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图书目录
1.1 研究背景/ 1
1.2 操作风险内涵界定/ 3
1.3 操作风险度量的基本方法/ 5
1.3.1 基本指标法/ 5
1.3.2 标准法/ 6
1.3.3 高级计量法/ 7
1.4 损失分佈法下操作风险度量/ 8
1.5 损失分佈法度量的不确定性/ 13
1.5.1 监管资本度量不确定性类型/ 13
1.5.2 模型偏差和度量误差的实证研究/ 21
1.5.3 度量误差传播机理/ 22
1.5.4 监管资本度量误差变动规律/ 22
1.6 问题提出和研究意义/ 23
1.7 研究内容与结构/ 25
2 操作风险度量不确定性的影响因素/ 27
2.1 引言/ 27
2.2 损失分佈模型的外推/ 29
2.2.1 损失样本内的模型外推/ 29
2.2.2 损失样本外的模型外推/ 31
2.2 样本异质性/ 31
2.2.1 门槛导致的样本异质性/ 32
2.2.2 其他因素导致的样本异质性/ 34
2.3 本章小结/ 37
3 监管资本与其度量误差的度量/ 38
3.1 引言/ 38
3.2 监管资本度量模型/ 39
3.3 度量误差的测度模型/ 43
3.4 本章小结/ 45
4 相对误差随监管资本变动的特征/ 46
4.1 引言/ 46
4.2 监管资本及其相对误差的公共影响因子/ 47
4.3 相对误差V1 随监管资本变动特征/ 50
4.3.1 Weibull分佈下相对误差变动特征/ 50
4.3.2 Pareto分佈下相对误差变动特征/ 59
4.3.3 重尾性极值模型下相对误差V1 变动特征比较/ 66
4.4 相对误差V2 随监管资本变动特征/ 67
4.4.1 Weibull分佈下相对误差变动特征/ 67
4.4.2 Pareto分佈下相对误差变动特征/ 76
4.4.3 重尾性极值模型下相对误差V2 特征比较/ 83
4.5 本章小结/ 84
5 绝对误差随监管资本变动的特征/ 86
5.1 引言/ 86
5.2 Weibull分佈下监管遗漏风险变化特征/ 88
5.2.1 理论模型/ 88
5.2.2 实例检验及结果分析/ 96
5.3 Pareto分佈下监管遗漏风险变化特征/ 99
5.3.1 理论模型/ 99
5.3.2 实例检验结果及分析/ 102
5.4 本章小结/ 105
6 结论与研究展望/ 108
6.1 全书总结与创新点/ 108
6.2 政策建议/ 112
6.3 研究展望/ 113
参考文献/ 114
致谢/ 12
图书序言
在次贷危机中，全球银行暴露出严重的资本数量不足问题，表明Basel II(巴塞尔协议II) 资本计提公式低估了监管资本，存在风险监管遗漏问题。已有实证研究表明操作风险具有显着的重尾性。在高置信度下重尾性操作风险度量结果存在显着的不确定性，若以点估计值来要求监管资本，监管资本与实际风险暴露不匹配，必然导致风险监管遗漏问题。监管资本度量误差表征了监管遗漏风险暴露的程度，通过研究度量误差变动规律即可获知监管遗漏风险暴露变动特征。为此，本书根据操作风险误差传递原理，估计出监管资本度量误差。本书假设操作损失强度为重尾性极值模型，对度量误差随监管资本变动规律进行系统研究。本书为改革监管资本要求方式提供了理论依据，不仅深化了Basel III (巴塞尔协议III) 缓冲资本改革方案，从操作风险角度为该资本缓冲范围和额度的确定找到了一种尝试性方法，而且为防止模型和计量错误导致的风险，找到了一种可能的解决办法。通过以上研究，得到如下创新性结论。
