计量经济学 中文第一版 2013年(附学习光碟) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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• 经济计量学

　　计量经济学早已成为从事社会科学研究的重要研究方法。因此，了解计量经济学便成为从事社会科学研究者的必修功课。此书是任何一个想进入计量经济学领域的人都必须研读的入门书籍。对于研修大学部计量经济学课程的同学而言，这是一本非常值得推荐的书。因为这一本书有助于了解计量经济学的原理与原则，也有助于资料的分析与运用。对于研究所的同学而言，本书在适当运用计量方法以完成硕士论文上有莫大的助益。对于从事研究工作的在职人员而言，利用本书所提供的知识也能提升研究报告结果的可信度。

译者简介

黄智聪

　　现职
　　国立政治大学财政学系专任特聘教授

　　学历
　　国立台湾大学经济学系学士、硕士
　　美国西雅图华盛顿大学经济学博士

　　研究领域
　　财政学、中国大陆经济、地方财政、所得税研究、劳动经济、家庭经济、两岸经贸。所着之中英文学术论着数十篇，并担任许多国际顶尖学术期刊之编辑委员与审查委员。

梁仪盈

　　现职
　　Colliers International Limited Taiwan Branch估价及谘询部经理

　　学历
　　国立政治大学地政学系学士
　　美国西雅图华盛顿大学都市设计与计画硕士

　　研究领域
　　房产价格研究、不动产估价、不动产财务分析

计量经济学（中文第一版，2013年版）学习指南：构建坚实的理论基础与实证分析能力 本书导言 计量经济学是连接理论经济学与现实世界数据分析的桥梁。它不仅是一门统计学在经济学领域的应用，更是一套严谨的、用于检验经济理论、量化经济关系并进行经济预测的科学方法论。对于志在深入理解现代经济运行机制、从事学术研究、金融分析或宏观经济政策制定的读者而言，掌握计量经济学是不可或缺的一步。 本中文第一版（2013年）的出版，旨在为国内广大师生、研究人员及业界人士提供一套兼具深度与广度、紧密贴合中国国情与国际前沿的教材。本书摒弃了纯粹的数学推导堆砌，力求在扎实的理论框架下，清晰阐述每一种模型的直觉来源、核心假设、估计方法、检验标准以及实际应用的完整流程。 --- 第一部分：基础回顾与单变量模型（奠定基石） 本部分是整个计量经济学学习的起点，重点在于重温统计学中的核心概念，并将其转化为经济学分析的工具。 第一章：计量经济学的本质与数据类型 本章首先明确了计量经济学的研究范畴，区分了经济学理论、计量模型与误差项的内在联系。我们详细探讨了经济数据的时间维度（时间序列、截面数据、面板数据）和质量特征（定序、定距、定比），强调了不同数据类型对模型选择的决定性影响。特别地，本章深入分析了经济学研究中常见的内生性问题萌芽，并介绍了如何识别和处理模型设定误差的初步方法。 第二章：经典的线性回归模型（CLRM）——单方程 这是计量经济学的心脏。本章围绕双变量线性回归模型展开，系统阐述了普通最小二乘法（OLS）的推导过程。核心内容包括： 1. 高斯-马尔可夫（Gauss-Markov）定理：详细解释了在线性模型假设下，OLS估计量具有“最佳线性无偏估计量”（BLUE）的性质。这需要读者理解方差、无偏性、一致性和有效性的严格定义。 2. 假设条件的检验：对CLRM的五个核心古典假设——线性性、随机性（零均值误差）、严格外生性、无多重共线性、同方差性——逐一进行剖析。 3. 推断统计：在估计出回归系数后，如何进行显著性检验（t检验和F检验），如何构建和解释置信区间，这些都是量化研究结论可靠性的关键步骤。 第三章：多重线性回归模型（MLRM）的扩展 将模型扩展到包含多个解释变量，是更贴近现实经济现象的必然要求。本章的重点在于处理多重共线性问题——当解释变量之间存在高度相关性时，对估计结果的影响（系数估计值不稳定、标准误增大）。此外，本章还探讨了虚拟变量（Dummy Variables）的引入，它使得我们将定性信息（如性别、政策实施年份、地区差异）纳入到量化模型中，为更细致的政策评估打下基础。 --- 第二部分：模型假设的放松与异方差性、自相关性（挑战严峻性） 古典线性回归模型的强大依赖于其严格的假设。然而，在实际的经济、金融和微观数据中，这些假设往往被打破。本部分着重处理最常见的两大违背：异方差性和序列相关性。 第四章：异方差性（Heteroskedasticity） 本章深入探讨了异方差性（误差项方差不恒定）的来源（如规模效应、收入不均等），其后果（OLS估计量仍然无偏但不再有效，标准误估计错误导致推断失效）。 