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计量经济学研究的主体是经济现象中经济关系的数量规律，这决定了计量经济学在分析经济数量关系时，应当以经济学提供的理论原则和揭示的经济规律为出发点，其研究成果具有明确的经济意义。

１　绪论 （１）
§ １.  １　什么是计量经济学 （１）
１.  １.  １　什么是计量经济学 （１）
１.  １.  ２　计量经济模型 （３）

§ １.  ２　经典计量经济学的建模步骤 （４）
１.  ２.  １　理论模型的设定 （５）
１.  ２.  ２　变量数据的搜集与处理 （６）
１.  ２.  ３　模型参数的估计 （９）
１.  ２.  ４　模型的检验 （９）
１.  ２.  ５　模型的选择 （１０）

§ １.  ３　计量经济模型的应用 （１０）
１.  ３.  １　结构分析 （１０）
１.  ３.  ２　经济预测 （１２）
１.  ３.  ３　政策评价 （１２）

§ １.  ４　阅读本书需要的数学知识及计量分析软件 （１３）
１.  ４.  １　数学预备知识 （１３）
１.  ４.  ２　计量分析软件 （１３）
§ １.  ５　结束语 （１３）
练习题一 （１５）
 
２　一元线性回归模型 （１７）
§ ２.  １　回归分析与回归模型 （１７）
２.  １.  １　回归分析与回归模型 （１７）
２.  １.  ２　引入随机误差项的原因 （１９）

§ ２.  ２　基本概念及普通最小二乘法 （１９）
２.  ２.  １　基本概念 （１９）
２.  ２.  ２　普通最小二乘法 （２２）

§ ２.  ３　总体回归模型的基本假定及ＯＬＳ 估计量的统计性质 （２６）
２.  ３.  １　基本假定 （２６）
２.  ３.  ２　ＯＬＳ 估计量的统计性质 （２７）
２.  ３.  ３　随机误差项方差的ＯＬＳ 估计量 （３０）

§ ２.  ４　拟合优度的度量 （３１）
２.  ４.  １　可决系数（Ｒ２）  （３２）
２.  ４.  ２　相关系数与Ｒ２ 的关系 （３５）

§ ２.  ５　回归系数的假设检验及其区间估计 （３６）
２.  ５.  １　ＯＬＳ 估计量的概率分佈 （３６）
２.  ５.  ２　变量的显着性检验 （３７）
２.  ５.  ３　回归系数的区间估计 （４１）

§ ２.  ６　预测 （４２）
２.  ６.  １　点预测 （４２）
２.  ６.  ２　区间预测 （４３）

§ ２.  ７　案例分析 （４６）

§ ２.  ８　结束语 （４９）
练习题二 （５１）
附录２.  １　回归系数ＯＬＳ 估计量的最小方差性证明 （５６）
附录２.  ２　随机误差项方差ＯＬＳ 估计量的无偏性证明 （５７）
 
３　多元线性回归模型 （５９）
§ ３.  １　基本概念及普通最小二乘法 （５９）
３.  １.  １　基本概念 （５９）
３.  １.  ２　普通最小二乘法 （６２）

§ ３.  ２　总体回归模型的基本假定及ＯＬＳ 估计量的统计性质 （６６）
３.  ２.  １　基本假定 （６６）
３.  ２.  ２　ＯＬＳ 估计量的统计性质 （６７）
３.  ２.  ３　随机误差项方差的ＯＬＳ 估计量 （６９）

§ ３.  ３　可决系数与调整的可决系数 （７０）
３.  ３.  １　可决系数（Ｒ２）  （７０）
３.  ３.  ２　调整的可决系数（Ｒ????２）  （７１）

§ ３.  ４　变量的显着性检验及回归系数的区间估计 （７３）
３.  ４.  １　变量的显着性检验 （７３）
３.  ４.  ２　回归系数的区间估计 （７６）

§ ３.  ５　预测 （７８）
３.  ５.  １　点预测 （７８）
３.  ５.  ２　区间预测 （７８）
３.  ５.  ３　预测区间大小的影响因素分析 （８０）

