金融计算：Excel VBA基础实作 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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麻烦的金融计算，用Excel即可轻松搞定！

　　四大主题：
　　◎模型简介及公式说明 　
　　◎Excel表单建置
　　◎模型的运用范例
　　◎VBA程式设计

　　StepbyStep说明Excel表单建置与VBA设计程序，37个实务范例，帮助您轻松掌握、深入理解金融计算在商品评价及风险管理上的运作。

　　金融计算是一门结合财务工程与程式语言的学科，它不涉及复杂的公式推导，而是将财务工程最终导出的模型程式化，并运用在金融实务操作上。

　　本书选用MicrosoftExcel这个最为人熟悉且运用普遍的计算工具，透过本书，读者能学习到实务上常用的财务工程模型，并了解如何运用VBA将这些模型程式化，再透过Excel表单简易操作并运用。书中的表单介面为作者累积多年教学与实务经验所设计，透过表单的呈现，期望读者能对财工模型有更深刻的理解，是一本最实用的金融计算入门书籍。

金融计算：Excel VBA基础实作——图书简介 本书旨在为金融、经济学、统计学以及相关领域的从业者和学生提供一套全面且实用的Excel VBA编程指南，重点关注如何运用VBA的强大功能来解决复杂的金融计算问题。我们深知，在数据驱动的现代金融环境中，手动处理大量数据和执行重复性计算不仅效率低下，而且容易出错。因此，本书的核心目标是教会读者如何通过编写自定义宏和函数，将Excel从一个基础的电子表格工具，升级为一个高效、自动化、可定制的金融分析平台。 本书结构清晰，内容循序渐进，从VBA的基础概念入手，逐步深入到实际的金融应用场景。我们假设读者对Excel的基本操作有所了解，但对VBA编程可能知之甚少或完全没有经验。因此，每一章都设计了大量的实战案例和练习，确保读者能够理论与实践紧密结合。 第一部分：VBA基础与环境搭建 本部分是构建后续高级应用的基础。我们将详细介绍如何激活和配置Excel的开发工具（Developer Tab），以及如何使用VBA编辑器（VBE）。我们会深入探讨VBA的基本语法结构，包括变量声明、数据类型、常量、运算符和注释的使用。理解这些基础元素是编写任何有效代码的前提。我们会特别讲解过程（Subroutines）和函数（Functions）的区别与联系，以及它们在自动化任务中的作用。此外，本部分还会介绍流程控制语句，如If...Then...Else条件判断、Select Case结构，以及For、Do While/Until等循环结构，这些是实现复杂逻辑处理的关键工具。我们还会讲解如何使用MsgBox和InputBox进行用户交互，使宏程序更加友好。 第二部分：Excel对象模型与数据操作 金融计算的核心在于对数据的有效管理和处理。Excel的对象模型是VBA与Excel工作簿、工作表、单元格等元素进行交互的桥梁。本部分将系统地讲解Application、Workbook、Worksheet、Range等核心对象的属性和方法。读者将学会如何通过VBA精确地引用单元格、区域，并对其内容、格式、公式进行读写操作。我们将重点演示如何使用`Range`对象的各种定位方法（如`Find`, `Offset`, `Resize`），以及如何处理多单元格区域的批量操作。 数据输入和输出的自动化是VBA的强项。我们将展示如何使用VBA自动导入外部数据（如CSV、TXT文件），并进行初步清洗和格式化。同时，我们也会涵盖如何将计算结果以规范的格式输出到新的工作表或报告中，实现“一键生成报告”的目标。对于数组（Arrays）的处理技巧也将被详细讲解，这是提升代码运行效率，尤其是在处理大型数据集时的关键技术。 第三部分：自定义函数（UDF）与金融建模 在Excel中，用户自定义函数（User Defined Functions, UDF）是弥补内置函数不足的有力武器。本部分将专注于如何创建和注册自己的金融函数。我们将从简单的数学函数开始，逐步过渡到复杂的金融函数，例如，如何利用VBA实现比Excel内置函数更灵活的折现现金流（DCF）计算器、债券定价模型，或者自定义的统计指标计算公式。 我们会详细解释UDF的编写规范，包括如何使用`Application.Volatile`属性控制函数重算行为，以及如何利用`Application.WorksheetFunction`对象调用内置的Excel函数。通过大量的金融案例，读者将掌握如何将复杂的金融理论模型转化为可供工作表直接调用的、易于维护的自定义函数。 第四部分：事件驱动编程与用户界面定制 高效的金融工具往往是响应式的。事件驱动编程（Event-Driven Programming）允许我们的代码在特定的用户操作或工作簿状态改变时自动触发。本部分将介绍如何利用Worksheet、Workbook和Application级别的事件（如`Worksheet_Change`, `Workbook_Open`, `Workbook_BeforeSave`）来创建动态的、交互性强的分析界面。例如，当用户更改某个输入参数时，自动触发重新计算和图表更新。 此外，用户窗体（UserForms）是创建专业级金融应用界面的核心。我们将指导读者如何设计和构建美观且功能强大的用户界面，包括添加文本框、下拉列表（Combo Box）、列表框（List Box）、选项按钮等控件。通过事件处理（如按钮点击、文本框值改变），我们将用户输入与后台的VBA逻辑无缝连接，从而构建出易于非技术用户操作的金融计算器或模拟工具。 第五部分：金融实战应用与高级技巧 在掌握了基础和界面构建之后，本部分将进入更高阶的金融应用场景。我们将探讨如何使用VBA进行蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation），这在期权定价、风险价值（VaR）计算中至关重要。我们会展示如何利用随机数生成器和循环结构，快速地生成大量随机路径，并分析结果的统计分布。 数据透视表和图表的自动化是报告生成中的重要环节。我们将讲解如何通过VBA编程来动态创建、刷新和格式化数据透视表，并根据不同的数据范围自动生成专业的分析图表。对于时间序列数据的处理，如计算移动平均线、波动率等，VBA提供的循环能力和数组操作将得到充分体现。 最后，本书还将涉及代码的调试、优化和保护。学习如何使用断点、逐行执行和立即窗口进行有效调试，确保程序的稳定性和准确性。同时，探讨代码优化（如使用`ScreenUpdating = False`）和如何保护工作簿及VBA工程，防止代码被随意修改或查看，是构建专业金融工具的必要步骤。 本书的最终目标是使读者能够独立地将复杂的金融需求转化为可执行的、高效的Excel VBA解决方案，极大地提升在数据分析、风险管理和投资决策中的工作效率。通过本书的学习，您将真正掌握Excel作为专业金融工具的全部潜力。

