靠技术分析，每年多赚20% pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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【本书纲要】

　　方法对了，钱就进来了

　　投资股票必备工具书
　　新手一看就懂的操盘笔记，让你投资的正确观念、股票分析逻辑、股市操作实战一次学会。从小额资金累积实力，稳稳赚；之后进阶高手，一次赚到位。

　　股市致胜赢家操盘术
　　股市是一个复杂又疯狂的世界，是一门无止境的学问，只有透过不间断地学习，才能进入诡谲多变的股市，投资人学习的工具繁多，不管如何，还是必须从最基本知识下手，本书就是提供一般新手，进入股市前的学习宝典。

　　＊股市操作实战：股市高手分享30多年的操盘技巧及致胜思维
　　本书提供股市牛市、买进、卖出、熊市等四阶段招数的参考指标，搭配作者实战经验来辅助说明，可加深读者先体会股市的涨跌循环，并从中领悟到应对股市变化的投资技巧。

　　＊举出大量的股票线图，让读者现学现卖
　　作者举出了大量上市公司的技术线图，并且在图上绘制个人所观察出的心得，进而让读者可以把所学到的理论，实际应用到现今的股票市场里。

　　＊教会读者如何用技术图表预测未来走势
　　作者准备了许多技术线图来测验读者，读者可以实际去预测这些图表与股价的连动关系，作者也会随后附上解答，达到与作者互动式的学习方式。

