RSI与乖离率：尼尔森进退场17条守则 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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原文作者： Nicholas King

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本书创作的目的，在与众不同，目标是百万富翁（Millionaire）：摆脱贫穷，迈向富有！最在意的是深层的探讨，就像英国诗人波普说──：A little learning is a dangerous thing. Drink deep, or taste not the Pierian spring.------ Alexandre Pope, 1688-1744, British poet

　　只懂得皮毛是一件危险的事；要深透畅饮，否则就别尝那圣泉。（一知半解，危险之至。）──亚历山大.波普（经史子集出版社的工作铭）

本书特色

　　敲开财富大门，直击致富技巧：
　　(1).文笔深入浅出，取精用宏，实事求是，从经验中得来。
　　(2).注重口诀条列，搭配图表解说。
　　(3).判断出最大的可能，掌握大趋势，详察小个案。
　　(4).做对的事情，顺势加码。
　　(5).保留左口袋的钱，保留第二击的力量。

华尔街的隐秘战术：深度解析量化投资的底层逻辑与风险管理 本书深入剖析了现代金融市场中，尤其是高频交易和算法交易领域所依赖的核心数学模型与统计学原理。内容聚焦于构建、回测以及实盘部署复杂交易策略所需的理论基础和实操技巧，旨在为专业的量化研究人员、基金经理以及严肃的金融工程师提供一套系统性的知识框架。 第一部分：随机过程与资产定价的数学基石 本部分从微积分和随机分析的视角切入，详细阐述了布朗运动（Brownian Motion）在金融建模中的应用，包括几何布朗运动（GBM）在描述股票价格路径上的局限性与修正。我们将重点探讨伊藤积分（Itō Calculus）的推导及其在衍生品定价中的核心地位。 鞅论与信息效率： 系统梳理了鞅（Martingale）在有效市场假说中的角色，并引入次鞅与上鞅的概念，以应对市场非完全信息环境下的定价难题。特别分析了跳跃扩散模型（Jump-Diffusion Models），如 Merton 模型，如何更好地拟合市场中的极端事件（Fat Tails）。 偏微分方程（PDE）在金融中的应用： 全面解析 Black-Scholes-Merton (BSM) 模型的推导过程，包括其依赖的无套利原则和边界条件。随后，我们将超越欧式期权，探讨 FDM（有限差分法）和 Monte Carlo 模拟在处理美式期权、奇异期权（Exotic Options）定价中的具体实施流程与计算效率优化。 利率模型的前沿探索： 区别于传统的贴现现金流模型，本书详述了短期利率模型，如 Vasicek 模型和 CIR (Cox-Ingersoll-Ross) 模型。重点讲解 HJM（Heath-Jarrow-Morton）框架如何通过对远期利率进行建模，实现对整个期限结构变动的精确预测与风险敞口管理。 第二部分：高频数据处理与微观市场结构分析 在当前的交易环境中，数据的频率和质量决定了策略的有效性。本部分着重于如何处理和利用 Tick-by-Tick 级别的高频数据。 数据清洗与噪音过滤： 探讨了时间戳对齐、异常报价检测、延迟修正等关键预处理技术。详细介绍了基于波动率聚类的异常值识别方法，以及如何使用高频滤波器（如卡尔曼滤波）来平滑观测噪声，提取真实的订单流信号。 订单簿的结构与动态： 深入分析了 L1、L2 乃至 L3 订单簿的深度信息。构建了基于订单簿不平衡度（Order Book Imbalance, OBI）的短期价格预测模型。讨论了“幽灵订单”（Phantom Orders）和“订单填充率”（Fill Rate）对流动性度量的影响。 市场微观结构理论： 引入 Glosten-Milgrom (GM) 和 Kyle Lambda (λ) 模型，用于量化做市商的库存成本与信息优势。分析了不同市场机制（如限价委托簿、做市商制度）如何影响价格发现的速度和质量。 第三部分：策略构建与风险因子分解 本部分从实战角度出发，系统化地介绍量化策略的设计流程，强调因子模型的稳健性与风险的量化控制。 因子挖掘与正交化： 阐述了从基本面、技术指标到另类数据中提取有效预测因子的方法。重点介绍如何使用主成分分析（PCA）或 A-Priori 正交化技术，消除因子间的共线性（Collinearity），以确保模型估计的准确性。 时间序列模型的选择与检验： 详述了 ARMA/ARIMA 模型的应用，并转向更复杂的 GARCH 族模型（如 EGARCH, GJR-GARCH）来捕捉波动率的聚集性和非对称性（杠杆效应）。讨论了协整（Cointegration）在配对交易策略中的应用。 投资组合优化与约束： 详细解析 Markowitz 均值-方差优化模型，并指出其对输入参数（预期收益率）高度敏感的弱点。随后，转向更实用的目标风险平价（Risk Parity）和最小方差投资组合的构建，并纳入交易成本、流动性限制和集中度约束。 第四部分：策略回测的严谨性与实盘部署陷阱 成功的量化研究需要跨越“回测到实盘”的鸿沟。本部分旨在揭示常见的陷阱，并提供构建健壮回测系统的指南。 偏差（Bias）的识别与消除： 深入探讨前视偏差（Look-ahead Bias）、幸存者偏差（Survivorship Bias）和数据拟合（Overfitting）在回测中的表现形式。强调使用时间序列交叉验证（Time Series Cross-Validation）而非随机划分数据的重要性。 交易成本的精细化建模： 交易成本不仅包括佣金，还应包含滑点（Slippage）和冲击成本（Market Impact）。展示如何根据历史订单流数据，建立动态的冲击成本函数，使回测结果更接近真实交易成本。 系统稳定性与延迟管理： 讨论了策略部署中的基础设施要求，包括低延迟数据流的建立、信号生成与订单执行之间的同步问题。引入夏普比率的扩展度量，如 Calmar Ratio 和 Ulcer Index，用以衡量策略在极端市场条件下的表现韧性。 本书不提供任何“即插即用”的交易信号，而是致力于构建一个严谨的、基于第一性原理的量化分析框架，帮助从业者理解市场运行的深层机制，从而独立开发出能够穿越牛熊周期的稳健策略。

