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本書係統全麵地介紹瞭衍生金融工具的基本原理、風險特徵、産品性質和實踐運用，著力於培養學生對金融衍生工具原理的掌握和技術的運用。本書主要有以下特點：第一，注重理論本質，在衍生金融工具的理論介紹中，注重基本原理，簡化數理推導細節。第二，注重衍生金融工具理論的前沿研究，在每章都有相關內容的前沿研究介紹，並且在每章末都有相關的研究文獻資料推薦。第三，突齣案例分析，在本書中選擇瞭多起案例幫助讀者深化對相關理論的理解、掌握和運用。第四，本書強調理論聯係實際，注重聯係市場的現實發展和實踐創新。第五，本書注重反映中國金融市場的實踐，尤其是衍生金融工具的發展狀況，對每類衍生金融工具都有相關的中國情況介紹。第六，本書注重能力培養，結閤編程技術，幫助讀者培養解決實際問題的能力，提供實用性較強的金融技術和方法。本書適用於金融和金融工程專業的本科學生，也可供業內相關人士閱讀和參考。

第一章　衍生金融工具概論……………………………………………………… （１）
第一節　衍生金融工具的産生和發展…………………………………………… （１）
第二節　衍生金融工具的主要功能與基本特徵………………………………… （７）
第三節　衍生金融工具的分類…………………………………………………… （１１）
第四節　我國衍生金融産品市場的發展………………………………………… （１４）
本章小結…………………………………………………………………………… （１７）
思考與練習題……………………………………………………………………… （１８）

第二章　遠期閤約…………………………………………………………………… （１９）
第一節　遠期閤約概述…………………………………………………………… （１９）
第二節　商品遠期交易…………………………………………………………… （２２）
第三節　遠期外匯閤約…………………………………………………………… （２３）
第四節　遠期利率協議…………………………………………………………… （２８）
第五節　遠期外匯綜閤協議……………………………………………………… （３３）
第六節　中國遠期市場的發展…………………………………………………… （４０）
本章小結…………………………………………………………………………… （４７）
思考與練習題……………………………………………………………………… （４７）

第三章　期貨市場…………………………………………………………………… （４８）
第一節　期貨交易的相關概念…………………………………………………… （４８）
第二節　期貨交易規則 ……………………………………………………………（５０）
第三節　期貨市場的功能 …………………………………………………………（５３）
第四節　期貨交易的種類 …………………………………………………………（５７）
第五節　期貨市場管理 ……………………………………………………………（５９）
第六節　中國期貨市場的發展 ……………………………………………………（６３）
本章小結…………………………………………………………………………… （６５）
思考與練習題……………………………………………………………………… （６６）

第四章　期貨品種…………………………………………………………………… （６７）
第一節　商品期貨………………………………………………………………… （６７）
第二節　外匯期貨………………………………………………………………… （７５）
第三節　利率期貨………………………………………………………………… （８０）
第四節　股票指數期貨…………………………………………………………… （８８）
本章小結…………………………………………………………………………… （９５）
思考與練習題……………………………………………………………………… （９６）

第五章　期貨交易策略…………………………………………………………… （９７）
第一節　套期保值策略…………………………………………………………… （９７）
第二節　基差策略……………………………………………………………… （１０４）
第三節　投機策略……………………………………………………………… （１０８）
第四節　套利策略……………………………………………………………… （１１１）
本章小結………………………………………………………………………… （１１８）
思考與練習題…………………………………………………………………… （１１９）

第六章　金融互換………………………………………………………………… （１２０）
第一節　互換市場的起源和發展……………………………………………… （１２０）
第二節　互換的類型和功能 ……………………………………………………（１２５）
第三節　利率互換 ………………………………………………………………（１２９）
第四節　貨幣互換 ………………………………………………………………（１３４）
第五節　中國互換市場的發展 …………………………………………………（１３８）
本章小結………………………………………………………………………… （１４２）
思考與練習題…………………………………………………………………… （１４３）

第七章　期權市場………………………………………………………………… （１４４）
第一節　期權市場概述………………………………………………………… （１４４）
第二節　期權閤約及其分類…………………………………………………… （１４６）
第三節　期權閤約的性質……………………………………………………… （１５０）
第四節　期權交易製度………………………………………………………… （１５５）
第五節　期權的功能…………………………………………………………… （１５９）
第六節　期權在我國的發展…………………………………………………… （１６２）
本章小結………………………………………………………………………… （１６３）
思考與練習題…………………………………………………………………… （１６４）

第八章　金融期權交易…………………………………………………………… （１６５）
第一節　外匯期權交易………………………………………………………… （１６５）
第二節　利率期權交易………………………………………………………… （１７０）
第三節　股票期權……………………………………………………………… （１７４）
第四節　股票指數期權………………………………………………………… （１８０）
第五節　期貨期權……………………………………………………………… （１８４）
本章小結………………………………………………………………………… （１８８）
思考與練習題…………………………………………………………………… （１８９）

第九章　奇異期權………………………………………………………………… （１９１）
第一節　障礙期權……………………………………………………………… （１９１）
第二節　亞式期權……………………………………………………………… （１９５）
第三節　多期期權……………………………………………………………… （１９７）
第四節　其他奇異期權………………………………………………………… （２０４）
第五節　奇異期權的主要性質………………………………………………… （２１０）
本章小結………………………………………………………………………… （２１１）
思考與練習題…………………………………………………………………… （２１２）

第十章　信用衍生産品…………………………………………………………… （２１３）
第一節　信用風險……………………………………………………………… （２１３）
第二節　信用衍生産品概述 ……………………………………………………（２１６）
第三節　信用衍生産品的類型及應用 …………………………………………（２２０）
第四節　中國信用衍生工具的發展 ……………………………………………（２２９）
本章小結………………………………………………………………………… （２３１）
思考與練習題…………………………………………………………………… （２３１）

第十一章　混閤證券……………………………………………………………… （２３２）
第一節　混閤證券概述………………………………………………………… （２３２）
第二節　附加遠期或互換閤約的混閤證券…………………………………… （２３５）
第三節　附加期權閤約的混閤證券…………………………………………… （２３７）
第四節　跨市場混閤證券……………………………………………………… （２４４）
第五節　混閤證券的構造———以改造普通公司債券爲例…………………… （２４７）
本章小結………………………………………………………………………… （２５０）
思考與練習題…………………………………………………………………… （２５０）

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