驾驭市场波动：精通量化交易与风险管理 本书聚焦于构建一个稳健、可执行的量化交易体系，它超越了单纯的技术指标组合，深入探讨了市场微观结构、行为金融学基础以及先进的风险对冲策略。 本书旨在为中高阶交易者和量化从业者提供一套严谨的、从理论到实践的框架，帮助读者在复杂多变的市场环境中，实现长期、可持续的超额收益。 第一部分：量化系统的基石——数据、模型与检验的严谨性 第一章：高质量数据的获取与清洗：量化交易的原材料 本章首先详尽分析了主流金融市场（股票、期货、外汇、加密货币）数据的特性差异，强调了Tick级数据在捕捉瞬时套利机会中的关键作用。重点阐述了数据清洗的必要性与技术细节，包括但不限于：异常值检测（基于统计过程控制图，如CUSUM和EWMA）、缺失值插补策略（考虑时间序列的自相关性，采用高阶插值法而非简单均值填充）、以及时间戳对齐的挑战与解决方案（特别是处理跨时区和不同交易所报价延迟的问题）。最后，我们引入了“数据质量分数”的概念，用以量化输入数据的可靠性，作为模型构建的第一道防线。 第二章：因子挖掘的深度与广度：从传统到新颖的视角 本书不满足于对经典因子（如价值、动量、波动率）的简单复述，而是深入探讨了如何构造具有更强解释力和更低共线性的因子。 多重时间尺度分析： 如何通过傅里叶变换或小波分析，将单一时间序列分解为不同频率的成分，并为每个频率成分构建独立的预测因子。 市场微观结构因子（Market Microstructure Factors）： 详细解析了订单簿的深度、加权平均价格偏离（WAP Deviation）、有效价差（Effective Spread）的计算及其对短期价格走势的预测能力。 非线性特征提取： 探讨了基于信息熵（如样本熵、近似熵）和复杂度测量（如Hurst指数的动态估计）来捕捉市场状态从有序到混沌转变的特征，并将其转化为交易信号。 因子正交化与去冗余： 介绍主成分分析（PCA）的局限性，转而采用更高阶统计方法（如独立成分分析ICA）来识别真正独立的收益来源，避免因子间的过度拟合。 第三章：模型构建与稳健性检验：告别“数据陷阱” 本章的核心在于如何设计能够抵御未来市场变化的交易模型。我们摒弃了单一线性回归模型的局限性，转而关注集成学习和深度学习在时间序列预测中的应用。 时间序列模型的选择与评估： 详细对比了LSTMs、Transformer架构在处理长周期依赖性方面的优势，以及它们在金融数据中易于过拟合的风险。引入结构化时间序列模型（如状态空间模型）来显式地分离趋势、季节性和残差成分。 样本外测试的艺术： 严格定义了“前向滚动检验（Forward Walk-Forward Optimization）”的实施细节，强调了在每次优化窗口结束后，必须使用未见数据进行完全独立的验证。探讨了“样本外溢出（Out-of-Sample Leakage）”的常见陷阱，例如在训练集中使用了未来信息计算的因子。 蒙特卡洛模拟与压力测试： 引入了基于历史真实波动的重采样方法（如Block Bootstrapping）来模拟极端市场情景，评估策略在“黑天鹅”事件下的预期回撤与生存概率，这远比简单的历史回测更具前瞻性。 第二部分：动态投资组合优化与交易执行效率 第四章：现代投资组合理论的超越：动态约束下的最优分配 本书将投资组合优化从静态的Markowitz模型推向动态、实时的决策过程。 条件风险价值（CVaR）优化： 详细介绍如何使用CVaR（Coherent Risk Measure）替代传统的方差作为风险度量，以更有效地惩罚尾部极端损失。提供了在凸优化框架下求解带交易成本的CVaR约束模型的具体步骤。 贝叶斯方法在权重估计中的应用： 介绍如何利用历史数据构建因子收益的先验分布，并通过新数据不断更新后验分布，使资产权重分配具有更强的自适应性。 高频交易中的约束管理： 针对高频策略，引入了基于滑窗的资本约束（如最大敞口限制、杠杆率动态调整）的实时优化算法，确保在追求高夏普比率的同时，不触发生存风险红线。 第五章：交易成本的量化与最小化：隐性成本的吞噬 成功的量化交易不仅在于预测准确，更在于执行效率。本章是实盘操作的关键。 市场冲击模型（Market Impact Models）： 详细分析了不同交易规模对价格的影响模型，区分了瞬时冲击（Temporary Impact）和永久冲击（Permanent Impact）。重点讲解了Almgren-Chriss模型在优化执行路径中的应用。 信息到达率与最优执行速度： 根据策略因子信号的稳定性和信息的时效性，构建了如何动态调整订单到达率的调度策略，避免因过度激进导致的高昂冲击成本。 订单簿动态的深度利用： 探讨了如何通过“冰山订单”或“限价挂单”策略，利用买卖盘的深度来“隐藏”真实意图，从而降低被市场察觉的成本，并利用挂单（Maker Rebate）来对冲部分执行费用。 第三部分：风险管理与策略的生命周期 第六章：超越回撤的风险管理：多维度风险因子分解 本章将风险管理提升到可解释和可预测的层面。 因子风险归因： 使用多层回归模型，将整体投资组合的收益和波动分解到已知的宏观经济因子、风格因子以及特定策略因子上，从而识别出主要的风险敞口来源。 相关性结构的变化与管理： 市场危机时，资产相关性趋于趋同。本章教授如何使用动态相关性模型（如DCC-GARCH）来预测相关性的未来走向，并据此调整对冲工具的比例，确保对冲组合在压力测试中依然有效。 信用与流动性风险的量化： 针对信用衍生品和流动性不足的资产，引入了基于历史违约率和市场深度指标的压力测试指标，而非仅仅依赖于价格波动。 第七章：策略的衰减与再造：持续Alpha的获取 量化策略的有效性是暂时的，本章关注的是策略生命周期的管理。 Alpha衰减的诊断： 介绍如何通过对夏普比率随时间的变化、信息比率（IR）的下降趋势以及因子有效期的统计检验，来早期识别策略的衰减信号。 策略切换与组合优化： 当一个策略的期望收益显著下降时，如何平稳地将其风险敞口转移到新的、表现良好的策略上。这涉及到复杂的“灰度切换”算法，确保过渡期间的资本效率。 模型监控与自动干预： 建立一套自动化监控系统，不仅监控收益，更要监控模型参数的稳定性、因子加载的有效性以及交易系统的延迟，一旦触及预设阈值，系统能自动发出警告或切换到预备模型，最大程度减少人为干预的滞后性。 本书适合那些已经掌握基础技术分析和时间序列基础，渴望将交易实践提升到科学化、系统化高度的专业人士。它提供的是一套构建强大、自适应的量化引擎的蓝图，而非即插即用的交易信号。

