XS程式交易炼金术 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2022

图书介绍


XS程式交易炼金术

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著者
出版者 出版社:大亿出版 订阅出版社新书快讯 新功能介绍
翻译者
出版日期 出版日期:2019/05/03
语言 语言:繁体中文



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发表于2022-10-06

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图书描述

著者信息

作者简介

杜昭铭(Parkson Dow)


  专长机械化交易、程式交易。专职金融商品交易32年,港台财经作者,知名部落客。
  现职Trader&Writer。

  着有:TradeStation程式交易全攻略(寰宇)
  程式交易(下册)台湾高手教你MultiCharts速成(香港博颢)

数据金

  成立XS Club,XQ讲师,PressPlay专栏作者,网路知名当沖客HeroTrader合伙人。       

黄建宪

  国立高雄科技大学金融所毕。
  目前任职XQ嘉实资讯股份有限公司行销部。
  XQ全球赢家专业讲师、XS策略雷达专案讲师(PM)。

 
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图书目录

推荐序
国立高雄科技大学财务金融学院院长  林楚雄
嘉实资讯股份有限公司总经理  李政霖

作者序
前言  认识程式交易
XQ全球赢家,国人自行研发的程式交易策略平台
‧强大的财务资料库
‧容易上手的最大中文化指令

第一章  选股池
Bband开闸
强势多头

第二章  波段逐势策略
MA轨道
突破均线纠结
Shooting Star_J

第三章  股票当沖策略
开盘区间突破(Open Range Breakout,ORB)  
尾盘强势股
突破日线平台
突破盘整当沖交易
基本面交易策略
‧定存股

第四章  期指当沖策略
八大法则与简单的穿越交叉策略
各式移动平均算法介绍
改良式自适应行均线介绍
泸带:有效提升策略胜率的方法
‧经典通道策略(一):包络通道
‧ 经典通道策略(二):布林格通道
‧ 经典通道策略(三):凯特通道
‧ 经典价格突破策略(一):ORB
‧经典价格突破策略(二):CDP
‧经典趋势发现指标介绍:Squeeze
资金管理
‧策略可行评估:破产风险值介绍
‧ 如何寻找策略进场时机:震幅创造获利
‧平注必输:谈马丁与反马丁资金管理策略
‧绩效再交易的Equity Curve Trading
‧资金管理策略:策略连环船

第五章  风险管理策略
固定百分比停利停损
回档型移动停利
结语  交易心态
与亏损共舞
看待交易的两三事
附录  程式总整理

 

图书序言

推荐序
 
国立高雄科技大学财务金融学院院长  林楚雄教授


  程式交易是投资者将交易策略写成自动执行买卖交易的程式,以获取投资报酬。程式交易的优点在于借助电脑的快速运算与分析能力,立即回溯测试交易策略的绩效,以做为调整投资策略的判断依据。透过程式交易,投资者除可免除盯盘时间外,还可克服主观判断以及人性弱点,以提高投资的绩效。

  投资者要能实行程式交易,必须要有好的交易策略以及撰写程式的能力,其中撰写程式常常是程式交易中最大的进入障碍。有鉴于此,高雄科技大学财务金融学院从2015年8月起,进行推展程式语言的教育。《天下》杂志在2016年1月出刊第590期的〈FinTech大冲击〉专刊中,报导高雄第一科大学(现今改名为高雄科技大学)财务金融学院在数位金融教育的努力,是台湾传统商学院中转变最快的学校。2016年2月出刊的《台湾银行家》杂志报导高雄第一科技大学首创财金大数据中心,发展与落实「金融X科技」跨领域的教育。

  XQ全球赢家是国人自行研发的程式交易策略平台,拥有强大的财务资料库与中文化的指令介面,其中的XS程式交易开发平台,可结合股市筹码与财报分析,提供投资人程式交易的策略开发平台,对于具有财金知识但不熟程式语言的投资者而言,学习XS程式交易是一个好的开端与选择。

  建宪兄多年来一直致力于程式交易的推广教育,最近完成《XS程式交易炼金术》一书,让不熟程式语言的投资者能很快上手,跨越程式撰写障碍,实践程式交易,其精神令人佩服不已。值此建宪兄推出新书以飨读者之际,献上衷心的祝福。我坚信这本新书的问世,能造福更多程式交易的学习者,让读者轻松学习程式交易的技术与应用,开发属于自己炼金的程式交易策略!      

嘉实资讯股份有限公司总经理  李政霖   

  台股即将与世界主要市场同步,採取逐笔撮合机制,未来交投热络的股票,价位会快速跳动,多年来大家习惯的看盘、决策方式,会出现翻天覆地的变化,以率先採取逐笔撮合方式的期货市场为例,目前电子单的比例已超过九成,显然当价位急遽跳动之后,投资人势必会更借重电脑的强大运算能力。

  嘉实资讯自2012年开始,决心在XQ全球赢家平台上,发展一个由国人自行研发的程式交易平台,让投资人可以从挑选标的,交易时机,执行交易到部位管理,都能让电脑来代劳。很高兴这几年有愈来愈多的青年朋友,开始加入程式交易的行列,目前这个平台有4000多个用户,写出了超过100万个交易策略。

  PARKSON是台湾最早涉足程式交易的创世神之一,他当年所写的《Tradestation程式交易全攻略》是我们这些刚开始学习程式交易的菜鸟,一定要看的教科书,很高兴他愿意採用XQ平台来发展交易策略,也很高兴他愿意把使用心得及使用的语法,写成新的着作,跟大家分享。