检验方法：详细介绍了布鲁希-佩根（Breusch-Pagan）检验和怀特（White）检验的统计原理和操作步骤。 修正方法：重点学习加权最小二乘法（WLS），以及在未知异方差形式下，如何使用稳健标准误（Robust Standard Errors）来修正统计推断的有效性。 第五章：序列相关性（Autocorrelation） 序列相关性主要出现在时间序列数据中，指误差项之间存在非零的自我相关。本章分析了其在宏观经济模型（如经济增长、通货膨胀预测）中的普遍性，以及它对OLS估计（系数仍无偏但标准误估计不足，导致高估了系数的显著性）的破坏性影响。 检验方法：重点学习了德宾-沃森（Durbin-Watson, DW）检验的局限性以及更可靠的布鲁希-戈德弗雷（Breusch-Godfrey, BG）检验。 修正方法：介绍了处理序列相关性的经典方法，如广义最小二乘法（GLS）中的Cochrane-Orcutt迭代过程，以及在面板数据背景下如何应用Newey-West稳健标准误。 --- 第三部分：内生性问题与工具变量法（解决因果识别难题） 这是计量经济学中最具挑战性，也是最有价值的部分。在经济学研究中，我们追求的是因果关系，但O L S 无法区分相关性与因果性。内生性是阻碍因果识别的罪魁祸首。 第六章：内生性的来源与后果 本章系统梳理了导致内生性的三大主要原因： 1. 遗漏变量偏差（Omitted Variable Bias, OVB）：当一个未被包含在模型中的变量同时影响因变量和模型中的某个解释变量时，便产生偏差。 2. 测量误差（Measurement Error）：解释变量或被解释变量的测量失真。 3. 互为因果/反向因果（Simultaneity）：如供给与需求同时决定价格和数量。 第七章：工具变量法（Instrumental Variables, IV） 工具变量法是解决内生性问题的核心武器。本章详细介绍单方程工具变量（2SLS）的理论框架： 工具变量的要求：必须相关（与内生变量相关）且外生（与误差项无关）。 两阶段最小二乘法（2SLS）：详细推导了2SLS的估计过程，并强调了过度识别约束检验（Sargan/Hansen检验）的重要性，该检验用于判断工具变量的有效性。 弱工具变量问题：讨论了当工具变量与内生变量相关性较弱时，2SLS估计量会倾向于偏向有偏的OLS估计量的问题及其诊断方法。 --- 第四部分：模型设定扩展与非线性关系（拓展应用边界） 本部分将计量工具应用于更复杂的数据结构和非线性假设。 第八章：模型设定与函数形式的选择 经济学现象很少是严格线性的。本章指导读者如何根据经济理论和数据特征选择合适的函数形式： 线性化方法：对数-线性、线性-对数、对数-对数（弹性）模型的解释。 关键诊断：利用拉姆齐回归设定检验（RESET Test）来判断模型是否遗漏了变量或函数形式选择错误。 第九章：离散因变量模型 当被解释变量是二元选择（是/否、成功/失败）或多类别选择时，线性概率模型（LPM）的局限性显而易见。本章重点讲解： Probit模型与Logit模型：基于随机偏好理论的推导，以及如何解释边际效应（Marginal Effects），而非直接解释系数本身。 第十章：面板数据计量经济学导论 面板数据（同时包含截面和时间维度）提供了控制个体异质性的强大能力。本章介绍了面板数据模型的两大核心模型： 1. 固定效应模型（Fixed Effects, FE）：用于消除不随时间变化的个体特有效应（如个体能力、企业文化），通过“组内估计”实现因果识别。 2. 随机效应模型（Random Effects, RE）：假设个体特有效应与解释变量不相关，采用GLS估计。 3. 模型选择：详细讲解了豪斯曼检验（Hausman Test），以科学地在FE和RE之间做出选择。 --- 附录：学习光碟资源（2013版特色） 本书附带的学习光碟收录了丰富的实证案例数据集（涵盖宏观经济、金融市场、劳动力市场等多个领域）以及配套的软件操作指南。光盘内容详尽展示了如何使用主流计量软件（如Stata, EViews）完整地进行数据清洗、模型估计、假设检验和结果解释的全流程，确保读者不仅理解理论，更能动手解决实际问题。光盘中的案例多采用国内官方发布的数据源，增强了教材的实践指导意义。 结语 掌握计量经济学不是为了追求复杂的数学技巧，而是为了培养一种批判性的、基于证据的思维方式。本书期望读者在学完后，能够自信地审视经济新闻、评估政策效果，并利用数据为经济决策提供可靠的量化支持。

