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　　◆本书是探讨身为商品和外汇交易者的作者的交易情况，以及他如何利用走势图的交易技巧。本书最终目标是谈论专业交易者的行为和情绪，以及探讨其所涉及的层面，而非只是如何辨识下一笔交易机会而已。 

◆本书的七项特色：

　　1. 作者为运用实际资金在市场上实际从事交易的实际交易者。作者不贩售交易系统，更不推销投资顾问网站。

　　2. 本书为作者的交易记录，记录进行交易的即时讯号和临场行动，而不是根据已经发生的历史交易资料，套入某些最佳化法则操作的结果。本书记录作者每天、每笔交易、每个想法、每个错误、每个胜利、每个情绪…及发生当时的状况。作者相信，他能够在未来21个星期的交易继续获利。

　　3. 本书透露交易者如何在汹涌的情绪波涛逆流而上。作者告诉读者，当连续发生8笔亏损交易之后，是如何摆脱情绪纠缠而进行第9笔交易。

　　4. 成功的市场投机，基本上就是风险管理。

　　5. 我想要杀死一条早就该死的神牛－－切忌费心追逐那些胜率超过80％的交易系统，如果想在市场上稳定赚钱，首先必须愿意认赔，愿意承认自己判断错误。

　　6. 本书并不打算告诉各位致富的捷径。各位如果想深入了解市场投机的内涵，探索这方面的某些操作优势，请继续阅读。

　　7. 分享有关价格型态的分析技巧，可以协助各位发挥更高的学习效率。

好的，这是一份关于一本假想图书的详细简介，该书内容与《交易赢家的21週全记录》无关。 --- 《市场脉动：周期性波动与量化策略的深度解析》 本书主题： 本书并非侧重于个人交易的周记或经验分享，而是深入探讨全球金融市场中周期性波动的内在机制，并构建一套基于大数据分析和时间序列模型的量化交易策略框架。 目标读者： 资深交易员、量化分析师、金融工程专业学生，以及希望从宏观周期和系统性策略角度理解市场的专业人士。 核心内容概述： 第一部分：宏观经济周期的结构性解析 本书摒弃了传统的线性市场模型，将重点置于理解经济、信贷和情绪周期的复杂交织。我们认为，市场波动并非随机事件的堆砌，而是由数个不同频率的周期相互叠加所产生的结构性结果。 第一章：多重周期叠加模型（MTSM）的建立 本章详细介绍了我们如何量化和分离市场中的关键周期： 1. Kondratiev长波的修正与应用： 探讨技术革命（如能源转型、信息技术爆发）如何驱动长达数十年的经济高低潮。重点分析当前周期处于哪个阶段，及其对资产配置的长期影响。 2. Juglar商业周期与信贷扩张/收缩： 深入分析央行政策、银行信贷创造与实体经济活动之间的反馈循环。通过分析隔夜拆借利率（OIS）与即期利率（Fed Funds Rate）的利差，构建信贷紧缩的早期预警指标。 3. Kitchin库存周期对短期波动的贡献： 考察企业库存调整如何影响商品价格和工业生产数据，并展示如何通过供应链数据（如船运量和PMI细项）捕捉这些短周期效应。 第二章：情绪指标的非线性传导机制 我们构建了一个“系统性恐慌指数”（Systemic Fear Index, SFI），该指数综合了期权隐含波动率（VIX）、CDS利差以及社交媒体情绪的文本分析结果。本章讨论了SFI如何从非线性角度影响资产价格，特别是当其突破特定阈值时，市场惯性如何被突然打破，引发“黑天鹅”事件的概率模型。 第二部分：时间序列分析与高级计量经济学工具 本部分转向技术核心，展示如何利用前沿的计量经济学工具来预测和对冲周期性风险。 第三章：GARCH族模型的动态演进与异方差性建模 传统的标准差模型在捕捉市场“肥尾”和波动率聚集现象时存在局限。本章重点介绍： 1. EGARCH与TGARCH： 如何有效建模波动率的非对称性（即“杠杆效应”——负面冲击对波动率的影响大于正面冲击）。 2. 随机波动率模型（SV Model）： 引入不可观测的随机波动因子，使用卡尔曼滤波技术进行实时估计，以更精确地反映底层市场微观结构的变化。 第四章：协整关系与长期配对交易策略 本书认为，真正的阿尔法（Alpha）往往隐藏在资产间的长期均衡关系中。 1. Engle-Granger与Johansen检验： 如何在高频数据中识别出具有长期稳定关系的资产对（例如，特定行业的ETF与原材料期货）。 2. 均值回归的动态阈值确定： 不再使用固定的标准差倍数作为交易信号，而是采用自适应的协整残差阈值，该阈值会根据当前市场的整体波动率水平动态调整，显著降低假信号的发生率。 第三部分：构建基于周期的量化交易系统 我们将前两部分的理论工具转化为实用的、可回溯验证的交易系统。 第五章：基于宏观周期的因子轮动模型 本章的核心在于如何将宏观经济阶段（例如，复苏期、滞胀期、衰退期）转化为可执行的因子暴露调整。 1. 因子有效性的环境依赖性： 证明价值（Value）、动量（Momentum）和质量（Quality）因子在不同经济周期中的表现是截然相反的。例如，在“信贷扩张初期”，小盘股的动量因子表现优异；而在“信贷紧缩末期”，具有高现金流的质量因子则更具防御性。 2. 状态空间转换策略： 设计一个基于马尔可夫转换模型的系统，该系统能自动判断市场当前处于哪个宏观状态，并相应地调整多因子投资组合的权重。 第六章：风险平价与周期性波动率预算 传统的风险平价策略在面对突发的系统性风险时，往往会过度集中于高贝塔资产。 1. VIX驱动的动态风险平价（DVRP）： 我们提出了一种新的风险预算方法，将VIX的变化率作为核心输入项，动态调整股票、债券、大宗商品和另类资产之间的风险贡献度。当市场恐慌加剧时，系统将自动降低风险预算，优先配置低波动率、高流动性的现金等价物。 2. 压力测试与尾部风险管理： 使用蒙特卡洛模拟和历史极端情景分析，对整个量化策略进行严格的压力测试，确保其在罕见的“黑天鹅”事件中，回撤能被控制在预设的风险容忍度内。 总结： 《市场脉动》提供了一个超越单一资产、超越短期噪音的视角。它强调的是金融市场的系统性、周期性和可预测的结构性元素。本书的贡献在于，它提供了一套完整的、从宏观理论到微观量化实现的框架，旨在帮助专业投资者建立更具韧性和适应性的长期投资系统。

