具体描述
计量经济学研究的主体是经济现象中经济关系的数量规律，这决定了计量经济学在分析经济数量关系时，应当以经济学提供的理论原则和揭示的经济规律为出发点，其研究成果具有明确的经济意义。
经济学原理（第十二版） 作者： 约翰·麦康奈尔，斯坦利·布鲁，肖恩·弗林 译者： 孙早，张维迎 等 出版社： 北京大学出版社/机械工业出版社（根据具体版本可能略有不同） 装帧： 精装/平装 页数： 约1200页 --- 内容简介 《经济学原理（第十二版）》是一本享誉全球的经典经济学教材，以其清晰的阐述、严谨的逻辑和紧密结合现实经济生活的分析，为全球数百万学生和学者提供了坚实的经济学基础。本书致力于帮助读者理解经济学的基本概念、分析工具和政策含义，无论读者是否将经济学作为专业方向，都能从中受益匪浅。 本书结构宏大，内容全面，涵盖了微观经济学和宏观经济学的核心理论与最新发展。它摒弃了过度依赖复杂数学模型的传统做法，转而采用直观的语言、大量的图表和丰富的案例研究，确保读者能够真正掌握经济学的思维方式。 第一部分：经济学导论与基础概念 本书伊始，便为读者构建了经济学的基本框架。它从稀缺性（Scarcity）和选择（Choice）这一经济学最根本的矛盾入手，解释了为什么需要经济学。 核心内容包括： 1. 经济学的基本问题： 探讨了“生产什么？如何生产？为谁生产？”这三个基本问题，并介绍了市场经济（Market Economy）、计划经济（Command Economy）和混合经济（Mixed Economy）这三种主要的资源配置方式。 2. 经济学思维： 详细介绍了理性选择、边际分析（Marginal Analysis）和实证分析（Positive Analysis）与规范分析（Normative Analysis）的区别。通过“比较优势原理”（Comparative Advantage），解释了为什么专业化和贸易能使所有参与者受益，这是理解国际贸易和分工的基础。 3. 供求关系与市场机制： 这是微观经济学的基石。本书深入浅出地解释了需求（Demand）的决定因素、供给（Supply）的决定因素、市场均衡（Market Equilibrium）的形成，以及价格在调节稀缺资源中的核心作用。同时，书中通过弹性（Elasticity）的概念，量化了价格、收入变化对需求和供给的影响程度。 第二部分：微观经济学：理论与应用 本部分聚焦于个体经济单位——消费者、企业和市场的行为分析，揭示了价格如何由供需互动决定，以及资源如何在竞争性市场中配置。 消费者行为理论： 本书采用了消费者选择理论（Consumer Choice Theory），通过边际效用和预算约束的概念，解释了消费者如何追求效用最大化。它清晰地阐述了消费者剩余（Consumer Surplus）的含义，即消费者愿意支付的价格与实际支付价格之间的差额。 生产与成本： 针对企业的生产决策，本书详细分析了生产要素（劳动、资本、土地）的投入，以及短期生产（固定投入与可变投入）和长期生产（规模报酬）的区别。成本理论部分，详尽区分了固定成本、可变成本、边际成本和平均成本，这些是企业制定产量决策的关键依据。 市场结构分析： 这是微观经济学最复杂但最核心的部分之一。本书系统地考察了四种主要的市场结构： 完全竞争市场（Perfect Competition）： 分析了企业在短期和长期如何实现利润最大化（MR=MC原则），以及市场效率和福利分析（帕累托最优）。 垄断（Monopoly）： 探讨了垄断者如何通过控制产量来设定价格，分析了垄断的无谓损失（Deadweight Loss）和政府对垄断的监管措施。 垄断竞争市场（Monopolistic Competition）： 解释了产品差异化如何使企业拥有一定的定价权，以及长期来看广告的作用。 寡头市场（Oligopoly）： 引入了博弈论（Game Theory）的基本概念，如囚徒困境（Prisoner's Dilemma），来分析少数几家大企业之间的相互依赖性决策。 市场失灵与政府干预： 本书专门辟出章节讨论市场机制并非万能的情况，包括外部性（Externalities，如污染问题）、公共物品（Public Goods，如国防）和信息不对称（Asymmetric Information）。对于每种市场失灵，都详细分析了政府干预（如税收、补贴、规制）的理论依据和实际效果。 