第一篇 债券法规

第一章 中央公债经理办法
一、总则
二、债票形式公债(实体公债)
三、登记形式公债
◎全真模拟试题

第二章 中央公债经售作业处理要点
一、总则
二、中央公债交易商之委託
三、中央公债之经售
四、中央公债交易商之管理
◎全真模拟试题

第三章 经理中央登录债券作业要点
一、总则
二、清算银行之委託与管理
三、发行与承购
四、自行交易登记
五、跨行交易登记
六、还本付息
七、买回
八、帐务处理与资料结报
九、事故处理与错帐更正
◎全真模拟试题

第四章 发行人募集有价证券处理准则相关条文
一、总则
二、发行股票
三、发行公司债
四、补办公开发行
◎全真模拟试题

第五章 公开发行公司发行股票及公司债券签证规则
一、制定依据
二、签证人
三、不得办理之情形
四、签证作业
五、签证报酬
六、责任
◎全真模拟试题

第六章 台湾证券交易所中央登录公债买卖办法
一、订定依据
二、中央登录公债之定义
三、交易时间
四、交易单位
五、报价与升降单位
六、揭露项目
七、涨跌幅限制
八、开户
九、委託书
十、撮合
十一、停止接受申报及买卖期间
十二、利息计算
十三、结算交割
十四、休市
◎全真模拟试题

第七章 柜台买卖中心债券等殖成交系统买卖办法
一、制定依据
二、等殖成交系统
三、交易时间
四、买卖申报
五、附条件交易
六、买卖申报揭示
七、成交
八、参考殖利率之计算
九、买卖限制
十、开户
十一、给付结算
十二、违约交割之处理
十三、改帐之处理
◎全真模拟试题

第八章 柜台买卖中心证券商营业处所
债券附条件买卖交易细则
一、制定依据
二、签订契约
三、所有权
四、债券之拨付
五、利息计算
六、公告资讯
七、结算
◎全真模拟试题

第九章 证券商从事债券远期交易之会计处理
一、会计作业
二、会计处理原则户
◎全真模拟试题

第十章 柜台买卖中心中央登录公债借贷办法
一、意义
二、服务时间
三、开户
四、数量
五、交易型态
六、期限
七、借券费用
八、瑕疵争议处理
九、担保品
十、还券
十一、违约之处理方式
◎全真模拟试题

第十一章 「证券商承销或再行销售有价证券处理办   法」与「承销商辅导发行公司募集与发行有价证券自律规则」
一、承销之意义
二、配售方式
三、承销价格
四、包销有价证券应自行认购比例
五、竞价拍卖
六、询价圈购
七、公开申购配售
八、洽商销售
九、主办承销商与发行公司间之限制
十、普通股转换之限制
十一、特别股转换普通股之限制
十二、交换公司债强制收回之限制
十三、附认股权公司债强制收回之限制
十四、普通公司债之限制
◎全真模拟试题

第二篇 债券实务

第一章 政府公债发行实务
一、公共债务法
二、中央政府建设公债及借款条例
三、公债初级市场发行制度
四、中央公债之经售与发行
五、增额发行制度
六、公债发行前交易
七、中央公债标售实务
◎全真模拟试题

第二章 公司债发行实务
一、直接金融与间接金融
二、公司债之意义与种类
三、公司债发行之相关法令
四、公司债发行架构
五、债信评等
六、资产证券化
七、影响普通公司债券发行利率的因素
◎全真模拟试题

第三章 债券交易实务
一、公债买卖断交易
二、债券附条件交易
三、债券远期交易
四、债券保证金交易
五、债券交易税赋实务
◎全真模拟试题

第四章 海外债券实务
一、欧洲美元期货
二、泰德价差交易(TED Sperad)
三、美国长期公债期货(T-Bond)
四、信用违约交换(Credit Default Swap,CDS)
五、不动产抵押证券(Mortgage Backed Securities,MBS)
六、资产担保证券(Asset Backed Securities,ABS)
七、担保债权凭证(Collateralized Debt Obligation,CDO)
◎全真模拟试题

第三篇 债券理论

第一章 总体经济指标
一、台湾总体经济指标
二、美国的总体经济指标
三、中央银行的货币政策
◎全真模拟试题

第二章 债券的基本概念
一、债券之意义
二、债券之分类
三、债券投资收益与报酬
四、海外债券市场简介
◎全真模拟试题

第三章 利率风险的衡量
一、意义
二、比较分析
三、基点价值
四、存续期间
五、债券价格变动比例
六、DV01(dollar Value of a basis point)或PVBP(Price Value of a basis point)
七、影响存续期间之因素
八、修正存续期间运用之限制
九、债券凸率的衡量
十、债券五大定理
十一、债券免疫策略
◎全真模拟试题

第四章 债券评价
一、概述
二、货币的时间价值
三、复利现值与终值
四、年金现值与终值
五、债券评价
六、永续年金与永续债券
七、折价、平价与溢价
◎全真模拟试题

第五章 利率期限结构理论
一、利率期限结构
二、殖利率曲线
三、利率期限结构之三大理论
◎全真模拟试题

第六章 债信评等与信用风险
一、债信评等
二、利用市场资讯衡量违约风险
三、信用风险之衡量
四、市场风险曝险值(Value at Risk,VaR)
五、新巴塞尔资本协定(Basel ll)
◎全真模拟试题

第四篇 衍生性金融商品与金融创新

第一章 利率衍生性金融商品
壹、我国十年期公债期货
贰、我国三十天期利率期货
参、远期利率合约(Forward Rate Agreement,(FRA)
肆、利率交换
伍、利率选择权
陆、债券选择权
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第二章 债券之金融创新
一、可转换公司债资产交换
二、结构型债券
三、分割债券
◎全真模拟试题

附录  历届试题解析
▲95年债券人员测验试题与解析
▲96年债券人员测验试题与解析
▲97年债券人员测验试题与解析