重尾性极值模型下操作风险监管遗漏风险研究：基于操作风险度量不确定性视角 pdf epub mobi txt 电子书下载 2024

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出版日期出版日期：2019/10/24

语言语言：繁体中文

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发表于2024-04-25

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图书描述

2008年金融危机的发生，让学者确认了新巴赛尔资本协定(Basel II)的资本计提公式是低估了自有资本(书中的监管资本) ，存在风险监管遗漏问题，已有实证研究表明操作风险具有显着的重尾性。本书透过操作风险误差传递原理，估计出监管资本度量误差，假设操作损失强度为重尾性极值模型，对度量误差随监管资本变动规律进行系统研究。对于自有资本的要求方式，本书提供了理论依据，深化巴赛尔资本协定三(Basel III)资本缓冲的改革方案，从操作风险角度为该资本缓冲范围和额度的确定找到了一种尝试性方法，而且为防止模型和计量错误导致的风险，找到了一种可能的解决办法。因此，作者建议须将目前Basel III自有资本点估计值要求方式改革为资本缓冲要求方式。本文共分五章，第一章为绪论，介绍背景以及操作风险度量的方法等内容；第二章是操作风险度量中不确定的影响因素，像是损失分佈模型外推；样本异质性等；第三章监管资本与其度量误差的度量；第四章假设损失强度分佈为重尾性极值模型Weibull分佈和Pareto分佈，从理论上探讨了操作风险监管资本的相对误差随监管资本变动的特征；第五章进一步研究了绝对误差随监管资本变动的特征，并进行了实例分析。

著者信息

重尾性极值模型下操作风险监管遗漏风险研究：基于操作风险度量不确定性视角 pdf epub mobi txt 电子书下载

图书目录

1　绪论/ 1
1.1　研究背景/ 1
1.2　操作风险内涵界定/ 3
1.3　操作风险度量的基本方法/ 5
1.3.1　基本指标法/ 5
1.3.2　标准法/ 6
1.3.3　高级计量法/ 7
1.4　损失分佈法下操作风险度量/ 8
1.5　损失分佈法度量的不确定性/ 13
1.5.1　监管资本度量不确定性类型/ 13
1.5.2　模型偏差和度量误差的实证研究/ 21
1.5.3　度量误差传播机理/ 22
1.5.4　监管资本度量误差变动规律/ 22
1.6　问题提出和研究意义/ 23
1.7　研究内容与结构/ 25

2　操作风险度量不确定性的影响因素/ 27
2.1　引言/ 27
2.2　损失分佈模型的外推/ 29
2.2.1　损失样本内的模型外推/ 29
2.2.2　损失样本外的模型外推/ 31
2.2　样本异质性/ 31
2.2.1　门槛导致的样本异质性/ 32
2.2.2　其他因素导致的样本异质性/ 34
2.3　本章小结/ 37

3　监管资本与其度量误差的度量/ 38
3.1　引言/ 38
3.2　监管资本度量模型/ 39
3.3　度量误差的测度模型/ 43
3.4　本章小结/ 45

4　相对误差随监管资本变动的特征/ 46
4.1　引言/ 46
4.2　监管资本及其相对误差的公共影响因子/ 47
4.3　相对误差V1 随监管资本变动特征/ 50
4.3.1　Weibull分佈下相对误差变动特征/ 50
4.3.2　Pareto分佈下相对误差变动特征/ 59
4.3.3　重尾性极值模型下相对误差V1 变动特征比较/ 66
4.4　相对误差V2 随监管资本变动特征/ 67
4.4.1　Weibull分佈下相对误差变动特征/ 67
4.4.2　Pareto分佈下相对误差变动特征/ 76
4.4.3　重尾性极值模型下相对误差V2 特征比较/ 83
4.5　本章小结/ 84

5　绝对误差随监管资本变动的特征/ 86
5.1　引言/ 86
5.2　Weibull分佈下监管遗漏风险变化特征/ 88
5.2.1　理论模型/ 88
5.2.2　实例检验及结果分析/ 96
5.3　Pareto分佈下监管遗漏风险变化特征/ 99
5.3.1　理论模型/ 99
5.3.2　实例检验结果及分析/ 102
5.4　本章小结/ 105

6　结论与研究展望/ 108
6.1　全书总结与创新点/ 108
6.2　政策建议/ 112
6.3　研究展望/ 113

参考文献/ 114
致谢/ 12