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中国宏观政策下的商业银行风险承担行为:实践、经验与挑战


著者
出版者 出版社:财经钱线文化有限公司 订阅出版社新书快讯 新功能介绍
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出版日期 出版日期:2019/10/18
语言 语言:繁体中文

    

发表于2020-04-10

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图书描述

本书主要通过理论与实践相结合的研究方法,探索中国近年来耳熟能详的几大类宏观政策的影响下,对商业银行风险承担行为的具体影响,以及后者应该採取的对策,以了解在宏观政策颁发和实施过程中,各类商业银行的应对策略与态度。作者在借鑑国外发达国家处理类似问题的经验与教训基础上,探索了中国商业银行在市场经济与社会转型的深度改革时期所面临的机会与挑战,为防止系统性金融危机的爆发和避免中国金融行业受到国际市场金融危机的输入影响提供了一定的经验与借鑑思路,以期为读者在对中国商业银行未来发展方向与趋势进行思考与判断时带来一点启示。

  本书共分八章:

  第一章为引言

  第二章概述商业银行风险承担行为,讨论风险的分类、风险累积的原因、影响风险承担行为的因素

  第三章利率市场化政策与商业银行风险承担行为,包含了利率市场化的相关理论、利率市场化改革与商业银行的风险承担行为、以及美国日本在利率市场化改革的经验,最后是提出对策

  第四章人民币国际化政策与商业银行风险承担行为,讲解了美日德三国货币国际化与银行「走出去」 的经验启示、商业银行「走出去」的机遇与挑战,最后也附上防范商业银行风险承担行为加剧的对策

  第五章新型城镇化政策与商业银行风险承担: 银行创新角度,从文献、理论框架、计量模型、变量选取和数据来源,进行实证并讨论结果,最后也附上防范商业银行风险承担行为加剧的对策

  第六章新型城镇化政策与商业银行风险承担: 银行规模与效率角度,从文献分析、理论假设、模型建立和变量选择等部分去得到实验结果并分析,最后也附上防范商业银行风险承担行为加剧的对策

  第七章超常规发展机构投资者战略与商业银行风险承担行为,讨论异质机构投资者对商业银行风险承担行为的影响,包含理论、文献分析、以及实证研究,最后也附上防范商业银行风险承担行为加剧的对策

  第八章为结语。
 

著者信息

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图书目录

1 引言 (1)

2 商业银行风险承担行为概述 (4)
2.1 商业银行风险的分类 (4)
2.1.1 信用风险 (4)
2.1.2 市场风险 (5)
2.1.3 操作风险 (5)
2.2 商业银行风险累积的原因 (6)
2.2.1 金融不稳定性 (6)
2.2.2 短借长贷期限错配理论 (7)
2.2.3 风险可蔓延性 (7)
2.2.4 负外部性 (8)
2.2.5 信息不对称 (8)
2.3 商业银行的风险承担行为 (10)
2.3.1定义 (10)
2.3.2 衡量标准 (11)
2.4 影响银行风险承担行为的因素 (12)
2.4.1 宏观经济状况 (12)
2.4.2 银行微观特征 (13)
2.4.3 股东偏好 (16)
2.4.4 宏观政策 (17)
2.5 本章小结 (17)

3 利率市场化政策与商业银行风险承担行为 (19)
3.1 引言 (19)
3.2 利率市场化的相关理论 (21)
3.2.1 金融深化理论 (21)
3.2.2 利率市场化对宏观经济造成的冲击 (22)
3.3 利率市场化改革与商业银行的风险承担行为 (23)
3.3.1 中国利率市场化改革的进程 (23)
3.3.2 利率市场化改革提速对商业银行的影响 (24)
3.3.3 商业银行风险承担的类型 (25)
3.4 利率市场化改革的经验借鑑———以美国和日本为例 (28)
3.4.1 美国利率市场化改革进程 (28)
3.4.2 日本利率市场化改革进程 (30)
3.4.3 对中国利率市场化改革的启示 (31)
3.5 防范商业银行风险承担行为加剧的对策 (33)
3.6 本章小结 (35)

