外汇王：MetaTrader 5货币自动交易 基础篇 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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「未来，货币自动交易将是新兴投资市场的新趋势。」

　　相信对外汇市场有所涉略的读者必定对MetaTrader这套软体略知一二，这套软体广受市场投资人所广泛使用。而该软体当中的「专家顾问」(Expert Advisor)，简称EA)，可以让我们的技术分析、交易策略以及交易的例行工作程式化至其中，并让它来替我们进行分析和下单的工作。

　　过去我们为读者撰写一些有关MetaTrader4的相关书籍，因为MetaTrader4仍然是市场投资人所习惯和爱用的。但就以软体的更新来说新版一定有它的好处。所以我们为读者编着了这本有关MetaTrader 5的自动交易程式的书籍。新版的MetaTrader 5拥有MT4没有的功能，例如：MT5提供 21个时间表70种分析工具，几乎可实现所有的交易策略、有五种交易模式和4种执行模式、内嵌交易活动报告、还有更快的报价分析和策略定制等等功能。另外MT5在交易方面也有不同于MT4之处，这都可以让外汇投资人开发出新的交易工具或是有新的投资策略想法。

　　当你读完本书，你不仅仅可以了解金融市场中即将遇到的风险情况，还可以通过案例分析来了解到底历史上有过哪些案例，用来借鉴并尽量规避，让读者尽可能的规避未来交易中遇到的不必要问题与损失。
 