第一章 计量经济学导论
1.1 为何要学习计量经济学
1.2 何谓计量经济学
1.3 计量经济模型
1.4 我们如何取得资料
1.5 统计推论
1.6 研究格式

第二章 简单线性回归模型
2.1 经济模型
2.2 计量经济模型
2.3 回归参数的估计
2.4 评估最小平方估计式
2.5 Gauss-Markov 定理
2.6 最小平方估计式的机率分配
2.7 估计误差项的变异数
2.8 练习题

第三章 区间估计与假设检定
3.1 区间估计
3.2 假设检定
3.3 特定对立假设的拒绝域
3.4 假设检定的范例
3.5 p 值
3.6 练习题

第四章 预测、配适度及模型建立
4.1 最小平方预测
4.2 配适度的衡量
4.3 模型建立之问题
4.4 对数－线性模型
4.5 练习题

第五章 多元回归模型
5.1 导论
5.2 估计多元回归模型的参数
5.3 最小平方估计式的抽样特性
5.4 区间估计
5.5 单一系数的假设检定
5.6 衡量配适度
5.7 练习题

第六章 多元回归模型的进一步推论
6.1 F 检定
6.2 检定模型的显着性
6.3 衍生的模型
6.4 检定一些经济假设
6.5 非样本资讯的使用
6.6 模型设定
6.7 不良的资料、共线性及不显着性
6.8 预测
6.9 练习题

第七章 非线性关系
7.1 多项式
7.2 虚拟变数
7.3 应用虚拟变数
7.4 连续变数间的交互作用
7.5 对数－线性模型
7.6 练习题

第八章 异质变异
8.1 异质变异数的本质
8.2 使用最小平方估计式
8.3 一般化最小平方估计式
8.4 检测异质变异
8.5 练习题

第九章 动态模型、自我相关及预测
9.1 前言
9.2 误差项中的时间落差：自我相关
9.3 估计一个AR(1)误差模型
9.4 检定自我相关
9.5 预测的介绍：自我回归模型
9.6 有限时间落差分配
9.7 自我回归时间落差分配模型
9.8 练习题

第十章 随机解释变数和动差估计
10.1 具有随机变数x之线性回归
10.2 x和e 具相关性的例子
10.3 基于动差法的估计式
10.4 模型设定检定
10.5 练习题

第十一章 联立方程式模型
11.1 供给与需求模型
11.2 缩减式方程式
11.3 最小平方法的不适当
11.4 判定的问题
11.5 二阶段最小平方估计法
11.6 二阶段最小平方估计的范例
11.7 Fulton 渔业市场的供给和需求
11.8 练习题

第十二章 非定态的时间序列资料与共整合
12.1 定态与非定态变数
12.2 假性回归
12.3 定态的单根检定
12.4 共整合
12.5 无共整合的回归
12.6 练习题