Unit 1 　VBA
Chapter 1：VBA
1-1 　认识Excel VBA 1-2
1-2 　资料型态(Data Type)与变数 1-5
1-3 　阵列(array) 1-8
1-4 　运算子 1-10
1-5 　流程控制指令 1-12
1-6 　Sub及Function 1-14
1-7 　通用程序与内建函数的调用 1-17

Chapter 2：规划求解
2-1 　规划求解Solver.xlam 2-2
2-2 　投资组合管理 2-9
2-3 　最适投资组合表单建置 2-12
2-4 　范例 2-16
2-5 　自订函数 2-19

Unit 2 　选择权评价
Chapter 3：Black-Scholes公式
3-1 　股价的随机过程 3-2
3-2 　Black-Scholes 3-3
3-3 　Greeks 3-5
3-4 　选择权避险策略 3-9
3-5 　隐含波动率(Implied volatility) 3-11
3-6 　Black-Scholes表单建置 3-14
3-7 　Black-Scholes一般式 3-22
3-8 　Black-Scholes一般式表单建置 3-30
3-9 　自订函数 3-32

Chapter 4：树状结构
4-1 　二元树模型(Binomial Option Pricing Model) 4-2
4-2 　二元树模型Greeks 4-12
4-3 　二元树模型表单建置 4-13
4-4 　Boyle三元树 4-20
4-5 　Boyle三元树表单建置 4-22
4-6 　自订函数 4-24

Chapter 5：有限差分法(Finite Differences)
5-1 　显式有限差分法(Explicit Finite Differences) 5-3
5-2 　隐式有限差分法 (Implicit Finite Differences) 5-8
5-3 　有限差分法表单建置 5-14
5-4 　自订函数 5-18

Chapter 6：蒙地卡罗模拟法(Monte Carlo Simulation)
6-1 　随机乱数(Random Number) 6-2
6-2 　蒙地卡罗模拟法(Monte Carlo Simulation) 6-7
6-3 　蒙地卡罗模拟法─欧式选择权表单建置 6-14
6-4 　蒙地卡罗模拟法─最小平方法(LSM)表单 6-18
6-5 　自订函数 6-19