第三部分：宏观经济学：总量分析与政策 宏观经济学部分将视角从单个市场转向整个经济体，关注国民收入、失业、通货膨胀和经济增长等宏观变量。 国民收入核算与衡量： 本书首先界定了国内生产总值（GDP）的计算方法（支出法、收入法、生产法），区分了名义GDP和实际GDP，以及通货膨胀的衡量指标——GDP平减指数和消费者物价指数（CPI）。 总需求与总供给模型（AD-AS Model）： 这是理解短期宏观经济波动的核心工具。 总需求（Aggregate Demand, AD）： 解释了财富效应、利率效应和汇率效应如何决定总产量的需求曲线。 总供给（Aggregate Supply, AS）： 区分了长期总供给（与潜在GDP相关）和短期总供给（受工资和物价粘性的影响）。 经济周期与稳定政策： 通过AD-AS模型的动态分析，讲解了经济衰退（Recession）和通货膨胀的成因，并引入了财政政策和货币政策工具的作用机制。 财政政策与货币政策： 财政政策（Fiscal Policy）： 详细分析了政府支出和税收政策如何通过乘数效应（Multiplier Effect）影响总需求，讨论了赤字和国债的影响。 货币与银行体系： 介绍了货币的职能，商业银行的准备金制度，以及中央银行（如美联储）如何通过公开市场操作、准备金率和贴现率来控制货币供给和利率。 货币政策的传导机制： 阐述了货币政策如何影响投资、消费，并最终影响通货膨胀和产出。 长期经济增长与国际经济： 本书并未止步于短期波动，还探讨了长期经济增长的决定因素，如技术进步、人力资本积累和制度环境。在国际经济部分，深入分析了国际收支平衡表、汇率决定机制，以及在固定汇率制和浮动汇率制下的宏观经济政策选择。 --- 本书特色 1. 经济学思维的培养： 本书强调“经济学家如何思考”，而不是简单地记忆公式。大量“聚焦于现实”（Focus on Real Life）的边栏和“经济学透镜”（Economics in Action）案例，将抽象理论与日常现象（如医疗保健价格、最低工资法的影响）紧密结合。 2. 图表驱动的清晰性： 图表是本书的精髓。每一个关键概念都配有精心设计的图表，并通过步骤分解（Step-by-Step）的方式引导读者理解图表的动态变化过程，极大地降低了学习曲线。 3. 全面与平衡： 本书在介绍古典学派、凯恩斯主义学派的同时，也广泛吸收了新古典、新凯恩斯等现代主流经济学的成果，力求为读者提供一个全面且不过分偏颇的知识体系。 4. 严谨的数学基础（非障碍）： 尽管本书旨在普及，但对微积分等工具的使用把握得当，仅在必需之处展现，不以复杂的数学推导作为学习的门槛，确保了经济直觉的优先地位。 《经济学原理（第十二版）》是任何渴望系统理解现代经济运作机制的人士的理想读物，它不仅教授经济学的知识，更赋予读者分析和批判现实经济问题的能力。
著者信息
图书目录
１ 绪论 （１）
§ １. １ 什么是计量经济学 （１）
１. １. １ 什么是计量经济学 （１）
１. １. ２ 计量经济模型 （３）
§ １. ２ 经典计量经济学的建模步骤 （４）
１. ２. １ 理论模型的设定 （５）
１. ２. ２ 变量数据的搜集与处理 （６）
１. ２. ３ 模型参数的估计 （９）
１. ２. ４ 模型的检验 （９）
１. ２. ５ 模型的选择 （１０）
§ １. ３ 计量经济模型的应用 （１０）
１. ３. １ 结构分析 （１０）
１. ３. ２ 经济预测 （１２）
１. ３. ３ 政策评价 （１２）
§ １. ４ 阅读本书需要的数学知识及计量分析软件 （１３）
１. ４. １ 数学预备知识 （１３）
１. ４. ２ 计量分析软件 （１３）
§ １. ５ 结束语 （１３）
练习题一 （１５）
２ 一元线性回归模型 （１７）
§ ２. １ 回归分析与回归模型 （１７）
２. １. １ 回归分析与回归模型 （１７）
２. １. ２ 引入随机误差项的原因 （１９）
§ ２. ２ 基本概念及普通最小二乘法 （１９）
２. ２. １ 基本概念 （１９）
２. ２. ２ 普通最小二乘法 （２２）
§ ２. ３ 总体回归模型的基本假定及ＯＬＳ 估计量的统计性质 （２６）
２. ３. １ 基本假定 （２６）
２. ３. ２ ＯＬＳ 估计量的统计性质 （２７）
２. ３. ３ 随机误差项方差的ＯＬＳ 估计量 （３０）
§ ２. ４ 拟合优度的度量 （３１）
２. ４. １ 可决系数（Ｒ２） （３２）
２. ４. ２ 相关系数与Ｒ２ 的关系 （３５）