第十三章 VEC与VAR 模型：总体计量经济学的介绍
13.1 VEC 与VAR 模型
13.2 估计向量误差修正模型
13.3 估计VAR 模型
13.4 冲击反应与变异数分解
13.5 练习题

第十四章 依时变动的波动与ARCH 模型：财务计量经济学的介绍
14.1 ARCH 模型
14.2 依时变动的波动
14.3 检定、估计与预测
14.4 延伸
14.5 练习题

第十五章 追踪资料
15.1 Grunfeld 的投资资料
15.2 回归方程式的设定
15.3 看似不相关的回归
15.4 固定效果模型
15.5 随机效果模型
15.6 练习题

第十六章 质化与受限被解释变数模型
16.1 具二元被解释变数的模型
16.2 二元选择的logit 模型
16.3 多项logit
16.4 条件logit 模型
16.5 排序选择模型
16.6 针对计数资料的模型
16.7 受限的被解释变数
16.8 练习题

第十七章 撰写实证研究报告与经济资料的来源
17.1 为经济计画选定题目
17.2 撰写研究报告的格式
17.3 经济资料的来源
17.4 练习题

附录A 基本数学复习
附录B 机率概念复习
附录C 统计回顾
附录D 特定练习题的解答
附录E 表格

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我必須說，這本《计量经济学 中文第一版 2013年(附學習光碟)》絕對是市面上少有的優秀教材。當年我還在為畢業論文奮鬥，對於如何運用計量方法分析我的研究數據感到非常困惑。試了幾本市面上常見的中文計量教材，都覺得內容不夠紮實，或是跟我的研究領域不太契合。後來，一位學長向我推薦了這本書，我才終於找到了「對的」那本。這本書最大的特色，就是它的邏輯性非常強，每一個概念的引入，都有清晰的鋪墊和嚴謹的推導。作者在講解迴歸診斷時，例如殘差圖的判讀，是如何發現模型可能存在的異質性變異數或序列相關問題，我覺得寫得非常細緻。書中不僅告訴你「是什麼」，更告訴你「為什麼」，以及「如何做」。例如，在講解模型選擇標準（如AIC、BIC）時，作者就詳細說明了這些指標的來源，以及它們在權衡模型擬合優度與複雜度時所扮演的角色。這對於我這種需要嚴謹對待研究結果的學生來說，是至關重要的。而且，書中的圖表運用非常得當，許多複雜的統計概念，都透過清晰的圖形來呈現，大大降低了理解的難度。我印象最深刻的是，書中有一章專門探討了多重共線性問題。作者不僅說明了多重共線性的定義和危害，還介紹了幾種檢測和處理多重共線性的方法，並結合實際案例進行了說明。這對我當時在處理數據時，遇到的自變數之間高度相關的問題，提供了非常有效的解決方案。最讓我感到驚喜的是，隨書附帶的學習光碟。這張光碟裡的內容，絕對是畫龍點睛之筆。它不僅提供了書本中提到的所有數據集，更重要的是，它還包含了許多程式碼範例，涵蓋了Stata、Eviews等常用的計量軟體。我可以輕鬆地將書中的例子複製到我的電腦上，進行實際操作，觀察結果，甚至修改參數，來驗證我的理解。這對我的論文寫作，可以說是如虎添翼。對於在台灣求學的經濟、金融、統計等相關科系的學生，我強烈推薦這本書。

