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不管是在计量经济学的理论分析或应用经济学各分支的实证研究中，单位根检验都具有重要意义，在各个领域皆广泛的应用，在各种经济学分支的专业文献中，有关单位根检验的资料是非常丰富的。本书共分为16部分，主要内容包括：绪论、单位根检验文献综述、单位根检验中常见错误分析、单位根检验中回归函数的选择、单位根检验中样本长度的影响及选择、加性独立测量误差对单位根检验的影响等。

１　绪论/ １
１－１　非线性单位根检验研究的意义和价值/ １
１－２　主要研究内容/ ５
１－３　研究工具与方法/ ７
１－４　主要创新点/ ８

２　单位根检验文献综述/ １０
２－１　无趋势时间序列单位根检验/ １０
２－２　线性趋势序列单位根检验的退势/ １８
２－３　分段线性结构突变趋势序列的单位根检验/ ２０
２－４　其他非线性趋势序列的单位根检验/ ２１
２－５　扰动项非线性的单位根检验/ ２２

３　单位根检验中常见错误分析/ ２６
３－１　引言/ ２６
３－２　小样本错误/ ２７
３－３　以偏概全错误/ ２８
３－４　忽略检验功效的错误/ ３０
３－５　设定错误/ ３１
３－６　小结/ ３２

４　单位根检验中回归函数的选择/ ３３
４－１　引言/ ３３
４－２　残差项无序列相关时各种回归估计式的检验功效/ ３４
４－３　无漂移过程截距项是否为０ 的检验/ ３８
４－４　残差项相关时各种回归估计式的检验功效/ ４０
４－５　小结/ ４４

５　单位根检验中样本长度的影响及选择/ ４６
５－１　引言/ ４６
５－２　检验功效及样本长度估算公式的理论推导/ ４８
５－３　样本长度蒙特卡罗仿真与回归拟合结果/ ５２
５－４　小结/ ５８

６　加性独立测量误差对单位根检验的影响/ ５９
６－１　引言/ ５９
６－２　模型假设与基本公式/ ６０
６－３　带测量误差时单位根检验的极限分佈/ ６３
６－４　蒙特卡罗仿真研究/ ６５
６－５　小结/ ７０

７　基于差分序列长时方差的单位根检验法/ ７２
７－１　引言/ ７２
７－２　差分序列长短时方差比单位根检验法/ ７３
７－３　ＶＲ 检验法的优缺点/ ７７
７－４　检验水平及检验功效仿真/ ７８
７－５　小结/ ８０

８　负单位根平稳性检验研究/ ８１
８－１　引言/ ８１
８－２　负单位根检验及其极限分佈/ ８２
８－３　临界值与检验功效仿真/ ８３
８－４　结论/ ８４

９　常规ＡＤＦ 与ＰＰ 检验对非线性趋势平稳序列的伪检验/ ８５
９－１　引言/ ８５
９－２　平方根趋势平稳序列的单位根伪检验/ ８６
９－３　二次趋势平稳序列的单位根伪检验/ ８８
９－４　对数趋势平稳序列的单位根伪检验/ ８９
９－５　结构突变平稳时间序列的单位根伪检验/ ９１
９－６　线性及准线性平稳序列的单位根检验分析/ ９２
９－７　小结/ ９５

１０　单位根检验中无趋势、线性与非线性趋势的检验/ ９６
１０－１　引言/ ９６
１０－２　单位根检验中无趋势、线性与非线性趋势的检验/ ９７
１０－３　无趋势检验的蒙特卡罗仿真/ １００
１０－４　线性与非线性趋势检验的蒙特卡罗仿真/ １０５
１０－５　小结/ １１０

１１　基于正交多项式逼近的任意趋势序列的单位根检验法/ １１２
１１－１　引言/ １１２
１１－２　正交多项式的构造及其在ＯＬＳ 回归中的性质/ １１３
１１－３　确定性趋势为多项式时的单位根检验方法/ １１６
１１－４　确定性趋势为多项式时单位根检验的蒙特卡罗仿真/ １２１
１１－５　阶数的确定方法/ １２４
１１－６　任意非线性趋势的检验仿真/ １２５
１１－７　残差存在序列相关的检验水平与功效仿真/ １２７
１１－８　小结/ １２９

１２　基于奇异值分解去势的非特定趋势序列单位根检验法/ １３０
１２－１　引言/ １３０
１２－２　ＳＶＤ－ＲＭＡ 单位根检验算法/ １３１
１２－３　ＳＶＤ－ＲＭＡ 单位根检验的临界值/ １３４
１２－４　蒙特卡罗仿真/ １３５
１２－５　小结/ １４４

１３　基于局部多项式拟合去势的非特定趋势序列单位根检验法/ １４５
１３－１　引言/ １４５
１３－２　局部加权多项式拟合去势算法原理/ １４６
１３－３　局部多项式去势单位根检验法的极限分佈/ １４９
１３－４　局部多项式去势单位根检验法的检验临界值/ １５２
１３－５　蒙特卡罗仿真/ １５６
１３－６　三种非线性趋势单位根检验法的比较/ １５９
１３－７　小结/ １６０

１４　ＳＴＡＲ 非线性平稳性检验中误设定的伪检验研究/ １６１
１４－１　引言/ １６１
１４－２　数据生成过程为线性ＡＲ 时不同检验法的仿真结果/ １６５
１４－３　数据生成过程为ＥＳＴＡＲ 时不同检验法的仿真结果/ １６６
１４－４　数据生成过程为二阶ＬＳＴＡＲ 的仿真检验结果/ １７０
１４－５　数据生成过程为一阶ＬＳＴＡＲ 的仿真检验结果/ １７４
１４－６　结论/ １７７

１５　基于序列与逆序列最小Ｗａｌｄ 统计量的通用ＳＴＡＲ 模型平稳性检验法/ １７９
１５－１　引言/ １７９
１５－２　序列与逆序列最小Ｗａｌｄ 统计量及其渐近分佈/ １８２
１５－３　临界值仿真/ １８８
１５－４　检验功效仿真/ １９０
１５－５　结论/ １９６

１６　非线性单位根检验的实证应用/ １９８
１６－１　汇率购买力平价(ＰＰＰ) 理论的实证检验/ １９８
１６－２　中国证券市场随机漫步假设的实证检验/ ２０２
１６－３　美国政府财政收支可持续性的实证检验/ ２０５
１６－４　 实证检验结果 / ２０８
 

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非线性单位根检验研究 电子书 下载 mobi epub pdf txt 2024

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