台指选择权攻略手册：入门策略全解读 pdf epub mobi txt 电子书下载 2024

图书介绍

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出版者出版社：寰宇订阅出版社新书快讯新功能介绍

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出版日期出版日期：2017/03/22

语言语言：繁体中文

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发表于2024-11-10

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图书描述

◎ 轻松建立「台指选择权」新手入门完整观念
◎ 超过30篇一眼就读懂的台指选择权入门策略「交易实例」
◎ 现况该做买方还是卖方？用简单的方法评估策略期望报酬
◎ 趋势老是抓不准？教你用成交量和外资未平仓量迅速判断大行情
◎ 初学者押错行情时只能放弃？学会用动态调整拯救亏损的部位

　　全册共收录超过30种基础、进阶策略的操作实例。

　　从此选对策略再也不难，重点是掌握最高获利的理想布局！

　　策略包含：【基本交易策略】、【组合价差交易策略】、【进阶交易策略】、【比例价差交易策略】、【组合价和交易策略】、【转换与逆转策略】。

　　为了让读者可以清楚有效地认识选择权，本书使用浅显文字与市场的实例，讨论包含选择权的风险值、多种交易策略、波动率以及各项未平仓合约的理论基础，同时配合大量的图表帮助读者进一步的学习。

　　最后，再针对市场上几种最常用的交易策略，教大家透过适当的判断工具来研判行情，让只喜欢交易单一买方的交易人不再时常吃归零糕；让喜欢作庄家的卖方可以同时兼顾风险与利润。保守的交易人则可以透过垂直价差等复式交易策略从交易中逐渐累积财富。

　　※特别收录※
　　新手进场交易前，必须先了解的关键问题：
　　．如何做好交易选择权的事前准备？
　　．如何判断做好买方或卖方的评估？
　　．如何交易单一的选择权买方？
　　．如何稳定操作选择权的卖方？
　　．如何抓住动态调整的时机与方法？
　　．如何利用买方避险台指期货？

名人推荐

　　「竟然有人可以结合学院派跟实战操作，而且双面精通，这种人在市场上已经几乎绝迹了。现在他愿意再次出书，读者们实在有福气！」──「玩股网」执行长楚狂人

　　「此书为冠志兄的精心之作！从选择权交易基础知识到实际市场的应用，内容由浅入深乃至于操作致富的成功心法皆无一遗漏。」──《期货投机默示录》作者窦伟诚

著者信息

作者简介

林冠志

　　2005年取得期货分析师执照，在期货业服务超过20年，目前已退休。
　　擅长外汇与农产品期货商品的研判分析以及台指期货与选择权的操作。

　　现在担任玩股网专栏作家，并不定期在聚财网发表有关期货与选择权的文章。着有《选择权36计》(寰宇出版)、《与选择权有约：交易理论与策略的美丽邂逅》等书。

　　作者专栏：
　　玩股网 (James期货分析师)：www.wantgoo.com/james4468
　　聚财网 (James4468部落格)：www.wearn.com/bbs/forum.asp?forum_id=5377&cat_id=7

台指选择权攻略手册：入门策略全解读 pdf epub mobi txt 电子书下载

图书目录

推荐序一    玩股网执行长   楚狂人
推荐序二《期货投机默示录》作者   窦伟诚
自序

第一章选择权基本交易理论与策略
1-1 选择权交易的理论基础
1-2 选择权交易的基本组合因子
1-3 选择权的交易策略

第二章认识选择权的风险值
2-1 Delta值的介绍与应用
2-2 Gamma值的介绍与应用
2-3 Theta值的介绍与应用
2-4 Vega值的介绍与应用
2-5 Rho值的介绍与应用

第三章波动率的介绍与交易应用
3-1 隐含波动率
3-2 历史价格波动率
3-3 台指选择权波动率指数(VIX)
3-4 波动率与趋势：波动率如何影响趋势

第四章判断行情：成交量与未平仓量的使用秘诀
4-1 选择权成交量与未平仓量如何累积？
4-2 选择权未平仓量比值(Put／Call Oi Ratio)
4-3 外资的选择权未平仓合约
4-4 外资摩台指的未平仓合约

第五章制定策略：决策过程的深入探讨
5-1 交易前准备与后续计画
5-2 建立部位观念及风险利润相互关系
5-3 期望报酬率：做买方或卖方的评估
5-4 选择权的资金槓桿与风险
5-5 如何交易单一的选择权买方
5-6 利用单一的选择权买方避险台指期货
5-7 如何操作选择权的卖方
5-8 动态调整的时机与方法
5-9 如何交易垂直价差部位
5-10 如何交易跨(勒)式部位
5-11 如何交易蝶式(兀鹰)部位

附录    台湾期货交易所台指选择权契约规格

图书序言

第一章选择权基本交易理论与策略

1-1选择权交易的理论基础

选择权是买方(Buy)与卖方(Sell)所约定的一种契约，在合约期间以权利金的买卖来表彰双方的权利与义务。在合约到期日，买方的执行价若有履约价值，则买方有以特定的价格购买或出售一定数量的标的物给卖方的权利；而选择权的卖方收取了买方的权利金之后，便承担了将来在买方要求履约时有依照选择权合约履行契约的义务。

买方在合约的履行上有权利而没有义务，因此若结算的行情不如预期，买方也有选择放弃履约的权利，但卖方在合约的履行上有义务而没有权利，因此若结算的行情不如预期，卖方没有选择放弃履约的权利。

在选择权的交易理论上，买方承担有限的风险，而卖方则有理论上的无限风险，因此，一般期交所为了确保卖方将来有履约的能力，会要求卖方提供一笔保证金。这是欧式选择权的交易方式，也是目前台湾期交所採用的交易模式。另外还有美式选择权这种比较复杂的交易方式，只要买方的履约价进入价内，有履约价值，就随时可以要求卖方履约，目前美国的交易所大都採用这种交易模式。

1-2选择权交易的基本组合因子

A.   交易的位置，可分为：
●买方(Buy)
●卖方(Sell)

B.   交易的种类，可分为：
●买权Calls
●卖权Puts

C.   履约价，可分为：
●价外
以买权而言，是指高于目前根本契约报价的位置。假如根本契约台股指数当时的报价是8830点，则买权8900履约价就称为价外一档履约价；买权9000履约价就称为价外二档履约价；在9100就称为价外三档履约价，以此类推。若在价外四档以上，通称为深度价外履约价。
以卖权而言，是指低于目前根本契约报价的位置，假如根本契约台股指数当时的报价是7860点，则卖权7800履约价就称为价外一档履约价；卖权7700履约价就称为价外二档履约价；在7600就称为价外三档履约价，以此类推。若在价外四档以上，通称为深度价外履约价。
●价平
与根本契约目前报价接近的履约价。假如根本契约台股指数现行报价是7820点，则不论买权或卖权的7800履约价都称为价平。