(1) 在系统归纳操作风险度量不确定性的影响因素后发现，操作风险度量存在显着的不确定性。影响因素主要有两个方面：①操作损失强度分佈模型存在外推问题。高置信度下的操作损失样本量非常匮乏。这种特征导致了损失样本内的模型外推和损失样本外的模型外推以及操作风险度量不确定性问题。②操作样本存在异质性问题。在内外部损失样本共享数据库时，不仅存在损失门槛差异，而且存在机构内外部环境等差异而导致的样本异质性，从而导致操作风险度量不确定性。
(2) 鉴于重尾性操作风险存在不可忽视的度量误差，在监管资本点估计值要求方式下，可以通过预测度量误差来估计监管遗漏风险暴露的程度，为此，第4章假设损失强度分佈为重尾性极值模型Weibull分佈和Pareto分佈，从理论上探讨了操作风险监管资本的相对误差随监管资本变动的特征，并进行了实例分析，得出如下结论：①在监管资本相对误差为V1 情况下，当操作损失强度为Weibull分佈时存在极值风险状态点m=V2 λw /V2 ξw；当操作损失强度为Pareto分佈时存在极值风险状态点y＝V2 λp / V2 ξp。②在监管资本相对误差为V2 情况下，当操作损失强度为Weibull分佈时存在极值风险状态点Δb2 ξw σ2 ξw＝Δb2 λw σ2 λw(图4－4 区域CD)；当操作损失强度为Pareto分佈时存在极值风险状态点Δb2 ξp σ2 ξp＝ Δb2 λp σ2 λp。
通过相对误差研究发现，随着操作风险变动，度量误差变动趋势存在不确定性，且存在极值风险状态点。在该极值风险状态点，存在度量误差比监管资本大得多的情形。因此，有必要深入研究绝对误差变动规律。
(3) 监管资本相对误差研究结果表明了极值风险状态点的存在性，第5章进一步研究了绝对误差随监管资本变动的特征，并进行了实例分析，得出如下结论: 当操作损失强度为Weibull分佈时存在极值风险状态点: V1 ( 图5-1区域II)、V1 (图5-1 区域III)、V1 (图5-2区域II)、V1 (图5-2区域III) 以及V1 (图5－2 区域Ⅳ)，当操作损失强度为Pareto分佈时存在极值风险状态点V1(V1)。可见，随着操作风险变动，绝对误差变动趋势线是一条存在多个极值风险状态点的曲线。
在极值风险状态下，相对于监管资本来说，度量误差可能会突然变得非常大(趋于无穷大)，这意味着监管遗漏风险暴露程度会变得很大( 以致趋于无穷大)。这些监管遗漏风险必然会对金融机构安全构成致命威胁，可能形成金融危机。因此，必须完善巴塞尔协议金融风险监管，为该类监管遗漏风险要求监管资本。
在理论上，度量误差反应监管资本变动范围，所对应的风险是一类或有风险。「缓冲性」资本体现了该类风险的「或有性」，因此，度量误差所导致的监管遗漏风险应以「缓冲性」资本来进行要求。可见，为彻底解决巴塞尔协议监管遗漏风险问题，必须针对风险监管遗漏产生的根源，为度量误差所导致的监管遗漏风险要求监管资本。也就是说，须将目前Basel III监管资本点估计值要求方式改革为缓冲资本要求方式。
图书试读
用户评价
這本書的書名，絕對是那種一看就覺得「這是一本嚴謹的學術專著」的代表。 「重尾性極值模型」這個詞組，瞬間就抓住我的目光。它暗示了作者深入研究了那些「意料之外，情理之中」的極端事件，而不是僅僅停留在對常態風險的分析。操作風險，本身就充滿了人為因素和系統漏洞，其不確定性極高，再加上「重尾性」，意味著我們必須警惕那些發生機率低但後果嚴重的風險。而「監管遺漏風險」這個部分，更是切中了金融監管的實際難題。即使有嚴格的監管，但總會存在一些「盲點」，尤其是在面對那些非典型、難以預測的極端操作風險時。我猜測這本書會透過「操作風險度量的不確定性」這個視角，來分析這些監管遺漏是如何產生的。也就是說，當我們度量操作風險的方法，本身就無法充分捕捉到其「重尾性」時，這種「度量上的不確定性」，就可能導致監管上出現「遺漏」，無法及時識別和控制潛在的重大風險。這是一個非常尖銳且重要的問題，尤其是在全球金融市場日益複雜化的今天。我非常期待作者如何運用「重尾性極值模型」這個強大的工具，來揭示這些監管的「隱憂」，並提出相應的解決方案。