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說到計量經濟學，我腦海裡第一個想到的就是這本《计量经济学 中文第一版 2013年(附學習光碟)》。當年我在台灣的大學裡就讀經濟系，計量經濟學是我最感興趣也最想學好的科目之一。當時市面上關於計量經濟學的中文教材，數量不少，但真正能夠深入淺出、又不失嚴謹的，實在不多。這本書，真的讓我眼前一亮。它最大的優點，就是能夠將複雜的數學原理，轉化為清晰易懂的經濟學邏輯。作者在講解模型的假設時，並沒有一味地強調數學證明，而是從經濟學直覺出發，解釋為什麼這些假設對於獲得無偏、有效估計是必要的。例如，在討論無窮多變數回歸時，作者就非常清楚地解釋了「遺漏變數偏誤」（Omitted Variable Bias）的產生原因和後果，並探討了如何通過嚴謹的模型設定來避免這個問題。我還記得，書中有一章專門探討了面板數據（Panel Data）的分析方法，包括固定效應模型（Fixed Effects Model）和隨機效應模型（Random Effects Model）。作者詳細比較了這兩種方法的優劣，以及在什麼情況下應該選擇哪種模型。對於我當時研究的跨國企業營運數據，這種分析方法至關重要。最讓我感到佩服的是，作者並沒有將光碟裡的資源視為附加品，而是將其與書本內容緊密結合。光碟裡提供了大量的實際數據集，並有相應的程式碼範例，讓我們可以直接在Stata等軟體上操作。我曾經嘗試過用書中的數據集，自行建立模型，並與書本上的結果進行比較，這極大地加深了我對理論的理解。這張光碟，就像是一本互動式的手冊，讓我在學習過程中，不再感到孤單。對於在台灣想要深入掌握計量經濟學的學生，這本書絕對是不可或缺的。

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我對這本《计量经济学 中文第一版 2013年(附學習光碟)》的評價，只能用「相見恨晚」來形容。當年我在台灣的大學裡，計量經濟學課程總是讓人感到壓力山大，很多同學都覺得這門課非常難。我當時也嘗試過幾本市面上的教材，但總覺得它們的講解方式不夠吸引人，難以激發我的學習興趣。直到我後來偶然接觸到這本書，才發現原來計量經濟學也可以如此生動有趣。作者在講解每個概念時，都非常注重從實際應用出發，用非常貼近生活的例子來解釋抽象的原理。例如，在講解迴歸分析時，作者就以台灣的房價、房租與面積的關係為例，生動地說明了變數之間的關聯性。而且，書中的圖表非常豐富，能夠清晰地展示數據的分佈、模型的擬合情況，以及殘差的特性。我還記得，書中有一章專門探討了因果推斷（Causal Inference）的問題。作者不僅介紹了條件機率、相關性與因果性的區別，還詳細講解了如何運用隨機對照試驗（RCT）和準實驗方法（Quasi-Experimental Methods）來識別因果關係。這對於我後來在分析政策效果時，提供了非常重要的理論指導。最讓我感到驚喜的，是隨書附帶的那張學習光碟。這張光碟裡面的內容，絕對是物超所值。它不僅包含了書本中提到的所有數據集，還有豐富的程式碼範例，涵蓋了Stata、Eviews、R等常用的計量軟體。我可以跟著書本的引導，在電腦上實際操作，一步步建立模型，解讀結果。這張光碟，就像是一個隱藏的寶藏，讓我的學習過程充滿了探索的樂趣。對於在台灣希望以更輕鬆、更有效的方式學習計量經濟學的讀者，強烈推薦這本書。

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坦白說，我在大學時期對計量經濟學一度感到非常頭痛，總覺得那些數學公式和理論離我太遠。直到我遇到了這本《计量经济学 中文第一版 2013年(附學習光碟)》，才真正開啟了我對計量經濟學的興趣。這本書最大的亮點，在於它能夠將抽象的計量概念，用非常具體、生動的語言來闡釋。作者在講解「內生性」問題時，並沒有直接拋出複雜的數學模型，而是用一個簡單的例子，比如學生的學習成績和家庭收入的關係，來說明為什麼這兩個變數之間可能存在同時決定的情況，進而引出使用工具變數法的必要性。這種從實際問題出發的講解方式，讓我這個初學者也能夠快速理解。而且，書中的實證案例都非常接地氣，很多都取材於台灣的經濟現象，這讓我在學習過程中，能夠產生強烈的共鳴。我還記得，書中有一章專門探討了計量模型中的「穩健性檢驗」，作者詳細介紹了如何通過更換模型、更換變數、或使用不同的估計方法來檢驗模型的結果是否可靠。這對我後來在撰寫研究論文時，提供了非常重要的指導，幫助我確保研究結果的科學性和說服力。而隨書附帶的那張學習光碟，更是一個巨大的驚喜。這張光碟裡面的資源，豐富得令人驚嘆。它不僅包含了書本中提到的所有數據集，還提供了大量的程式碼範例，涵蓋了Stata、Eviews等常用的計量軟體。我可以跟著書本的引導，在電腦上進行實操，親身感受模型的建立和結果解讀的過程。這張光碟，就像是一位盡責的助教，隨時隨地為我提供幫助。對於在台灣希望真正掌握計量經濟學的學生，我強烈推薦這本書。