市场风云变幻：金融衍生品投资的进阶策略与风险管理 本书聚焦于全球金融市场中复杂衍生工具的深入剖析与高级应用，旨在为具备一定基础知识的投资者提供一套系统、严谨的策略框架，以应对瞬息万变的宏观经济环境与市场波动。 本书摒弃了对基础交易软件操作的冗余介绍，而是将全部篇幅投入到对期权定价模型、结构化产品设计、高频交易策略的底层逻辑以及宏观经济指标传导机制的深度挖掘中。我们深信，在高度信息化的今天，单纯的技术指标分析已不足以构成持续盈利的基石，真正的壁垒在于对市场结构、风险因子解耦以及行为金融学的深刻理解。 第一部分：衍生品市场的深度剖析与定价艺术 本部分将带领读者超越传统的二叉树和布莱克-斯科尔斯模型的基本应用，深入探讨复杂期权策略的实战构建。 第一章：波动率微笑与期限结构：超越黑盒假设 本章将详细解构随机波动率模型（Stochastic Volatility Models），如Heston模型和SABR模型在实际市场中的校准与应用。我们将探讨市场中普遍存在的“波动率微笑”（Volatility Smile）现象，分析其背后的期权供需失衡、尾部风险定价以及保险属性需求如何塑造了不同行权价期权的价格。读者将学习如何通过分析波动率期限结构（Term Structure）来判断市场对未来不确定性的集体预期，并据此构建跨期限套利或对冲策略。 第二章：奇异期权：从标准品到定制化解决方案 奇异期权（Exotic Options）因其非线性收益结构和定制化特性，在机构交易和复杂风险管理中扮演着核心角色。本章重点剖析障碍期权（Barrier Options）、亚式期权（Asian Options）以及法式期权（French Options）的精确数值求解方法，例如有限差分法（Finite Difference Methods）和蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation）在高维路径依赖期权定价中的优势与局限。我们将通过实际案例对比不同路径依赖性对期权价值的影响，并探讨如何在非标准市场条件下，利用这些工具进行利率、汇率风险的精确锁定。 第三章：信用衍生品与结构化产品：穿透底层风险 本部分将目光投向固定收益衍生品市场，特别是信用违约互换（CDS）。我们将详细介绍CDS的构造、展期（Roll）机制，并深入探究多方信用风险对冲的复杂结构，如合成CDO（Synthetic CDO）的构建逻辑。此外，本章还将剖析利率掉期（IRS）的深度应用，包括零息曲线的构建（Bootstrapping）和远期利率协议（FRA）在利率预期管理中的作用，帮助读者理解如何从这些产品中提取市场对未来短期和长期利率走势的共识预期。 第二部分：高级交易执行与量化策略的构建 本部分不再关注单一资产的买卖点，而是着重于构建能适应市场微观结构和流动性约束的交易执行系统。 第四章：订单簿动力学与市场微观结构分析 理解订单簿（Order Book）的动态变化是高频交易和优质执行的关键。本章详细分析了订单流的异质性（Heterogeneous Order Flow），区分“噪音交易者”与“信息交易者”的下单行为。我们将介绍先进的订单簿建模技术，如LOBSTER模型，以及如何利用有效市场前沿（Optimal Trading Frontier）的概念来指导最优拆单策略（Optimal Slicing），以最小化冲击成本（Market Impact）。 第五章：统计套利与协整策略：跨资产关系的稳定性挖掘 本章深入统计套利（Statistical Arbitrage）的核心，重点探讨协整关系（Cointegration）的检验与应用。读者将学习如何使用恩格尔-格兰杰检验（Engle-Granger Test）和Johansen检验来识别长期稳定的价差关系。随后，我们将介绍基于卡尔曼滤波（Kalman Filtering）的动态对冲机制，实时调整配对交易中的头寸比例，确保套利组合始终围绕其协整均值回归的残差进行操作。 第六章：量化风险因子与投资组合优化 本章的核心是多因子模型在投资组合构建中的实际应用。我们将超越传统的CAPM，引入Fama-French三因子甚至五因子模型，并探讨如何将流动性风险因子和特定主题（Thematic）因子纳入模型。投资组合优化部分将聚焦于风险平价（Risk Parity）策略，并引入Black-Litterman模型，将投资者的主观信念（Views）系统地融入到传统的均值-方差优化框架中，以生成更具鲁棒性的资产配置建议。 第三部分：宏观驱动力与压力测试 本部分旨在提升投资者的宏观视野，理解央行政策、地缘政治事件如何通过复杂的金融中介渠道影响资产价格。 第七章：央行政策传导机制与利率市场预期 本章详细分析美联储、欧洲央行等主要央行的前瞻性指引（Forward Guidance）如何影响市场预期。我们将探讨期限结构模型（Term Structure Models）如何被用来解读央行声明中的潜在信号，特别是对期限溢价（Term Premium）的变动分析。通过考察量化宽松（QE）和量化紧缩（QT）对不同期限国债和信用利差的影响，读者将学会构建基于宏观事件的交易时间窗口。 第八章：压力测试、尾部风险与极端事件对冲 在金融危机频发的背景下，对极端尾部风险的对冲至关重要。本章介绍极值理论（Extreme Value Theory, EVT）在风险敞口评估中的应用，特别是Hill曲线和Peaks-Over-Threshold (POT)方法的实战运用。我们将探讨如何利用波动率掉期（Variance Swaps）和VIX期货等工具，在不显著影响现有投资组合表现的前提下，为系统性风险事件购买“保险”。同时，本书将模拟历史上的“黑天鹅”事件，对现有投资组合进行回溯压力测试，识别潜在的系统性脆弱点。 第九章：监管框架与跨市场套利边界 本章关注金融市场日趋严格的监管环境，特别是关于衍生品清算中心化（Central Clearing）、保证金要求（Margin Requirements）的变化对交易成本结构的影响。我们将分析巴塞尔协议III对银行自营交易的影响，以及Dodd-Frank法案如何重塑场外（OTC）市场的流动性格局。最后，本章探讨在监管约束下，跨司法管辖区（如中美利差、欧洲能源市场）的套利空间是如何被压缩和重构的。 本书的最终目标是：将交易从依赖直觉的“艺术”转变为基于量化分析和严谨风险控制的“工程”。它不是一份简单的操作指南，而是一本深入金融工程、宏观经济学和量化实践交叉领域的进阶手册。

Chapter 1　MQL5 基本介绍
1.1　MQL5程式简介
1.2　MetaEditor
1.3　语法
 
Chapter 2　变数和资料类型
2.1　变数(Variables)
2.2　资料类型(Data type)
2.3　常数/量(Constants)
2.4　阵列/阵列(Arrays)
2.5　列举型(Enumerations)
2.6　结构(Structures)
2.7　类型转换(Typecasting)
2.8　输入变数(Input Variables)
2.9　本地变数(Local Variables)
2.10　全域变数(Global Variables)
2.11　静态变数(Static Variables)
2.12　预定义的变数(Predefined Variables)
 