评分这本书的书名聽起來就很有學術深度，而且在探討操作風險的議題。「重尾性極值模型」和「操作風險監管遺漏風險」，這兩個名詞結合在一起，立刻勾勒出一個複雜但極為重要的研究領域。尤其是在金融市場日益全球化、操作風險又不斷翻新的今日，能有這樣一本深入探討監管層面可能出現的「遺漏」，並且引入「重尾性極值模型」這個工具，絕對是為我們打開了新的思考維度。我個人對金融監管的實際運作和潛在風險一直有濃厚的興趣，常常覺得現行的監管框架雖然力求周全，但總是難以預測到那些「黑天鵝」事件，或是某些被忽略的角落。這本書，光從書名就能感受到作者在試圖填補這個研究空白，從更根本的、模型化的角度去分析監管可能存在的盲點，這讓我非常期待。而且，考慮到「操作風險」本身就涵蓋了人為失誤、系統故障、舞弊等各種不確定性，再加上「重尾性」這種強調極端事件發生概率比常態分佈預期的要高的特性，這本書的應用價值和現實意義不言而喻。我猜測作者應該會深入剖析不同類型的操作風險，並解釋為何傳統模型可能無法充分捕捉其「重尾」特性，進而探討這些「未被充分覆蓋」的風險，如何在監管層面產生滯後或遺漏，最終可能引發系統性風險。這是一個相當宏大且具挑戰性的題目，需要作者具備扎實的理論基礎和豐富的實務洞察。
评分這本《重尾性極值模型下操作風險監管遺漏風險研究：基於操作風險度量不確定性視角》，光聽書名就讓人覺得內容非常扎實、專業。尤其「重尾性極值模型」這個概念，對於非專業人士來說可能有點陌生，但對於長期關注金融市場動態、風險管理的讀者而言，絕對是個引人入勝的關鍵詞。我猜這本書的作者一定花了相當長的時間，去研究如何更精準地捕捉那些「黑天鵝」事件，也就是發生機率極低但一旦發生就會造成巨大衝擊的極端風險。操作風險本身就已經夠複雜了，從內部控制的疏漏到外部環境的變化，無所不包。而「監管遺漏風險」更是點出了問題的核心：即使有監管，是否就萬無一失？作者很可能是在探討，當操作風險具有「重尾性」時，傳統的監管方式或風險衡量模型，可能因為低估了極端事件的潛在影響，而出現了漏洞，進而導致監管的「遺漏」。這種思考方式非常前瞻，也切中了金融危機後，大家對監管有效性普遍存在的疑慮。我非常好奇作者是如何將「操作風險度量的不確定性」與「重尾性極值模型」結合起來，來分析這些監管遺漏的。是透過建立更複雜的數學模型？還是引用了大量的實際案例來佐證？這本書的論述邏輯和方法論，我認為會是其最大的看點，希望能藉由這本書，更深入地理解金融體系中，那些隱藏的、未被充分預見的風險是如何生成的。
评分《重尾性極值模型下操作風險監管遺漏風險研究：基於操作風險度量不確定性視角》這個書名，聽起來就充滿了學術的嚴謹與研究的深度。 「重尾性極值模型」這個專業術語，立刻讓我想到了在風險評估時，我們常常面臨的挑戰：許多重要的風險事件，其發生機率雖然很低，但一旦出現，影響卻極為巨大，這就是所謂的「重尾」現象。操作風險，本身就涵蓋了人為失誤、系統故障、舞弊行為等多種不確定性因素，而這些因素在某些情況下，可能恰恰表現出「重尾性」的特徵。我猜測這本書會深入探討，為何傳統的風險度量模型，可能無法充分捕捉到這種「重尾性」，從而導致風險評估的偏差。而「監管遺漏風險」，更是點出了問題的關鍵：當操作風險具有「重尾性」，而我們又未能準確度量它時，監管體系就可能出現「遺漏」，未能及時發現或有效控制潛在的重大風險。作者很可能透過建立更為精確的極值模型，來分析這種「度量的不確定性」是如何影響監管的有效性，並提出相應的建議。這是一個非常貼近現實金融市場運作的議題，尤其是在經歷了多次金融危機後，如何完善監管，預防系統性風險，始終是大家關注的焦點。這本書的分析方法，我認為將會是其學術價值的體現，希望能藉由書中的論述，更深入地理解操作風險的複雜性，以及如何讓我們的監管更加與時俱進。