4 人民币国际化政策与商业银行风险承担行为 (37)
4.1 引言 (37)
4.2 美日德三国货币国际化与银行 「走出去」 的经验启示 (39)
4.2.1 美元国际化与美国银行 「走出去」 (39)
4.2.2 日元国际化与日本银行 「走出去」 (40)
4.2.3 马克国际化与德国银行 「走出去」 (41)
4.2.4案例分析———德意志银行走出去与风险承担的关系 (42)
4.2.5 美日德货币国际化与银行国际化关系的区别与启示(45)
4.3 商业银行 「走出去」 的机遇与挑战 (47)
4.3.1 商业银行 「走出去」 的现状 (47)
4.3.2 人民币国际化带给银行的机遇 (48)
4.3.3 人民币国际化带给银行的挑战 (50)
4.4 防范商业银行风险承担行为加剧的对策 (54)
4.5 本章小结 (55)

5 新型城镇化政策与商业银行风险承担: 银行创新角度 (56)
5.1 引言 (56)
5.2 文献综述 (58)
5.3 理论分析框架 (60)
5.3.1 商业银行创新 (60)
5.3.2 创新生产函数理论 (61)
5.4 计量模型、 变量选取和数据来源 (62)
5.4.1 计量模型 (62)
5.4.2 变量选取 (63)
5.4.3 数据来源 (65)
5.5 实证结果与讨论 (65)
5.5.1 模型估计结果 (65)
5.5.2 实证结果讨论 (70)
5.6 防范商业银行风险承担行为加剧的对策 (71)
5.7 本章小结 (72)

6 新型城镇化政策与商业银行风险承担: 银行规模与效率角度 (74)
6.1 引言 (74)
6.2 文献综述 (76)
6.2.1 农村地区金融与经济的关系(76)
6.2.2 城镇化、 农村经济与商业银行的关系 (78)
6.2.3 城镇化与商业银行发展指标的关系 (79)
6.3 理论假设 (83)
6.4 模型建立与变量选择 (84)
6.5 实证检验结果与分析 (87)
6.5.1 控制变量回归预测符号及影响机制 (87)
6.5.2 实证结果分析 (88)
6.5.3 进一步分析 (90)
6.6 防范商业银行风险承担行为加剧的对策 (91)
6.7 本章小结 (93)

7 超常规发展机构投资者战略与商业银行风险承担行为 (94)
7.1 引言 (94)
7.2 异质机构投资者的定义与发展 (95)
7.2.1 异质机构投资的定义 (95)
7.2.2 中国机构投资者的发展历程 (97)
7.2.3「超常规发展机构投资者」 战略提出的背景 (98)
7.3 理论基础:异质信念理论与心理学实验 (99)
7.3.1 个体信念形成中的偏差 (101)
7.3.2 个体选择偏好的偏差 (119)
7.3.3 群体决策偏差: 羊群/ 从众行为(herd behaviors) 与心理学实验 (130)
7.4 文献综述: 异质机构投资者对商业银行风险承担行为的影响 (135)
7.4.1 异质机构投资者的分类 (135)
7.4.2 商业银行盈利与其风险承担行为的关系 (137)
7.4.3 机构投资者持股与企业盈利水准的关系 (138)
7.5 实证研究: 异质机构投资者对商业银行风险承担行为的影响 (140)
7.5.1 数据来源与样本选取 (140)
7.5.2 变量设定说明 (141)
7.5.3 计量模型构建 (143)
7.5.4 变量的描述统计 (144)
7.5.5 回归结果与分析 (144)
7.5.6 稳健性检验结果与分析 (148)
7.6 防范商业银行风险承担行为加剧的对策 (151)
7.7 本章小结 (152)

8 结语 (154)
8.1 主要结论 (155)
8.2 建议与对策(158)
8.3 研究不足与展望 (161)

参考文献 (162)
附录 (175)
附录一 守住不发生系统性金融风险的底线 (周小川) (175)
附录二 中华人民共和国商业银行法 (2015 年修正) (181)

