具体描述
两大独步全球分析
系统化学习选择权必备书籍
交易原理及策略彻底精通
系统化学习选择权必备书籍
交易原理及策略彻底精通
本书作者许溪南博士，拥有20多年讲授期货与选择权、衍生性商品等相关课程经历，将多年来深入研究选择权原理之精华尽数写入书中。适合有心学习选择权理论之研究人员，以及希望以扎实理论基础作为交易策略后盾的投资人。
◎本书重点内容：
1.透视选择权基础原理
什么是选择权？在何种情况下使用何种策略最容易获利？如何判断选择权的市场价格是否合理？哪些因素会使得选择权买权、卖权的内在价值增加？深入浅出教学，为你打造选择权理论的厚实基础！
2.了解选择权搭配策略
从基本的选择权部位至复杂的搭配策略，都必须了解每种策略的最大风险、获利、使用时机，才是致胜之道。
3.观察隐含波动率变化，调整交易策略
重大事件如何影响选择权的隐含波动率变化？预测隐含波动率变化，可判断选择权未来价格的趋势，适时採取最佳交易策略。
4.认识高度客制化的「新奇选择权」
除了标准选择权，本书也带你认识可客制化、具有避险功能的非标准型选择权，适合欲增加收益的资产管理人、欲赚取权利金的衍生性商品交易商、欲用于资产与负债管理的银行及保险公司、欲用于风险管理的企业。
5.技术指标正确应用于选择权交易策略
成功判断市场多空，不一定能在选择权市场大获全胜！教你如何从10种技术指标研判价格可能趋势、搭配适当交易策略及最佳履约价，创造最佳绩效。
◎震撼全球中西文选择权专书，两大独家分析！
1.了解选择权报酬分配及获利机率
了解选择权报酬分配与获利机率两特性分别与履约价之间的关系，它们如何受到市场多空、波动率及利率的影响，此项分析在全球中西文书籍中独一无二。
2.想获得较高赚钱机率，该站在买方或卖方？根据是什么？
买权和卖权的卖方或买方，哪一方更具有优势？理由何在？关键变数是什么？本书透过严谨理论推导与统计分析，一步步告诉你。
著者信息
作者简介
许溪南
教育部公费留考证券投资与管理学门第一名、美国理海大学（Lehigh University）商学暨经济学博士（主修财务）、政治大学企业管理研究所硕士。理海大学在2008年的《美国新闻与世界报导》（US News & World Report）中为全美综合排名为第31位，该校先后有680名教授及校友被授予诺贝尔奖、普利兹奖、富布赖特奖学金，以及美国艺术与科学院院士和美国国家科学院院士等殊荣。
现于逢甲大学财务金融系、第一科技大学财金学院担任兼任教授，讲授期货与选择权、衍生性商品及财务工程等相关课程。曾任成功大学企业管理学系所教授、逢甲大学财务金融系所教授、南台科技大学财务金融系所教授、台南科技大学（现改名为台南应用科技大学）财务金融系讲座教授兼管理学院院长及管理研究所所长。
许溪南
教育部公费留考证券投资与管理学门第一名、美国理海大学（Lehigh University）商学暨经济学博士（主修财务）、政治大学企业管理研究所硕士。理海大学在2008年的《美国新闻与世界报导》（US News & World Report）中为全美综合排名为第31位，该校先后有680名教授及校友被授予诺贝尔奖、普利兹奖、富布赖特奖学金，以及美国艺术与科学院院士和美国国家科学院院士等殊荣。
现于逢甲大学财务金融系、第一科技大学财金学院担任兼任教授，讲授期货与选择权、衍生性商品及财务工程等相关课程。曾任成功大学企业管理学系所教授、逢甲大学财务金融系所教授、南台科技大学财务金融系所教授、台南科技大学（现改名为台南应用科技大学）财务金融系讲座教授兼管理学院院长及管理研究所所长。
图书目录
作者序
第一章绪论
1-1选择权市场
1-2选择权的定义及分类
1-3选择权的规格
1-4选择权的术语
1-5选择权的交易
第二章股票选择权的特性
2-1影响选择权权利金的因素
2-2选择权权利金的上下限
2-3美式选择权提早履约的问题
2-4卖权/买权平价理论（Put-Call Parity）
2-5现金股利的影响
第三章选择权之交易策略
3-1基本的选择权部位
3-2选择权与标的物的搭配策略
3-3同类选择权的搭配策略—价差策略
3-4不同类选择权的搭配策略—组合策略
3-5市场多空下的交易策略—汇总
第四章选择权报酬分配与获利机率
4-1选择权报酬之机率密度函数
4-2选择权报酬之累积密度函数
4-3选择权报酬之机率
4-4选择权之预期报酬率
4-5选择权报酬之变异数