作者简介

王国华

　　资深股市投资人，拥有二十多年证券市场的经历，曾在证券公司从业务到行政管理，从场外到场内，熟稔各种金融商品股票、基金、期货、选择权，再从投资转往理财做全方位的财务规划，目前专职写作。。

　　历年畅销着作：《股票技术分析图典》、《35岁开始,买对房子富贵一辈子》

P a r t 1 股市的基本分析    1
S e c t i o n 1  投资股票的意义
S e c t i o n 2  掌握景气循环，就能判断股市趋势
S e c t i o n 3  影响股价涨跌的八大因素
S e c t i o n 4  教你看懂政府的各项政策
S e c t i o n 5  掌握三大法人动向，了解股市趋向
S e c t i o n 6  透视主力大户的股票炒作手法

P a r t 2 K 线图技术分析
S e c t i o n 1  理教你看懂 K 线图的基本功
S e c t i o n 2  使用移动平均线的设定方法
S e c t i o n 3  葛兰碧八大法则
S e c t i o n 4  懂六种量价关系，就够了！ 
S e c t i o n 5  股票市场的多变量价关系
S e c t i o n 6  股票线图的 W 底和 M 头
S e c t i o n 7  带你了解何谓头肩型态
S e c t i o n 8  2 种急速反转型态
S e c t i o n 9  何谓缓慢的反转型态
S e c t i o n 10  各种不同的反转型态
S e c t i o n 11  支撑与压力彼此差别
 
P a r t 3 股市 6 大技术指标 
S e c t i o n 1  投资者必须要学会的 K D 指标
S e c t i o n 2  极为普遍的 M A C D 指标
S e c t i o n 3  许多投资人爱用的 R S I 指标
S e c t i o n 4  观察成交量，掌握致胜先机
S e c t i o n 5  了解季线
S e c t i o n 6  什么是融资余额

P a r t 4 股市新手基本功
S e c t i o n 1  在不景气时翻身致富
S e c t i o n 2  基本面与技术面
S e c t i o n 3  自己绘制 K 线图
S e c t i o n 4  技术分析的投资策略 

P a r t 5 新手一定要有的投资观念 
S e c t i o n 1  关键在牛市或熊市 
S e c t i o n 2  崩盘时如何因应 
 
后  记

序

　　在金庸小说的《笑傲江湖》里的华山派，分为气宗和剑宗，当时都有各自的说法，剑宗是以练剑为主气为辅，气宗则是注重练气功，剑法只是招式，也因为这两派完全不同的练功方式，造成两派恶斗。

　　在股市里也经常有基本面和技术面的争论，信仰基本面的投资人认为，投资股市就是要看公司的财报和获利状况，而钻研技术面的投资人则认为，财报很容易造假，还不如观察技术指标比较实在。

　　对于这两种投资说法，我想我自己也无法给个完整定论，只能说《笑傲江湖》里的令狐沖即使学会了独孤九剑，也需要深厚的内功当基础，才能够继续在江湖上走跳。

　　因此，这本虽是定位为让读者轻松学会股票技术分析，但是我也希望读者可以学会看懂财务报表，因为学会技术分析不难，难的是要在股市里持续地大赚小赔，而且技术指标也无法发现财报中的地雷。

　　例如有些公司明明就被掏空了，但是公司派依然可以把股价做成多头排列，让各种技术指标黄金交叉，等到财报利空爆发时，投资人已经被套在高档了，所以投资人在学习股市剑法时，别忘了更要兼修股市气功。