§ ２. ５ 回归系数的假设检验及其区间估计 （３６）
２. ５. １ ＯＬＳ 估计量的概率分佈 （３６）
２. ５. ２ 变量的显着性检验 （３７）
２. ５. ３ 回归系数的区间估计 （４１）
§ ２. ６ 预测 （４２）
２. ６. １ 点预测 （４２）
２. ６. ２ 区间预测 （４３）
§ ２. ７ 案例分析 （４６）
§ ２. ８ 结束语 （４９）
练习题二 （５１）
附录２. １ 回归系数ＯＬＳ 估计量的最小方差性证明 （５６）
附录２. ２ 随机误差项方差ＯＬＳ 估计量的无偏性证明 （５７）
３ 多元线性回归模型 （５９）
§ ３. １ 基本概念及普通最小二乘法 （５９）
３. １. １ 基本概念 （５９）
３. １. ２ 普通最小二乘法 （６２）
§ ３. ２ 总体回归模型的基本假定及ＯＬＳ 估计量的统计性质 （６６）
３. ２. １ 基本假定 （６６）
３. ２. ２ ＯＬＳ 估计量的统计性质 （６７）
３. ２. ３ 随机误差项方差的ＯＬＳ 估计量 （６９）
§ ３. ３ 可决系数与调整的可决系数 （７０）
３. ３. １ 可决系数（Ｒ２） （７０）
３. ３. ２ 调整的可决系数（Ｒ２） （７１）
§ ３. ４ 变量的显着性检验及回归系数的区间估计 （７３）
３. ４. １ 变量的显着性检验 （７３）
３. ４. ２ 回归系数的区间估计 （７６）
§ ３. ５ 预测 （７８）
３. ５. １ 点预测 （７８）
３. ５. ２ 区间预测 （７８）
３. ５. ３ 预测区间大小的影响因素分析 （８０）
§ ３. ６ 可线性化的非线性回归模型 （８２）
３. ６. １ 几种常见的模型 （８２）
３. ６. ２ 模型的估计与预测 （８７）
§ ３. ７ 案例分析 （８７）
§ ３. ８ 结束语 （９１）
练习题三 （９３）
附录３. １ 最大似然估计法 （９８）
附录３. ２ 不可线性化非线性回归模型的估计 （９９）
附录３. ３ 在ＥＶｉｅｗｓ 软件下进行矩阵运算的基本过程 （１００）
４ 违背基本假定的多元线性回归模型 （１０２）
引言 （１０２）
§ ４. １ 多重共线性 （１０４）
４. １. １ 多重共线性的概念 （１０４）
４. １. ２ 多重共线性的后果 （１０６）
４. １. ３ 多重共线性的诊断 （１０７）
４. １. ４ 多重共线性的处理 （１０８）
§ ４. ２ 异方差性 （１１５）
４. ２. １ 异方差性的概念 （１１５）
４. ２. ２ 异方差性的后果 （１１７）
４. ２. ３ 异方差性的检验 （１１９）
４. ２. ４ 异方差性的补救措施 （１２３）
§ ４. ３ 自相关性 （１３０）
４. ３. １ 自相关性的概念及表现形式 （１３０）
４. ３. ２ 自相关性的后果 （１３４）
４. ３. ３ 自相关性的检验 （１３５）
４. ３. ４ 自相关性的补救措施 （１３９）
§ ４. ４ 随机解释变量模型 （１４８）
４. ４. １ 经典线性回归模型的一般定义及ＯＬＳＥ 的统计性质 （１４８）
４. ４. ２ 内生解释变量问题及工具变量法 （１５１）
§ ４. ５ 结束语 （１５８）
练习题四 （１６１）
附录４. １ 在ＥＶｉｅｗｓ 软件下利用ＷＬＳ 法估计模型的输出结果 （１６７）
附录４. ２ 当模型存在异方差或自相关时， 回归系数ＯＬＳＥ 的一致性证明 （１６８）
５ 回归模型的设定与选择 （１７０）
引言 （１７０）
§ ５. １ 解释变量选取的偏误 （１７１）
５. １. １ 遗漏相关变量 （１７１）
５. １. ２ 误选无关变量 （１７３）
§ ５. ２ 模型设定的统计检验 （１７４）
５. ２. １ 线性约束的Ｆ 检验 （１７４）
５. ２. ２ 解释变量的筛选 （１７５）
５. ２. ３ 非嵌套模型之间的选择 （１７６）
５. ２. ４ 模型结构突变的Ｃｈｏｗ 检验 （１７６）
§ ５. ３ 模型的选择准则 （１８０）
§ ５. ４ 定性因素量化与虚拟变量 （１８１）
５. ４. １ 定性因素的量化 （１８１）
５. ４. ２ 虚拟变量的设置 （１８２）
５. ４. ３ 虚拟变量在模型结构差异检验中的应用 （１８４）
§ ５. ５ 结束语 （１８９）
练习题五 （１９１）
６ 滞后变量模型 （１９８）
§ ６. １ 滞后效应与滞后变量模型 （１９８）
§ ６. ２ 分佈滞后模型 （１９９）