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這本《计量经济学 中文第一版 2013年(附學習光碟)》是我計量經濟學學習道路上的一盞明燈。在我剛開始接觸計量經濟學時，我常常被那些艱澀的數學公式和抽象的概念弄得暈頭轉向。很多教材都過於理論化，缺乏實際應用的指導，讓我難以將學到的知識應用到實際問題中。這本書，卻恰恰填補了這個空白。作者在講解每一個計量模型時，都會先從它能解決的經濟學問題出發，例如，在介紹聯立方程組模型時，作者就闡述了為什麼單方程模型無法處理某些經濟現象，例如供需同時決定的價格。然後，再逐步引入相應的估計方法，如二階段最小平方法（2SLS）。這種從問題導向到方法導向的講解方式，讓我更容易理解計量方法誕生的初衷和價值。而且，書中的實證案例都非常豐富，涵蓋了宏觀經濟、微觀經濟、金融學等眾多領域，讓我看到了計量經濟學在不同學科的廣泛應用。我還記得，書中有一章專門討論了模型設疑（Model Specification）的重要性，包括如何避免遺漏重要變數、如何正確處理交互項，以及如何進行穩健性檢驗。這對我當時在進行研究時，避免出現各種不恰當的模型設定，起到了關鍵性的作用。而隨書附帶的學習光碟，更是讓我受益匪淺。光碟裡提供了許多高品質的數據集，以及用Stata、Eviews等軟體編寫的程式碼範例。我可以跟著書本的步驟，在電腦上進行實操，親眼看到模型的輸出結果，並學會如何解讀這些結果。這張光碟，就像是一個免費的線上課程，讓我隨時隨地都能提升我的計量技能。對於在台灣尋求系統性計量經濟學學習的讀者，這本書絕對是首選。

评分☆☆☆☆☆

說到計量經濟學，這本《计量经济学 中文第一版 2013年(附學習光碟)》絕對是我心中最經典的教材之一。在我還是大學生時，為了寫畢業論文，我曾翻閱過市面上幾乎所有的中文計量經濟學書籍，但總覺得它們不是過於理論化，就是內容不夠深入。直到我偶然看到這本書，彷彿找到了失散多年的寶物。這本書最大的優點，在於它能夠巧妙地將複雜的數學原理融入到經濟學的邏輯分析中。作者在講解OLS估計量的性質時，不僅列出了其無偏性、有效性等性質，更重要的是，它詳細解釋了為什麼在滿足特定假設下，OLS估計量能夠具備這些優良的統計性質。這種嚴謹而不失親切的講解方式，讓我受益匪淺。我對書中關於「模型誤設」的章節印象特別深刻。作者詳細闡述了各種可能的模型誤設，例如遺漏重要變數、加入不相關變數、函數形式誤設等，並分析了它們對估計結果造成的影響。這對我後來在進行研究時，如何科學地設定計量模型，避免出現偏差，提供了非常重要的啟示。最讓我感到驚喜的，是隨書附帶的那張學習光碟。這張光碟裡面的內容，絕對是畫龍點睛之筆。它不僅提供了書本中提到的所有數據集，更重要的是，它還包含了大量的程式碼範例，涵蓋了Stata、Eviews等常用的計量軟體。我可以跟著書本的步驟，在電腦上進行實操，親自驗證書本上的理論。這張光碟，就像是一個移動的線上課程，讓我能夠隨時隨地提升我的計量技能。對於在台灣尋求系統性、深入學習計量經濟學的讀者，這本書絕對是不可錯過的選擇。