　　回想以前在学习股票技术分析时，总是需要买许多本书来研读，才能把所有关于 K 线图的技术分析有个完整的概念，而如今当自己想写一本完整的股票技术分析书时，便想要把所有的技术分析都涵盖进来，让读者可以有「买 一 本胜过买十本」的物超所值感觉。

　　为了让读者能真正学会技术分析，本书特别设计了最适合读者的学习方法，堪称是市面上最完整、最实用的图解技术分析学习指南，从K线术语、技术指标、量价关系等都有精彩且详尽的解析。

　　此外，我也举出了大量台湾公司的技术线图，并且在图上绘制个人所观察出的心得，进而让读者可以把所学到的理论，实际应用到现今的股票市场里。

头肩型态可说是一种复合型的 M 头或 W 底，也是一种最常见的反转型态。
 
头肩型态可分为头肩顶及头肩底。
 
前者是发生在行情的高档时期，若头肩顶完成时，代表的是即将有一段空头走势将产生。反之，若是头肩底型态成型，也代表将有一段空头走势产生。这种型态通常出现在行情的高峰与行情 的底部，是一种常见的反转型态，一般分为头肩底与头肩顶两种。
 
无论是头肩顶或是头肩底，在左肩 和右肩可连结一条线，我们称为颈线。这条颈线代表的是一个重要的趋势线，
 
在上升趋势中，一旦价格跌破颈线，或 在下降趋势中，价格突破颈线，则为趋 势反转讯号。
 
头肩顶底，在技术分析上，是一 个十分明显且可信赖的技术指标，尤其在底部判断时，可用头肩的型态与成交量来判断，一旦右肩的成交量将明显小于左肩，并且价格穿越颈线，那么将会有一段波段涨幅。
 
三重顶和三重底
 
若是头肩型态的头部跟左右两边的 肩同高的话，那么就形成了三重型态，若是在股价高档区形成，通称为三重顶，而在底部形成，则称为三重底。
 
会形成三重型态的原因，通常都是在一段时间内，多方和空方的力量差不多。也就是说，三重型态这段期间并没有一定的趋势可判断，而唯有股价突破颈线时，这时的多空趋势才渐渐明朗。
 
头肩型态的判断准度以週线和月线为最高，通常週线和月线高档头肩型态完成后，股价即将进入一段长期的修正。
 
若投资人舍不得卖出，就容易被套在高点，而要等到下一次底部头肩型态 完成时，才有可能解套。

评分☆☆☆☆☆

我看到《靠技术分析，每年多赚20%》这个书名，心里立刻涌起一股强烈的求知欲。这不仅仅是一个吸引人的口号，更像是一种对投资成功率的直接承诺。我脑海中浮现的，是书中可能包含的那些经典的技术分析战法，例如如何利用经典的“道氏理论”去解读市场的长期趋势，或者如何运用“波浪理论”去预测市场的大致方向。而且，"每年多赚20%"这个目标，让我觉得作者一定是位非常接地气的实战派，他能够将那些看似高深的理论，转化为普通投资者也能够理解和应用的具体方法。我希望这本书能够让我掌握一套系统性的技术分析框架，不仅能够看懂图表，更重要的是能够理解图表背后所代表的市场情绪和资金流向。它给我的感觉是，这本书像是一位经验老道的引路人，他能帮助我拨开市场的迷雾，用清晰、明确的技术信号，指导我的每一次交易决策，最终实现财富的稳健增长。

评分☆☆☆☆☆

这本书名《靠技术分析，每年多赚20%》听上去就充满了一种“干货满满”的承诺，让人不禁想象其中蕴含着一套经过实战检验的、能够带来超额收益的交易秘籍。我猜想，作者在书中可能会分享一些非常具有独创性的技术分析思路，或者是在传统技术分析理论的基础上，加入了更深层次的理解和创新。或许，书中会重点讲解如何利用多周期共振来提高信号的准确性，或者是如何结合成交量分析来捕捉主力动向，从而在市场波动中发现真正的交易机会。而且，“每年多赚20%”这个具体的目标，让我对书中内容的实用性有了很高的期望。我希望能看到作者是如何将抽象的技术理论，转化为具体的买卖点位，以及如何进行仓位管理和止损止盈策略的设定，确保在每一次交易中都能将风险控制在可承受范围内。这本书给我的感觉是，它不仅仅是一本理论指导书，更像是一位经验丰富的投资导师，手把手地教你如何在复杂多变的市场中，通过精湛的技术分析，一步步地接近并实现财务增长的目标。