６. ２. １ 模型参数的意义 （１９９）
６. ２. ２ 模型的估计 （２００）
６. ２. ３ 模型滞后长度的确定 （２０８）
§ ６. ３ 自回归模型 （２０９）
６. ３. １ 自适应预期模型 （２０９）
６. ３. ２ 局部调整模型 （２１０）
６. ３. ３ 一般自回归模型 （２１１）
§ ６. ４ Ｇｒａｎｇｅｒ 因果关系检验 （２１３）
§ ６. ５ 结束语 （２１９）
练习题六 （２２０）
７ 联立方程模型 （２２５）
引言 （２２５）
§ ７. １ 联立方程模型的基本概念 （２２６）
７. １. １ 变量的分类 （２２６）
７. １. ２ 结构式模型 （２２７）
７. １. ３ 简化式模型 （２３０）
§ ７. ２ 模型的识别 （２３１）
７. ２. １ 识别的定义 （２３１）
７. ２. ２ 结构方程识别的条件 （２３４）
§ ７. ３ 模型的估计方法 （２３９）
７. ３. １ 间接最小二乘法（ＩＬＳ 法） （２３９）
７. ３. ２ 二阶段最小二乘法（２ＳＬＳ 法） （２４１）
７. ３. ３ 三阶段最小二乘法（３ＳＬＳ 法） （２４３）
§ ７. ４ 递归系统模型 （２４６）
７. ４. １ 模型的定义 （２４６）
７. ４. ２ 模型的识别与估计 （２４７）
§ ７. ５ 联立方程模型的检验 （２４８）
７. ５. １ 单方程的检验 （２４８）
７. ５. ２ 方程系统的检验 （２４９）
§ ７. ６ 克莱因战争间模型 （２５０）
§ ７. ７ 结束语 （２５５）
练习题七 （２５６）
附录７. １ 利用３ＳＬＳ 法估计模型（７. ３８） 的输出结果 （２５８）
附录７. ２ 长期乘数估计值的推导过程 （２５９）
８ 伪回归现象与协整理论 （２６１）
引言 （２６１）
§ ８. １ 基本概念及平稳性条件 （２６２）
８. １. １ 基本概念 （２６２）
８. １. ２ 平稳性条件 （２６７）
§ ８. ２ 单位根检验 （２７０）
８. ２. １ ＤＦ 检验 （２７０）
８. ２. ２ ＡＤＦ 检验 （２７３）
§ ８. ３ 伪回归现象与协整的概念 （２７８）
８. ３. １ 伪回归现象 （２７８）
８. ３. ２ 协整的概念 （２７９）
§ ８. ４ 协整检验 （２８２）
８. ４. １ 双变量的ＥＧ 检验 （２８２）
８. ４. ２ 多变量的ＥＧ 检验 （２８４）
８. ４. ３ 协整方程的动态普通最小二乘估计 （２８４）
§ ８. ５ 误差修正模型 （２８８）
８. ５. １ 模型的结构 （２８８）
８. ５. ２ 模型的估计 （２８９）
§ ８. ６ 结束语 （２９０）
练习题八 （２９３）
附录８. １ 随机模拟生成样本序列的简单程序举例 （２９５）
附录Ａ ＥＶｉｅｗｓ６. ０ 软件的操作基础 （２９８）
§ Ａ. １ ＥＶｉｅｗｓ 简介 （２９８）
§ Ａ. ２ ＥＶｉｅｗｓ 的启动与关闭 （２９８）
§ Ａ. ３ 工作文件的建立与数据的输入 （３００）
§ Ａ. ４ 数据的处理 （３０６）
§ Ａ. ５ 作图 （３０８）
§ Ａ. ６ 常用描述统计量的计算 （３１０）
附录Ｂ 统计分佈表 （３１２）
附表１ 标准正态分佈表 （３１２）
附表２ ｔ 分佈表 （３１３）
附表３ Ｆ 分佈表 （３１４）
附表４ χ ２ 分佈表 （３２０）
附表５ ＤＷ 检验临界值表 （３２１）
附表６ ＥＧ 协整检验临界值表 （３２５）
§ １. １ 什么是计量经济学 （１）
１. １. １ 什么是计量经济学 （１）
１. １. ２ 计量经济模型 （３）
§ １. ２ 经典计量经济学的建模步骤 （４）
１. ２. １ 理论模型的设定 （５）
１. ２. ２ 变量数据的搜集与处理 （６）
１. ２. ３ 模型参数的估计 （９）
１. ２. ４ 模型的检验 （９）
１. ２. ５ 模型的选择 （１０）
§ １. ３ 计量经济模型的应用 （１０）
１. ３. １ 结构分析 （１０）
１. ３. ２ 经济预测 （１２）
１. ３. ３ 政策评价 （１２）
§ １. ４ 阅读本书需要的数学知识及计量分析软件 （１３）
１. ４. １ 数学预备知识 （１３）
１. ４. ２ 计量分析软件 （１３）
§ １. ５ 结束语 （１３）
练习题一 （１５）
２ 一元线性回归模型 （１７）
§ ２. １ 回归分析与回归模型 （１７）
２. １. １ 回归分析与回归模型 （１７）