图书序言

序  

  改革开放以来,中国实体经济发展的进程与效率不断向前推进,按照购买力平价计算,中国在2014年已成为全世界最大的经济体,预计2025年左右取得「世界最大经济体」的称号。中国经济是靠实体经济支撑的,也要靠实体经济走向未来,实体经济的健康发展离不开成熟健全的金融体系保驾护航,近10年是国际社会上经历动盪不断的10年,在2007年美国遭遇重大金融危机后,国际经济局势日渐复杂,国际金融危机对中国金融系统的威胁不断加强。在这样的时代背景下,党的十九大报告中提出要「守住不发生系统性金融风险的底线」,可见当前中国金融市场的首要任务是严防系统性金融风险的爆发,商业银行对风险的防控与态度,是避免金融危机爆发的关键环节。

  商业银行为促进国民经济发展、支持经济体制改革、维护社会稳定做出了重要贡献,在金融资源配置中发挥了至关重要的作用。近年来,商业银行代理销售业务快速发展,但同时也出现了误导销售、未经授权代理销售、私自销售产品以及与合作机构风险责任不清等问题。为保护投资者合法权益,2016年5月,银监会印发的《关于规范商业银行代理销售业务的通知》中规定,除政府债券和实物贵金属之外,商业银行只能代销由银监会、证监会和保监会依法实施监督管理、持有金融牌照的金融机构发行的金融产品;2017年4月,为指导商业银行规范抵质押品管理,有效防范和化解信用风险,更加有效地服务实体经济,银监会发布《商业银行押品管理指引》,强调商业银行应遵循合法性、有效性、审慎性、从属性原则,加强押品分类、押品估值、抵质押率设定等重点环节的风险管理。该文件的实施有助于提升押品的风险缓释效应,控制抵押交易的剩余风险,引导商业银行平衡好抵押贷款和信用贷款的关系。

  从这些政策可以看出,国家十分重视商业银行风险防范,一方面支持商业银行适应金融行业多元化发展趋势与潮流,一方面尽力调控与关注银行各类风险的累积过程。这些政策的密集出抬,也意味着中国商业银行业并非总是一片「太平盛世」,而是在看似具有较高盈利水准与经营管理能力的表面下,隐藏了不小的风险。商业银行的经营管理是盈利性、流动性和安全性的有机统一,其核心竞争能力来自于银行的盈利性。传统模式的银行盈利主要靠存贷利差,盈利能力主要可以用存贷利差和存贷金额比来综合衡量。最近10年互联网金融日渐发达,金融衍生品市场越来越成熟与完善,金融业衍生品越发丰富,电脑与智能手机的普及使投资者投资途径多样化,投资也变得方便。相比而言。传统银行的存款利率过低。存款方式复杂,因此不少商业银行纷纷摒弃了前期制定的相对「保守」的经营发展策略,从传统稳健性投资逐步开始走向高风险类投资,商业银行主动承担风险性投资和项目的行为与意愿不断加强,但在过程中累积着包括操作风险、信用风险、利率风险和市场风险在内的各类风险。因此,学术界和实务界发现,商业银行的风险并非全部由客观环境的变化造成,更多的风险累积与银行主动承担风险的行为和意愿密不可分,影响商业银行风险承担行为的因素自然成为了学术界研究热门课题之一。
  
  当前,中国经济结构调整步入新的阶段,各类保障改革开放成果与进一步深化经济体制改革的宏观政策和战略频频颁布,其中不少政策都会对金融行业造成影响,因此对于商业银行的风险承担行为也会造成影响。有鉴于此,本书主要通过理论与实践相结合的研究方法,探索近年来耳熟能详的几大类宏观政策( 主要是利率市场化政策、人民币国际化政策、新型城镇化政策和超常规发展机构投资者战略) 的影响下,对商业银行风险承担行为的具体影响,以及后者应该採取的对策,以了解在宏观政策颁发和实施过程中,各类商业银行的应对策略与态度,从主观意愿上把握银行对风险类资产的管理能力和对风险类项目开展的态度。

  总的来看,全书在部分借鑑国外发达国家处理类似问题的经验与教训基础上,探索了中国商业银行在市场经济与社会转型的深度改革时期所面临的机遇与挑战,为防止系统性金融危机的爆发和避免中国金融行业受到国际市场金融危机的输入影响提供了一定的经验与借鑑思路,以期为读者在对中国商业银行未来发展方向与趋势进行思考与判断时带来一点启示。
 

图书试读


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