  这本书从选股到波段操作、当沖策略、期指当沖到资金及风险的管理,循序渐进的介绍了不同的程式交易方式及其决策流程,并且不藏私的提供完整的程式码,让我们可以边看边实作,不只给我们鱼,也给我们钓竿。

  我很荣幸有机会跟大家介绍这本书,在提升台湾整体投资能力的路上,需要大家无私的分享与交流,PARKSON是值得我们学习与效法的程式交易先行者。

前言

认识程式交易  


  推广程式交易的厂商用了许多商业广告的语词,把程式交易形容成迈向交易获利的捷径,投资人所有失败的理由,都可以在这里获得救赎;甚至用印钞机,或是股市提款机来暗示程式交易可以轻而易举得到巨大获利。但这些诱惑的形容词对长期使用程式交易的笔者而言,精确与速度才是使用它的真正原因。

  所谓程式交易,跟其他的交易方式并无不同。都不会是解决交易问题的唯一万灵丹或圣杯。因为程式交易是一项结合性的技术交易方式,集合了传统交易分析技术知识与程式写作能力。就理论来说,要在程式交易市场成功,必须比一般交易方式具备更多知识;这绝非是一般推广用词所形容的,可以被快速养成的一种轻松盈利方式。因为如果交易心理素质不够坚强,最终你可以拔掉插头,结束终结这场亏损梦魇的;你也不可能放心的自己出游,放任电脑在家胡作非为,因为没人可以保证,你的ADSL不会掉线,家里不会突然被停电,以及这世上没有任何策略的绩效可以直线一路走上天。

  对一位初入门的交易者来说,透过学习设计程式交易策略,绝对可以提升在市场的获利能力,以及交易心理素质。因为在设计过程中,可以将自己多年来熟悉的交易策略重新量化与逻辑化;从而会发现许多一直不曾发现的错误交易逻辑,以及无法顺利被量化的交易条件,这就是程式交易的照妖镜功能,让你看到原始策略自以为是的缺点,同时也是在开发中获得的最大红利,当然,前题是克服了这些问题。

  量化是明确订定交易条件的过程,清理灰色的进出场条件区块。比如:「如果当趋势明显转强」,这种条件表示方式就是所谓的灰色条件。在实际交易中,很难被确认的状态;不过当它被改成:「如果收盘价大于20日收盘平均价」,取代明显转强的字眼,就显得精确多了。让每一次决策判断都是同样的条件基础,这是交易成功非常重要的条件之一。而逻辑化则协助统一完整的交易流程,明确指定当条件完成时,所需执行的所有交易动作,从进场到出场、停损与获利到资金部位管理一气呵成。

  为什么笔者强调程式交易是一面照妖镜?因为当你完成上述过程,并且顺利的将程式编写完成上线之后;会看到以往许多不曾了解的细部资讯,这是程式交易设计过程,带来的交易教育红利。以往投资人只是在心中掂算着这个策略,常常自认这是一个完美的策略;但程式执行下来,也许与心中的想像有极大落差。因为投资人几乎不可能逐笔计算,每一年、甚至是每十年的所有交易讯号。但是透过电脑程式的检视动作,就很容易完成。这些客观的资料结果,绝对可以帮助改善策略,让它更加完善。过去笔者常写文章讨论一个现象:其实人们眼睛所见并不可靠。当指标交叉对应到上端的K线,都有可能不在同一个位置。这些在程式交易策略平台被标示的正确买卖点,会让交易者看到事实真相。换言之,就是笔者常说:程式交易是我的交易老师的原因。

  事实上到目前为止,程式策略设计仍无法完美转换许多复杂的交易策略方式,比如:交易图形辨识是它力有未逮的部分;但这是缺点,也是优点。它强迫投资人运用更简单的眼光与思维设计策略;推升自己的交易方式,达到更接近K.I.S.S(Keep It Simple And Stupid)的目的。

  当投资人得到的这把「简单化」的钥匙,便可看到真正的程式交易获利优势。借由电脑快速的计算与执行,帮助我们精准执行所有策略,由此得到格式化的交易结果。从这项结果可以收集许多量化的执行绩效分析

图书试读

开盘区间突破(Open Range Breakout,ORB)
 
ORB是一种很常见的当沖策略,Open就是指开盘,它的交易方式是取开盘一段特定期间内的高、低点作为区间,至于要取多久期间则看使用者的交易策略,有的人取15分、30分、60分,突破此区间则作多,跌破此区间则作空,图3-1是取开盘15分钟的ORB。图中的区间是突破100作多,跌破98作空,这是基本型的例子;衍伸型的例子会有加入许多个人条件,比如:突破此区间后回档不破此区间高点则作多,跌破此区间反弹不过此区间低点则作空,开盘要爆量…等。
 
图3-1      ORB 15分范例图
 
这一节先介绍如何设计开盘后15分钟ORB程式:
if barfreq<>"Min" or barinterval<> 1 then raiseruntimeerror("Sorry,本脚本只适用于1分钟线");
variable:barcount(0),H15(0),L15(0);
 
if date <> date[1] then barcount=1 else barcount+=1;
 
if barcount = 15  then  //目前为时间上已来到了AM09:15:00
  begin  
   H15 = highest(high,15);//前15分钟的最高价
   L15 = lowest(low,15);//前15分钟的最低价
  end;
 
condition1=false;
if close > H15 then
begin
        condition1 = true;
        retmsg = "Long"; //ORB买进讯号
end;
 
condition2=false;
if close < L15>begin
        condition2 = true;
        retmsg = "Short"; //ORB放空讯号
end;
 
ifbarcount>=16 and (condition1 or condition2) then ret=1;

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