评分這本書的書名，絕對是那種讓人一看就覺得「這絕對是專業人士的硬核讀物」的類型。 「重尾性極值模型」這個詞組，立刻讓我聯想到金融市場中那些「黑天鵝」事件，也就是發生機率極小，但一旦發生就會造成毀滅性影響的風險。而「操作風險」本身就已經夠廣泛和複雜了，包含了人為失誤、系統故障、流程缺陷、詐欺等等，再加上「重尾性」，意味著作者可能在探討，傳統的風險評估方法，對於那些極端情況下的操作風險，可能存在嚴重的低估。而「監管遺漏風險」這個標題，更是直指了問題的核心。在監管機構努力維護金融穩定的過程中，總會面臨一些挑戰，尤其是在預測和防範那些非典型、極端的操作風險時。我猜測作者是在探討，如何利用「重尾性極值模型」來更精確地度量操作風險，特別是其潛在的極端情況，進而找出這些度量方法在監管實踐中可能產生的「遺漏」或「盲點」，並分析這些遺漏可能引發的後果。這種以「不確定性」為視角的分析，我覺得非常具有前瞻性。畢竟，金融市場的本質就是充滿不確定性，而真正的風險往往隱藏在那些概率極低但影響極大的事件中。這本書，很可能提供了一套更精準的風險評估和監管思路，對於我們理解金融體系的韌性，以及如何提升其抵禦極端衝擊的能力，有著重要的啟示。
评分看到《重尾性極值模型下操作風險監管遺漏風險研究：基於操作風險度量不確定性視角》這個書名，我的腦海裡立刻浮現出一個畫面：一位嚴謹的學者，正用最尖端的數學工具，解剖金融操作風險這塊難啃的骨頭。 「重尾性極值模型」這幾個字，就說明了作者對風險本質的深刻理解——那些極端、罕見但後果嚴重的事件，往往不是「正常」曲線能涵蓋的。操作風險，又是如此包羅萬象，從前台的交易失誤到後台的系統漏洞，甚至駭客攻擊、內部舞弊，都可能發生。而「監管遺漏風險」，更是直指了金融監管的痛點。即使有再嚴密的制度，總有那麼一些情況，是我們沒預想到的，或者說，是現有的度量模型無法捕捉的。這本書，很可能是在探討，當操作風險呈現出「重尾性」的特徵時，我們現有的風險度量方法，其內在的不確定性，是如何導致監管上的「遺漏」，進而產生新的風險。我非常好奇作者會採用哪些具體的極值模型，例如POT（Peak Over Threshold）或GPD（Generalized Pareto Distribution），以及如何運用它們來量化這些「重尾」操作風險，並進一步分析這些量化結果在監管實踐中可能出現的偏差。這不僅僅是理論探討，更關乎實際監管政策的制定與優化，其學術價值和實務意義都非常巨大。
评分這本書的書名《重尾性極值模型下操作風險監管遺漏風險研究：基於操作風險度量不確定性視角》，光是聽起來就讓我覺得內容一定非常硬核、專業，而且切中金融界當前最關注的幾個問題。 「重尾性極值模型」這幾個字，立刻勾勒出一個研究方向：那就是如何處理那些發生機率極低，但一旦發生就會造成巨大衝擊的極端事件。在操作風險領域，這類事件更是層出不窮，從大型金融機構的系統性故障，到突發的惡意攻擊，都可能帶來災難性的後果。而「監管遺漏風險」這個標題，則直指了金融監管體系可能存在的「盲點」。即使有層層嚴密的監管，但如果監管所依賴的風險度量方法，無法充分捕捉到操作風險的「重尾性」，那麼這些「度量上的不確定性」，就可能演變成實際的「監管遺漏」，讓潛在的重大風險逃脫了監管的視野。我非常好奇作者將會如何運用「重尾性極值模型」，來分析這些操作風險的「重尾」特徵，並進一步探討這些特徵如何影響風險的度量，以及最終如何導致監管上的「遺漏」。這種從「度量不確定性」的角度切入，來剖析監管風險的思路，我覺得非常有深度，也極具前瞻性。對於希望了解金融市場深層次風險結構，以及如何構建更有效監管體系的讀者來說，這本書的價值無疑是巨大的。