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這本《计量经济学 中文第一版 2013年(附學習光碟)》在我手邊已經擺了好幾年，但每當我遇到計量經濟學上的難題，或是需要回顧某些基礎概念時，它總是我首選的參考書籍。當年剛接觸計量經濟學，我曾試過好幾本不同的教材，有些講得太深奧，讓我望而卻步；有些又太淺顯，無法滿足深入研究的需求。直到我意外地在網路上看到這本書的介紹，並幸運地買到。這本書最讓我印象深刻的是，它並沒有刻意追求艱澀的數學推導，而是非常注重從經濟學的直覺出發，來引導讀者理解計量方法。作者在解釋異質性變異數、序列相關等假設違反情況時，並沒有直接丟出複雜的公式，而是先從「為什麼會發生這種情況」開始，用生動的例子闡述其產生的原因，以及對估計結果造成的影響。然後，再逐步引導讀者理解如何檢測這些問題，並介紹相應的修正方法。這種循序漸進、由淺入深的方式，對於我這種非數學背景出身的讀者來說，是極為友善的。而且，書中對於每個計量模型的應用場景，都有非常細緻的介紹。像是如何運用Logit/Probit模型來分析二元選擇，例如消費者是否會購買某項商品；如何利用面板數據模型來控制個體效應和時間效應，例如分析不同國家在不同年份的GDP成長率。這些實際應用，不僅讓我看到計量經濟學的威力，也激發了我對更多研究課題的興趣。我還記得，書中有一章關於工具變數法（Instrumental Variables, IV）的講解，作者用了一個非常經典的例子，來解釋如何解決內生性問題。這個例子讓我茅塞頓開，深刻理解了IV法的核心思想和應用條件。光碟裡也提供了與書本內容相符的數據集和程式碼，讓我可以按照書中的步驟，一步步操作，親身體驗模型建立和結果解讀的過程。這種「邊學邊做」的學習模式，讓知識不再是紙上談兵，而是真正融入我的分析能力中。對於在台灣的大學生或研究生來說，這本書絕對是入門和進階的絕佳選擇。

评分☆☆☆☆☆

坦白說，我是一個非常注重學習體驗的人，一本好的教科書，不僅要有扎實的內容，更要有清晰的講解和良好的組織架構。《计量经济学 中文第一版 2013年(附學習光碟)》完全符合我的這些要求。當年我剛開始接觸計量經濟學，對於那些複雜的數學符號和模型，感到非常頭疼。很多書都直接跳到了數學推導，讓我完全跟不上。但這本書，從最基礎的OLS（普通最小平方法）講起，一步步建立起讀者的認知。作者在解釋OLS的假設時，非常細緻，不僅列出了假設，還解釋了為什麼需要這些假設，以及如果違反這些假設會導致什麼後果。例如，在講解同質性變異數（Homoskedasticity）時，作者不僅解釋了這個概念，還用了生動的例子，比如不同收入群體的消費波動程度可能不同，來幫助讀者理解。而且，書中的例子都非常貼近實際，很多都是基於台灣的經濟數據或現象。這讓我感覺到，計量經濟學並不是遙不可及的學問，而是能夠解釋我們周遭世界的有力工具。我還記得，有一章專門介紹了時間序列模型的建立，包括AR、MA、ARMA、ARIMA模型的原理和應用。作者在講解ARIMA模型時，不僅說明了如何識別模型的階數（p, d, q），還詳細討論了殘差診斷的重要性，以及如何利用殘差來判斷模型是否充分。這對我後來在分析股票價格波動時，提供了非常大的幫助。最讓我感到驚喜的，還是那張學習光碟。光碟裡不僅有豐富的案例數據，還有作者親自錄製或編寫的程式碼，可以讓我們直接在常用的計量軟體中運行。我記得，我曾經花了很多時間，跟著光碟裡的教程，學習如何使用Eviews來進行回歸分析，如何繪製殘差圖，如何進行假設檢驗。這張光碟，就像是一個隨身的助教，隨時解答我的疑惑。對於在台灣想要紮實學習計量經濟學的學生來說，這本書絕對是物超所值。