评分☆☆☆☆☆

市面上关于股票交易的书籍琳琅满目，但真正能够触及灵魂、帮助投资者建立稳固交易系统的却不多。很多书讲的都是大而泛的道理，或者是一些过于复杂的模型，对于像我这样希望在短时间内提升交易效率的普通投资者来说，可能有些望尘莫及。而“RSI与乖离率：尼尔森进退场17条守则”这个书名，给我的第一印象是“精炼”和“实操”。“RSI”和“乖离率”是基础，“17条守则”则是升华，而且“进退场”这三个字，精准地概括了交易的核心环节。我尤其看重“守则”这个词，它意味着这是一套需要遵守的、有严格纪律的规则，而不是随意的建议。我相信，一套好的交易体系，往往建立在严格的纪律之上。我希望这本书能够帮助我理解，如何通过RSI和乖离率这两个看似基础的指标，提炼出17条切实可行的、具有高度操作性的买卖原则，从而在风险可控的前提下，最大化盈利的可能性。

评分☆☆☆☆☆

最近在股票市场里，我感到有些力不从心，市场波动越来越大，个人的交易决策也显得有些混乱。我一直在寻找一种能够帮助我梳理思路，建立一套清晰交易体系的工具。当我在书架上看到这本书时，“RSI与乖离率”这两个技术指标立刻吸引了我的注意，它们是我日常分析中常用的工具，但总觉得未能完全发挥其潜力。“尼尔森进退场17条守则”更是让我眼前一亮，仿佛一盏指路明灯，点出了问题的关键——如何在正确的时机“进”与“出”。我脑海中浮现出许多我在交易中犹豫不决、错失良机的场景，也曾有过因为情绪化交易而导致亏损的经历。这本书的书名，预示着它将提供一套具体、量化的操作指南，而不是空泛的理论。我期待它能将RSI和乖离率的分析，转化为一套清晰、易于理解和执行的交易规则，帮助我克服心理障碍，做出更理性的决策。

评分☆☆☆☆☆

作为一名对量化交易策略有浓厚兴趣的投资者，我一直在寻找能够帮助我提升交易精准度的工具。RSI和乖离率，无疑是两个非常重要的技术指标，它们在市场情绪和价格背离方面提供了宝贵的信息。然而，如何将这些信息转化为一套严谨的、可执行的交易计划，一直是许多投资者面临的挑战。这本书的书名“RSI与乖离率：尼尔森进退场17条守则”，恰恰点出了这个关键。我尤其被“17条守则”所吸引，这意味着它并非泛泛而谈，而是提供了一系列具体、细致的操作规则。我相信，一套好的交易系统，必然是建立在清晰的逻辑和严格的纪律之上。我期待这本书能够深入剖析RSI和乖离率的内在联系，并将其提炼成17条实用的进出场原则，帮助我建立起一个更具科学性和可操作性的交易模型，从而在复杂的金融市场中，提高交易的胜率和盈利率。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计，一开始就吸引了我。深邃的蓝色背景，辅以简洁而富有力量的线条，仿佛预示着在股票市场这片深海中，隐藏着指引方向的星辰。书名“RSI与乖离率：尼尔森进退场17条守则”本身就充满了专业感和实用性。“RSI”和“乖离率”这两个词，对于混迹股市多年的我来说，并不陌生，它们是技术分析中常用的两个指标，但如何将它们融会贯通，并且形成一套行之有效的交易策略，这正是许多投资者梦寐以求的。而“尼尔森进退场17条守则”，更是直接点明了本书的核心价值——一套具象化的、可操作的交易规则。我一直在寻找能够帮助我克服情绪化交易，建立清晰买卖逻辑的工具，这本书恰好击中了我的痛点。它不仅仅是理论的堆砌，更像是一份宝贵的实战指南，仿佛一个经验丰富的导师，愿意将自己多年摸索的交易“秘籍”倾囊相授。我迫不及待地想翻开它，去探索这17条守则究竟是怎样的智慧结晶，它们如何帮助我在变幻莫测的市场中，找到属于自己的安全边际和盈利机会。

评分☆☆☆☆☆

作为一个在股市里摸爬滚打了好几年的散户，我深知技术指标的威力，也体会过过度依赖指标的陷阱。RSI和乖离率，这两个指标我平时也会关注，但总觉得它们单独使用时，信号有时候会互相矛盾，或者过于滞后。这本书的出现，让我看到了将它们结合起来的可能性，而且还加上了“尼尔森”这个名字，似乎暗示着这背后有高人指点。我对“17条守则”特别感兴趣，因为在我看来，交易最难的就是“进”与“出”这两个字。什么时候买入，什么时候卖出，这是决定盈亏的关键。很多时候，明知道有好的机会，却因为犹豫不决而错过；或者在错误的时刻，因为贪婪或恐惧而匆忙离场。如果这本书真的能提供一套清晰、明确、而且有17条细则的进退场规则，那对我来说，简直是如获至宝。我设想着，这些规则或许能帮助我量化决策过程，减少主观臆断，让交易变得更加有章可循，也更有信心。