Unit 3 　固定收益
Chapter 7：债券
7-1 　债券价格 7-2
7-2 　隐含殖利率 7-4
7-3 　债券敏感性分析 7-5
7-4 　债券价格表单建置 7-11
7-5 　自订函数 7-13

Chapter 8：利率期间结构
8-1 　利率期间结构 8-2
8-2 　即期利率与远期利率 8-4
8-3 　调整期间法 8-7
8-4 　拔靴法(Bootstrap Method) 8-12
8-5 　计量估计法 8-17
8-6 　自订函数 8-30

Chapter 9：利率均衡模型
9-1 　Vasicek (1977) Model 9-2
9-2 　Cox, Ingersoll, and Ross (1985) Model 9-5
9-3 　一般均衡模型表单建置 9-8
9-4 　自订函数 9-14

Chapter 10：Hull-White利率三元树
10-1 　Hull-White (1990,1994a) Model 10-2
10-2 　三元树表单建置 10-14
10-3 　浮动利率债券 10-17
10-4 　参数校准(Calibration) 10-21
10-5 　参数校准表单建置 10-26
10-6 　自订函数 10-28

Unit 4 风险管理
Chapter 11：市场风险─风险值(Value at Risk；VaR)
11-1 　风险值(Value at Risk；VaR) 11-2
11-2 　风险值的衡量方法 11-3
11-3 　回朔测试 11-19
11-4 　自订函数 11-26

Chapter 12：信用风险─选择权模型
12-1 　以选择权模型衡量信用风险 12-2
12-2 　牛顿拉福森法 12-5
12-3 　选择权模型表单建置 12-8
12-4 　自订函数 12-13

参考文献 13-1
附录：如何使用附带表单范例档案　14-1

评分☆☆☆☆☆

這本書對我的啟發，真的不只是在技術層面，更在於它讓我看到了學習的「可能性」。我以前一直覺得，金融計算這東西，離我很遙遠，需要很高深的數學和程式設計背景才能觸及。但這本書，用一種非常友善、循序漸進的方式，打破了這個迷思。作者在編排上，非常用心，他先從最基礎的Excel操作和VBA語法開始，然後逐步引入金融計算的相關概念。而且，他提供的每一個範例，都設計得非常巧妙，能夠讓我們在完成程式碼的同時，也對金融知識有更深的認識。我特別喜歡書中關於「使用者自訂函數（UDF）」的講解。在學習了這個部分之後，我才發現，原來我們可以為Excel創建自己專屬的函數，這大大地提升了我們處理複雜金融計算的便利性。我可以把書中學到的各種金融模型，封裝成自己的函數，這樣以後在處理類似問題時，就可以像使用Excel內建函數一樣方便。這讓我感覺，我不再是被動地使用工具，而是能夠主動地創造工具。這本書，真的讓我看到了「透過程式碼來解決金融問題」的無限潛力。它不只教會我如何寫程式，更教會我如何思考，如何用更高效、更精準的方式來處理金融數據，做出更好的決策。

评分☆☆☆☆☆

这本书，老實說，我拿到它的時候，心裡其實是抱著一點點期待又怕受傷害的心情的。畢竟「金融計算」這幾個字，聽起來就讓人生畏，再加上「Excel VBA」，這根本就是打開了另一個複雜的潘朵拉盒子。但是，當我翻開第一頁，我發現我的擔心有點多餘了。作者的開頭，很像是跟我們這些初學者在聊天，他沒有一開始就丟出一堆艱澀的術語，而是用一種很平易近人的方式，點出為什麼我們需要學習金融計算，以及Excel VBA在其中扮演的關鍵角色。他提到，在這個資訊爆炸的時代，光是懂理論是遠遠不夠的，我們必須學會如何將這些理論轉化為實際的工具，而Excel VBA就是這樣一個強大的「翻譯官」。他舉了很多貼近我們日常工作和學習的例子，比如如何用VBA自動化處理報表、如何快速計算各種金融衍生品的價格、如何建立客製化的風險模型等等。這些例子都非常具體，讓我立刻就能聯想到自己在實際工作中可能遇到的問題，也讓我對學習VBA產生了濃厚的興趣。而且，作者在介紹VBA的過程中，也非常注重基礎概念的講解，像是變數、迴圈、條件判斷等等，他都有循序漸進地帶入，並且搭配實際的範例程式碼，讓我們可以邊學邊練。這點真的非常重要，因為很多時候，我們學習新東西最大的阻礙就是卡在基礎概念不清。總之，這本書的前半部分，確實讓我對金融計算和Excel VBA的結合，有了一個非常扎實的入門。

