沖交易
基本面交易策略
‧定存股

第四章  期指当沖策略
八大法则与简单的穿越交叉策略
各式移动平均算法介绍
改良式自适应行均线介绍
泸带:有效提升策略胜率的方法
‧经典通道策略(一):包络通道
‧ 经典通道策略(二):布林格通道
‧ 经典通道策略(三):凯特通道
‧ 经典价格突破策略(一):ORB
‧经典价格突破策略(二):CDP
‧经典趋势发现指标介绍:Squeeze
资金管理
‧策略可行评估:破产风险值介绍
‧ 如何寻找策略进场时机:震幅创造获利
‧平注必输:谈马丁与反马丁资金管理策略
‧绩效再交易的Equity Curve Trading
‧资金管理策略:策略连环船

第五章  风险管理策略
固定百分比停利停损
回档型移动停利
结语  交易心态
与亏损共舞
看待交易的两三事
附录  程式总整理

 

图书序言

开盘区间突破(Open Range Breakout,ORB)
 
ORB是一种很常见的当沖策略,Open就是指开盘,它的交易方式是取开盘一段特定期间内的高、低点作为区间,至于要取多久期间则看使用者的交易策略,有的人取15分、30分、60分,突破此区间则作多,跌破此区间则作空,图3-1是取开盘15分钟的ORB。图中的区间是突破100作多,跌破98作空,这是基本型的例子;衍伸型的例子会有加入许多个人条件,比如:突破此区间后回档不破此区间高点则作多,跌破此区间反弹不过此区间低点则作空,开盘要爆量…等。
 
图3-1      ORB 15分范例图
 
这一节先介绍如何设计开盘后15分钟ORB程式:
if barfreq<>"Min" or barinterval<> 1 then raiseruntimeerror("Sorry,本脚本只适用于1分钟线");
variable:barcount(0),H15(0),L15(0);
 
if date <> date[1] then barcount=1 else barcount+=1;
 
if barcount = 15  then  //目前为时间上已来到了AM09:15:00
  begin  
   H15 = highest(high,15);//前15分钟的最高价
   L15 = lowest(low,15);//前15分钟的最低价
  end;
 
condition1=false;
if close > H15 then
begin
        condition1 = true;
        retmsg = "Long"; //ORB买进讯号
end;
 
condition2=false;
if close < L15>begin
        condition2 = true;
        retmsg = "Short"; //ORB放空讯号
end;
 
ifbarcount>=16 and (condition1 or condition2) then ret=1;

图书试读

None

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