§ ３.  ６　可线性化的非线性回归模型 （８２）
３.  ６.  １　几种常见的模型 （８２）
３.  ６.  ２　模型的估计与预测 （８７）

§ ３.  ７　案例分析 （８７）

§ ３.  ８　结束语 （９１）
练习题三 （９３）
附录３.  １　最大似然估计法 （９８）
附录３.  ２　不可线性化非线性回归模型的估计 （９９）
附录３.  ３　在ＥＶｉｅｗｓ 软件下进行矩阵运算的基本过程 （１００）
 
４　违背基本假定的多元线性回归模型 （１０２）
引言 （１０２）

§ ４.  １　多重共线性 （１０４）
４.  １.  １　多重共线性的概念 （１０４）
４.  １.  ２　多重共线性的后果 （１０６）
４.  １.  ３　多重共线性的诊断 （１０７）
４.  １.  ４　多重共线性的处理 （１０８）

§ ４.  ２　异方差性 （１１５）
４.  ２.  １　异方差性的概念 （１１５）
４.  ２.  ２　异方差性的后果 （１１７）
４.  ２.  ３　异方差性的检验 （１１９）
４.  ２.  ４　异方差性的补救措施 （１２３）

§ ４.  ３　自相关性 （１３０）
４.  ３.  １　自相关性的概念及表现形式 （１３０）
４.  ３.  ２　自相关性的后果 （１３４）
４.  ３.  ３　自相关性的检验 （１３５）
４.  ３.  ４　自相关性的补救措施 （１３９）

§ ４.  ４　随机解释变量模型 （１４８）
４.  ４.  １　经典线性回归模型的一般定义及ＯＬＳＥ 的统计性质 （１４８）
４.  ４.  ２　内生解释变量问题及工具变量法 （１５１）

§ ４.  ５　结束语 （１５８）
练习题四 （１６１）
附录４.  １　在ＥＶｉｅｗｓ 软件下利用ＷＬＳ 法估计模型的输出结果 （１６７）
附录４.  ２　当模型存在异方差或自相关时， 回归系数ＯＬＳＥ 的一致性证明 （１６８）
 
５　回归模型的设定与选择 （１７０）
引言 （１７０）

§ ５.  １　解释变量选取的偏误 （１７１）
５.  １.  １　遗漏相关变量 （１７１）
５.  １.  ２　误选无关变量 （１７３）

§ ５.  ２　模型设定的统计检验 （１７４）
５.  ２.  １　线性约束的Ｆ 检验 （１７４）
５.  ２.  ２　解释变量的筛选 （１７５）
５.  ２.  ３　非嵌套模型之间的选择 （１７６）
５.  ２.  ４　模型结构突变的Ｃｈｏｗ 检验 （１７６）

§ ５.  ３　模型的选择准则 （１８０）

§ ５.  ４　定性因素量化与虚拟变量 （１８１）
５.  ４.  １　定性因素的量化 （１８１）
５.  ４.  ２　虚拟变量的设置 （１８２）
５.  ４.  ３　虚拟变量在模型结构差异检验中的应用 （１８４）

§ ５.  ５　结束语 （１８９）
练习题五 （１９１）
 
６　滞后变量模型 （１９８）
§ ６.  １　滞后效应与滞后变量模型 （１９８）

§ ６.  ２　分佈滞后模型 （１９９）
６.  ２.  １　模型参数的意义 （１９９）
６.  ２.  ２　模型的估计 （２００）
６.  ２.  ３　模型滞后长度的确定 （２０８）

§ ６.  ３　自回归模型 （２０９）
６.  ３.  １　自适应预期模型 （２０９）
６.  ３.  ２　局部调整模型 （２１０）
６.  ３.  ３　一般自回归模型 （２１１）