２. １. ２ 引入随机误差项的原因 （１９）
§ ２. ２ 基本概念及普通最小二乘法 （１９）
２. ２. １ 基本概念 （１９）
２. ２. ２ 普通最小二乘法 （２２）
§ ２. ３ 总体回归模型的基本假定及ＯＬＳ 估计量的统计性质 （２６）
２. ３. １ 基本假定 （２６）
２. ３. ２ ＯＬＳ 估计量的统计性质 （２７）
２. ３. ３ 随机误差项方差的ＯＬＳ 估计量 （３０）
§ ２. ４ 拟合优度的度量 （３１）
２. ４. １ 可决系数（Ｒ２） （３２）
２. ４. ２ 相关系数与Ｒ２ 的关系 （３５）
§ ２. ５ 回归系数的假设检验及其区间估计 （３６）
２. ５. １ ＯＬＳ 估计量的概率分佈 （３６）
２. ５. ２ 变量的显着性检验 （３７）
２. ５. ３ 回归系数的区间估计 （４１）
§ ２. ６ 预测 （４２）
２. ６. １ 点预测 （４２）
２. ６. ２ 区间预测 （４３）
§ ２. ７ 案例分析 （４６）
§ ２. ８ 结束语 （４９）
练习题二 （５１）
附录２. １ 回归系数ＯＬＳ 估计量的最小方差性证明 （５６）
附录２. ２ 随机误差项方差ＯＬＳ 估计量的无偏性证明 （５７）
３ 多元线性回归模型 （５９）
§ ３. １ 基本概念及普通最小二乘法 （５９）
３. １. １ 基本概念 （５９）
３. １. ２ 普通最小二乘法 （６２）
§ ３. ２ 总体回归模型的基本假定及ＯＬＳ 估计量的统计性质 （６６）
３. ２. １ 基本假定 （６６）
３. ２. ２ ＯＬＳ 估计量的统计性质 （６７）
３. ２. ３ 随机误差项方差的ＯＬＳ 估计量 （６９）
§ ３. ３ 可决系数与调整的可决系数 （７０）
３. ３. １ 可决系数（Ｒ２） （７０）
３. ３. ２ 调整的可决系数（Ｒ２） （７１）
§ ３. ４ 变量的显着性检验及回归系数的区间估计 （７３）
３. ４. １ 变量的显着性检验 （７３）
３. ４. ２ 回归系数的区间估计 （７６）
§ ３. ５ 预测 （７８）
３. ５. １ 点预测 （７８）
３. ５. ２ 区间预测 （７８）
３. ５. ３ 预测区间大小的影响因素分析 （８０）
§ ３. ６ 可线性化的非线性回归模型 （８２）
３. ６. １ 几种常见的模型 （８２）
３. ６. ２ 模型的估计与预测 （８７）
§ ３. ７ 案例分析 （８７）
§ ３. ８ 结束语 （９１）
练习题三 （９３）
附录３. １ 最大似然估计法 （９８）
附录３. ２ 不可线性化非线性回归模型的估计 （９９）
附录３. ３ 在ＥＶｉｅｗｓ 软件下进行矩阵运算的基本过程 （１００）
４ 违背基本假定的多元线性回归模型 （１０２）
引言 （１０２）
§ ４. １ 多重共线性 （１０４）
４. １. １ 多重共线性的概念 （１０４）
４. １. ２ 多重共线性的后果 （１０６）
４. １. ３ 多重共线性的诊断 （１０７）
４. １. ４ 多重共线性的处理 （１０８）
§ ４. ２ 异方差性 （１１５）
４. ２. １ 异方差性的概念 （１１５）
４. ２. ２ 异方差性的后果 （１１７）
４. ２. ３ 异方差性的检验 （１１９）
４. ２. ４ 异方差性的补救措施 （１２３）
§ ４. ３ 自相关性 （１３０）
４. ３. １ 自相关性的概念及表现形式 （１３０）
４. ３. ２ 自相关性的后果 （１３４）
４. ３. ３ 自相关性的检验 （１３５）
４. ３. ４ 自相关性的补救措施 （１３９）
§ ４. ４ 随机解释变量模型 （１４８）
４. ４. １ 经典线性回归模型的一般定义及ＯＬＳＥ 的统计性质 （１４８）
４. ４. ２ 内生解释变量问题及工具变量法 （１５１）
§ ４. ５ 结束语 （１５８）
练习题四 （１６１）
附录４. １ 在ＥＶｉｅｗｓ 软件下利用ＷＬＳ 法估计模型的输出结果 （１６７）
附录４. ２ 当模型存在异方差或自相关时， 回归系数ＯＬＳＥ 的一致性证明 （１６８）
５ 回归模型的设定与选择 （１７０）
引言 （１７０）
§ ５. １ 解释变量选取的偏误 （１７１）
５. １. １ 遗漏相关变量 （１７１）
５. １. ２ 误选无关变量 （１７３）
§ ５. ２ 模型设定的统计检验 （１７４）
５. ２. １ 线性约束的Ｆ 检验 （１７４）
５. ２. ２ 解释变量的筛选 （１７５）