谢词

第I篇　成功交易的基础
导论
第1章　传统绘图方法的历史与理论

第II篇　成功交易计画的性质
第2章　建构交易计画
第3章　寻找交易机会与交易词汇
第4章　完美的价格型态
第5章　要素交易计画的运作方式
第6章　要素交易计画运用：三个案例研究
第7章　成功交易者的特质

第III篇　5个月的交易日志
第8章　第一个月份：2009年12月
第9章　第二个月份：2010年1月
第10章　第三个月份：2010年2月
第11章　第四个月份：2010年3月
第12章　第五个月份：2010年4月

第IV篇　总结
第13章　交易绩效分析
第14章　最佳门面交易

后记
附录A要素交易计画讯号
附录B要素交易计画讯号
附註

评分☆☆☆☆☆

读到《交易赢家的21週全记录》这本书，我首先想到的是“沉淀”和“复盘”。我一直认为，真正的交易智慧往往不是一蹴而就的，而是通过长时间的观察、实践、反思和改进才能逐渐形成的。这本书的标题恰好点出了这种“时间”的概念，21周，听起来不长不短，但足够让一个人经历一个完整的市场周期，或者至少是几个小周期的循环。我非常好奇作者在这21周里，究竟记录了什么样的内容？是每天的交易日记？还是每周的策略调整？亦或是某个特殊时期的数据分析？我对作者如何处理市场中的不确定性非常感兴趣。例如，当市场出现突发事件时，他是如何反应的？他的交易策略在这种情况下会发生怎样的变化？一个优秀的交易者，一定具备强大的心理素质，我希望这本书能够深入探讨交易者在面对压力、贪婪、恐惧等情绪时，如何进行自我管理和情绪控制。毕竟，再完美的策略，也需要一个沉着冷静的交易者来执行。我期待这本书能够像一面镜子，映照出交易中的真实挑战，并为我提供克服这些挑战的工具和方法。