Chapter 3　运算
3.1　运作/运算(Operations)
 
Chapter 4　条件&回圈运算子
4.1　条件运算子(Conditional Operators)
4.2　回圈运算子(Loop Operators)
 
Chapter 5　函数
5.1　函数(Functions)
 
Chapter 6　物件导向程式设计
6.1　类(Classes)
6-2　物件(Objects)
 
Chapter 7　MQL5程式结构
7.1　前置处理指示词(Preprocessor Directives)
7.2　输入和全域变数(Input and Global Variables)
7.3　类和函数(Classes and Functions)
7.4　事件处理常式(Event Handlers)
7.5　程式范例
 
Chapter 8　专家顾问基本知识
8.1　下单、交易和部位
8.2　市价单(Market Orders)
8.3　专家顾问的事件处理常式(Expert Advisor Event Handlers)
8.4　在MetaEditor 中创建专家顾问( Expert Advisor )
 
Chapter 9　下单
9.1　OrderSend( )
9.2　交易请求结构(MqlTradeRequest Structure)
9.3　MqlTradeResult的结构
9.4　简单的专家顾问(Expert Advisor)
 
Chapter 10　创建下单类别
10.1　CTrade
 
Chapter 11　停损和停利
11.1　计算固定的停损/停利价
11.2　止损水准(Stop Level)
11.3　使用停损计算和验证函数
 
Chapter 12　处理、修改和平仓
12.1　仓位元资讯函数(Position Information Functions)
12.2　创建部位修改函数(Position Modification Function)
12.3　平仓(Closing Positions)
 
Chapter 13　预挂单
13.1　The OpenPending( ) 函数
13.2　处理预挂单
13.3　修改预挂单
13.4　删除预挂单
13.5　建立挂单交易专家顾问
13.6　使用挂单来加仓
 
Chapter 14　追踪止损
14.1　什么是追踪止损(Trailing Stop)
14.2　CTrailing Class
14.3　使用动态追踪止损(Dynamic Trailing Stop)
14.4　损益两平止损/损平止蚀(Break Even Stop)
 
Chapter 15　资金管理和交易手数大小
15.1　验证交易量Verifying Trade Volume
15.2　资金管理

评分☆☆☆☆☆

作为一名刚刚毕业，对金融领域充满热情的学生，我一直想在实践中学习交易知识。《外汇王：MetaTrader 5货币自动交易 基础篇》这本书名，对于我这样希望从零开始学习外汇交易的新人来说，无疑是一盏明灯。我了解到MetaTrader 5是一个非常流行的交易平台，并且“自动交易”听起来就像是未来交易的趋势。我非常希望这本书能够帮助我理解外汇市场的基本概念，比如什么是货币对，影响汇率波动的因素有哪些，以及交易的流程是怎样的。更重要的是，我期待它能够详细地介绍MetaTrader 5的操作界面，让我能够熟悉如何在平台中进行下单、止损、止盈等基本操作。关于“自动交易”的部分，我希望能够了解到它到底是如何实现的，是否需要编程知识，以及如何使用平台自带的一些工具来构建简单的交易策略。我希望作者能够用通俗易懂的语言，解释那些我可能不熟悉的专业术语，避免让我感到 overwhelmed。这本书对我来说，将是我理解和运用外汇交易工具，迈向实盘交易的第一步，我希望能从中获得扎实的基础知识和实践指导。

评分☆☆☆☆☆

作为一个对外汇交易充满好奇的新手，我一直渴望找到一本能够系统性地介绍交易工具的书籍。当我在书店看到《外汇王：MetaTrader 5货币自动交易 基础篇》时，瞬间就被它吸引住了。从书名来看，它似乎是为像我这样想要深入了解MetaTrader 5这个强大交易平台，并且对自动交易充满兴趣的初学者量身打造的。我尤其看重“基础篇”这三个字，这意味着它不会一开始就抛出过于复杂的高阶概念，而是会从最根本的地方讲起，帮助我打下坚实的基础。我希望这本书能够详细地讲解MT5平台的各项功能，比如如何安装、如何进行图表分析、如何设置交易订单、如何使用各种技术指标等等。更重要的是，我希望它能够以一种清晰易懂的方式，引导我理解自动交易的原理，以及如何利用MT5的EA（Expert Advisor）功能进行量化交易。我对外汇交易的自动化非常感兴趣，因为它似乎能帮助我克服情绪化的交易，提高交易效率。因此，我非常期待这本书能够提供一些关于EA开发入门的知识，或者至少是如何理解和使用现有的EA。我希望作者能够用生动形象的例子，让我明白那些晦涩的技术术语，而不是简单地罗列定义。这本书将是我开启外汇自动交易之旅的启蒙之作，我对其寄予厚望。