５. ２. ３ 非嵌套模型之间的选择 （１７６）
５. ２. ４ 模型结构突变的Ｃｈｏｗ 检验 （１７６）
§ ５. ３ 模型的选择准则 （１８０）
§ ５. ４ 定性因素量化与虚拟变量 （１８１）
５. ４. １ 定性因素的量化 （１８１）
５. ４. ２ 虚拟变量的设置 （１８２）
５. ４. ３ 虚拟变量在模型结构差异检验中的应用 （１８４）
§ ５. ５ 结束语 （１８９）
练习题五 （１９１）
６ 滞后变量模型 （１９８）
§ ６. １ 滞后效应与滞后变量模型 （１９８）
§ ６. ２ 分佈滞后模型 （１９９）
６. ２. １ 模型参数的意义 （１９９）
６. ２. ２ 模型的估计 （２００）
６. ２. ３ 模型滞后长度的确定 （２０８）
§ ６. ３ 自回归模型 （２０９）
６. ３. １ 自适应预期模型 （２０９）
６. ３. ２ 局部调整模型 （２１０）
６. ３. ３ 一般自回归模型 （２１１）
§ ６. ４ Ｇｒａｎｇｅｒ 因果关系检验 （２１３）
§ ６. ５ 结束语 （２１９）
练习题六 （２２０）
７ 联立方程模型 （２２５）
引言 （２２５）
§ ７. １ 联立方程模型的基本概念 （２２６）
７. １. １ 变量的分类 （２２６）
７. １. ２ 结构式模型 （２２７）
７. １. ３ 简化式模型 （２３０）
§ ７. ２ 模型的识别 （２３１）
７. ２. １ 识别的定义 （２３１）
７. ２. ２ 结构方程识别的条件 （２３４）
§ ７. ３ 模型的估计方法 （２３９）
７. ３. １ 间接最小二乘法（ＩＬＳ 法） （２３９）
７. ３. ２ 二阶段最小二乘法（２ＳＬＳ 法） （２４１）
７. ３. ３ 三阶段最小二乘法（３ＳＬＳ 法） （２４３）
§ ７. ４ 递归系统模型 （２４６）
７. ４. １ 模型的定义 （２４６）
７. ４. ２ 模型的识别与估计 （２４７）
§ ７. ５ 联立方程模型的检验 （２４８）
７. ５. １ 单方程的检验 （２４８）
７. ５. ２ 方程系统的检验 （２４９）
§ ７. ６ 克莱因战争间模型 （２５０）
§ ７. ７ 结束语 （２５５）
练习题七 （２５６）
附录７. １ 利用３ＳＬＳ 法估计模型（７. ３８） 的输出结果 （２５８）
附录７. ２ 长期乘数估计值的推导过程 （２５９）
８ 伪回归现象与协整理论 （２６１）
引言 （２６１）
§ ８. １ 基本概念及平稳性条件 （２６２）
８. １. １ 基本概念 （２６２）
８. １. ２ 平稳性条件 （２６７）
§ ８. ２ 单位根检验 （２７０）
８. ２. １ ＤＦ 检验 （２７０）
８. ２. ２ ＡＤＦ 检验 （２７３）
§ ８. ３ 伪回归现象与协整的概念 （２７８）
８. ３. １ 伪回归现象 （２７８）
８. ３. ２ 协整的概念 （２７９）
§ ８. ４ 协整检验 （２８２）
８. ４. １ 双变量的ＥＧ 检验 （２８２）
８. ４. ２ 多变量的ＥＧ 检验 （２８４）
８. ４. ３ 协整方程的动态普通最小二乘估计 （２８４）
§ ８. ５ 误差修正模型 （２８８）
８. ５. １ 模型的结构 （２８８）
８. ５. ２ 模型的估计 （２８９）
§ ８. ６ 结束语 （２９０）
练习题八 （２９３）
附录８. １ 随机模拟生成样本序列的简单程序举例 （２９５）
附录Ａ ＥＶｉｅｗｓ６. ０ 软件的操作基础 （２９８）
§ Ａ. １ ＥＶｉｅｗｓ 简介 （２９８）
§ Ａ. ２ ＥＶｉｅｗｓ 的启动与关闭 （２９８）
§ Ａ. ３ 工作文件的建立与数据的输入 （３００）
§ Ａ. ４ 数据的处理 （３０６）
§ Ａ. ５ 作图 （３０８）
§ Ａ. ６ 常用描述统计量的计算 （３１０）
附录Ｂ 统计分佈表 （３１２）
附表１ 标准正态分佈表 （３１２）
附表２ ｔ 分佈表 （３１３）
附表３ Ｆ 分佈表 （３１４）
附表４ χ ２ 分佈表 （３２０）
附表５ ＤＷ 检验临界值表 （３２１）
附表６ ＥＧ 协整检验临界值表 （３２５）
图书序言
序
本书至今已出版发行了两个版本（第一版，２０１０.１０； 第二版，２０１２. ８）。本书第三版继承了前两版的特点，但与第二版相比，主要有如下四点变化：