评分☆☆☆☆☆

拿到《交易赢家的21週全记录》这本书，我脑子里立刻浮现出“案例分析”的画面。我一直认为，学习交易，最有效的方式就是通过真实的案例来理解理论是如何应用的。书名中的“全记录”三个字，给我一种非常直观的期待，仿佛作者真的把自己的交易过程，包括其中的得失，都一丝不苟地呈现在我们面前。我非常想知道，作者在21周的时间里，是如何筛选交易品种的？又是如何识别市场中的交易机会的？我尤其关心的是，当出现亏损时，他是如何处理的？是立即止损？还是等待反弹？这种真实案例中的“决策过程”和“应对策略”是我最想从中学习的部分。我相信，很多交易者在学习过程中都面临一个共同的困境，那就是理论与实践脱节。这本书，如果真的能够提供详实的数据和分析，将理论与实际操作紧密结合，那将是我一直以来都在寻找的“教科书”。我期待这本书能够让我看到一个完整的交易生命周期，从中汲取经验，避免重蹈覆辙。

评分☆☆☆☆☆

《交易赢家的21週全记录》这个书名，让我联想到了一种“循序渐进”的学习过程。我一直在寻找能够帮助我构建自己交易体系的书籍，很多时候，市面上的书籍要么过于理论化，要么过于零散，很难形成一个完整的学习路径。而“21周”这个概念，则暗示了一种结构化的、有计划的学习体验。我设想，作者可能就是按照这个时间线，一步步地展示他的交易理念是如何从萌芽到成熟，又如何应对市场变化，最终取得成功的。我特别好奇作者是如何处理“交易赢家”这个词的。它是否意味着书中会分享一些高胜率的交易模式？还是说，它强调的是一种长期来看能够持续盈利的状态？我希望这本书能够避免那些“一夜暴富”的诱惑性承诺，而是脚踏实地地教导读者如何在一个可控的风险范围内，通过不断的学习和实践来提升自己的交易能力。我期待在这本书中，能够找到一些关于如何制定交易计划、如何管理仓位、如何选择交易工具的实用建议，并且这些建议是经过作者21周的实际交易验证过的。

评分☆☆☆☆☆

《交易赢家的21週全记录》这个书名，给我的第一印象是一种“精炼”和“提炼”。交易的世界充满了信息，而真正有价值的信息往往需要经过筛选和提炼。21周，这个时间跨度，听起来似乎是一个精心设计的实验周期，作者用这段时间来验证或完善他的交易方法。我很好奇，作者是如何在如此集中的时间内，捕捉到市场的关键信号，并做出有效的交易决策的？我更感兴趣的是，这本书是否能提供一种“去芜存菁”的交易思路，帮助我摆脱那些繁杂的指标和信号，回归交易的本质。我期待这本书能够分享一种“简洁而强大”的交易框架，让我在面对复杂市场时，能够保持清晰的头脑，并做出果断的行动。我希望书中能够包含一些关于如何识别“交易陷阱”，以及如何在市场趋势不明朗时，保持耐心和纪律的指导。毕竟，成功的交易不仅仅是抓住机会，更是避免犯错。这本书，如果能够像一个经验丰富的向导，指引我在交易的迷雾中找到方向，那将是我最大的收获。

评分☆☆☆☆☆

这本书我是在书展上偶然看到的，书名《交易赢家的21週全记录》立刻吸引了我。我对金融投资一直很感兴趣，尤其是在市场波动剧烈的时候，总觉得需要一些更系统、更深入的指导。我一直很欣赏那些能够清晰地阐述复杂交易策略，并且提供实际操作经验的书籍。这本书的光是书名就给人一种“实战”和“周期性”的感觉，好像作者真的在一段时间内，将自己的交易过程和心得毫无保留地分享了出来。我脑海中勾勒出的是一个作者，他可能是一个在市场摸爬滚打多年的老手，经历了无数的起起伏伏，最终提炼出了自己的交易体系，并且愿意将这个体系通过21周的记录来展现。我期待这本书能够提供一些独特的视角，不只是停留在理论层面，而是能够触及到交易中最核心、最实际的部分，比如如何面对亏损、如何把握机会、如何调整心态等等。我尤其关注“记录”这个词，这意味着它可能不是一篇枯燥的理论论述，而是充满故事性和细节的分享，这对于我这样希望从别人经验中学习的读者来说，无疑是极大的吸引力。我希望这本书能够让我对交易有更深的理解，更清晰的认识，并且在未来的交易中能够更有信心和方法。