4-6选择权报酬之高阶动差
第五章选择权交易站在买方或卖方—─理论分析
5-1前言
5-2站在买方或卖方—支持与反对者之意见
5-3选择权获利机率之分析
5-4选择权之预期报酬率
5-5选择权卖方为赢家的释义
5-6风险控管—选择权交易成功的关键
第六章选择权之评价方法
6-1前言
6-2股价随机过程的选择
6-3 Black-Scholes-Merton模式
6-4风险中立下之评价方法
6-5现金股利的影响
6-6股价指数
6-7外币选择权
6-8期货选择权
第七章选择权价格对变数之敏感度与避险
7-1前言
7-2选择权之敏感度：Delta, Gamma, Theta, Vega& Rho
7-3选择权之避险
第八章波动性微笑曲线
8-1波动性微笑曲线之意义与型态
8-2波动性微笑曲线之原因
8-3波动性微笑曲线与标的物价格机率分配
8-4金融海啸期间台指选择权波动性曲线之变化
8-5波动性微笑曲线对选择权交易的涵义
第九章新奇选择权（ExoticOptions）
9-1前言—非标准选择权（Nonstandard Options）
9-2选择权之组装（Packages）
9-3二元选择权（Binary Options）
9-4复合选择权（Compound Options）
9-5障碍选择权（Barrier Options）
9-6重设型选择权（Reset Options）
9-7回顾选择权（Lookback Options）
9-8亚式选择权（Asian Options）
第十章选择权交易之技术指标
10-1技术分析
10-2技术指标的分类及其功能
10-3技术分析应用于选择权交易上的复杂性
10-4如何有效地运用技术指标
第一章绪论
1-1选择权市场
1-2选择权的定义及分类
1-3选择权的规格
1-4选择权的术语
1-5选择权的交易
第二章股票选择权的特性
2-1影响选择权权利金的因素
2-2选择权权利金的上下限
2-3美式选择权提早履约的问题
2-4卖权/买权平价理论（Put-Call Parity）
2-5现金股利的影响
第三章选择权之交易策略
3-1基本的选择权部位
3-2选择权与标的物的搭配策略
3-3同类选择权的搭配策略—价差策略
3-4不同类选择权的搭配策略—组合策略
3-5市场多空下的交易策略—汇总
第四章选择权报酬分配与获利机率
4-1选择权报酬之机率密度函数
4-2选择权报酬之累积密度函数
4-3选择权报酬之机率
4-4选择权之预期报酬率
4-5选择权报酬之变异数
4-6选择权报酬之高阶动差
第五章选择权交易站在买方或卖方—─理论分析
5-1前言
5-2站在买方或卖方—支持与反对者之意见
5-3选择权获利机率之分析
5-4选择权之预期报酬率
5-5选择权卖方为赢家的释义
5-6风险控管—选择权交易成功的关键
第六章选择权之评价方法
6-1前言
6-2股价随机过程的选择
6-3 Black-Scholes-Merton模式
6-4风险中立下之评价方法
6-5现金股利的影响
6-6股价指数
6-7外币选择权
6-8期货选择权
第七章选择权价格对变数之敏感度与避险
7-1前言
7-2选择权之敏感度：Delta, Gamma, Theta, Vega& Rho
7-3选择权之避险
第八章波动性微笑曲线
8-1波动性微笑曲线之意义与型态
8-2波动性微笑曲线之原因
8-3波动性微笑曲线与标的物价格机率分配
8-4金融海啸期间台指选择权波动性曲线之变化
8-5波动性微笑曲线对选择权交易的涵义
第九章新奇选择权（ExoticOptions）
9-1前言—非标准选择权（Nonstandard Options）
9-2选择权之组装（Packages）
9-3二元选择权（Binary Options）
9-4复合选择权（Compound Options）
9-5障碍选择权（Barrier Options）
9-6重设型选择权（Reset Options）
9-7回顾选择权（Lookback Options）
9-8亚式选择权（Asian Options）
第十章选择权交易之技术指标
10-1技术分析
10-2技术指标的分类及其功能
10-3技术分析应用于选择权交易上的复杂性
10-4如何有效地运用技术指标
图书序言
图书试读
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