（１）完善了本书第二版的内容体系。在第３章§ ３４、§ ３５节增加了多元线性回归模型参数置信区间和模型预测区间大小的影响因素分析，删掉了第２章一元线性回归模型的相关内容。在第４章引言中增加了随机误差项的正态性检验方法，§４.４节增加了含有随机解释变量的经典线性回归模型的定义、参数ＯＬＳ 估计量的性质以及假设检验的系统讨论；增加了附录§４.２，以证明异方差性或自相关性模型中参数ＯＬＳ估计量的一致性。在第５章§５.２节增加了在非嵌套回归模型之间选择的统计检验方法。删掉了附录Ａ的内容（数学基础知识）。
（２）在每一章增加了「结束语」一节。该节包括两部分内容：一是给出本章知识结构的树状图，使读者对本章知识有一个整体、系统地认识；二是提出学习本章知识时应该注意的问题，具体包括本章知识与其他章节的联系、在应用中的局限性、相关内容的扩展简介，以及对疑难问题的较深入探讨等。
（３）为引导学生从不同角度理解和应用所学理论和方法，也便于教师检测学生的学习效果，本书将习题设置为选择题、简答题和综合应用题三类，并增加了相当数量的典型习题，其中既包括考察理论和方法的问题又包括能反应计量分析软件使用情况的应用题。
（４）改变了一些内容的编排次序或表述方式。例如：在第１章§１.１节将经典计量经济学与非经典计量经济学的介绍纳入本学科诞生与发展部分；在第２章§ ２.３节对参数ＯＬＳ 估计量的统计性质做了进一步说明； 在第３章§３.３节通过分析参数估计量方差的表达式，理解增加解释变量对参数估计精度的影响；在第４章§４.２节精练了（可行的）加权最小二乘法的相关表述并增加了权序列的设定方法，结合ＥＶｉｅｗｓ软件版本的变化，修改了例题４.２的解题过程，在附录４.１ 指出了在ＥＶｉｅｗｓ６.０下利用ＷＬＳ法估计模型的输出结果中存在的问题；在第５ 章将该章标题改为「回归模型的设定与选择」，并在§５.１节通过进一步考察对遗漏变量模型的估计问题，以加深对遗漏变量偏误的理解；在第６章§６.２节精练了对分佈滞后模型参数意义的表述；在第８章§８.４节比较规范地介绍了ＥＧ协整检验的基本原理和步骤；等等。
由于本人学识所限，书中难免存在不妥甚至错误之处， 恳请读者批评指正。
本书至今已出版发行了两个版本（第一版，２０１０.１０； 第二版，２０１２. ８）。本书第三版继承了前两版的特点，但与第二版相比，主要有如下四点变化：
（１）完善了本书第二版的内容体系。在第３章§ ３４、§ ３５节增加了多元线性回归模型参数置信区间和模型预测区间大小的影响因素分析，删掉了第２章一元线性回归模型的相关内容。在第４章引言中增加了随机误差项的正态性检验方法，§４.４节增加了含有随机解释变量的经典线性回归模型的定义、参数ＯＬＳ 估计量的性质以及假设检验的系统讨论；增加了附录§４.２，以证明异方差性或自相关性模型中参数ＯＬＳ估计量的一致性。在第５章§５.２节增加了在非嵌套回归模型之间选择的统计检验方法。删掉了附录Ａ的内容（数学基础知识）。
（２）在每一章增加了「结束语」一节。该节包括两部分内容：一是给出本章知识结构的树状图，使读者对本章知识有一个整体、系统地认识；二是提出学习本章知识时应该注意的问题，具体包括本章知识与其他章节的联系、在应用中的局限性、相关内容的扩展简介，以及对疑难问题的较深入探讨等。
（３）为引导学生从不同角度理解和应用所学理论和方法，也便于教师检测学生的学习效果，本书将习题设置为选择题、简答题和综合应用题三类，并增加了相当数量的典型习题，其中既包括考察理论和方法的问题又包括能反应计量分析软件使用情况的应用题。
（４）改变了一些内容的编排次序或表述方式。例如：在第１章§１.１节将经典计量经济学与非经典计量经济学的介绍纳入本学科诞生与发展部分；在第２章§ ２.３节对参数ＯＬＳ 估计量的统计性质做了进一步说明； 在第３章§３.３节通过分析参数估计量方差的表达式，理解增加解释变量对参数估计精度的影响；在第４章§４.２节精练了（可行的）加权最小二乘法的相关表述并增加了权序列的设定方法，结合ＥＶｉｅｗｓ软件版本的变化，修改了例题４.２的解题过程，在附录４.１ 指出了在ＥＶｉｅｗｓ６.０下利用ＷＬＳ法估计模型的输出结果中存在的问题；在第５ 章将该章标题改为「回归模型的设定与选择」，并在§５.１节通过进一步考察对遗漏变量模型的估计问题，以加深对遗漏变量偏误的理解；在第６章§６.２节精练了对分佈滞后模型参数意义的表述；在第８章§８.４节比较规范地介绍了ＥＧ协整检验的基本原理和步骤；等等。
由于本人学识所限，书中难免存在不妥甚至错误之处， 恳请读者批评指正。
图书试读
用户评价
评分