评分這本書的書名《重尾性極值模型下操作風險監管遺漏風險研究：基於操作風險度量不確定性視角》，光是聽著就覺得內容非常紮實，充滿了學術研究的氣息。 「重尾性極值模型」這個詞，直接點出了作者對風險本質的深刻理解，知道風險的影響往往不是對稱的，極端事件的發生概率雖然低，但其後果卻可能非常嚴重。而「操作風險」本身就已經是金融領域一個非常複雜且難以完全掌控的領域，涵蓋了從人員失誤到系統故障、從內部舞弊到外部攻擊等各種可能性。更讓人感興趣的是「監管遺漏風險」這個概念。這本書顯然是在探討，即使有了監管，是否就意味著風險被完全覆蓋？作者很可能是在分析，當操作風險具有「重尾性」的特徵時，現有的風險度量方法可能因無法充分捕捉到這些極端情況，而導致「度量的不確定性」增加，進而讓監管產生「遺漏」，無法有效防範潛在的重大風險。這種以「度量不確定性」為視角切入，來分析監管風險，我覺得非常獨特且具啟發性。我猜測作者會深入探討各種極值理論和模型，並將其應用於操作風險的量化分析，進而揭示監管可能存在的不足之處。這對於提升金融監管的精準度和有效性，具有非常重要的理論和實踐意義。
评分當我看到《重尾性極值模型下操作風險監管遺漏風險研究：基於操作風險度量不確定性視角》這個書名時，第一個感覺是「這絕對是一本從根本上在探討金融風險的書籍」。 「重尾性極值模型」這幾個字，立刻讓我聯想到在金融領域，我們經常低估了極端事件發生的可能性，而一旦發生，其破壞力卻極為驚人。操作風險，由於其多樣性和複雜性，很容易出現這種「重尾」特性。從人為失誤到系統故障，再到外部的網路攻擊，這些風險的分布往往不是那麼「平滑」，而是充滿了「尖峰」。而「監管遺漏風險」這個概念，更是將問題的焦點拉到了監管的層面。即使有了各種監管規定和措施，但如果風險的度量方法本身存在問題，例如無法充分捕捉到「重尾性」，那麼監管就可能出現「遺漏」。我猜測這本書會深入探討，這種「度量上的不確定性」，是如何直接導致監管上的「遺漏」，進而讓金融體系面臨更大的風險。作者很可能運用了先進的數學模型，來量化這些「重尾」操作風險，並分析在不同監管框架下，可能出現的「盲點」。這不僅僅是理論上的探討，更關乎如何提升金融監管的有效性，以及如何更精準地預防系統性風險。
评分閱讀這本書名，我第一個反應就是「哇，這題目實在太硬核了，但又太重要了！」「重尾性極值模型」這幾個字，瞬間勾勒出一個研究方向：我們在評估風險時，是不是常常過度依賴那些「平均」或「常態」的假設，而忽略了那些罕見但毀滅性的極端事件？尤其是在操作風險這種充滿變數的領域，人為錯誤、系統崩潰、甚至不可預見的外部衝擊，往往不是遵循常態分佈的。這本書顯然是想從數學模型這個非常嚴謹的角度，去解析操作風險的本質，尤其是那些「重尾」的特性。而更讓我感興趣的是「監管遺漏風險」這個部分。監管的目的是為了穩定金融市場，防止風險失控，但現實中，監管的確可能存在盲點，或者說，在某些極端情況下，現有的監管框架可能因為無法充分捕捉到風險的「重尾性」而顯得力不從心。作者很可能是在探討，這種由「重尾性」導致的「度量不確定性」，是如何演變成實際的「監管遺漏」，進而對金融穩定造成威脅。這是一個非常值得深思的問題，尤其是在經歷了幾次全球性的金融危機後，我們對監管的有效性總是會抱持著一種謹慎的態度。我猜測這本書會提供一套新的分析工具，或者至少是一種新的思考框架，來幫助我們更全面地理解操作風險，以及如何讓我們的監管更加完善，更能抵禦那些意想不到的風暴。
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