作者简介

汪逸真

　　现职：高雄第一科技大学 副教授兼系主任
　　学历：国立台湾大学财务金融博士

丝文铭

　　现职：高雄第一科技大学 副教授
　　学历：国立台湾大学财务金融博士

郑昌錞

　　现职：铭传大学财金系 助理教授
　　学历：国立台湾大学财务金融所博士

第壹部分：基础财务风险管理

第1章　财务风险的形态与风险管理的价值
第2章　资本资产定价模式(CAPM)

市场效率性　
资本资产定价模式(CAPM)　
套利定价理论(APT)
第3章　共同基金绩效衡量指标

第贰部分：金融市场与商品

第4章　债券市场介绍　

债务市场总览　
一般债券的型式　
公司债种类　
复利、折现、终值与现值　
债券的评价
第5章　债券价格分析　
到期收益率与即期利率　
Nominal spread与Z spread　
平均存续期间介绍　
平均存续期间的计算　
凸性的意义与计算　
投资组合的平均存续期间与凸性
第6章　权益、外汇与商品市场　
报酬率　
权益契约　
外汇市场　
商品市场
第7章　线性衍生性金融商品　
衍生性金融商品简介　
远期契约
期货　
第8章　选择权　
选择权介绍　
选择权的权利金　
美式选择权　
选择权的投资策略　
Black and Scholes评价公式　
隐含波动率与波动微笑
第9章　希腊字母　
Delta避险　
Gamma与Theta　
其它希腊字母　
第10章　数值方法　
马可夫过程　
蒙地卡罗模拟　
多种风险来源　
二项树模式
第11章　固定收益衍生性金融商品　
利率远期契约与远期利率　
利率期货　
交换合约　
利率选择权　
远期交换与交换选择权
第12章　规避线性风险　
一对一避险与基差风险　
最适避险　
最适避险的应用　
第13章　风险值　
风险值之意义　
区域评价模型　
全域评价模型　
其它风险值

第叁部分：信用风险分析

第14章　信用风险的描述　

信用风险简介　
信用事件　
信用损失　
第15章　信用评等　
信用评等　
信用评等移转矩阵　
第16章　主权评等　
主权风险分析　
国家风险分析　
内部评等法　
第肆部分：财务危机个案与职业道德

第17章　财务危机个案与GARP行为准则
第18章　操作风险评估模式　

操作风险之定义　
由上而下操作风险评估模式　
由下而上操作风险评估模式　
巨灾风险