當我第一次拿到這本《計量經濟學（第三版）》時，就有一種「想要立刻開始學習」的衝動。我一直對如何用數據來解釋和預測經濟現象非常感興趣，而計量經濟學正是實現這一目標的關鍵工具。書中的內容安排非常有條理，從最基礎的統計概念，逐步深入到各種複雜的計量模型，每一個環節都銜接得非常自然，讓人能夠循序漸進地學習。我特別喜歡書中對於各種計量方法的應用場景的介紹，以及如何透過這些方法來檢驗經濟理論。作者似乎很了解讀者的需求，在講解過程中，會適時地補充一些注意事項和常見的陷阱，這對於避免我們走彎路非常有幫助。我已經迫不及待地想要把書中的理論應用到實際的數據分析中，看看能否從數據中發現一些有趣的洞見。這本書就像一本寶藏地圖，指引著我如何運用數據來探索經濟世界的奧秘。
评分這本《計量經濟學（第三版）》真的是太厚了，拿到手的時候就覺得沉甸甸的，一股學術的莊重感撲面而來。我平常比較喜歡一些比較輕鬆的讀物，但為了準備研究所考試，不得不硬著頭皮開始鑽研。剛翻開第一章，就被密密麻麻的公式和符號給震懾住了，感覺自己像個剛學走路的孩子，跌跌撞撞地在數學的迷宮裡摸索。不過，作者的編排似乎有考慮到我們這些初學者，每導入一個新概念，都會搭配一些簡單的例子來解釋，雖然有時候還是需要反覆看好幾遍才能理解，但至少不會讓人完全摸不著頭緒。我最欣賞的是書中一些統計軟體的應用範例，感覺很實用，不像有些教科書只是紙上談兵。雖然還沒深入到後面的章節，但光是看這些基礎概念的介紹，就覺得這本書應該是個紮實的敲門磚。希望自己能堅持下去，把這些艱深的知識好好吸收，為未來的學術之路打下穩固的基礎。拿到這本書的時候，心裡其實有點壓力，畢竟計量經濟學的名聲在外，總覺得是個難以跨越的門檻。但實際接觸下來，發現它比我想像的要親切一些。
评分對於我這個計量經濟學新手來說，這本《計量經濟學（第三版）》簡直是一場「硬仗」。書的內容編排嚴謹，邏輯清晰，但同時也相當密集。我個人覺得，它最適合那種願意花費大量時間去鑽研、去反覆思考的讀者。書中對於各種統計軟體在實際操作中的應用，有相當細緻的講解，這點讓我覺得非常實用。我在學習過程中，經常會對照書中的範例，自己在電腦上進行實際操作，這大大加深了我對概念的理解。然而，我也必須承認，有時候書中的一些數學推導，對於我來說還是有點吃力。尤其是一些涉及到高等數學的證明，我經常需要暫停下來，去查閱一些額外的資料，才能勉勉強強跟上。總的來說，這本書是一本非常紮實的入門教材，但它絕對不是一本可以「速成」的書。如果你準備好迎接挑戰，並且願意付出辛勤的努力，那麼這本書絕對能為你打開計量經濟學的精彩世界。
评分這本《計量經濟學（第三版）》給我最直觀的感受，就是它的「厚重感」。翻開它，你會立刻被其中密集的公式、圖表和大量的學術術語所包圍，這不是一本可以輕鬆翻閱的小說，而是一本需要投入大量時間和精力去研讀的學術巨著。我嘗試著去理解其中關於統計檢驗的章節，例如各種假設檢定的原理和步驟，雖然作者已經盡量將其簡化，但對於初學者來說，仍然是一項不小的挑戰。我記得有一次，我花了一個下午的時間，才勉強消化了一個關於異方差檢定的概念，還需要不斷地查閱前後文，才能勉強跟上作者的思路。不過，也正因為如此，我反而覺得這本書的內容非常紮實，對於想要真正掌握計量經濟學精髓的讀者來說，絕對是一個極佳的選擇。它的嚴謹性體現在每一個細節上，沒有任何敷衍或含糊的地方。如果你願意付出努力，我相信這本書一定能給你帶來豐厚的知識回報。
评分我對這本《計量經濟學（第三版）》的期待，主要是希望它能幫助我建立起嚴謹的學術思維和分析能力。作為一名正在學術研究領域探索的學生，我深知計量經濟學在實證分析中的重要性，它不僅僅是數學工具的堆砌，更是連接理論與現實的橋樑。翻閱這本書，我對其結構安排和內容深度感到印象深刻。它系統性地介紹了各種計量模型，從最基礎的線性迴歸，到更複雜的時間序列和面板數據模型，都涵蓋得相當全面。最讓我受用的是，書中不僅提供了豐富的理論闡述，還穿插了不少實際案例分析，這些案例大多取材於經濟學的真實研究，這使得抽象的理論變得具體生動，也讓我更容易理解這些模型在實際應用中的意義和價值。作者在闡釋一些複雜的統計學概念時，也力求用清晰易懂的語言，這對於我們非數學專業的讀者來說，無疑是一大福音。我認為，這本書不僅適合作為課堂教材，對於想要自學並深入理解計量經濟學的讀者，也同樣具有極高的參考價值。
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