§ ６.  ４　Ｇｒａｎｇｅｒ 因果关系检验 （２１３）

§ ６.  ５　结束语 （２１９）
练习题六 （２２０）
 
７　联立方程模型 （２２５）
引言 （２２５）

§ ７.  １　联立方程模型的基本概念 （２２６）
７.  １.  １　变量的分类 （２２６）
７.  １.  ２　结构式模型 （２２７）
７.  １.  ３　简化式模型 （２３０）

§ ７.  ２　模型的识别 （２３１）
７.  ２.  １　识别的定义 （２３１）
７.  ２.  ２　结构方程识别的条件 （２３４）

§ ７.  ３　模型的估计方法 （２３９）
７.  ３.  １　间接最小二乘法（ＩＬＳ 法）  （２３９）
７.  ３.  ２　二阶段最小二乘法（２ＳＬＳ 法）  （２４１）
７.  ３.  ３　三阶段最小二乘法（３ＳＬＳ 法）  （２４３）

§ ７.  ４　递归系统模型 （２４６）
７.  ４.  １　模型的定义 （２４６）
７.  ４.  ２　模型的识别与估计 （２４７）

§ ７.  ５　联立方程模型的检验 （２４８）
７.  ５.  １　单方程的检验 （２４８）
７.  ５.  ２　方程系统的检验 （２４９）

§ ７.  ６　克莱因战争间模型 （２５０）

§ ７.  ７　结束语 （２５５）
练习题七 （２５６）
附录７.  １　利用３ＳＬＳ 法估计模型（７.  ３８） 的输出结果 （２５８）
附录７.  ２　长期乘数估计值的推导过程 （２５９）
 
８　伪回归现象与协整理论 （２６１）
引言 （２６１）

§ ８.  １　基本概念及平稳性条件 （２６２）
８.  １.  １　基本概念 （２６２）
８.  １.  ２　平稳性条件 （２６７）

§ ８.  ２　单位根检验 （２７０）
８.  ２.  １　ＤＦ 检验 （２７０）
８.  ２.  ２　ＡＤＦ 检验 （２７３）

§ ８.  ３　伪回归现象与协整的概念 （２７８）
８.  ３.  １　伪回归现象 （２７８）
８.  ３.  ２　协整的概念 （２７９）

§ ８.  ４　协整检验 （２８２）
８.  ４.  １　双变量的ＥＧ 检验 （２８２）
８.  ４.  ２　多变量的ＥＧ 检验 （２８４）
８.  ４.  ３　协整方程的动态普通最小二乘估计 （２８４）

§ ８.  ５　误差修正模型 （２８８）
８.  ５.  １　模型的结构 （２８８）
８.  ５.  ２　模型的估计 （２８９）

§ ８.  ６　结束语 （２９０）
练习题八 （２９３）
附录８.  １　随机模拟生成样本序列的简单程序举例 （２９５）

附录Ａ　ＥＶｉｅｗｓ６.  ０ 软件的操作基础 （２９８）
§ Ａ.  １　ＥＶｉｅｗｓ 简介 （２９８）
§ Ａ.  ２　ＥＶｉｅｗｓ 的启动与关闭 （２９８）
§ Ａ.  ３　工作文件的建立与数据的输入 （３００）
§ Ａ.  ４　数据的处理 （３０６）
§ Ａ.  ５　作图 （３０８）
§ Ａ.  ６　常用描述统计量的计算 （３１０）

附录Ｂ　统计分佈表 （３１２）
附表１　标准正态分佈表 （３１２）
附表２　ｔ 分佈表 （３１３）
附表３　Ｆ 分佈表 （３１４）
附表４　χ ２ 分佈表 （３２０）
附表５　ＤＷ 检验临界值表 （３２１）
附表６　ＥＧ 协整检验临界值表 （３２５）
 

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