评分☆☆☆☆☆

哇，這本《计量经济学 中文第一版 2013年(附學習光碟)》真的是我找了好久的寶貝！還記得當初在誠品書店裡尋尋覓覓，架上好多本計量經濟學的書，有些太理論化，有些又過於應用，總覺得少了點什麼。直到我看到這本，封面設計樸實卻帶著一股專業感，立刻吸引了我。翻開內頁，裡面的排版非常清楚，術語的解釋也相當到位，對於我這個經濟學的初學者來說，簡直是救星！最讓我驚喜的是，它竟然附帶了一張學習光碟，這在當年可是非常先進的配置了！光碟裡包含了許多的範例程式碼、數據集，甚至還有一些教學影片，這對我來說，能夠實操練習、驗證書本上的理論，是極為重要的。我記得當時因為對電腦操作不是那麼熟練，尤其是在使用Stata或Eviews這些軟體時，常常會遇到一些小問題，但光碟裡的教學資源就提供了非常清晰的步驟和解釋，讓我得以克服困難，逐步掌握計量模型的建立和分析。這本書的作者在概念的講解上，用了很多貼近生活、或是經濟新聞的例子，讓抽象的理論變得生動有趣，不再是枯燥乏味的公式堆砌。例如，在講解迴歸分析時，作者不僅闡述了最小平方法原理，還以房價和面積、或是教育程度和收入的關係為例，帶領讀者一步步理解變數之間的關聯性。這種教學方式，真的非常適合台灣的讀者，因為我們習慣於從具體的現象去理解抽象的道理。我還記得，書中有一章專門討論時間序列分析，對於理解股票市場的波動、或是通貨膨脹的趨勢，有著非常深刻的啟發。作者在解釋ARIMA模型時，沒有止步於數學公式，而是深入探討了模型的假設條件、係數的經濟意義，以及如何從歷史數據中找出規律。光碟裡提供的數據集，讓我可以親自動手去擬合這些模型，觀察模型的預測能力，這對我的學習效果有著質的提升。總體來說，這本書在理論深度和實踐應用之間找到了絕佳的平衡點，而且附帶的光碟更是大大增強了它的學習價值。

评分☆☆☆☆☆

這本《计量经济学 中文第一版 2013年(附學習光碟)》可謂是台灣計量經濟學學習者們的福音。在我讀大學的年代，學習計量經濟學往往需要翻閱大量的英文原著，或是閱讀翻譯質量參差不齊的教材。而這本中文原版教材，以其清晰的邏輯、嚴謹的內容和貼近本土的案例，立刻吸引了我。作者在講解模型假設時，總是會深入淺出地解釋其經濟學含義，而不是單純地羅列數學公式。例如，在講到「誤差項的獨立同分佈」假設時，作者會用一個簡單的例子，比如學生考試成績的誤差，來說明這個假設的重要性，以及違反時可能產生的問題。這種教學方式，對於初學者來說，非常友好，能夠幫助我們建立起對計量模型的基本認知。我對書中關於時間序列分析的部分印象尤其深刻。作者詳細介紹了ARIMA模型的建立過程，包括如何通過自相關圖（ACF）和偏自相關圖（PACF）來識別模型的階數，以及如何進行模型診斷。這些內容，對於我後來在分析台灣股市數據時，提供了非常紮實的基礎。而最讓我感到驚喜的，莫過於隨書附帶的學習光碟。這張光碟裡面的內容，真的可以稱得上是「學習加速器」。它不僅提供了大量的實用數據集，還附有詳細的程式碼範例，涵蓋了Stata、Eviews等常用的計量軟體。我可以跟著書本的指引，在電腦上實操，親身驗證書本上的理論。這種「學以致用」的學習方式，讓我在短時間內就掌握了許多實用的計量技巧。對於在台灣希望系統學習計量經濟學的學生，這本書絕對是物超所值。