评分☆☆☆☆☆

我是一名曾经接触过一些模拟交易，但始终未能真正进入外汇实盘交易市场的投资者。我一直在寻找一本能够为我提供清晰指引和实用技巧的书籍。《外汇王：MetaTrader 5货币自动交易 基础篇》这个书名，让我看到了一个可能克服我交易障碍的解决方案。我了解MetaTrader 5是一个功能强大的交易平台，但我对其在“货币自动交易”方面的能力了解不多，这正是我最感兴趣的部分。我希望这本书能够系统地介绍MT5平台的使用，从账户的注册、资金的存取，到交易指令的发出，以及如何有效地管理我的交易头寸。更重要的是，我希望它能够深入浅出地阐述自动交易的原理，以及如何利用EA（Expert Advisor）来执行交易策略。我希望作者能够分享一些关于如何选择、配置和测试EA的实用建议，帮助我理解如何通过自动化来减少情绪化的决策，提高交易的纪律性。我也非常希望了解一些关于风险管理在自动化交易中的应用，以及如何通过EA来控制风险。这本书对我来说，将是帮助我从观望者转变为实践者的关键，我期待它能给我带来信心和实实在在的操作方法。

评分☆☆☆☆☆

我是一名已经在金融市场摸爬滚打了几年，但对外汇交易和自动交易领域相对陌生的投资者。我一直致力于寻找能够拓展我交易工具箱的资源，而《外汇王：MetaTrader 5货币自动交易 基础篇》这个书名立刻勾起了我的兴趣。我曾接触过一些其他的交易平台，但对MetaTrader 5这个在业内颇具影响力的平台了解不多，尤其是它在货币自动交易方面的潜力。我希望这本书能够提供一个关于MT5平台全面而深入的介绍，不仅仅是界面的熟悉，更重要的是理解其背后强大的功能。我尤其感兴趣的是关于“货币自动交易”的部分。在我看来，一个高效的交易系统，尤其是在波动剧烈的外汇市场，自动化是提高稳定性和规避人为失误的关键。这本书如果能清晰地阐述自动交易的逻辑，比如如何将交易策略转化为可执行的程序，以及如何测试和优化这些交易机器人，那将是极大的帮助。我希望作者能够引导我理解EA（Expert Advisor）的开发或者至少是使用方法，让我能够开始构建或应用自己的自动化交易策略。我想知道如何运用MT5提供的工具来开发符合我风险偏好和交易风格的EA，并且能够了解如何进行有效的回测和模拟交易，以确保策略的可靠性。这本书对我来说，将是填补我知识空白、提升交易技能的重要桥梁。

评分☆☆☆☆☆

我对技术分析在外汇交易中的应用一直非常感兴趣，并且认为自动化是提升交易效率和克服情绪干扰的有效途径。《外汇王：MetaTrader 5货币自动交易 基础篇》这个书名，恰好满足了我对这两个方面的求知欲。我希望这本书能够深入讲解MetaTrader 5平台的图表分析工具，比如各种技术指标的原理、应用场景以及如何组合使用来识别交易机会。我特别期待能够学习到如何在MT5中设置和自定义这些指标，以适应不同的市场环境和交易风格。关于“货币自动交易”的部分，我希望作者能够详细介绍EA（Expert Advisor）的概念，并解释它是如何工作的。我希望了解如何将我所学的技术分析策略转化为EA，或者如何选择和配置适合的EA。我非常好奇如何进行EA的回测和优化，以确保其在历史数据上的表现能够预示未来的盈利能力。我希望这本书能够提供一些关于EA开发的基本指导，即使是简单的脚本编写，也能够帮助我理解其逻辑。这本书将是我探索技术分析与自动化交易结合的敲门砖，我希望它能给我带来启发和实操性的指导。