评分☆☆☆☆☆

这本书的标题起得相当吸引人，"靠技术分析，每年多赚20%"，这就像是一个投资领域的“圣杯”，瞬间就能勾起我想要探究究竟的兴趣。在实际阅读之前，我脑海里就浮现出各种场景：或许书中会详细拆解那些在股票、期货、外汇等市场中，利用技术指标构建出稳健盈利模型的实战案例。我尤其期待看到作者是如何将复杂的K线图、均线系统、MACD、RSI等常用指标，转化为一套可执行的交易策略。而且，“每年多赚20%”这个目标，虽然听起来有些挑战，但也并非遥不可及，如果真的能通过书中方法实现，那对于任何一个希望在投资市场中稳步增长的投资者来说，都将是巨大的福音。我设想着，作者很可能不仅仅是停留在理论层面，而是会深入到交易心理的把控，以及风险管理的精髓。毕竟，再好的技术分析，如果无法克服人性的贪婪与恐惧，最终也难以转化为持续的利润。这本书给我留下了一种期待，它似乎承诺了一个清晰的路径，能够帮助我理解市场的脉搏，并在此基础上构建属于自己的盈利体系，摆脱随机的猜测，走向有据可依的投资决策。

评分☆☆☆☆☆

《靠技术分析，每年多赚20%》这个书名，瞬间击中了每一个渴望在投资领域有所建树的读者的痛点。我立刻联想到，书中很可能包含着一系列经过长期验证的、行之有效的技术分析模型。比如，作者会不会详细讲解如何利用趋势线、支撑阻力位来识别市场的关键转折点？又或者，书中是否会深入分析不同市场环境下，哪种技术指标组合最为有效？“每年多赚20%”这个明确的数字，让我觉得作者一定是位实战经验极其丰富的高手，他能够将复杂的技术理论，转化为一套能够带来稳定收益的实操指南。我设想，书中不仅仅会教授“怎么做”，更会强调“为什么这么做”，帮助读者从根本上理解技术分析的精髓。它给我的感觉是，这本书就像是一张藏宝图，指引着我在波诡云谲的市场中，找到那隐藏着丰厚回报的宝藏。我期待它能让我摆脱交易中的“差不多”思维，用更精准、更科学的方法，去追求那些可观的、稳健的投资收益。

评分☆☆☆☆☆

这本书的题目《靠技术分析，每年多赚20%》给我一种非常直接和务实的感受，仿佛作者已经为你铺设好了一条通往财富增长的捷径。我脑海中描绘的画面是，书中会深入浅出地讲解各种技术分析工具的使用方法，不仅仅是简单的指标介绍，更会侧重于如何理解这些指标背后的市场逻辑，以及如何将它们融会贯通，形成一套完整的交易体系。我尤其期待书中能揭示一些不为人知的“秘密武器”，或者是一些能够被大众忽略的、却极其有效的技术分析技巧。而“每年多赚20%”这个具体的量化目标，也让我对作者的信心有了更深的认识，这表明作者并非是空泛地谈论投资，而是提供了一个可以衡量和检验的标准。我希望这本书能帮助我建立起一种“见微知著”的能力，通过细微的技术信号，洞察市场的未来走向，并在纷繁复杂的市场信息中，找到那个能够带来稳定回报的关键点。它给我的感觉是，读完这本书，我不再会是那个盲目跟风的散户，而是能够成为一个有策略、有方法、有把握的独立交易者。