评分☆☆☆☆☆

我對這本書的印象最深刻的地方，應該是它在「實作」上的用心。書名就叫做「金融計算：Excel VBA基礎實作」，這「實作」兩個字，作者可不是隨便說說的。他沒有停留在理論的層面，而是真正地把我們帶入了Excel的操作界面。每一個章節，都會有一系列的實作練習，而且這些練習都不是那種只是把程式碼抄一遍就能結束的。他會引導我們一步一步地去思考，為什麼這裡要這樣寫？這個函數的用途是什麼？如果我把這裡改一下，結果會變成什麼樣子？透過這樣的引導，我們不只是在「模仿」，而是在「理解」。我記得有一個章節，是在講如何用VBA建立一個簡單的投資組合模擬器。作者從最基本的資料輸入開始，到如何計算報酬率、波動率，再到如何進行蒙地卡羅模擬，每一個步驟都講得非常清楚。他提供的範例程式碼，不僅是可以直接運行的，而且裡面都有詳細的註解，讓我們能夠看懂每一行程式碼的意義。更重要的是，他會鼓勵我們去修改和擴展這些範例。比如，他可能會問我們：「如果你想加入交易成本的考量，你會怎麼修改程式碼？」或者「你覺得還可以加入哪些指標來評估投資組合的表現？」這樣的互動式學習，真的讓我在過程中學到了很多。我發現，當我能夠自己動手去修改程式碼，並且看到結果的變化時，我的學習成就感是前所未有的。這本書，真正做到了「學以致用」。

评分☆☆☆☆☆

對於我這樣一個已經在金融業工作幾年的小資族來說，時間就是金錢，效率就是生命。過去，很多重複性的報表製作、資料分析工作，都耗費了我大量的時間和精力。我一直知道Excel有很多進階的功能，也聽說過VBA可以幫助我們自動化，但總覺得門檻很高，不知道從何下手。這本書的出現，真的就像一道及時雨。它不是那種高高在上的學術著作，而是非常貼近我們實際工作場景的。書中很多範例，都是直接拿來就可以套用在我們日常工作中。例如，處理大量客戶資料、生成月度業績報表、甚至是一些簡單的財務預測，都可以透過書中的方法來優化。我特別喜歡書中關於「巨集錄製」的講解。對於初學者來說，從零開始寫VBA程式碼確實是有點嚇人，但錄製巨集提供了一個非常好的切入點。作者會教我們如何先錄製下動作，然後再去分析和優化錄製下來的程式碼。這樣一來，我們就能夠在不具備深厚程式設計功底的情況下，也能夠開始實現一些自動化。更讓我驚喜的是，書中還提到了如何將VBA與Excel的函數結合使用，這大大地擴展了我們處理資料的可能性。現在，我已經能夠利用書中的技巧，把一些原本需要花半天時間的報表製作，縮短到只需要幾分鐘。這不僅節省了我的時間，也讓我能夠有更多精力去關注更具策略性的工作。

评分☆☆☆☆☆

我一直覺得，學習金融知識，如果只是停留在課本上的名詞解釋，那是非常膚淺的。真正的金融，是與數字、與計算、與決策緊密相關的。而這本書，恰恰提供了一個非常好的橋梁，連接了理論與實踐。它並沒有把重點放在純粹的程式碼教學，而是將金融計算的核心概念，融入到VBA的實作中。例如，當我們在學習如何用VBA計算年金現值的時候，作者不僅教我們如何寫程式碼，更會詳細解釋年金現值這個概念背後的金融邏輯，以及為什麼我們要這樣計算。他又或者，在介紹如何用VBA進行時間價值計算時，他會引導我們思考不同利率、不同複利頻率對未來價值的影響。這些內容，對於我們理解金融市場的運作原理，以及做出更明智的投資決策，都非常有幫助。書中的案例，也涵蓋了非常廣泛的金融領域，從基本的股票、債券計算，到更複雜的期權定價，甚至是一些宏觀經濟指標的分析。這讓我感覺，這本書不僅僅是一本VBA工具書，更像是一本實用的金融分析入門手冊。它教會我如何用程式碼來驗證和深化我對金融理論的理解，也讓我能夠用更客觀、更量化的方式去分析金融產品。